Cơ sở thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối vớ- 123docz.net

5. Kết cấu của luận văn

1.2. Cơ sở thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tạ

nhân tại các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

1.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thái Nguyên

Một trong những Ngân hàng TMCP có hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng được đánh giá cao hiện nay là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thái Nguyên. Trong những năm gần đây, với những nỗ lực, cố gắng của mình Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi

nhánh Thái Nguyên đã đạt được những thành tích nổi bật trong hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân, ngân hàng đã giảm một cách đáng kể các chi tiêu về nợ xấu, nợ khó đòi,… do có những biện pháp xử lý kịp thời trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân. Cụ thể như sau:

o Quan tâm đầy đủ hơn đến việc lựa chọn khách hàng cá nhân, các Khách hàng không minh bạch, đánh giá nguồn trả nợ yếu kém, thiếu điều kiện tín dụng đều dừng cấp tín dụng hoặc rút dần dư nợ. Với các khoản nợ quá hạn có khả năng thu hồi, ngân hàng thường xuyên chỉ đạo các cán bộ tại các chi nhánh cũng như tại hội sở bám sát đơn vị để tìm hiểu nguyên nhân, kịp thời cùng tháo gỡ khó khăn. Cũng do ngân hàng có những chỉ đạo sát sao, kịp thời nên tình hình nợ quá hạn từ năm 2016-2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thái Nguyên luôn chiếm tỷ lệ 0.3% trong tổng dư nợ

o Kiên quyết chỉ đạo không cho gia hạn nợ đối với những khách hàng cá nhân không đủ điều kiện.

o Đối với những khoản nợ xấu tồn đọng chưa xử lý được do tài sản đảm bảo khó phát mại, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thái Nguyên thực hiện bán nợ nhằm giảm bớt chi phí do tình trạng nợ kéo dài.

o Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ tín dụng cũng như cán bộ thẩm định.

o Tuân thủ chặt chẽ việc trích lập dự phòng RRTD bao gồm cả dự phòng chung và dự phòng riêng cho từng nhóm nợ theo quy định của NHNN.

1.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên

Hiện nay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên đang thực hiện các biện pháp Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách

hàng cá nhân sau:

o Nâng cao chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng

o Giám sát các khoản nợ sau giải ngân, sử dụng vốn vay theo cam kết o Thực hiện đảm bảo tiền vay bằng TSCĐ, giấy tờ có giá…

o Đối với những khách hàng cá nhân vay vốn sai mục đích, thiếu phương án sản xuất khả thi …Ngân hàng kiên quyết không cơ cấu lại nợ mà thực hiện chuyển nhóm nợ theo đúng thực trạng của khách hàng cá nhân đó.

o Đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo, được phép thu hồi tài sản đảm bảo với giá trị không thấp hơn 70% so với dư nợ gốc được đảm bảo bằng tài sản.

o Các Chi nhánh của Ngân hàng vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một chính sách tín dụng hợp lý dựa trên nền tảng là các quy định của NHNN và các văn bản hướng dẫn của hệ thống và các chỉ tiêu đánh giá đã được xây dựng trong hệ thống.

1.2.3 Bài học kinh nghiệm trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Qua kinh nghiệm của một số ngân hàng trong hạn chế rủi ro tín dụng, có thể rút ra một số bài học cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên:

o Thứ nhất, Cần quan tâm đúng mức đến công tác thẩm định, tiếp nhận và phân tích khách hàng từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể nhận định đầy đủ chính xác về khách hàng vay vốn. Phải chú trọng công tác thẩm định dự án, phương án nói chung và thẩm định tài chính của phương án và khách hàng nói riêng.

o Thứ hai, Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát khách hàng vay vốn để kịp thời nắm bắt thông tin và ứng phó trước những tình huống bất lợi xảy ra cho ngân hàng.

án kinh doanh quy mô quá lớn so với năng lực tài chính và khả năng quản lý của khách hàng, đặc biệt là đối với kinh doanh thua lỗ, yếu kém…

o Thứ tư, Phải giám sát chặt chẽ đối tượng vay vốn mới có thể thu hồi đầy đủ và đúng hạn. Đồng thời, chỉ gia hạn trong trường hợp khách hàng có khả năng trả nợ chắc chắn.

o Thứ năm, tài sản nhận thế chấp phải là tài sản ít rủi ro và ngân hàng có thể quản lý được, phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tình trạng thực tế của tài sản để phát hiện những tài liệu giả, những tài liệu sai sự thật.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Các câu hỏi nghiên cứu

o Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên như thế nào?

o Những yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên?

o Những giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên là gì?

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sẽ sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm tận dụng tính hợp lý và ưu điểm của từng loại phương pháp nghiên cứu khoa học.

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

2.2.1.1. Thu thập tài liệu sơ cấp

o Đối tượng điều tra: Để thu thập được thông tin sơ cấp, luận văn thực hiện phương pháp điều tra phỏng vấn dựa trên 2 đối tượng chính sau:

- Các khách hàng cá nhân đang giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

- Lãnh đạo và Nhân viên tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

o Mẫu điều tra: Bao gồm 03 đối tượng: Cán bộ quản lý, nhân viên, khách hàng

- Đối tượng điều tra là các khách hàng cá nhân: Trong nghiên cứu này, để xác định số khách hàng sẽ được điều tra đánh giá về công tác quản trị rủi ro đối với với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt

Nam Chi nhánh Thái Nguyên, tác giả sử dụng công thức Slovin (1960) để xác định quy mô mẫu điều tra, cụ thể như sau:

n = N/(1+N*e2) (1) Trong đó:

N: Tổng số khách hàng cá nhân hiện đang giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

n: Số lượng Khách hàng cá nhân xác định lựa chọn để điều tra phỏng vấn Chọn khoảng tin cậy là 95%, nên mức độ sai lệch e = 0,05

Số lượng KHCN có giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên từ năm 2016 đến năm 2018 là 330 khách hàng

Căn cứ vào công thức, số lượng khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên để điều tra:

n = 330/ (1 + 330 * 0,052) = 181

=>Như vậy, tác giả thực hiện khảo sát là 181 Khách hàng cá nhân có phát sinh các giao dịch tín dụng đối với Ngân hàng được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các khách hàng đến giao dịch tại Chi nhánh.

- Đối tượng điều tra là lãnh đạo và nhân viên của chi nhánh: quy mô nhân sự của Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên hiện có tổng là 34 cán bộ (đã bao gồm cả 04 lãnh đạo phụ trách trực tiếp), do đó tác giả chọn điều tra tổng thể đối với Cán bộ và nhân viên Chi nhánh Ngân hàng. Hình thức điều tra là phát phiếu khảo sát trực tiếp đến tổng 34 người.

o Nội dung phiếu điều tra:

Bao gồm Phiếu điều tra dành cho CBNV Ngân hàng và dành cho Khách hàng. Các nội dung phiếu điều tra tập trung chủ yếu đánh giá dựa trên 2 nội dung:

ro; Đo lường rủi ro; Xử lý rủi ro; Giám sát ngăn chặn rủi ro

 Các yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng

cá nhân.

Bao gồm các câu hỏi như sau:

Phiếu điều tra dành cho CBNV Ngân hàng

 Số năm làm công tác tín dụng Ngân hàng của CBNV

 Việc đào tạo, bổ sung và tăng cường năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho CBNV tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên

 Các tình huống cụ thể đánh giá việc nhận diện rủi ro tín dụng của CBNV

 Quan điểm của CBNV về tầm quan trọng của việc kiểm soát sau vay và nhắc nhở, giám sát khách hàng thực hiện tuân thủ các điều kiện phê duyệt khoản vay

Phiếu điều tra dành cho Khách hàng

 Sản phẩm tín dụng khách hàng đang sử dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên

 Quan điểm của Khách hàng về những nguyên nhân có thể dẫn đến việc khách hàng xảy ra nợ quá hạn tại các TCTD

 Quan điểm của Khách hàng về mức độ phù hợp với lịch trả nợ Ngân hàng áp dụng so với nguồn thu nhập của Khách hàng

 Quan điểm của Khách hàng về việc mua bảo hiểm rủi ro tín dụng, bảo hiểm tài sản đảm bảo theo đúng định kỳ

Chi tiết thông tin phiếu đánh giá theo phụ lục 01 và 02 đính kèm

2.2.1.1. Thu thập tài liệu thứ cấp

Đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp. Kênh được thu thập bao gồm:

- Các văn bản quy phạm của Ngân hàng nhà nước được thu thập qua kênh trực tuyến: Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều ban hành theo quyết định 493/2005/QĐ - NHNN; Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD (ban hành kèm thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc NHNN Việt Nam và thông tư 19/2010/TT- NHNN ngày 27/09/2010 của Thống đốc NHNN Việt Nam); Luật các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010;

- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên năm 2016, 2017, 2018 qua hệ thống nội bộ Techcombank.

Các website viết về quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân và các vấn đề liên quan đến ngân hàng thương mại:

Trang web của Ngân hàng nhà nước: http://www.sbv.gov.vn;

Trang web của ngành: http://www.Techcombank.com.vn; Trang web tìm kiếm: http://www.google.com.vn;

Việc thu thập thông tin thứ cấp giúp cung cấp đầy đủ chính xác và toàn diện hệ thống thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đặc biệt là hoạt động tín dụng đối với Khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ

thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên trong giai đoạn năm 2016 đến 2018. Từ các số liệu này để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên và đưa ra giải pháp để quản lý rủi ro hoạt động tín dụng đối với Khách hàng cá nhân có hiệu quả.

2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin

Xử lý các thông tin đã thu thập được bằng cách: sắp xếp, phân tích các dữ liệu có được theo yêu cầu, tiêu chí cụ thể một cách khoa học, chính xác, khách quan nhằm cung cấp những cơ sở để xem xét, giải quyết vấn đề, tăng cường công tác Quản trị rủi ro đối với khách hàng cá nhân tại tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Cụ thể, đối với trường hợp xử lý số liệu bằng excel, luận văn tổng hợp số liệu thành bảng, từ đó lên sơ đồ, bảng biểu. Các thông tin được xử lý từ chi tiết đi đến tổng hợp, để có thể phản ánh đúng hiện trạng thực tế.

Thông qua việc kiểm tra tính chính xác, tính hợp lý của các tài liệu, số liệu; hệ thống hóa, phân tích tổng hợp số liệu, tài liệu; chỉnh lý chính xác số liệu, tài liệu để chúng phản ánh được tình hình, xác định đúng bản chất của công tác Quản trị rủi ro đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh rõ nhất. Từ đó đưa ra các giải pháp, phương án để công tác quản trị rủi ro được tăng cường và thiết thực hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin

- Phương pháp thống kê mô tả

Là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội vào việc mô tả sự biến động, cũng như xu hướng phát triển của hiện tượng kinh tế - xã hội thông qua số liệu thu thập được. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng nhằm biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu hoặc giúp so sánh dữ liệu về tình hình rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân của

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên trong thời gian gần đây.

- Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh gồm cả so sánh số tuyệt đối và so sánh số tương đối để đánh giá động thái phát triển của hiện tượng, sự vật theo thời gian và không gian. Phương pháp so sánh được sử dụng để phân tích số liệu qua năm năm 2016, 2017, 2018 để phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng rủi ro tín dụng, cũng như chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương VIệt Nam Chi nhánh Thái Nguyên. Luận văn sẽ so sánh số liệu năm này với năm trước để có được nhận định về công tác quản trị rủi ro.

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

2.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng

o Xếp hạng rủi ro tín dụng

Nhằm nhận diện rủi ro tín dụng tiềm ẩn ngay từ những bước đầu, ngân hàng sử dụng các công cụ xếp hạng rủi ro tín dụng thông qua hồ sơ khách hàng cung cấp như hồ sơ chứng thực cá nhân: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,…; hồ sơ chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động, sao kê lương, sô theo dõi thu-chi, hóa đơn, xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác,… và những thông tin định tính và định lượng chuyên viên khách hàng thu thập được trong quá trình thẩm định khách hàng. Hiện nay ngân hàng đang sủ dụng công cụ xếp hạng rủi ro tín dụng qua hệ thống crib qua website: http://www.Crib.com.vn;

Cơ sở thực tiễn về Quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tạ

Phương pháp thu thập thông tin

Đo lường rủi ro tín dụng