2.4. Khung quản trị rủiro hoạtđộng của Agribank:
2.4.1. Phương pháp luận quản trị rủiro hoạtđộng của Agribank:
Phương pháp luận của quản trị rủi ro bao gồm ba phương pháp chính : (1) Phương pháp RCSA ; (2) Phương pháp KRI ;(3) Phương pháp ILM.
Phương pháp RCSA : Agribank ban hành sổ tay Hướng dẫn Quy trình Tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (sau đây gọi tắt là “Sổ tay RCSA”) cụ thể hóa
những nguyên tắc về phương pháp tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (sau đây gọi tắt là “RCSA”) được nêu trong Chính sách quản trị rủi ro hoạt động của Agribank.
RSCA được sử dụng để xác định những thách thức và mức độ ảnh hưởng của rủi ro hoạt động đối với các quy trình tác nghiệp của ngân hàng. Phương pháp này cũng được sử dụng để xác định và đánh giá các chốt kiểm soát có liên quan với những rủi ro hoạt động đã được nhận diện.
Sổ tay RCSA là cơ sở để Agribank thực hiện quy trình xác định, đánh giá và quản trị rủi ro hoạt động. Các mục tiêu chính của RCSA bao gồm:
Xác định bất kỳ một rủi ro hoạt động nào có thể gây ra tác động bất lợi đối với Agribank và đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro đó;
Xác định và đánh giá những chốt kiểm soát có liên quan đến rủi ro hoạt động đã được nhận diện;
Xây dựng hồ sơ rủi ro hoạt động cho từng đơn vị và tổng hợp trên cấp độ toàn ngân hàng.
Xác định kế hoạch hành động để giảm thiểu rủi ro trọng yếu và tăng cường hiệu quả các biện pháp kiểm soát;
Giám sát tính chất và xu hướng thay đổi của các rủi ro trọng yếu, đảm bảo nhận thức đầy đủ về các rủi ro này.
Phương pháp KRI : Agribank ban hành Sổ tay quy trình Xây dựng và đánh giá chỉ tiêu rủi ro hoạt động (sau đây gọi tắt là “Sổ tay KRI”) cụ thể hóa những nguyên tắc xây dựng và đánh giá chỉ tiêu rủi ro hoạt động chính (sau đây gọi tắt là “KRI”) được nêu trong Chính sách quản trị rủi ro hoạt động của Agribank nhằm hỗ trợgiám sát thay đổi của rủi ro theo thời gian thực tế và hỗ trợ Ban lãnh đạo chủ động theo dõi các thông tin rủi ro. KRI đóng vai trò như chỉ tiêu cảnh báo sớm về rủi ro tiềm ẩn để hỗ trợ cấp quản lý có hành động phù hợp trước khi sự kiện tổn thất xảy ra.
Phương pháp ILM : Agribank ban hành Sổ tay quy trình Quản trị sự kiện/ tổn thất (sau đây gọi tắt là “Sổ tay ILM”) cụ thể hóa những nguyên tắc về phương pháp quản
trị sự kiện/ tổn thất đã xảy ra trong quá khứ (sau đây gọi tắt là “ILM”) được nêu trong Chính sách quản trị rủi ro hoạt động của Agribank.
ILM là quy trình được sử dụng để thu thập, phân tích, quản trị tổn thất và những sự kiện suýt gây ra tổn thất (near misses) rủi ro hoạt động của Agribank. Đảm bảo các sự cố được thông báo và báo cáo kịp thời. Qua đó, có hành động phù hợp để giúp các đơn vị kinh doanh, các bộ phận hỗ trợ nghiệp vụ triển khai hành động phục hồi và kịp thời báo cáo các cơ quan quản lý có liên quan.
Sổ tay ILM là cơ sở để thực hiện quy trình xác định, đánh giá và quản trị rủi ro hoạt động. Các mục tiêu chính của ILM bao gồm:
Đưa ra một khung quy định rõ ràng và nhất quán để quản trị sự cố một cách thống nhất trên toàn hệ thống;
Hỗ trợ Agribank tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý;
Bảo đảm các vấn đề được báo cáo đầy đủ kịp thời lên các cấp có thẩm quyền phù hợp (trong và ngoài ngân hàng, nếu có);
Bảo đảm sự cố được quản trị và xử lý theo cách giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến các Agribank và khách hàng;
Giúp Agribank chủ động trong quản trị rủi ro hoạt động, dựa trên kinh nghiệm về quản trị sự cố/ tổn thất.
