Áp dụng chuẩn mực Basel II vào hoạt động ngân hàng tại Việt Nam là giải pháp tối ưu để giúp các NHTM hoạt động an toàn hơn, lành mạnh hơn do trình độ quản trị rủi ro được tăng cường, các biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt là mô hình rủi ro và xếp hạng nội bộ được chủ động áp dụng, đồng thời nguồn vốn được quản lý một cách hiệu quả hơn và có thể trụ vững trước những biến động khó lường của thị trường tài ch nh. Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập với thế giới, các NHTM cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Basel II để có thể thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài hoặc thâm nhập vào các thị trường phát triển khác, vươn xa ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, việc áp dụng Basel II đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và chi
ph khá cao, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay các ngân hàng thương mại tại Việt Nam còn thiếu nhiều kinh nghiệm và kiến thức về quản trị rủi ro t n dụng theo thông lệ quốc tế. Các phương pháp quản trị rủi ro theo Basel II như thống kê, lượng hoá, các công cụ như mô hình hoá, dự báo,... sử dụng những tham số kinh tế lượng đòi hỏi sự hiểu biết tường tận cũng như trình độ về công nghệ phức tạp. Đồng thời, nhu cầu tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo an toàn vốn trong dài hạn.
Mới đây, BIDV thông báo hoàn tất phát hành riêng lẻ 603,3 triệu cổ phiếu cho đối tác KEB Hana Bank, tương đương 15% vốn điều lệ, với giá 33.640 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sau chào bán nâng lên 40.220 tỷ đồng. Việc hợp tác với một ngân hàng lớn như KEB Hana Bank sẽ hỗ trợ được BIDV trong quá trình quản trị rủi ro t n dụng theo chuẩn Basel II, đồng thời mở ra các cơ hội phát triển khác cho ngân hàng. Kinh nghiệm quản lý của KEB Hana Bank phù hợp với Basel II và Basel III, sẽ hỗ trợ BIDV trong kế hoạch tái cấu trúc danh mục cho vay bằng cách tập trung vào khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, gia tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm và tận dụng sự hỗ trợ của ch nh đối tác chiến lược của ngân hàng mình, BIDV cần tìm kiếm thêm đối tác tư vấn là các công ty kiểm toán hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm tư vấn triển khai áp dụng Basel II trên thế giới như Deloitte, E&Y, KPMG,…
4.2.2. Tuân thủ nghiêm khắc các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng đã đề ra, đảm bảo đáp ứng chuẩn mực Basel
BIDV cần duy trì quy trình, phưong pháp đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro t n dụng phù hợp. Hệ thống quy trình, ch nh sách quản trị RRTD phải được rà soát định kỳ để đánh giá điều chỉnh phù hợp với thực tế. Kiểm soát rủi ro t n dụng chặt chẽ đối với các trường hợp ngoại lệ so sới ch nh sách, quy trình và hạn mức được phép.
BIDV cần có đánh giá kế hoạch vốn cho rủi ro t n dụng của ngân hàng, xác định các rủi ro tiềm ẩn để thực hiện các biện pháp, kế hoạch kiểm soát và xử lý giảm thiểu thiệt hại và tối đa hóa lợi ch cho Ngân hàng. Việc tuân thủ chặt chẽ trong t nh vốn theo Basel II sẽ giúp BIDV có định hướng rõ ràng đến những phân
khúc khách hàng t rủi ro hơn, đồng thời áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro để được giảm trừ vốn yêu cầu. Trong quá trình hoạt động hàng ngày, ngân hàng phải thực hiện việc t nh vốn theo khẩu vị rủi ro và rà soát công tác quản trị rủi ro theo từng phân khúc khách hàng, các yêu cầu về tài sản bảo đảm,... từ đó công tác quản trị rủi ro của ngân hàng được chủ động hơn, định hướng kế hoạch cụ thể để định hướng tăng cường quản trị rủi ro đối với các phân khúc có mức độ rủi ro tăng. Biện pháp giảm thiểu rủi ro t n dụng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BIDV (bao gồm cả quy định về thẩm quyền phê duyệt trong cấp t n dụng và giao dịch bảo đảm).
BIDV cần quản trị rủi ro tập trung trên cơ sở xây dựng cơ cấu cấp t n dụng đa dạng hóa về sản phẩm, ngành nghề, địa bàn kinh tế để đảm bảo phân tán rủi ro, phù họp với hiệu quả và tiềm năng phát triển của sản phẩm, ngành nghề, địa bàn kinh tế. Hạn mức tập trung t n dụng theo sản phẩm t n dụng, khách hàng, nhóm khách hàng và người có liên quan, ngành, lĩnh vực kinh tế được xác định phù hợp với chiến lược kinh doanh, khẩu vị rủi ro của BIDV trong từng thời kỳ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Tiêu ch xác định người có liên quan của khách hàng cần được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và của BIDV về cấp t n dụng cho nhóm khách hàng liên quan.
BIDV kiểm soát rủi ro của các sản phẩm và hoạt động mới theo quy trình quản trị rủi ro th ch hợp trước khi sản phẩm và hoạt động đó được ban hành hoặc triển khai. Việc xây dựng các sản phẩm t n dụng đảm bảo phù hợp với các lĩnh vực kinh tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Mức độ đa dạng, mức độ tương tác giữa các sản phẩm t n dụng với các lĩnh vực kinh tế được xác định căn cứ vào: (i) đặc điểm của từng sản phẩm t n dụng, ngành, lĩnh vực kinh tế; (ii) thực trạng sản phẩm t n dụng, ngành, lĩnh vực kinh tế; (iii) mổi quan hệ, mức độ tác động qua lại giữa các sản phẩm t n dụng, ngành, lĩnh vực kinh tế; (iv) chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro của BIDV; đồng thời đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.