3.5.1 Phương pháp thống kê mô tả
Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua các cách thức khác nhau, là quá trình thu thập, tổng hợp và xử lí các biến dữ liệu thông tin. Thống kê mô tả cung cấp những tóm tắt đơn giản về mẫu và các thước đo. Cùng với phân tích đồ họa đơn giản, chúng tạo ra nền tảng của mọi phân tích định lượng về số liệu. Thống kê mô tả sử dụng để mô tả các đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm thông qua các cách thức khác nhau. Có rất nhiều kĩ thuật được sử dụng để thực hiện thống kê mô tả như thu thập dữ liệu, biểu đồ, bảng dữ liệu, đường xu hướng, các phép tính như phương sai, trung bình mẫu, phương sai mẫu, trung vị. Để hiểu được các hiện tượng và ra quyết định đúng đắn, cần nắm được các phương pháp cơ bản của mô tả dữ liệu. Có rất nhiều kỹ thuật hay được sử dụng. Có thể phân loại các kỹ thuật này như sau:
- Biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu hoặc giúp so sánh dữ liệu;
- Biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu;
- Thống kê tóm tắt (dưới dạng các giá trị thống kê đơn nhất) mô tả dữ liệu.
Khi tạo các trị thống kê mô tả, người ta có thể nhằm 2 mục tiêu: (i) Chọn một trị thống kê để chỉ ra những đơn vị có vẻ giống nhau thực ra có thể khác nhau thế nào. Các giáo trình thống kê gọi một giải pháp đáp ứng mục tiêu này là thước đo khuynh hướng trung tâm; và (ii) Chọn một trị thống kê khác cho thấy các đơn vị khác nhau thế nào.
3.5.2 Phân tích tương quan
Hệ số tương quan (r) là một chỉ số thống kê đo lường mối liên hệ tương quan giữa hai biến số. Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 1. Hệ số tương quan bằng 0 (hay gần 0) có nghĩa là hai biến số không có liên hệ gì với nhau; ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có một mối liên hệ tuyệt đối. Mục đích chạy tương quan Pearson nhằm kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập, vì điều kiện để hồi quy là trước nhất phải tương quan.
Ngoài ra cần nhận diện vấn đề đa cộng tuyến khi các biến độc lập cũng có tương quan mạnh với nhau. Dấu hiệu nghi ngờ dựa vào giá trị sig tương quan giữa các
biến độc lập nhỏ hơn 0,05 và giá trị tương quan Pearson lớn hơn 0,3. Khi gặp phải nghi ngờ này, các bạn cần chú ý đến đa cộng tuyến sẽ được xem xét khi phân tích hồi quy (kiểm tra hệ số VIF).
3.5.3 Phân tích hồi quy logistics và kiểm định giả thuyết
Phương pháp hồi quy Logistics được sử dụng trong nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng để kiểm định và giải thích lý thuyết nhân – quả trong mô hình nghiên cứu (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008; Đinh Phi Hổ, 2014). Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến có dạng:
Ln [ ] = + +…+
Trong phân tích hồi quy Logistics, ta cần biết mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố lên biến phụ thuộc Y. Muốn biết mức độ ảnh hưởng cần lưu ý đến các trị số sau:
- Hệ số tương quan R (coefficient of correlation): Yếu tố nào có R càng lớn thì ảnh hưởng càng nhiều.
- Bình phương của R (R square): Yếu tố nào có R2 càng lớn thì mối quan hệ giữa yếu tố đó và biến phụ thuộc càng chặt chẽ.
- Hệ số hồi quy β (regression coefficient): Yếu tố nào có β cao thì ảnh hưởng nhiều hơn, tuy nhiên các yếu tố có đơn vị khác nhau nên không thể so sánh mức ảnh hưởng giữa các yếu tố. Nếu muốn so sánh phải đổi các yếu tố có cùng đơn vị là độ lệch chuẩn, lúc đó ta có hệ số hồi quy chuẩn hoá: (Với Sx là độ lệch chuẩn của
x tương ứng và Sy là độ lệch chuẩn của y). Lúc này mô hình không còn β0 và gọi là mô hình chuẩn hoá.
Cuối cùng, ta thực hiện các kiểm định giả thuyết cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của mô hình như: Kiểm định phương sai không đổi; Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến; Kiểm định phân phối của phần dư và Kiểm định tính độc lập của phần dư. Tuy nhiên thực hiện kiểm định nào còn tuỳ thuộc vào kết quả thực tế của mô hình nghiên cứu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3 đã trình bày cách thức xây dựng và các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình nghiên cứu, đưa ra mô hình nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết đã được lược khảo ở Chương 2 bao gồm: (i) 6 biến đặc điểm khách hàng (Độ tuổi; Giới tính; Tình trạng hôn nhân; Tình trạng sở hữu nhà; Người phụ thuộc; và Thời gian cư trú); (ii) 4 biến lien quan đến tình hình tài chính của khách hàng (Lịch sử tín dụng; Kinh nghiệm trong lĩnh vực hiện tại; Thời gian làm công việc hiện tại; và Thu nhập); (iii) 4 biến liên quan đến đặc điểm khoản vay (Lãi suất; Kỳ hạn vay; Quy mô khoản vay; và Mục đích khoản vay). Đồng thời Chương này cũng cho biết mẫu dữ liệu bao gồm 200 khách hàng cá nhân có dư nợ tại Agribank Thủ Thừa trong năm 2018 và được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Ngoài ra, trong chương 3 tác giả còn cung cấp các nội dung trong việc xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 13.0 để hoàn thành bài nghiên cứu. Đó là cơ sở để tác giả có thể tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu thực tế về kết quả khảo sát thu được trong chương 4./.
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong chương 4, tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu của mình đối với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Thủ Thừa. Với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 13.0, kết quả phân tích cho thấy có 7 nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm: Giới tính (X1); Thời gian cư trú (X6); Lịch sử tín dụng (X7); Thời gian làm công việc hiện tại (X9); Thu nhập (X10); Lãi suất (X11) và Quy mô khoản vay (X13). Ngoài ra tác giả cũng thực hiện một số kiểm định giả thuyết và chứng minh được rằng mô hình nghiên cứu là phù hợp với thực tế và giải thích được số liệu thu thập được. Đây là cơ sở để tác giả có thể đưa ra một số đề xuất để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro đối với khách hàng cá nhân tại Agribank Thủ Thừa trong chương 5. Cơ sở để chấp nhận hay bác bỏ các giả thuyết thống kê là phần trọng tâm trong chương này. Sau đây là phần trình bày chi tiết.
4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN
4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Thủ Thừa (Agribank Thủ Thừa) được thành lập từ ngày 20/06/1998.
- Điện thoại: 024 3868 7437;
- Trụ sở chính: Đường Phan Văn Tình Thị trấn Thủ Thừa,, Huyện Thủ Thừa, Long An;
- Agribank Thủ Thừa được giao và thực hiện các nhiệm vụ sau: Huy động vốn bằng nội tệ và ngoại tệ từ dân cư và các tổ chức kinh tế với nhiều hình thức: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn, phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi các TCTD, các tổ chức kinh tế…; Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn (cho vay theo hình thức cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay trả góp); Thực hiện công tác nghiệp vụ ngân quỹ: thu chi tiền mặt tại ngân hàng; Kinh doanh ngoại tệ; Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh; Thanh toán trong
hệ thống Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam với các tổ chức tín dụng khác; Cho vay vốn tài trợ, ủy thác; Các nghiệp vụ ngân hàng khác.
4.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
Hình 4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Nguồn: Agribank Thủ Thừa
Ban lãnh đạo
Gồm một giám đốc và hai phó giám đốc. Giám đốc là người phụ trách chung, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Giám Đốc NHNN&PTNT Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc được thực hiện trong quyết định 168/QĐ/HĐ quá trình của Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam. Giúp cho giám đốc là các Phó giám đốc trong chỉ đạo điều hành, tham gia chỉ đạo một số nghiệp vụ do giám đốc phân công và thay mặt giám đốc khi được ủy quyền, một phó giám đốc phụ trách tín dụng và hỗ trợ các giao dịch, một phó giám đốc phụ trách hoạt động ngân quỹ.
Giám đốc Chi nhánh
Kế toán ngân quỹ (TP Kế Toán) Giao dịch viên Kho quỹ Hành chánh Phòng Kế hoạch kinh doanh (Trưởng Phòng) Bộ phận Quản lý tín dụng Phòng Giao dịch (Giám Đốc) Tổ kế tóan Tổ tín dụng Phó giám đốc Phó giám đốc
Kế toán ngân quỹ
- Bộ phận kế toán: Trực tiếp hạch toán kế toán, theo dõi phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính; Quản lý các loại vốn, tài sản của Ngân hàng, tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu và hạch toán kế toán, quyết toán và lập báo cáo cung cấp nội bộ Ngân hàng và các cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Bộ phận ngân quỹ: Chịu trách nhiệm bảo quản tiền, ấn chỉ quan trọng và toàn bộ hồ sơ thế chấp và cầm cố của khách hàng vay; Thực hiện thu chi bằng tiền mặt và thu đổi ngoại tệ.
Phòng kế hoạch kinh doanh
- Bộ phận quản lý tín dụng: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng, thẩm định thực hiện quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng;
- Kiểm soát hồ sơ tín dụng đã được phê trước khi giải ngân. Hoàn chỉ hồ sơ, lập thủ tục giải ngân, thanh lý và lưu trữ hồ sơ tín dụng, quản lý danh mục dư nợ và tình hình thu nợ. Hướng dẫn, hỗ trợ kiểm soát và mặt nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc; Tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng;
- Tư vấn và tiếp thị cho ngân hàng những sản phẩm phù hợp, thu thập ý kiến đóng góp của khách hàng, đề xuất ý kiến cho trưởng phòng và giám đốc chi nhánh các biện pháp cải tiến sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần;
- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tín dụng của khách hàng, xác minh tình hình sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn, khả năng quản lý tài sản đảm bảo của khách hàng; Đề xuất cho vay và gia hạn các hồ sơ cho vay bảo lãnh;
Phòng tổ chức – hành chính
Thực hiện công tác quản lý nhân sự và công văn của chi nhánh: quản lý công văn đi đến thực hiện mua sắm, tiếp nhận, quản lý, phân phối công cụ lao động, ấn chỉ, văn phòng phẩm theo quy định đảm nhận công tác lễ tân, hậu cần của chi nhánh.
Phòng giao dịch
Phòng giao dịch thực hiện các nghiệp vụ của chi nhánh gồm 2 bộ phận: Tín dụng, ngân quỹ; Nhiệm vụ chính của phòng giao dịch là thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ ngân quỹ và cho vay.
4.1.3 Thực trạng tín dụng cá nhân
4.1.3.1 Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng
Bảng 4.1. Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng tại Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 - 2018
ĐVT: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư Nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư Nợ Tỷ lệ (%) Tín dụng doanh nghiệp 1,197 0.29 2,598 0.53 6,500 1.23 Tín dụng cá nhân 412,547 99.71 483,471 99.47 521,175 98.77 Tổng cộng 413,744 100 486,069 100 527,675 100
Nguồn: Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 - 2018
Dư nợ tín dụng tại Agribank Thủ Thừa nhìn chung đều tăng qua các năm. Tính đến 31/12/2018, tổng dư nợ tín dụng đạt 527.675 triệu đồng, tăng 8.56% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng 41.606 triệu đồng). Dư nợ tăng chủ yếu ở khối khách hàng cá nhân, tăng 7.8% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 37.704 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 98,77% trong tổng dư nợ tín dụng.
Nhìn chung, cơ cấu khách hàng tại Agribank Thủ Thừa chưa cân đối, đối tượng chủ yếu mà ngân hàng cho vay trong thời gian qua là khách hàng cá nhân chiếm trên 98.77% trong tổng dư nợ tại ngân hàng giai đoạn 2016 – 2018. Điều này tiềm ẩn rủi ro cao khi chỉ tập trung phát triển một lượng ít khách hàng là doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này là phù hợp vì đa số người dân tại Thủ Thừa đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2018, dư nợ tín dụng doanh nghiệp tăng đến 150.19% so với năm 2017 (tương đương 3.902 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 1,23% năm 2018 trong tổng dư nợ (tương đương 6.500 triệu đồng), góp phần điều chỉnh cơ cấu khách hàng tại ngân hàng ngày một cân bằng và hợp lý.
4.1.3.2 Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn
Căn cứ vào Bảng 4.2, có thể thấy danh mục đầu tư của Agribank Thủ Thừa chủ yếu tập trung vào tài trợ vốn lưu động phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ này có xu hướng chuyển sang trung dài hạn qua các năm sau và rõ nhất là năm 2018. Tính đến 31/12/2018 kỳ hạn cho vay tại Agribank Thủ Thừa là trung dài hạn, với tỷ trọng là 73,65% (tương đương 388.653 triệu đồng), tăng 45,77%
so với cùng kỳ năm trước (tương đương 122.036 triệu đồng). Đây là một xu hướng tốt bởi vì có sự dịch chuyển kỳ hạn từ ngắn hạn sang trung dài hạn, nói cách khác các món vay này thường ít tiềm ẩn rui ro hơn, ngân hàng dễ kiểm tra mục đích sử dụng vốn,… Nhìn chung, tỷ lệ này là hợp lý, vì khách hàng chuyển sang trồng lúa,….
Bảng 4.2. Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn tại Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 - 2018
ĐVT: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư nợ Tỷ lệ
(%) Dư nợ Tỷ lệ
(%) Dư nợ Tỷ lệ
(%)
Cho vay ngắn hạn 177,790 42.97 219,452 45.15 139,022 26.35
Cho vay trung dài hạn 235,954 57.03 266,617 54.85 388,653 73.65
Tổng cộng 413,744 100 486,069 100 527,675 100 Nguồn: Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 - 2018
4.1.3.3 Phân tích rủi ro tín dụng cá nhân theo nhóm nợ
Thực hiện theo quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/05/2014 của Hội Đồng Thành Viên Agribank về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, định kỳ Agribank Thủ Thừa đã tiến hành phân loại nợ vay tất cả các khoản vay, cụ thể:
Bảng 4.3. Phân loại tín dụng cá nhân theo nhóm nợ tại Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 - 2018
ĐVT: Triệu đồng, %
Nhóm nợ
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn 410,769 99.28 483,599 99.49 525,580 99.60 Nhóm 2 - Nợ cần chú ý 1,425 0.34 1,250 0.26 1,110 0.21
Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn 720 0.17 840 0.17 535 0.10
Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ 543 0.13 256 0.05 435 0.08
Nhóm 5 - Nợ có khả năng
mất vốn 287 0.07 124 0.03 15 0.003
Nợ xấu 1,550 0.37 1,220 0.25 985 0.0019
Tổng cộng 413,744 100 486,069 100 527,675 100
Định kỳ Agribank Thủ Thừa tiến hành phân loại khách hàng theo quy định của NHNN, từ đó phân nhóm khách hàng theo mức độ rủi ro để có chính sách ưu đãi, kiểm tra, kiểm soát và xử lý cho phù hợp. Tại Agribank Thủ Thừa, tỷ lệ nợ biến động tăng giảm qua các năm. Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) luôn đạt trên 99% trong giai đoạn 2016 – 2018. Nợ cần chú ý (nhóm 2) chỉ chiếm dưới 0,34% trong tổng dư nợ tại ngân hàng ba năm qua. Còn lại nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) luôn đảm bảo nhỏ hơn