Một trong những nghiên cứu đầu tiên cho lĩnh vực này là nghiên cứu của Jonathan Crook. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình Probit với mẫu dữ liệu nghiên cứu là 4299 hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: (i) khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng tích cực từ yếu tố độ tuổi của chủ hộ, (ii) yếu tố thu nhập, (iii) thu nhập ròng, và (iv) sở hữu nhà riêng. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng (Jonathan Crook, 1995).
Kế đến là nghiên cứu của Roslan & Karim với mục tiêu khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả của các đối tượng tín dụng vi mô trong trường hợp Agribank. Với mẫu dữ liệu bao gồm 2630 khách hàng vay được thu thập trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2007 từ 86 chi nhánh của Agribank, các tác giả sử dụng mô hình Probit và Logit để xác định những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả của khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) giới tính có ý nghĩa thống kê, (ii) tỷ lệ nợ quá hạn đối với những người vay là nam cao hơn so với nữ, (iii) những người vay hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ/ hỗ trợ ít rủi ro hơn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, (iv) quy mô khoản vay càng lớn thì tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp, (v) thời hạn cho vay cũng có tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê, và (vi) thời gian cho vay càng dài thì tỷ lệ nợ quá hạn càng cao. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu từ mô hình Logit là phù hợp với mô hình Probit (Roslan & Karim, 2009).
Nghiên cứu của Norhaziah & Mohd với mục tiêu nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia. Với mẫu dữ liệu gồm 309 khách hàng được thu thập trong giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 02/2011. Thông qua mô hình hồi quy Logit, nghiên cứu đưa vào kiểm định 12 biến bao gồm: Giới tính, tuổi, trình độ học vấn, giáo dục, thu nhập, khoảng cách đến nơi vay, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trong tháng, đáp ứng các khoản vay đúng nhu cầu người vay, tổng dư nợ, và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật trong việc ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: độ tuổi, giáo dục, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trong tháng, đáp ứng các khoản vay đúng nhu cầu người vay, tổng dư nợ, và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật tác động tiêu cực đến nợ vay. Trong đó, các biến giới tính, khoảng cách đến nơi vay, tổng số dư nợ, số lần kiểm soát sau và việc đáp
ứng khoản vay là có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng tại các nhà băng (Norhaziah & Mohd, 2013).
Vào năm 2014, nghiên cứu của Bekhet & Eletter với mục tiêu tìm hiểu nhu cầu vay nợ của các hộ gia đình. Với mẫu dữ liệu là 492 quan sát trường hợp đồng ý và từ chối cấp tín dụng từ ngân hàng Jordan trong giai đoạn từ 2006 đến 2011 (292 trường hợp được cấp tín dụng, 200 trường hợp không được cấp tín dụng). Sau khi chạy hồi quy Logit để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay với 13 biến được đưa vào nghiên cứu (7 biến thang đo và 6 biến thứ bậc), kết quả nghiên cứu cho thấy 7 biến có ý nghĩa thống kê với quyết định cấp tín dụng từ ngân hàng. Đó là độ tuổi, giới tính, tổng thu nhập, loại hình công ty khách hàng làm việc, nguồn trả nợ dự phòng, tỷ số nợ/thu nhập, và tổng thu nhập.
Tại Việt Nam, nghiên cứu của Lê Huyền Thiên Phú với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Trong đó, khả năng trả nợ được biểu hiện bởi hai biến số là quy mô trả nợ và thời hạn trả nợ (trả nợ đúng hạn/trễ hạn). Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ được nhóm thành năm yếu tố lớn là (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii) Năng lực của người vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức, và (v) Rủi ro tác nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 503 khách hàng cá nhân trong khoảng thời gian từ 02/2009 tới 10/2012 tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã sử dụng hai mô hình để ước lượng, mô hình hồi quy tuyến tính bội dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ. Kết hợp với hai mô hình hồi quy là các phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy và phân tích sâu Anova một yếu tố. Kết quả cho thấy xét về mặt quy mô trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các biến số như “Đại học”, “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Kích cỡ khoản vay”, “Thời hạn vay”, và “Hình thức vay”. Quy mô trả nợ cũng phụ thuộc vào một số biến số khác nhưng với ảnh hưởng ngược chiều như “Giới tính”, “Công nhân viên”, “Lãi suất khoản vay”, “Vay tiêu dùng”, “Vay mua bất
động sản”. Xét về thời hạn trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng thuận chiều bởi các biến số như “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”, “Kích cỡ khoản vay”, “Hình thức vay”. Trong khi đó các biến số khác như “Giới tính”, “Lãi suất vay”, hay “Vay mua bất động sản” tác động âm tới khả năng trả nợ đúng hạn. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị liên quan tới hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (Lê Huyền Thiên Phú, 2013).
Nghiên cứu của Nguyễn Phúc Mẫn với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu. Trong đó, khả năng trả nợ được biểu hiện bởi 2 biểu số là quy mô trả nợ và thời hạn trả nợ (trả nợ đúng hạn hoặc trễ hạn). Với mẫu dữ liệu là thông tin nợ cá nhân của 503 khách hàng cá nhân trong khoản thời gian từ 01/2011 đến 12/2014 tại ngân hàng, kết quả nghiên cứu cho thấy về mặt quy mô trả nợ, biến số này (i) phụ thuộc cùng chiều với các biến số: Đại học, sau đại học, lãnh đạo/quản lý, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay và hình thức vay. Và (ii) phụ thuộc ngược chiếu với: Giới tính, công nhân viên, lãi suất khoản vay, vay tiêu dùng, vay mua bất động sản. Xét về thời hạn trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng cùng chiều với các yếu tố: Sau đại học, lãnh đạo/quản lý, chuyên viên, kích cỡ khoản vay, hình thức vay. Trong khi đó các biến số: giới tính, lãi suất vay, vay mua bất động sản tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ đúng hạn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu (Nguyễn Phúc Mẫn, 2015).
Nghiên cứu của Đặng Thị Cẩm Nhung với mục tiêu phân tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An. Với mẫu dữ liệu là 200 mẫu dữ liệu được chọn ngẫu nhiên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An, nghiên cứu sử dụng mô hình Logit với phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi quy, nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng trả nợ chịu tác động bởi các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thời hạn vay, thu nhập bình quân
của hộ và chi tiêu bình quân của hộ. Nghề nghiệp chính càng ổn định thì khả năng trả nợ vay càng tốt, các chủ hộ đã lập gia đình thì khả năng trả nợ cao hơn chủ hộ chưa lập gia đình và tình trạng sở hữu nhà ở cũng làm tăng khả năng trả nợ vay. Tài sản thế chấp là động sản thì khả năng trả nợ vay tốt hơn các tài sản thế chấp khác. Thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ vay tốt hơn những hộ vay thời gian ngắn. Thu nhập bình quân của hộ càng cao thì càng đảm bảo khả năng trả nợ tốt hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất những khuyến nghị trong việc nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank Long An (Đặng Thị Cẩm Nhung, 2015).
Bảng 2.2. Bảng tổng hợp các nghiên cứu có liên quan STT Nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu
Các biến độc lập trong
mô hình nghiên cứu Kết quả nghiên cứu
1 Jonathan Crook, 1995 Giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng
10 biến: Độ tuổi, thu nhập, thu nhập ròng, sở hữu nhà riêng, giới tính, trình độ học vấn, nhu cầu vay, dư nợ, ngành kinh doanh, lãi suất.
Khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng tích cực từ yếu tố độ tuổi của chủ hộ, yếu tố thu nhập, thu nhập ròng, và sở hữu nhà riêng. 2 Roslan & Karim, 2009 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các đối tượng tín dụng vi mô tại Agribank 10 biến: Giới tính, độ tuổi, thu nhập, tỷ lệ nợ quá hạn, lĩnh vực sản xuất, quy mô khoản vay, thời hạn cho vay, thâm niên, người phụ thuộc, lãi suất.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) giới tính, (ii) tỷ lệ nợ quá hạn đối với những người vay là nam cao hơn so với nữ, (iii) những người vay hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ít rủi ro hơn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, (iv) quy mô khoản vay càng lớn thì tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp, (v) thời hạn cho vay tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê, và (vi) thời gian cho vay càng dài thì tỷ lệ nợ quá hạn càng cao. 3 Norhazi ah & Mohd, 2013 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia 12 biến: Giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, giáo dục, thu nhập, khoảng cách đến nơi vay, doanh số, số lần kiểm soát trong tháng, đáp ứng khoản vay đúng nhu cầu người vay, tổng dư nợ, và đăng ký kinh doanh đúng quy định.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: độ tuổi, giáo dục, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trong tháng, đáp ứng các khoản vay đúng nhu cầu người vay, tổng dư nợ, và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật tác động tiêu cực đến nợ vay. Trong đó, các biến giới tính, khoảng cách đến nơi vay, dư nợ, số lần kiểm soát và việc đáp ứng khoản vay là ảnh hưởng đến KNTN. 4 Bekhet & Eletter, 2014 Nghiên cứu về nhu cầu vay nợ của các hộ gia
13 biến: Độ tuổi, giới tính, thu nhập, thâm niên, kinh nghiệm, người phụ thuộc, loại
7 biến có ý nghĩa thống kê với quyết định cấp tín dụng từ ngân hàng. Đó là độ tuổi, giới tính, tổng thu nhập, loại hình công ty khách
STT Nghiên cứu nghiên cứu Nội dung
Các biến độc lập trong
mô hình nghiên cứu Kết quả nghiên cứu
đình. hình công ty khách hàng làm việc, nguồn trả nợ dự phòng, tỷ số nợ/thu nhập, thu nhập, kỳ hạn vay, quy mô khoản vay, và lãi suất.
hàng làm việc, nguồn trả nợ, tỷ số nợ/thu nhập, và tổng thu nhập. 5 Lê Huyền Thiên Phú, 2013 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
13 biến: Đại học, sau đại học, lãnh đạo/Quản lý, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay, hình thức vay, giới tính, công nhân viên, lãi suất khoản vay, vay tiêu dùng, vay mua bất động sản, kích cỡ khoản vay.
Về mặt quy mô trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các biến số như “Đại học”, “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Kích cỡ khoản vay”, “Thời hạn vay”, và “Hình thức vay”. Quy mô trả nợ cũng phụ thuộc vào một số biến số khác nhưng với ảnh hưởng ngược chiều như “Giới tính”, “Công nhân viên”, “Lãi suất khoản vay”, “Vay tiêu dùng”, “Vay mua bất động sản”. Xét về thời hạn trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng thuận chiều bởi các biến số như “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”, “Kích cỡ khoản vay”, “Hình thức vay”. Trong khi đó các biến số khác như “Giới tính”, “Lãi suất vay”, hay “Vay mua bất động sản” tác động âm tới khả năng trả nợ đúng hạn. 6 Nguyễn Phúc Mẫn, 2015 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcomban k Vũng Tàu
16 biến: Đại học, sau đại học, lãnh đạo, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay, hình thức vay, giới tính, công nhân viên, lãi suất khoản vay, vay tiêu dùng, vay mua bất động sản, sở hữu nhà, người phụ thuộc, lịch sử tín dụng, tài sản đảm bảo, lãi suất.
Về mặt quy mô trả nợ, biến số này (i) phụ thuộc cùng chiều với các biến số: Đại học, sau đại học, lãnh đạo/quản lý, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay và hình thức vay. Và (ii) phụ thuộc ngược chiếu với: Giới tính, công nhân viên, lãi suất khoản vay, vay tiêu dùng, vay mua bất động sản.
Về thời hạn trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng cùng chiều với các yếu tố: Sau đại học, lãnh đạo/quản lý, chuyên viên, kích cỡ khoản vay, hình thức vay. Trong khi đó các biến số: giới tính, lãi suất vay, vay mua bất động sản tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ đúng hạn. 7 Đặng Thị Cẩm Nhung, 2015 Phân tích yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của
16 biến: Độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, sở hữu nhà, người phụ thuộc, thời gian cư trú, thời
KNTN chịu tác động bởi các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thời hạn vay, thu nhập bình quân của hộ và chi tiêu bình quân của hộ. Nghề nghiệp chính
STT Nghiên cứu nghiên cứu Nội dung
Các biến độc lập trong
mô hình nghiên cứu Kết quả nghiên cứu
khách hàng cá nhân tại Agribank Long An
gian làm công việc hiện tại, lịch sử tín dụng, thời hạn vay, thu nhập, chi tiêu, quy mô khoản vay, tài sản đảm bảo, lãi suất.
càng ổn định thì khả năng trả nợ vay càng tốt, các chủ hộ đã lập gia đình thì khả năng trả nợ cao hơn chủ hộ chưa lập gia đình và tình trạng sở hữu nhà ở cũng làm tăng khả năng trả nợ vay. Tài sản thế chấp là động sản thì khả năng trả nợ vay tốt hơn các tài sản thế chấp khác. Thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ vay tốt hơn những hộ vay thời gian ngắn. Thu nhập bình quân của hộ càng cao thì càng đảm bảo khả năng trả nợ tốt hơn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã trình bày khái quát cơ sở lý luận các nhận định trên thế giới và tại Việt Nam về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Qua đó, chương 2 đã giới thiệu một số mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và sơ lược một vài nghiên cứu có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Đây là tiền đề và là nền tảng để đánh giá khả năng áp dụng mô hình Logistic trong việc đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Thủ