3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Hệ thống XHTDNB là công cụ quan trọng giúp NHTM định giá, thẩm định khách hàng toàn diện trước, trong và sau khi cho vay, là công cụ để phân loại nợ theo chuẩn quốc tế cũng như làm căn cứ để định giá theo rủi ro. Agribank đã xây dựng riêng cho mình một hệ thống XHTDNB và đang bắt đầu thực hiện có lộ trình, hiện tại các đối tượng khách hàng thuộc phạm vi chấm điểm theo hệ thống XHTDNB bao gồm các khách hàng là cá nhân có dư nợ từ 500 triệu đồng trở lên tại thời điểm chấm điểm và các khách hàng là tổ chức. Tuy nhiên hệ thống này mới được triển khai, còn không ít nhược điểm và cần phải được hoàn thiện thêm nữa. Việc hoàn thiện hệ thống XHTDNB cần phải được tập trung vào các giải pháp sau:
- Hoàn thiện mô hình tổ chức và nhân sự: chất lượng của XHTDNB phụ thuộc lớn vào mô hình tổ chức và đội ngũ nhân sự. Agribank cần hoàn thiện tổ chức theo hướng tuân thủ các nguyên lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa các bộ phận liên quan trong quản lý rủi ro và tránh xung độc lợi ích. Mô hình tổ chức phải đặc biệt lưu ý việc phân quyền chức năng và tách biệt giữa các vòng kiểm soát để đảm bảo tính độc lập khách quan của công tác XHTDNB. Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu mới, hướng tới chuẩn mực quản trị RRTD theo Basel 2, các cán bộ thực hiện XHTD phải chuyên sâu nghiệp vụ và am hiểu toán kinh tế để ứng dụng các mô hình kinh tế lượng trong phân tích, quản lý rủi ro.
- Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ theo phương pháp cơ bản hoặc nâng cao theo chuẩn Basel 2. Việc XHTDNB phải căn cứ trên số liệu thống kê lịch sử của chính ngân hàng cho các đối tượng khách hàng cá nhân, doanh
100
nghiệp để tính toán thước đo rủi ro cho các đối tượng này đồng thời áp dụng các điểu chỉnh cần thiết theo ý kiến của chuyên gia. Có như vậy việc XHTDNB mới thực sự là công cụ hạn chế rủi ro hữu dụng trong hoạt động tín dụng và là căn cứ để đánh giá rủi ro.
- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đồng bộ: hệ thống XHTDNB theo thông lệ quốc tế đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu. Agribank cần xây dựng hệ thống thông tin khách hàng đồng bộ, có khả năng lưu trữ dữ liệu đa chiều và theo lịch sử
- Giám sát việc triển khai và ứng dụng XHTDNB trong hoạt động tín dụng: nhằm mục đích đảm bảo các bộ phận liên quan nghiêm túc tuân thủ các quy trình, trách nhiệm được phân công. Vì thế để quản lý rủi ro có hiệu quả, cần định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc tuân thủ các qui định XHTDNB, đảm bảo chất lượng thông tin đầu vào nhằm ngăn ngừa những sai sót do vô tình hoặc cố ý đánh giá giá khách hàng theo ý kiến chủ quan của một hay nhóm người làm sai lệch đi tình hình thực tế của khách hàng.