1.2.5.1 Quản lý danh mục cho vay ngẫu nhiên
Trong phương pháp này, danh mục cho vay sẽ được tạo ra hoặc tập hợp một cách ngẫu nhiên. Ngân hàng thương mại chấp nhận phê duyệt từng khoản vay đơn lẻ, sau đó những khoản cho vay này sẽ chịu tác động của các chu kỳ kinh tế không dự báo trước được. Danh mục cho vay như vậy có thể có mức rủi ro rất cao, khả năng Ngân hàng thương mại định hạng và cơ cấu lại danh mục bị hạn chế và ít mang ý nghĩa quản lý cho toàn bộ danh mục.
Theo phương pháp này, từng khoản vay đơn lẻ sẽ được đánh giá rủi ro một cách độc lập, đảm bảo từng khoản vay ở mức độ rủi ro chấp nhận được. Tuy nhiên, các Ngân hàng thương mại áp dụng phương pháp này chủ yếu tập trung vào đánh giá các yếu tố nội tại của doanh nghiệp mà không quan tâm đến các yếu tố khách quan tác động đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Áp dụng phương pháp này, Ngân hàng thương mại không phải đầu tư quá nhiều vào việc xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ quản lý nhưng Ngân hàng thương mại sẽ không chủ động được trong việc kiểm soát danh mục, đi cùng với đó Ngân hàng thương mại không dự báo được khả năng lợi nhuận cũng như rủi ro đối với hoạt động cho vay của mình.
Vì vậy, danh mục cho vay được quản lý ngẫu nhiên có đặc trưng sau:
- Danh mục cho vay này được hình thành phụ thuộc vào từng nhu cầu của khách hàng, các khoản cho vay được hình thành xuất phát từ chính khách hàng.
- Hoạt động cho vay có thể tập trung nhiều vào một lĩnh vực, một ngành nghề, một khu vực địa lý.
- Việc định giá và cơ cấu các khoản cho vay trong danh mục khó khăn hơn do Ngân hàng thương mại không chủ động xây dựng các khoản cho vay đó.
1.2.5.2 Quản lý danh mục cho vay kế hoạch
Theo phương pháp này, việc định hướng cho vay, các chỉ tiêu, các giới hạn cho vay được xác định trước trong chính sách cho vay của từng Ngân hàng thương mại. Mỗi khoản vay, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, còn phải đáp ứng các yêu cầu giới hạn cho vay trước đối với từng địa bàn, ngành, loại hình, nhóm khách hàng...
Danh mục cho vay được quản lý theo kế hoạch có đặc trưng sau:
- Ngân hàng thương mại tự xây dựng một phương thức (hệ thống) để tạo ra một danh mục cho vay theo kế hoạch với những kết quả có thể dự báo được.
- Ngân hàng thương mại có thể tiến hành kiểm tra, đa dạng hóa và hạn chế rủi ro tập trung cho vay.
- Ngân hàng thương mại sử dụng hệ thống thông tin điều hành như là một công cụ quản lý thường xuyên.
Một là, đa dạng hóa danh mục cho vay
Lý thuyết quản lý danh mục cho vay hiện đại cho rằng có thể hạn chế, giảm bớt rủi ro của danh mục thông qua quá trình đa dạng hóa. Lý thuyết này dựa trên giả định chỉ có hai loại rủi ro cơ bản là rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Rủi ro mang tính hệ thống thể hiện mức độ biến động của những nhóm khách hàng, những nhóm ngành nghề hay khu vực đầu tư tùy theo mức độ biến động tương đối của một nhóm khách hàng so với thị trường nói chung. Do vậy, mục tiêu của công tác phân tích là nhằm xác định xem việc cho vay đối với một đối tượng hay nhóm khách hàng sẽ có tính chất ổn định nhiều hơn, ít hơn hay giống nhau như thị trường. Rủi ro phi hệ thống thể hiện rủi ro xảy ra biến cố ảnh hưởng đến một công ty đơn lẻ, ví dụ như thay đổi trong bộ máy quản lý, đối thủ cạnh tranh hoặc công nghệ mới hoặc xảy ra hỏa hoạn tại một cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.
Lý thuyết về đa dạng hóa đảm bảo rằng những rủi ro phi hệ thống như vậy được hạn chế rất nhiều bằng cách phân tán rủi ro đó trên một số lượng đủ lớn các khách hàng không ràng buộc với nhau. Lý thuyết này cũng khẳng định không thể hạn chế được rủi ro hệ thống nếu chỉ thực hiện đa dạng hóa mà phải căn cứ vào khả năng dự báo, phân tích thị trường. Như vậy, thông qua việc đa dạng hóa, rủi ro của toàn bộ danh mục cho vay sẽ ít hơn so với rủi ro của từng khoản vay nhờ giảm bớt được rủi ro không mang tính hệ thống. Việc đa dạng hóa đòi hỏi phải phân loại toàn bộ danh mục cho vay theo những tiêu chí khác nhau. Quá trình này buộc Ngân hàng thương mại phải đưa ra được một bức tranh toàn cảnh về danh mục tín dụng và về thị trường, đồng thời cũng khuyến khích việc phân tích đánh giá kỹ càng trước khi đưa một số quyết định cho vay. Sau khi phân chia danh mục cho vay thành những nhóm thích hợp thì Ngân hàng thương mại sẽ có thể đánh giá mức độ đa dạng thực sự của danh mục cho vay đó. Quá trình này hỗ trợ cho việc xác định rủi ro phi hệ thống trong danh mục cho vay.
Hai là, thiết lập hệ thống phân loại các khoản vay phù hợp.
Việc phân loại bao gồm sắp xếp từng khoản vay đơn lẻ theo những tiêu chí xác định, ví dụ như phân ngành kinh tế, khu vực địa lý, hay loại hình sản phẩm cho vay. Phân loại các khoản vay được coi là điều kiện tiên quyết để triển khai một chiến lược
đa dạng hóa danh mục cho vay. Tiêu chí được nhiều Ngân hàng thương mại sử dụng là sắp xếp phân loại các khoản vay theo một danh sách ngành được chuẩn hóa và xếp hạng của khách hàng. Bên cạnh tiêu chí về ngành, mỗi Ngân hàng thương mại tùy thuộc vào mục tiêu quản lý sẽ sử dụng kết hợp các tiêu thức khác nhau như đối tượng khách hàng, thời hạn khoản vay, loại tiền giải ngân.
Ba là, quản lý tập trung tín dụng
Tập trung cho vay trong danh mục tín dụng chính là điểm yếu của các TCTD nói chung và Ngân hàng thương mại nói riêng khi thực hiện nghiệp vụ cho vay. Việc tập trung quá mức vào một khoản vay đơn lẻ, vào một ngành kinh tế hay một khu vực địa lý nhất định có thể phá hỏng nỗ lực của Ngân hàng thương mại trong quản lý danh mục cho vay. Mặc dù các Ngân hàng thương mại luôn nhận thức cố gắng đa dạng hóa danh mục cho vay của mình thì tập trung cho vay vẫn có thể xảy ra do nhiều lý do như quy định pháp lý hạn chế phạm vi hoạt động của tổ chức cho vay, Ngân hàng thương mại chỉ nhận thấy lợi ích trong ngắn hạn của một hoặc một vài khu vực kinh tế, nhu cầu vay của khách hàng không phù hợp với mục đích xây dựng danh mục ban đầu của Ngân hàng thương mại. Vì vậy thông qua cách thức quản lý tập trung tín dụng, Ngân hàng thương mại có thể điều chỉnh danh mục cho vay và hướng danh mục cho vay theo hướng đa dạng hóa danh mục của mình.