Dụng Việt Nam
Thứ nhất, thiết lập bộ phận quản lý danh mục cho vay chuyên biệt. Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng hợp lý là cơ sở để nâng cao khả năng quản lý danh mục cho vay. Cách thức tổ chức danh mục được đưa ra căn cứ trên nhu cầu quản lý của TCTD. Theo đó, nội dụng chính của việc tổ chức quản lý là tách riêng bộ phận đánh giá khách hàng cho từng khoản vay đơn lẻ với bộ phận đánh giá rủi ro toàn danh mục, đảm bảo việc chuyên môn hóa chức năng và khách quan trong đánh giá.
Hầu hết các tổ chức tín dụng nói chung và các Ngân hàng thương mại nói riêng đều áp dụng mô hình quản lý tín dụng tập trung, đây là mô hình tạo điều kiện cho việc quản lý danh mục cho vay chuyên biệt. Muốn vây, các TCTD cần xây dựng cho mình một nền tảng công nghệ vững chắc, đây là cơ sở quan trọng để áp dụng mô hình quản lý tín dụng tập trung.
Thứ hai, xây dựng thị trường mục tiêu, mức rủi ro chấp nhận. Thị trường mục tiêu được xây dựng trên cơ sở phân tích: (1) Nhận dạng thị trường tiềm năng (phân theo vùng, ngành, sản phẩm...) dựa vào tổng quan của các thành viên tham gia thị trường; (2) Liệt kê được các cơ hội trong thị trường đó; (2) Theo dõi được môi trường kinh doanh, đánh giá được vị trí của bản thân TCTD trên mỗi thị trường và theo đó điều chỉnh được thị trường mục tiêu; (4) Miêu tả được các yếu tố chất và lượng của khách hàng mục tiêu trên mỗi thị trường.
Kinh nghiệm của Citibank cho thấy việc xây dựng mức rủi ro chấp nhận dựa trên các yếu tố: (1) Mức doanh thu; (2) Chất lượng quản lý; (3) Tăng trưởng tiềm năng; (4) Quan hệ với chính phủ; (5) Vị trí trong ngành công nghiệp; (6) Các chỉ số tài chính; (7) Các điều khoản tín dụng phù hợp; (8) Thu nhập tiềm năng từ khoản vay.
Thứ ba, xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng trong các sản phẩm, kết cấu danh mục cho vay của TCTD để có thể đánh giá và xây dựng danh mục cho vay hợp lý.
Cơ sở cho việc quản lý danh mục cho vay thành công là việc xác định những rủi ro tiềm tàng và rủi ro hiện có trong bất cứ sản phẩm hay hoạt động nào của TCTD. Mức độ rủi ro tín dụng chấp nhận được chỉ có thể thiết lập sau khi đã xác định được nhân tố phát sinh rủi ro tín dụng. Việc TCTD phát hiện tất cả các rủi ro cho vay trong các sản phẩm và hoạt động của mình là rất quan trọng. Để làm được như vây, TCTD cần xem xét kỹ lưỡng các đặc thù rủi ro rín dụng của từng sản phẩm hay lĩnh vực hoạt động hay khu vực địa lý. Từ đó, TCTD dựa trên rủi ro của từng khoản vay để điều chỉnh danh mục cho phù hợp với mục tiêu của mình.
Cơ sở tiếp theo để TCTD tiến hành xây dựng đánh giá danh mục cho vay dựa trên nhiều tiêu chí. Hầu hết các TCTD khi thực hiện đánh giá tín nhiệm khách hàng đều căn cứ trên các mô hình đã có của các công ty xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng. Nội dung chủ yếu trong các mô hình đánh giá này là xét đến các yếu tố cả định tính và định lượng. Cách thức đánh giá toàn diện này tương đối mới với các TCTD tại Việt Nam.
Thứ tư, các TCTD cần phải nhận thức được tập trung tín dụng là mối đe dọa lớn nhất, vì vậy các TCTD thường xuyên giám sát tổng thể danh mục cho vay, phân tích tổng thể danh mục cho vay để đánh giá về mức độ tập trung tín dụng. Mức độ tập trung trong danh mục cho vay càng cao thì rủi ro nhận được khi những khoản vay trong ngành, lĩnh vực hoặc khu vực địa lý tập trung b ị ảnh hưởng càng lớn. Có thể hạn chế rủi ro do tập trung trong danh mục cho vay bằng cách thường xuyên đánh giá rủi ro trong từng thị trường, ngành kinh tế... và đưa ra những dự báo sớm.
Tóm tắt chương 01
Chương 1 của luận văn đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phân tích danh mục cho vay và phương thức quản lý danh mục cho vay của các TCTD nói chung và của Ngân hàng thương mại nói riêng, cụ thể:
- Nghiên cứu các cơ sở lý luận về danh mục cho vay và cách thức thiết lập danh mục cho vay của một Ngân hàng thương mại.
- Nghiên cứu các lý thuyết đo lường rủi ro danh mục cho vay và khả năng ứng dụng các lý thuyết trong thực tiễn
- Nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng và ứng dụng mô hình xếp hạng trong quản lý danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại.
- Nghiên cứu xu thế về quản lý danh mục cho vay của thế giới và cụ thể nội dụng quản lý của Citibank để từ đó rút ra kinh nghiệm trong quản lý danh mục của Ngân hàng thương mại.
Trên cơ sở những vấn đề lý luận và kinh nghiệm về quản lý danh mục cho vay đã phân tích ở chương 01, chương 02 đi sâu tìm hiểu cơ chế vận hành quản lý danh mục cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đánh giá những kết quả và tồn tại hiện có.
Năm Tổng giá trị tài sản
Mức độ tăng trưởng so với năm trước
Số tuyệt đối Số % Năm 2010 366,268 Năm 2011 405,755 39,487 11% Năm 2012 484,785 79,000 19.5 % Năm 2013 548,511 63,726 13.1 % CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM