1.3. KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI BASEL II TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN
1.3.1. Giai đoạn trước khi triển khaiBasel II
Trước khi chính thức triển khai Basel II, mỗi NHTM đều trải qua giai đoạn thực hiện công tác lên kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tiền đề cho việc tuân thủ Basel II. Tùy đặc điểm từng NHTM và chủ trương của cơ quan giám sát ngân hàng mà giai đoạn này được xác định cho phù hợp. Cơ quan giám sát ngân hàng tại các nước khảo sát (Australia, Thái lan và Singapore) chuẩn bị cho việc triển khai Basel II khá thận trọng: Ban hành các dự thảo hướng dẫn thực hiện Basel II và lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành hướng dẫn chính thức; Xác định lộ trình, mục tiêu triển khai Basel II; tư vấn và hỗ trợ các NHTM trong quá trình chuẩn bị triển khai và quá trình thực hiện.
Tại ANZ: Theo yêu cầu của Cơ quan giám sát ngân hàng Australia (Australia
Prudential Regulation Authority-APRA), năm 2005 ANZ đã tổ chức tự đánh giá lại toàn diện hệ thống quản trị rủi ro. Kết quả đánh giá cho thấy, hệ thống quản trị rủi ro tại ANZ tương đối hoàn thiện và phù hợp với chuẩn mực Basel II. Để tuân thủ Basel II, ANZ tiếp tục giải quyết những vấn đề cơ bản: (i) Nâng cấp và hoàn thiện kho dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu về tình trạng khơng trả được nợ của khách hàng, dữ liệu về tổn thất trên cơ sở có tính yếu tố chu kỳ kinh doanh theo yêu cầu của Basel II; (ii) Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro; (iii) Hoàn thiện hệ thống xếp hạng, kiểm tra, đánh giá rủi ro theo chuẩn Basel II. Với những thuận lợi cơ bản trên, ANZ được APRA cấp phép để thực hiện Basel II từ ngày 1/1/2008.
Tại KTB: Theo chủ trương của Ngân hàng Trung Ương Thái lan (Bank of
Thailand - BOT) từ 2005, KTB thực hiện đánh giá lại hệ thống QTRR của ngân hàng để xác định khoảng cách so với chuẩn Basel II. Kết quả đánh giá cho thấy, việc triển khai Basel II còn gặp nhiều trở ngại do các nguyên nhân: Tổ chức bộ máy chưa đảm bảo hiệu quả kiểm sốt rủi ro, các cơng cụ, kỹ thuật quản trị rủi ro, hỗ trợ phân tích rui ro chưa hoàn thiện theo yêu cầu Basel II. Trên cơ sở kết quá đánh giá, KTB tập trung cải thiện năng lực quản trị rủi ro bằng các biện pháp cơ bản: tái cơ cấu bộ máy quản trị; tái cấu trúc vốn chủ sở hữu; xử lý nợ xấu; hoàn thiện các bộ tiêu chí và hạng khách hàng của hệ thống XHTDNB, hồn thiện các cơng cụ quản lý rủi ro.
Trên cơ sở kết quả thu được từ cải thiện quản trị rủi ro: giảm nợ xấu, nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng, tổ chức bộ máy quản trị rủi ro “3 vịng kiểm sốt”, từng bước hồn thiện các cơng cụ quản trị rủi ro. Tháng 6/2006, KTB triển khai xây dựng lộ trình thực hiện Basel II, ký hợp đồng với nhà cung cấp SAS Software, dưới sự tư vấn của Công ty Deloitte để triển khai dự án thực hiện Basel II theo 3 giai đoạn. Qúy 4/2007 KTB đệ trình BOT kế hoạch đề nghị triển khai Basel II và được BOT chấp thuận vào tháng 12/2007.
Tại DBS: Khi Basel II được ban hành, DBS đặt mục tiêu thực hiện Basel II
như một trong những chương trình quan trọng để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. Đầu năm 2005, DBS đã thành lập Ủy ban hướng dẫn Basel II để điều hành toàn bộ dự án Basel tại ngân hàng. Ủy ban này thành lập các nhóm chun mơn trực tiếp thực hiện các phần việc liên quan đến Basel II và phải báo cáo với Ủy ban về tiến độ và kết quả thực hiện.