Thông tin là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ một quyết định nào. Quyết định có đúng đắn hay không phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thông tin có chính xác, kịp thời và đầy đủ hay không? Chính vì thế việc xây dựng một hệ thống các thông tin để phục vụ cho hoạt động KDNH của ngân hàng là một điều rất cần thiết. Các thông tin về tỷ giá, lãi suất phải đuợc cập nhật thuờng xuyên trong ngày. Phải thuờng xuyên lập các báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của các đối tác chiến luợc, các khách hàng lớn, các đối thủ cạnh tranh để làm căn cứ thực hiện các giao dịch trong hoạt động KDNH, nhằm giảm rủi ro.
Xây dựng bộ phận làm nhiệm vụ phân tích các thông tin tài chính Ngân hàng, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động KDNH. Có bộ phận chuyên trách phân tích tình hình trên thị truờng ngoại hối, đua ra những dự báo về biến động tỷ giá một cách chính xác nhất.
Việc dự báo tỷ giá cũng nhu chiều huớng biến động của tỷ giá rất quan trọng trong công tác quản lý rủi ro tỷ giá, đồng thời dựa vào những dự báo đó để đua ra những quyết định kinh doanh. Nếu dự báo chính xác sẽ giúp Ngân hàng phòng ngừa đuợc rủi ro tỷ giá và thu đuợc lợi nhuận cao, tuy nhiên nếu dự báo sai sẽ gây ra những tổn thất rất nặng nề cho ngân hàng.
Các phuơng pháp dự báo tỷ giá có thể xếp thành 4 nhóm:
- Dự báo kỹ thuật: là việc sử dụng số liệu tỷ giá lịch sử để dự báo tỷ giá tuơng lai. Chẳng hạn, một đồng tiền nào đó tăng giá liên tục trong 4 ngày có thể cho
- Dự báo cơ bản: dựa trên các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế và tỷ giá hối đoái. Dựa trên giá trị hiện tại của các biến số này cùng với tác động lịch
sử của chúng đối với tỷ giá, ngân hàng có thể triển khai các dự kiến vể tỷ giá. Chẳng hạn, lạm phát cao ở một quốc gia có thể dẫn dến giảm giá đồng tiền ở quốc gia đó. Tất nhiên vẫn phải xem xét tác động của các nhân tố khác đến tỷ giá.
- Dự báo được dựa trên cơ sở thị trường: Quá trình triển khai dự báo từ các chỉ số thị trường gọi là dự báo dựa trên cơ sở thị trường. Chúng ta có thể sử
dụng cho cả tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn.
- Dự báo hỗn hợp: Bởi vì không có một kỹ thuật dự báo nào liên tục ưu thế hơn các dự báo khác cho nên một số Ngân hàng sử dụng kết hợp nhiều dự báo. Nhiều phương pháp dự báo tỷ giá có thể được triển khai bằng cách sử dụng
nhiều kỹ thuật dự báo. Mỗi kỹ thuật dự báo sẽ có một quyền số khác nhau, phương pháp nào được cho là có độ tin cậy cao hơn thì sẽ có quyền số cao hơn.
Dự báo tỷ giá thực sự sẽ là bình quân gia quyền của các phương pháp.
Trong khi mỗi phương pháp dự báo đều có những ưu thế của mình thì một số những thay đổi trong tỷ giá lại không dễ dàng giải thích được. Điều này nhiều khi là do những đặc thù kinh tế chính trị riêng của từng quốc gia tác động đến tỷ giá
chứ không phải do chất lượng của các phương pháp dự báo, vì vậy các cán bộ KDNT của Ngân hàng cần phải có trình độ, kinh nghiệm và khả năng phán đoán.
Để quản lý rủi ro trong hoạt động KDNH theo cơ cấu tổ chức của một số Ngân hàng lớn trên thế giới thì ngoài bộ phận giao dịch trực tiếp và bộ phận hậu phòng, cần phải có các bộ phận để kiểm soát và quản lý rủi ro như: Phòng kiểm toán nội bộ, phòng phân tích thị trường và quản lý rủi ro...
phát triển không ngừng, tỷ giá thì biến động khó lường vì vậy để hạn chế rủi ro nói chung cũng như rủi ro tỷ giá nói riêng thì đòi hỏi phải có một phòng phân tích thị trường và quản lý rủi ro. Trên cơ sở đó đưa ra các chiến lược và dự đoán sự biến động tỷ giá một cách kịp thời, hiệu quả.
Phòng phân tích thị trường và quản lý rủi ro có nhiệm vụ:
- Quản lý tài khoản điều hoà ngoại tệ của hệ thống, quản lý tốt trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống.
- Nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, thị trường trong nứơc và thế giới, sự biến động của thị trường tiền tệ để từ đó đưa ra những dự báo chính xác về sự
biến động của tỷ giá, giúp bộ phận KDNH có những quyết định kinh doanh đúng đắn, hạn chế được thiệt hại do rủi ro tỷ giá gây nên.
- Nghiên cứu sản phẩm, loại hình kinh doanh mới trên thị trường tài chính tiền tệ, góp phần đa dạng hoá các sản phẩm kinh doanh của Ngân hàng và tạo ra
các công cụ hạn chế được rủi ro tỷ giá...
- Theo dõi, giám sát hoạt động KDNH đối với toàn hệ thống và đối với từng cán bộ kinh doanh, kiểm tra các giới hạn cho phép.
3.4.3.5Quy định hạn mức hợp lý
Vì tỷ gía trên thị trường quốc tế biến động từng giây, từng phút... nên việc KDNT của ngân hàng gặp rất nhiều rủi ro. Chính vì vậy để hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất trong hoạt động KDNT, chi nhánh cần đặt ra các hạn mức trạng thái trong kinh doanh:
- Hạn mức lỗ: Để hạn chế cá rủi ro tỷ giá có thể xảy ra trong hoạt động KDNH công cụ quan trọng được sử dụng trong quá trình quán lý rủi ro tại các NHTM tiên tiến đó là xây dựng hạm mức lỗ đối với từng giao dịch viên, đảm bảo rằng các giao dịch viên đóng trạng thái của mình với một mức lỗ không vượt quá một mức nào đó còn hơn là chịu những tổn thất nặng nề hơn.
viên trong tháng theo khả năng và kinh nghiệm của họ. Nếu giao dịch viên gây lỗ liên tục trong 3 tháng thì sẽ bị điều chuyển làm công việc khác.
- Hạn mức về trạng thái ngoại hối : Hiện nay các ngân hàng Việt Nam chủ yếu quản lý rủi ro thông qua hạn mức về trạng thái ngoại hối. Theo thông tư
số 07/2012/TT-NHNN ngày 20/03/2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định hạn
mức trạng thái tối đa mà mỗi ngân hàng được phép duy trì là 20 % vốn tự có. Như vậy, về phía cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã quy định hạn mức trạng thái tối đa để khống chế rủi ro tỷ giá. Hạn mức trạng thái tối đa sẽ bằng tổng hạn
mức cho phép của từng giao dịch viên. Từ đó ngân hàng xác định hạn mức tối đa giao cho từng giao dịch viên.
- Hạn mức cho các đối tác. Để tránh rủi ro xảy ra khi khi khách hàng hoặc ngân hàng khác không có khả năng hay không muốn thực hiện các nghĩa vụ cam
kết, ngân hàng cần phải đánh giá xếp hạng khách hàng, xác định cho mỗi đối tác
một hạn mức giao dịch. Phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các hạn mức
này và định kỳ đánh giá lại đối tác để có chính sách phù hợp.
- Hạn mức chịu rủi ro: Là mức độ tổn thất dự kiến tối đa mà ngân hàng có thể chịu được.
Hạn mức về giá trị chịu rủi ro cho phép ngân hàng giới hạn được mức độ tổn thất, là công cụ quản lỹ rủi ro hữu hiệu, đặc biệt đối với hoạt động tự doanh. Có thể xác định hạn mức giá trị chịu rủi ro cho từng cán bộ giao dịch, bộ phận giao dịch và phòng KDNH.
NHTM Việt Nam có thể xem xét để quản lý rủi ro hiệu quả hơn.