Công tác đánh giá rủi ro hoạt động cấp tín dụng tạ- 123docz.net

Phần 2 : NỘI DUNG

2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt

2.2.2. Công tác đánh giá rủi ro hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ

+ Quản trị, thực thi hệ thống tuân thủ phải bảo đảm sự độc lập, tránh mọi chi phối, ảnh huởng từ hoạt động kinh doanh trong việc thiết lập, xây dựng, thực hiện các yêu cầu, chuẩn mực tuân thủ.

2.2.2. Công tác đánh giá rủi ro hoạt động cấp tín dụng tại Ngânhàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank xây dựng khung quản trị rủi ro của VPBank được dựa trên 3 trụ cột chính là quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro thị trường, và quản trị rủi ro hoạt động:

- Quản trị rủi ro tín dụng : Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng của VPBank được dựa trên khung khẩu vị rủi ro rõ ràng, sự chú trọng đặc biệt đến chất lượng tín dụng, rà soát các tiêu chí thẩm định tín dụng một cách chặt chẽ, đảm bảo danh mục tài sản chất lượng cao và đảm bảo sự minh bạch giữa phần thưởng và rủi ro. Năm 2016, chất lượng tín dụng của VPBank vẫn được kiểm soát chặt chẽ và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được duy trì dưới mức quy định 3%. Để đảm bảo chất lượng tín dụng ở mức hợp lý, VPBank đã áp dụng thẻ điểm cho các hồ sơ tín dụng của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và mô hình xếp hạng tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài chính. Đồng thời, Ngân hàng cũng xây dựng và áp dụng mô hình chấm điểm hành vi để bán thêm, bán chéo và quản lý hạn mức của các khách hàng hiện hữu. VPBank cũng là một trong những ngân hàng đi đầu ở Việt Nam trong việc xây dựng mô hình chấm điểm dựa trên dữ liệu lớn cho khách hàng cá nhân. Để giám sát và quản lý danh mục tín dụng hiện tại, Ngân hàng cũng áp dụng các phân tích sâu về danh mục, hệ thống cảnh báo

sớm với tất cả các đối tượng khách hàng và quy trình rà soát tín dụng để kiểm tra ngẫu nhiên và xử lý các rủi ro cao. Ngoài ra, Ngân hàng đã nâng cấp thành công Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội và ban hành chính sách và quy trình liên quan, đồng thời triển khai đào tạo sâu về hệ thống này cho các chuyên viên tín dụng. Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng được vận hành theo nguyên tắc độc lập và tập trung hóa. Theo đó, công tác xây dựng chính sách rủi ro, xác định giới hạn rủi ro và công tác theo dõi, báo cáo và kiểm soát rủi ro được thực hiện độc lập và tập trung tại Khối Quản trị Rủi ro. Các báo cáo của Khối Quản trị Rủi ro là cơ sở để ban hành các quyết định tín dụng quan trọng. Ngân hàng thực hiện đo lường rủi ro tín dụng, thực hiện trích lập dự phòng và tuân thủ các tỷ lệ an toàn cho các khoản cho vay và ứng trước cho khách hàng và cho các tổ chức tín dụng khác trên cơ sở áp dụng các quy định của NHNN. Cách tiếp cận tổng thể của Ngân hàng đối với rủi ro tín dụng là cách tiếp cận theo mức độ rủi ro. Theo đó, các quyết định phê duyệt, định giá tín dụng cũng như các biện pháp ứng xử về giám sát, phân luồng tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng đang được thiết kế phù hợp theo mức độ rủi ro của khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, các hoạt động quan trọng mà Ngân hàng đang thực hiện bao gồm:

+ Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu phục vụ công tác xây dựng các hệ thống xếp hạng tín dụng và phân loại rủi ro theo chuẩn mực quốc tế;

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng và hệ thống chấm điểm;

+ Tập hợp và rà soát các chính sách/văn bản tín dụng toàn hệ thống để đánh giá lại tính đồng bộ và mức độ đáp ứng các yêu cầu được đặt ra trong Chính sách khung quản trị rủi ro;

+ Hoàn thiện cơ chế giám sát chất lượng tín dụng cho toàn bộ vòng đời của khoản vay;

+ Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng; + Xây dựng hệ thống thu hồi nợ và tái cấu trúc nợ.

- Quản trị Rủi ro Thị trường: Trong năm 2016, khung quản trị rủi ro thị truờng của VPBank đã đuợc củng cố. Ngân hàng đã thành lập ủy ban chuyên trách về định giá và các chủ đề rủi ro thị truờng khác, đồng thời điều chỉnh các cấp phê duyệt có liên quan. Hệ thống hạn mức rủi ro thị truờng đã đuợc rà soát và củng cố để đảm bảo tuân thủ với các thông lệ quốc tế tốt nhất và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nuớc và nhằm bảo vệ các trạng thái rủi ro của Ngân hàng truớc những thách thức trong thị truờng tài chính. Công tác quản lý rủi ro thị truờng đuợc thực hiện tại Phòng Quản lý rủi ro thị truờng và đối tác thuộc Khối Quản lý rủi ro. Phòng Quản trị rủi ro thị truờng chịu trách nhiệm xây dựng chi tiết các chính sách, quy trình, công cụ, huớng dẫn phuơng pháp đo luờng rủi ro thị truờng, đề xuất hạn mức rủi ro thị truờng độc lập trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện giám sát hạn mức rủi ro thị truờng hàng ngày/hàng tháng theo quy định của Ngân hàng. Từ năm 2012, chính sách quản lý rủi ro thị truờng ban hành đã đua ra những nguyên tắc cơ bản và hệ thống công cụ, giới hạn rủi ro thị truờng kiểm soát hoạt động kinh doanh và các trạng thái rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. Công tác dự báo diễn biến thị truờng có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý rủi ro thị truờng. Phòng Quản lý rủi ro thị truờng và đối tác phối hợp với các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu để đua ra những dự báo nhận biết những thay đổi tiềm ẩn trên thị truờng. Từ đó, Ngân hàng có cơ sở đầy đủ để quyết định những biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ chủ động nghiên cứu các mô hình đo luờng rủi ro đối với các công cụ phái sinh để đảm bảo sẵn sàng kiểm soát các loại rủi ro này khi Ngân hàng quyết định cung ứng những sản phẩm này trên thị truờng Việt Nam.

- Quản trị rủi ro hoạt động: Tầm quan trọng của quản trị rủi ro hoạt động đã đuợc truyền thông rộng rãi đến tất cả CBNV VPBank. Khung Quản lý Gian lận và An ninh Thông tin đã đuợc triển khai thành công vào năm 2016. Những yêu cầu chặt chẽ trong các chính sách này cũng nhu các chương trình giảm thiểu gian lận, rút ngắn thời gian bắt đầu điều tra, ngăn chặn việc dùng internet cho các mục đích ngoài công việc, kiểm soát việc dùng USB ở máy tính của ngân hàng đã được áp dụng đồng bộ trên toàn ngân hàng nhằm giảm rủi ro rò rỉ thông tin và nhiễm vi-rút máy tính. Khía cạnh quản trị rủi ro hoạt động của phần lớn các tài liệu và quy trình ở VPBank đã được đánh giá. Quy trình lưu trữ và giám sát dữ liệu sự kiện rủi ro hoạt động được từng bước cải tiến. Ngân hàng có hệ thống Chỉ số Rủi ro chính cho tất cả các mảng kinh doanh và bộ phận hỗ trợ và hệ thống này được giám sát thường xuyên.

Khối quản trị rủi ro thường xuyên thực hiện các tính toán số liệu về tỷ lệ rủi ro và đưa ra các đề xuất, cảnh báo cho các phòng ban trong trường hợp cần thiết.