> Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với tiến trình
phát triển của ngân hàng và nền kinh tế.
Đối với NHTM, việc tối đa hóa lợi nhuận luôn phải gắn liền với nó là mục tiêu giữ rủi ro trong một phạm vi, giới hạn cho phép mà ngân hàng có thể chấp nhận. Tối ưu hóa rủi ro phải được thực hiện thông qua việc hoàn thiện quản lý rủi ro riêng lẻ của các khoản vay, quản lý rủi ro danh mục... Và cao hơn, là ngân hàng phải có một mô hình quản lý rủi ro phù hợp để mang lại hiệu quả tối ưu cho ngân hàng. Áp dụng mô hình quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc ứng phó với rủi ro, chuyên nghiệp hơn trong việc xử lý rủi ro, đồng thời giúp ngân hàng có sự nhìn nhận chính xác hơn về triển vọng kinh doanh trong tương lai, từ đó có khả năng hoạch định chính sách cho phù hợp.
> Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và sử dụng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng.
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phải được xây dựng cụ thể riêng cho ba nhóm đối tượng khách hàng gồm: khách hàng doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh. Tổng số điểm của khách hàng được xác định theo thang điểm tối đa là 100, được chia cho bộ chỉ tiêu tài chính và bộ chỉ tiêu phi tài chính theo tỷ trọng nhất định. Ngân hàng cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho riêng mình và đảm bảo các quy
111
định về xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng Nhà nước đưa ra.
Cần sớm nghiên cứu và xây dựng mô hình lượng hóa cụ thể mức độ rủi ro của doanh nghiệp cũng như mô hình định lượng để xác định giới hạn tín dụng trên cơ sở mức độ rủi ro của doanh nghiệp; xây dựng mô hình đánh giá và cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng chung cho toàn hệ thống. Hiện tại, mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng của Basel 2 đã được nhiều ngân hàng sử dụng để lượng hóa rủi ro. VIB có thể tham khảo và tìm cách áp dụng phù hợp với ngân hàng nhằm tạo điều kiện lượng hóa được các rủi ro một cách chính xác hơn so với việc áp dựng mô hình định tính như hiện tại.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Từ những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Sở giao dịch Hà Nội đã được phân tích ở chương 2, chương 3 của luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Đông thời luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước nhằm không ngừng cải tiến, đổi mới hỗ trợ cho Doanh nghiệp và Ngân hàng hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế đât nước.
112 KẾT LUẬN
Trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được xác định là 1 trong 3 trụ cột chính giúp tái cấu trúc lại nền kinh tế. Hơn bao giờ hết, tại thời điểm này Chính phủ, NHNN, các bộ ban ngành cũng các NHTM cần xem xét, ban hành và củng cố chặt chẽ hơn nữa hệ thống văn bản pháp quy nhằm tái cơ cấu thành công hệ thống ngân hàng. Quản trị rủi ro tín dụng cần được các NHTM xem xét như hoạt động trọng tâm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững ngân hàng cũng như của nền kinh tế.
Trên cơ cở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:
- Tìm hiểu các lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng cũng như việc quản lý rủi ro tín dụng.
- Luận văn nghiên cứu tổng quát về tổ chức và hoạt động, cũng như đi sâu phân tích, lý giải thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch VIB Hà Nội qua đó đánh giá được những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Sở giao dịch VIB Hà Nội.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch VIB Hà Nội, luận văn đã đề xuất một số giải pháp cụ thể để công tác quản lý rủi ro phát huy hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu hơn nữa những rủi ro tín dụng có thể xảy ra.
- Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ, NHNN và VIB. Với xu thế phát triển hiện nay, quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng sẽ được các ngân hàng, những nhà khoa học, người làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện nó phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS. Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng, Trường Đại học kinh tế TP.HCM, NXB Lao động xã hội, 2010.
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB thống kê, 2010.
3. Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, năm 2003. 4. PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài
chính, năm 2006
5. PGS.TS. Tô Ngọc Hưng, Ngân hàng thương Mại, NXB Thống kê, 2009. 6. PGS.TS. Nguyễn Thị Quy, Dịch vụ ngân hàng hiện đại, NXB Khoa học
xã hội, 2008.
7. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.
8. Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của
quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN.
9. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng 10. Tạp chí ngân hàng.
11. Thời báo ngân hàng.
12. PGS.TS. Tô Ngọc Hưng, Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của một số quốc gia và những bài học cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 125.
13. Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam giai đoạn từ 2011-2014.
14. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Sở giao dịch Hà Nội giai đoạn từ 2011-2014.