2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, về cơ cấu tổ chức có sự phân cấp thẩm quyền tự duyệt cho đơn vị kinh doanh
Mặc dù cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng của OceanBank tổ chức đảm bảo được nguyên tắc độc lập giữa bộ phận quản trị rủi ro tín dụng khách hàng và bộ phận kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân cấp thẩm quyền cho đơn vị kinh doanh một mặt đem lại sự linh hoạt hơn trong kinh doanh nhưng mặt khác lại dẫn đến rủi ro khi đơn vị kinh doanh lại chính là người phê duyệt cấp tín dụng. Do đó, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.
Thứ hai, OceanBank chưa có chiến lược phù hợp cho quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng
Mặc dù OceanBank có cơ cấu tổ chức và các bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro tín dụng rõ ràng song các định hướng chiến lược quản lý rủi ro mới chỉ thể hiện ở các mặt như không hoặc hạn chế cấp tín dụng đối với một vài ngành nghề, khách hàng. Các quy định khung về rủi ro chỉ mang tính nguyên tắc, định hướng, chưa đề cập đến các nội dung cơ bản của chiến lược quản lý rủi ro như thông lệ quốc tế.
Thứ ba, OceanBank chưa chú trọng phát triển các thước đo lượng hóa rủi ro tín dụng trong hoạt động
Ngoài hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ, với các chỉ tiêu định tính do cán bộ kinh doanh đánh giá, các chỉ tiêu định lượng chủ yếu dựa vào báo cáo tài chính thì OceanBank chưa có mô hình thống kê tính toán khả năng trả nợ của khách hàng.
Thứ tư, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng còn nhiều hạn chế
Cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến khách hàng, các khoản cấp tín dụng được lấy từ hệ thống tuy nhiên do quá trình nhập liệu, thao tác trên phần mềm lõi ngân hàng dẫn đến thông tin từ báo cáo được xuất ra có thể sai lệch so với thông tin thực tế phát sinh. Do đó, việc quản lý giám sát còn phải kiểm tra thủ công.
Thứ năm, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác quản trị rủi ro tín dụng còn hạn chế OceanBank chưa có đội ngũ chuyên gia quản lý rủi ro tín dụng. Hầu hết các cán bộ chuyên trách quản lý rủi ro tín dụng đều là những cán bộ tín dụng chuyển sang, không có chuyên ngành sâu về quản lý rủi ro tín dụng và chỉ có kinh nghiệm về tín dụng. Hiện nay nghiệp vụ quản trị rủi ro trên thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc với những ứng dụng của các thuật toán, mô hình thống kê hiện tại.
2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan
Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn: Khách hàng vay vốn bất ổn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính khiến khả năng trả nợ suy giảm so với phướng án cấp tín dụn ban đầu. Hoặc rủi ro tín dụng cũng gặp phải khi khách hàng cố ý cung cấp hồ sơ, thông tin thiếu trung thực mà việc xác minh tính chân thực nằm ngoài khả năng của ngân hàng, khiến ngân hàng bị nhầm lẫn.
Ngân hàng thiếu thông tin về ngành kinh tế hoặc chính sách kinh tế của nhà nước: Các định hướng và chính sách cụ thể để phát triển nền kinh tế nói chung tác động lớn đến rủi ro cả danh mục tín dụng của ngân hàng. Các thông tin về chính sách hiện nay chưa được công bố chi tiết và rõ ràng dẫn tới ngân hàng khó dự đoán và khó lường trước được ảnh hưởng của các thông tin đến hoạt động của ngân hàng. Sự thay đổi liên tục của chính sách và cơ chế quản lý vĩ mô của nhà nước thay đổi có thể khiến các doanh nghiệp phá sản hoặc không ứng phó kịp thời để thay đổi cũng là một nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khi mà nguồn cung vốn cho doanh nghiệp hiện nay hầu hết từ ngân hàng.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG
TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG