ra sức cạnh tranh cao cho ngân hàng trên thị trường. Không thể hình thành một ngân hàng hiện đại nếu không có công nghệ thông tin. Xây dựng một nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo các yêu cầu quản lý danh mục cho vay là điều hết sức cần thiết. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải trang bị máy móc phục vụ cho việc nhập liệu, phân tích định lượng rủi ro, xây dựng phần mềm tính toán mô hình đo lường rủi ro. Do công việc quản lý danh mục gồm nhiều nội dung phức tạp, nặng về định lượng nên hệ thống công nghệ cần phải hiện đại với các phần mềm chuyên dụng để đáp ứng được những yêu cầu này.
Một công cụ rất quan trọng giám sát danh mục cho vay là hệ thống thông tin quản lý MIS. MIS được hiểu là một hệ thống máy tính hỗ trợ nhu cầu thông tin và ra quyết định của ban lãnh đạo cấp cao thông qua việc cho phép truy cập dễ dàng đến các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài cần thiết để phục vụ cho yêu cầu phải đáp ứng được những mục tiêu chiến lược của tổ chức. Hệ thống MIS giúp cho ngân hàng có thể quản lý danh mục cho vay thông qua việc nắm bắt được các thông tin về nguy cơ phát sinh rủi ro, chất lượng danh mục, tuân thủ hợp đồng, tài sản bảo đảm, hỗ trợ ban lãnh đạo xác định xem đã đạt được các mục tiêu của danh mục cho vay hay chưa.
Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý sẽ tạo điều kiện giúp hoạt động quản lý danh mục của Ngân hàng được thực hiện tốt hơn và góp phần đạt được mục tiêu của Ngân hàng.
3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
3.3.1. Xây dựng hành lang pháp lý cho công tác quản lý danh mục cho vaycủa của
ngân hàng.
Thực tế những năm qua cho thấy, một hành lang pháp lý cho công tác quản lý danh mục cho vay của các NHTM là hết sức cần thiết. Các NHTM, nhất là những ngân hàng sở hữu ngoài nhà nước, thường có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận càng cao càng tốt, nên việc chạy theo nhu cầu thị trường rất dễ xảy ra. Ở góc độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, NHNN cần phải đưa ra các quy định để hạn chế bớt sự nóng vội của các ngân hàng trong việc tìm kiếm lợi nhuận, ổn định tình hình chung. Mặc dù thời kỳ qua, NHNN đã có nhiều nỗ lực, đưa ra một số văn bản nhằm giới hạn hoạt động cho vay trong một số ngành, lĩnh vực kinh tế, cũng như các văn bản quy định đảm bảo an toàn trong kinh doanh ngân hàng, như các chỉ thị 03/2007/CT- NHNN; quyết định 03/2008/QĐ-NHNN; thông tư 13/2010/TT-NHNN... tuy nhiên nội
dung các quy định này chưa đầy đủ, thời điểm ban hành chậm trễ và thường mang tính thời điểm, nên có hiệu lực ngắn. Ngoại trừ quy định giới hạn cho vay hoặc bảo lãnh tối đa cho một khách hàng, một nhóm khách hàng có trên Luật Các TCTD, những giới hạn cụ thể hơn đối với dư nợ các ngành, nhất là những ngành nhạy cảm hoàn toàn chưa được đề cập trong Luật. Vì vậy, thời gian tới, để hướng dẫn cho các NHTM thực hiện đa dạng hóa tránh rủi ro tập trung tiềm ẩn trên danh mục, NHNN cần xây dựng các quy định chi tiết hơn, về mức đa dạng hóa danh mục, về giới hạn an toàn cho phép (tính trên dư nợ, quy mô vốn tự có của từng ngân hàng). Trường hợp phát hiện các ngân hàng vi phạm, NHNN phải có chế tài phạt thích hợp. Đó là biện pháp cần thiết để đưa hoạt động quản lý danh mục cho vay vào khuôn khổ, nhất là trong giai đoạn kỹ năng quản lý của các ngân hàng còn yếu kém như hiện nay.
Trong khi các ngân hàng đều xây dựng hệ thống quản lý rủi ro thì cần phải có một thước đo chung để so sánh một cách tương đối, đó chính là Basel 2. Đối với các ngân hàng Việt Nam hiện nay, đó là đích đến cho các ngân hàng, nếu xét trên phương diện tiêu chuẩn về an toàn trong hoạt động. Vì thế, để các ngân hàng có một định hướng thống nhất, NHNN cần thông báo về định hướng chung để các ngân hàng được biết. Sau đó, trong quá trình triển khai, một nhóm làm việc bao gồm các thành viên của NHNN và đại diện của các ngân hàng phải được thành lập để trao đổi về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai.
3.3.2. Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giám sát ngân hàng
Hiện tại, Việt Nam có ba cơ quan giám sát chuyên ngành trực thuộc các bộ khác nhau, hoạt động riêng rẽ là cơ quan giám sát, thanh tra ngân hàng trực thuộc NHNN; cục quản lý & giám sát bảo hiểm thuộc Bộ tài chính và cơ quan giám sát chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Ngoài ra, lại còn có Ủy ban giám sát quốc gia trực thuộc Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ giám sát tập trung. Quá nhiều cơ quan cùng giám sát sẽ không tránh khỏi sự chồng chéo trong nội dung giám sát. Bởi vậy, NHNN nên thành lập một cơ quan giám sát tập trung, hợp nhất, giám sát toàn bộ các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các hoạt động của thị trường tài chính.
Để nâng cao hiệu quả giám sát, NHNN cần yêu cầu các NHTM gửi báo cáo danh mục thường xuyên và có yêu cầu báo cáo đột xuất trong các trường hợp ngân hàng có dấu hiệu rủi ro danh mục. Các báo cáo phải có nội dung đầy đủ, có thể khai thác nhiều chiều. Đồng thời, để công tác thu nhận báo cáo hiệu quả, NHNN cần nghiên cứu áp dụng hệ thống công nghệ hỗ trợ quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin báo cáo.
3.3.3. Xây dựng các quy định pháp lý và hình thành thị trường cho các
công cụ
tài chính có tính thương mại cao tại Việt Nam
3.3.3.1. Chỉnh sửa quy chế mua bán nợ cho phù hợp với tình hình thị trường
để mở
rộng hình thức này trong thời gian tới
Những nội dung trong quy chế hiện tại nên điều chỉnh là:
Thứ nhất, Có quy định cụ thể về mua bán nợ thông thường, không chỉ có nợ xấu mới được tham gia giao dịch, đồng thời không nên quy định giá tối thiểu giao dịch mà nên để giá hình thành từ thương lượng giữa người bán và người mua.
Thứ hai, Mở rộng đối tượng tham gia vào mua bán nợ, nhất là các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư...
3.3.3.2. Xây dựng các quy định pháp lý cho thị trường các công cụ tài chính phái sinh.
Để việc sử dụng các công cụ điều chỉnh danh mục được thuận lợi, thì việc thiết lập một hành lang pháp lý từ phía Nhà nước là hết sức cần thiết. Đối với các công cụ chưa xuất hiện tại Việt Nam như phái sinh tín dụng, NHNN cần nghiên cứu kỹ lưỡng về việc áp dụng trong điều kiên Việt Nam. Bởi vì mặc dù có những ưu điểm phù hợp với một nền tài chính hiện đại theo cơ chế mở, nhưng rõ ràng là các công cụ phái sinh cũng có những nhược điểm của nó, rất cần có một cơ chế giám sát hữu hiệu và một hành lang pháp lý chặt chẽ để phát triển. Điều này đã được minh chứng rất rõ qua cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua. Bản thân các công cụ không có lỗi, nhưng cơ chế giám sát thiếu hiệu quả và hành lang pháp lý chưa đủ chặt chẽ đã “khuếch đại” những điểm yếu vốn có của các công cụ này. Nhằm kiến tạo hành lang pháp lý cho việc vận dụng các công cụ phái sinh vào mục đích điều chỉnh danh mục cho vay, người viết có một số đề xuất như sau:
Thứ nhất, Cần xây dựng cơ chế hoạt động cho từng loại sản phẩm phái sinh, điều này cũng có ý nghĩa chuẩn hóa giao dịch trên thị trường chính thức, tránh hiện tượng mỗi ngân hàng áp dụng một kiểu khác nhau do giao dịch trên thị trường phi chính thức (OTC).
Thứ hai, Mở rộng phạm vi áp dụng công cụ hoán đổi tín dụng cho các NHTM tham gia với tư cách người cung cấp sản phẩm, không nên chỉ thí điểm cho một vài ngân hàng như hiện tại. Điều này sẽ tránh được hiện tượng độc quyền về giá bán, bất lợi cho các chủ thể tham gia với vị trí là người mua. Mặt khác, cần khuyến khích các chủ thể ngoài ngân hàng tham gia, nhất là các công ty kinh doanh bảo hiểm với vai trò người bán bảo vệ. Tuy nhiên cần có quy định chặt chẽ về điều kiện tham gia của người
Thứ ba, Giới hạn mục đích tham gia của các NHTM là nhằm bảo hiểm rủi ro tín dụng (mục đích phòng hộ), không nhằm mục đích đầu cơ. Do vậy, yêu cầu ngân hàng mua bảo hiểm phải sở hữu thực sự các khoản vay, không chấp nhận mua bán “khống” khoản vay không tồn tại trên danh mục. Ngoài ra cũng cần có quy định giới hạn doanh số giao dịch so với vốn tự có của các ngân hàng tham gia nhằm hạn chế rủi ro trong khả năng chấp nhận được của từng ngân hàng.
3.3.4. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng
Hiện nay đã có Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) - có thông tin về các khoản tín dụng của các Ngân hàng đưa lên để các ngân hàng khác có thể thực hiện tra cứu thông tin về khách hàng. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là không ai có thể kiểm soát được những thông tin đó có chính xác, kịp thời hay không?. Chính vì vậy, khi chúng ta đã có một trung tâm thông tin thì cũng nên có những chính sách để trung tâm đó hoạt động hiệu quả, thông tin cập nhật bằng cách có một bộ phận chuyên phụ trách về việc thu thập thông tin. Kết hợp thêm một số thông tin như sau:
Một là, CIC nên cập nhật thêm các thông tin khác như vấn đề về thương hiệu, năng lực quản lý... của các DN và tiến hành xếp hạng DN trên cơ sở xây dựng một hệ thống bảng điểm cho từng đối tượng DN. Tức CIC phải hình thành trong nó một bộ phận chuyên chấm điểm và xếp hạng tín nhiệm của DN. Điều này kết hợp với các thông tin các ngân hàng báo cáo có thể đưa ra một cái nhìn khái quát về DN đó.
Hai là, CIC nên tổng hợp thông tin của ngành nghề kinh tế xã hội để các TCTD có cơ sở để tham khảo vì bản thân CIC đã có một hệ thống dữ liệu và công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình thống kê và phân tích một số lượng lớn mẫu thống kê.
NHNN nên nghiên cứu để xây dựng CIC thành một trung tâm cung cấp tin chuyên nghiệp hơn và chính xác hơn. Trên cơ sở tăng cường công tác giám sát những báo cáo lên CIC của các ngân hàng.
3.4. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ
Chính phủ có vai trò quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng cũng như các DN trong nền kinh tế, từ đó cũng có những ảnh hưởng nhất định đến danh mục cho vay của các NHTM. Thực tế thời gian qua cho thấy, vai trò điều hành của Chính phủ chưa thật sự hiệu quả, có tác động không tốt đến hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động quản lý danh mục cho vay nói riêng. Vì vậy, tác giả có một số kiến nghị với Chính phủ như sau:
Thứ nhất, trong giai đoạn tới, Chính phủ cần cân nhắc để đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và mục tiêu ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát. Theo tác giả, không nhất thiết phải theo đuổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, mà nên
tập trung cho mục tiêu ổn định nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn trước mắt. Thực tế những năm qua cho thấy, việc quá chú trọng vào tăng trưởng kinh tế trên cơ sở vốn đầu tư (theo chiều rộng) chứ không phải là dựa trên năng suất hiệu quả (theo chiều sâu), một mặt đã dẫn đến đầu tư vốn dàn trải, kém hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát vốn. Một số ngành phi sản xuất tăng trưởng quá nóng thiếu sự kiểm soát, trong khi những ngành sản xuất kinh doanh khác gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, Chính phủ cần phải xác định nhất quán và kiên trì theo đuổi mục tiêu ổn định kinh tế, trên cơ sở xây dựng các chính sách điều hành phù hợp, có tính ổn định lâu dài, tạo sự tin tưởng cho các chủ thể trong nền kinh tế.
Thứ hai, Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và DN, chấp nhận giải thể, phá sản những DN, tập đoàn kinh tế, ngân hàng làm ăn yếu kém, xem nó như là một quá trình sàng lọc cần thiết, để hình thành nền kinh tế thị trường với các chủ thể có năng lực cạnh tranh độc lập, hoạt động thực sự hiệu quả. Đồng thời có các biện pháp tháo gỡ khó khăn (chính sách thuế, hỗ trợ xúc tiến thương mại...) giúp các chủ thể kinh doanh có thể đứng vững và vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, từ đó gián tiếp tác động tích cực đến hoạt động cho vay và danh mục cho vay của NHTM.
Thứ ba, Có biện pháp để nâng cao năng lực điều hành vĩ mô, trong đó có năng lực giám sát, năng lực dự báo kinh tế. giúp các ngân hàng có thể xây dựng được các chiến lược kinh doanh dài hạn, thuận lợi trong việc thực hiện tốt công tác quản lý danh mục cho vay theo phương pháp chủ động, duy trì sự ổn định, có thể đứng vững trước các tác động bất lợi của chu kỳ kinh tế.
Thứ tư, Cần xây dựng xã hội giàu có thông tin. Trong một xã hội ít thông tin, Nhà nước ít thông tin cung cấp cho xã hội, tất yếu DN sẽ thiếu thông tin, điều đó dẫn đến hậu quả là họ sẽ mất cơ hội kinh doanh hoặc thiếu điều kiện để quyết định kinh doanh chính xác, việc kinh doanh của DN nói chung và ngân hàng nói riêng do vậy sẽ gặp rủi ro, môi trường kinh doanh sẽ thiếu tin cậy. Ngược lại, khi có đầy đủ thông tin, ngân hàng sẽ có các quyết định kinh doanh kịp thời, hợp lý và ít rủi ro. Thông tin minh bạch không chỉ tạo niềm tin cho giới kinh doanh, người dân mà còn cho đối tác nước ngoài, khẳng định uy tín quốc gia trong môi trường kinh doanh quốc tế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
Căn cứ vào cơ sở luận ở chương I và cơ sở thực tiễn trong chương II, chương III của khóa luận đề xuất một số giải pháp cho việc hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay tại NHTM cổ phần Quân đội. Những nội dung trong chương III gồm có:
- Triển vọng, định hướng hoạt động và định hướng công tác quản lý danh mục cho vay trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển 2011 - 2015 của MB.
- Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay, bao gồm: nhóm giải pháp mang tính chiến lược; nhóm giải pháp về tổ chức hoạt động quản lý
danh mục
cho vay; nhóm giải pháp xây dựng và ứng dụng các kỹ thuật quản lý danh mục
hiện đại và
nhóm biện pháp hỗ trợ khác. Trong số các biện pháp này, khóa luận nhấn mạnh
hơn đến
nội dung xây dựng và ứng dụng các kỹ thuật quản lý danh mục hiện đại, như
xây dựng
KẾT LUẬN
•
Trong hoạt động của NHTM, quản lý danh mục cho vay là một công việc khó khăn phức tạp. Nó đòi hỏi khả năng dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định, sự chặt chẽ trong quá trình thực hiện và sự uyển chuyển, linh hoạt trong việc điều chỉnh. Mục tiêu của khóa luận tập trung vào nghiên cứu thực tiễn công tác quản lý danh mục cho vay tại NHTM cổ phần Quân đội trong giai đoạn 2011 - 2013, từ đó chỉ ra những