- Phương sai thay đổi Tự tương quan
3.3.3.Kiểm định các giả định của mô hình hồi quy dữ liệu bảng
Hình 3.1: Quy trình phân tích dữ liệu bảng
3.3.3.Kiểm định các giả định của mô hình hồi quy dữ liệu bảng
Theo Greene (2003) hai kiểm định cần thực hiện đối với các giả định của mô hình hồi quy dữ liệu bảng là kiểm định phương sai thay đổi và kiểm định hiện tượng tự tương quan.
Kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi
Một trong những giả định quan trọng của các mô hình hồi quy là phương sai sai số phải bằng nhau tại mỗi quan sát. Sự vi phạm giả định này làm cho phương sai các hệ số ước lượng bị sai lệch, dẫn đến các khoảng tin cậy cũng như các kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy là không đáng tin cậy. Phương sai sai số thay đổi có thể do mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai.
Các phương pháp phát hiện phương sai thay đổi thường được sử dụng là: vẽ đồ thị phần dư, sử dụng kiểm định Park, kiểm định Glejser, kiểm định tương quan hạng Spearman, kiểm định Goldfeldt - Quant, kiểm định LM - Breusch and pagan Lagrangian Multiplier, kiểm định White và kiểm định Wald. Luận án này sử dụng kiểm định White cho mô hình PLS, kiểm định Breusch – Pagan cho mô hình REM, và kiểm định Wald cho mô hình FEM.
Để khắc phục phương sai thay đổi, các nhà nghiên cứu thường nhận dạng lại mô hình hoặc xác định lại dạng hàm của biến. Khi mô hình không có vấn đề về thiếu biến quan trọng hoặc dạng hàm sai thì thực hiện các giải pháp khắc phục. Nếu dạng của phương sai sai số đã biết thì có thể sử dụng phương pháp bình phương bé nhất có trọng số hoặc phương pháp bình phương bé nhất tổng quát hoặc phương
99
pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi. Tuy nhiên, việc xác định dạng thức của phương sai sai số nhiều khi là rất khó khăn, đặc biệt là khi mô hình có nhiều biến, và do đó các phương pháp vừa nêu là ít khả thi. Khi đó nếu N lớn thì có thể áp dụng kỹ thuật ước lượng sai số chuẩn vững (robust standard error - RSE) là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. Trong nghiên cứu này, nếu có hiện tượng phương sai thay đổi thì tùy vào đặc điểm dữ liệu nghiên cứu, tác giả sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp.
Kiểm tra hiện tượng tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi các sai số ngẫu nhiên trong mô hình tương quan với nhau. Khi sai số ngẫu nhiên trong mô hình là tự tương quan, phương sai của hệ số ước lượng bị chệch nên các suy diễn thống kê không đáng tin cậy. Một số phương pháp kiểm tra hiện tượng tự tương quan là: vẽ đồ thị phần dư, sử dụng kiểm định Durbin – Watson, kiểm định Breusch – Godfrey, kiểm định đoạn mạch (run test), kiểm định Woodridge. Trong luận án này, tác giả sử dụng kiểm định Breusch – Godfrey cho mô hình PLS, sử dụng kiểm định Woodridge cho mô hình FEM và mô hình REM. Nếu phát hiện có hiện tượng tự tương quan, tác giả sẽ sử dụng ước lượng chuẩn vững để khắc phục.