2.2.1.1. Cơ cấu dư nợ phân theo nhóm nợ
Bảng 2.1: Cơ cấu dư nợ phân theo nhóm nợ năm 2018 - 2020
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Nợ nhóm 1 157,33 0 93.54% 181,748 94.35% 207,718 95.34% Nợ nhóm 2 6,278 3.73% 5,704 2.96% 7,648 2.7% Nợ nhóm 3 1,467 0.87% 1,862 0.97% 2,209 0.78% Nợ nhóm 4 1,262 0.75% 1,279 0.66% 1,346 0.47% Nợ nhóm 5 1,853 1.2% 2,037 1.06% 2,024 0.71% Tổng 168,19 0 100% 192,632 100% 220,945 100% (Nguồn: Báo cáo phân loại nợ VPBank năm 2018, 2019, 2020)
Việc áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung không chỉ giúp VPBank kiểm soát được rủi ro tín dụng ở mức thấp so với bình quân của hệ thống Ngân hàng mà còn giúp VPBank kiểm soát được việc mở rộng các danh mục các khoản cho vay và tăng trưởng dư nợ tín dụng. Qua bảng số liệu trên, ta thấy nợ Nhóm 1 chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu dư nợ phân theo nhóm nợ của VPBank, cụ thể năm 2018 con số này là 93.54%, năm 2019 tỷ lệ này tăng lên 94.35%, năm 2020 tỷ lệ này là 95.34%. Cao thứ hai trong cơ cấu trên là nợ Nhóm 2 với năm 2018 là 3.73%, năm 2019 là 2.96%, năm 2020 là 2.7%. Nợ Nhóm 2 đang có xu hướng giảm do khách hàng đã dần trả nợ đúng hạn. Tỷ trọng nợ Nhóm 2 đến Nhóm 5 (tức nợ quá hạn) của VPBank chiếm tỷ trọng khá nhỏ. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ phản ánh những số dư nợ đã quá hạn, mà nó không phản ánh toàn bộ quy mô dư nợ có nguy cơ quá hạn.
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu về nợ xấu của VPBank năm 2018 - 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Nợ xấu (Nhóm 3,4,5) 4,582 5,178 5,579 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của VPBank 2.82% 2.69% 1.96%
(Nguồn: Báo cáo phân loại nợ VPBank năm 2018, 2019, 2020) Tỷ lệ nợ xấu, tức nợ Nhóm 3 - 5 chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu dư nợ. Năm 2018, tỷ lệ nợ Nhóm 3 - 5 là 2.82%, năm 2019 là 2.69%, tức là giảm 0.13% so với năm 2018. Năm 2020, tỷ lệ nợ Nhóm 3 - 5 tiếp tục giảm còn 1.96%. Đặc biệt, nợ Nhóm 5 tức là nhóm nợ có khả năng mất vốn của VPBank có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2018 con số này ở mức 1.2%, năm 2019 giảm còn 1.06%, năm 2020 tỷ lệ nợ Nhóm 5 được kiểm soát ở mức 0.71%. Như vậy, tỷ trọng nợ đủ tiêu chuẩn luôn chiếm một tỷ lệ khá cao, trong khi tỷ lệ nợ xấu được quản lý và có xu hướng giảm dần qua các năm cho thấy hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro dín dụng của VPBank. Một mặt do tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng tăng, mặt khác công tác thu hồi nợ được chú trọng hơn và VPBank đã đưa ra nhiều chính sách nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng đã giúp cho nợ xấu của Ngân hàng được cải thiện đáng kể.
2.2.I.2. Cơ cấu dư nợ phân theo khách hàng
Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ phân theo khách hàng năm 2018 - 2020
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 % năm 2019 so với năm % năm 2020 so với năm Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng KHCN 78,559 52.64% 90,229 46.84% 101,274 45.83% -14.86% -12.24% KHDN 89,631 47.36% 102,403 53.16% 119,671 54.17% 14.25% 16.86% Tổng 168,190 100% 192,632 100% 220,945 100% 14.53% 14.7%
(Nguồn: Báo cáo phân loại nợ VPBank năm 2018, 2019, 2020) Do đặc thù của VPBank thuộc loại hình Ngân hàng thương mại, vì vậy tỷ trọng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn. Năm 2018, dư nợ
KHDN đạt 89,631 tỷ đồng. Năm 2019, tăng 14.25% so với năm 2018 và đạt 102,403 tỷ đồng. Trong khi mức tăng này ở KHCN khá thấp, năm 2019 tỷ trọng dư nợ giảm 14.86% so với năm 2018 đạy 90,229 tỷ đồng. Năm 2020, dư nợ KHDN đạt 119,671 tỷ đồng, tăng 16.86% so với năm 2019. Trong khi mức tăng này ở nhóm KHCN khá thấp, tương đương giảm 12.24% còn 101,274 tỷ đồng.