CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
4.3.3.1EFA cho thang đo các biến tác động đến rủi ro lãi suất
Các kết quả phân tích cho thấy hệ số KMO > 0,5 , kiểm định Bartllet có ý nghĩa về mặt thống kê với giá trị Pvalue < 0,05 . Nhƣ vậy thỏa mãn điều kiện về phân tích nhân tố. Phƣơng sai trích là > 50%. Tuy nhiên, qua các phân tích nhân tố EFA ta có các biến Chính sách lãi suất linh hoạt của ngân hàng phù hợp (QT4); Các chuyên gia về quản trị RRLS ít (NL2); Năng lực dự báo phán đoán còn yếu (NL1); Tình hình chính trị, an ninh (KT1); Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (NL5); Chi phí đào tạo các chuyên gia rất lớn (NL4), Chi phí cho vấn đề quản lý rủi ro (ND3), Sự không phù hợp giữa nguồn vốn huy động và cho vay (QT3) có trọng số không thể hiện rõ cho yếu tố nào nên bị loại khỏi thang đo.
Tiếp tục cho các biến quan sát còn lại phân tích nhân tố khám phá EFA, sau khi bỏ các biến không đạt yêu cầu để phân tích nhân tố khám phá EFA thỏa điều kiện ban đầu. khi đó các biến còn lại sẽ có ý nghĩa cho quá trình nghiên cứu.
4.3.3.2 Kết quả EFA sau khi loại các biến
Kết quả EFA cho thấy trị số Kaiser-Meyer-Olkin =0,689 và Sig.=0,000 nghĩa là dữ liệu phù hợp cho phân tích nhân tố. Và qua phân tích nhân tố khám phá, sử dụng phƣơng pháp Principle Components với phép quay Varimax, kết quả nhóm đƣợc 5 nhân tố sau khi đã hiệu chỉnh trích ra từ 17 biến quan sát tại Eigenvalue là 1,074 và phƣơng sai trích là 67,457%. Nhƣ vậy, phƣơng sai trích đạt yêu cầu, phƣơng sai trích cho biết 5 yếu tố giải thích đƣợc 67,457% biến thiên của dữ liệu. Nhƣ vậy, phƣơng sai trích đạt yêu cầu.
Xin xem phân tích nhân tố khám phá chi tiết tại Phụ lục 11
Bảng 4.19 KMO và kiểm định Bartlett cuối cùng
Trị số Kaiser-Meyer-Olkin ,689 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2291,225 Df 136 Sig. ,000
Các biến quan sát Yếu tố
1 2 3 4 5
Lạm phát ,851
Mối quan hệ của khách hàng và ngân hàng ,846
Khủng hoảng kinh tế ,778
Tình hình gửi tiền và đi vay của khách hàng ,765 Công tác quản trị RRLS ở nƣớc ta còn chƣa
phát triển ,656
Chênh lệch chất lƣợng quản lý trong hệ
thống ngân hàng ở Việt Nam ,711
Chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nƣớc ,686 Áp dụng công nghệ tiến tiến còn chậm ,678
Quy chế giám sát chƣa đồng bộ ,671
Sự chủ quan cán bộ quản lý rủi ro ,843
Trình độ quản lý chƣa cao ,741
Công tác đánh giá rủi ro chƣa cao ,685
Các thành phần kinh tế - xã hội, yếu tố tham
gia vào nền kinh tế thị trƣờng ,940
Thành phần khách hàng trong nền kinh tế ,938
Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay ,676
Quy trình nghiệp vụ liên quan quản trị RRLS ,633
Kỹ năng phân tích, đánh giá và quản trị ,617
Eigenvalue 5,731 2,095 1,345 1,223 1,074
Phƣơng sai trích 33,713 12,323 7,910 7,197 6,315
Tổng phƣơng sai trích 67,457
(Nguồn: kết quả khảo sát xử lý bằng SPSS 20.0 của tác giả)
Năm yếu tố sau khi kiểm định KMO đƣợc nhóm lại cụ thể nhƣ sau: Yếu tố thứ nhất gồm 5 biến quan sát
Ta đặt yếu tố này là yếu tố khách quan từ môi trƣờng kinh tế vĩ mô. Yếu tố thứ hai gồm 4 biến quan sát
Ta đặt là yếu tố theo hệ thống NHTMCP Việt Nam. Yếu tố thứ ba gồm 3 biến quan sát
Ta đặt là yếu tố Công tác quản trị rủi ro. Yếu tố thứ tƣ gồm 2 biến quan sát
Yếu tố thứ năm gồm 3 biến quan sát
Yếu tố sẽ đƣợc đặt tên là yếu tố Quy trình nghiệp vụ.
Bảng 4.20 Kiểm định độ tin cậy các thang đo bằng Cronbach’Alpha lần 2
Biến Thang đo Số Biến Quan sát
Cronbach's Alpha MT
Yếu tố khách quan từ môi trƣờng kinh tế vĩ mô 5 0,89 HTNH
Yếu tố theo hệ thống NHTMCP Việt Nam 4 0,744 CTQT
Yếu tố công tác quản trị rủi ro 3 0,69
TĐKH
Yếu tố tác động từ khách hàng 2 0,985
QTNV Yếu tố quy trình nghiệp vụ 3 0,523
(Nguồn: kết quả khảo sát xử lý bằng SPSS 20.0 của tác giả)
Sau khi kiểm định nhân tố khám phá ta nhóm đƣợc 5 nhân tố với 17 biến quan sát, kiểm định Cronbach’s Alpha lần 2 ta thấy nhân tố yếu tố quy trình nghiệp vụ có hệ số Cronbach alpha là 0,523 nhỏ hơn tiêu chuẩn 0,6 nên có thể loại yếu tố này ra khỏi mô hình hồi quy. Xem chi tiết Phụ lục 10