b. Các loại hình sản phẩm dịch vụ[11]
4.3.5.3 Kiểm định các giả thuyết về các hệ số của mô hình hồi quy mẫu
Để kiểm định các giả thuyết về các hệ số của mô hình hồi quy mẫu trong SPSS 20.0 ta dùng kiểm định t nhìn vào bảng kết quả dưới đây:
Bảng 4.17: Bảng hệ số tương quan Mô hình Hệ số chưa chuẩn
hóa Hệ số chuẩn hóa Giá trị t Mức ý nghĩa Sig Collinearity Statistics B Lỗi tiêu chuẩn
Beta Tolerance VIF
( Hằng số) 3,909 0,045 86,402 0,000 1,000 1,000 SER-EAR 0,422 0,045 0,520 9,300 0,000 1,000 1,000 MAN 0,090 0,045 0,111 1,988 0,049 1,000 1,000 CA 0,245 0,045 0,302 5,403 0,000 1,000 1,000 AQ 0,100 0,045 0,123 2,197 0,030 1,000 1,000 LEV 0,311 0,045 0,384 6,861 0,000 1,000 1,000 Kiểm định β1:
H0: β1 = 0 Không có sự tác động giữa mức độ nhạy cảm với rủi ro Đặt giả thiết: thị trường và lợi nhuận trong việc đánh giá thanh khoản H1: β1 ≠ 0 Có sự tác động giữa mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường và lợi nhuận trong việc đánh giá thanh khoản Qua bảng trên ta thấy t = | 9,300| > t1490.025 = 1,976013 bác bỏ giả thiết H0. Chấp nhận mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường và lợi nhuận ảnh hưởng tới việc đánh giá thanh khoản của ngân hàng.
Kiểm định β2:
H0:β2 = 0 Không có sự tác động giữa năng lực quản lý của ngân hàng Đặt giả thiết: tác động tới việc đánh giá thanh khoản của ngân hàng.
H1:β2 ≠ 0 Có sự tác động giữa năng lực quản lý của ngân hàng ảnh hưởng tới việc đánh giá thanh khoản trong ngân hàng. Ta thấy t = | 1,988| > t1490.025 = 1,976013 bác bỏ giả thiết H0. Chấp nhận H1 năng lực quản lý của ngân hàng tác động tới việc đánh giá thanh khoản của ngân hàng.
Kiểm định β3:
H0:β3 = 0 Không có sự tác động giữa mức độ an toàn vốn ảnh hưởng „ Đặt giả thiết: tới đánh giá thanh khoản trong ngân hàng.
tới đánh giá thanh khoản trong ngân hàng..
Ta thấy t = | 5,403| > t1490.025 = 1,976013 bác bỏ giả thiết H0. Chấp nhận H1 mức độ an toàn vốn ảnh hưởng tới đánh giá thanh khoản trong ngân hàng.
Kiểm định β4:
H0:β4= 0 Không có sự tác động giữa chất lượng tài sản có ảnh hưởng Đặt giả thiết: tới việc đánh giá thanh khoản trong ngân hàng.
H1:β4 ≠ 0 Có sự tác động giữa chất lượng tài sản có ảnh hưởng tới đánh giá thanh khoản trong ngân hàng
Ta thấy t = | 2,197| > t1490.025 = 1,976013 bác bỏ giả thiết H0. Chấp nhận H1 chất lượng tài sản có ảnh hưởng tới việc đánh giá thanh khoản trong ngân hàng.
Kiểm định β5:
H0:β5= 0 Không có sự tác động giữa mức chênh tài sản nợ và tài sản Đặt giả thiết: có tác động đến đánh giá thanh khoản trong ngân hàng. H1:β5 ≠ 0 Có sự tác động giữa mức chênh tài sản nợ và tài sản có ảnh hưởng đến đánh giá thanh khoản trong ngân hàng.
Ta thấy t = | 6,861| > t1490.025 = 1,976013 bác bỏ giả thiết H0. Chấp nhận H1 mức
chênh tài sản nợ và tài sản có ảnhhưởng đến đánh giá thanh khoản trong ngân hàng. Dựa vào bảng hệ số trên ta thấy các biến độc lập có giá trị Sig rất nhỏ. Hệ số
phóng đại phương sai VIF rất nhỏ nên các biến độc lập này không có quan hệ chặt chẽ với nhau, vì thế không có hiện tượng đa cộng cộng tuyến xảy ra. Do đó mối quan hệ giữa các biến độc lập không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giải thích của mô hình hồi quy. Kết quả mô hình hồi quy bội cuối cùng cho thấy các biến độc lập có mức ý nghĩa Sig < 0,05, cuối cùng có 5 yếu tố là: Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường và lợi nhuận, Năng lực của ngân hàng, Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Mức chênh tài sản có và tài sản nợ tác động đến việc đánh giá tình hình rủi ro thanh khoản trong ngân hàng.
Phương trình hồi quy tuyến tính thể hiện như sau:
ĐGTK = 3,909 + 0,422SER & EAR + 0,090MAN + 0,245CA + 0,100AQ + 0,311LEV
Hay :
ĐGTK =3,909 + 0,422Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trƣờng và lợi nhuận + 0,090 Năng lực quản lý của ngân hàng + 0,245Mức độ an toàn vốn + 0,100Chất lƣợng tài sản có + 0,311Mức chênh tài sản nợ và tài sản có.
Với kết quả khảo sát khách quan trên của tác giả Ban lãnh đạo của chi nhánh cần xem xét đánh giá kỹ và có những biện pháp phù hợp nhằm quản trị rủi ro thanh khoản được tốt hơn. Qua đây tác giả cũng xin đề xuất những giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản đối với chi nhánh Biên Hòa ở chương 5 tiếp theo.