PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu
3.3 xuất mô hình:
Từ mô hình hồi quy dự kiến:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 +β7 X7 + ε
Với X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; là các biến độc lập trong mô hình. Căn cứ vào kết quả các nghiên cứu trước đây đã thực hiện, kết hợp phỏng vấn chuyên gia như các anh chị cán bộ nhân viên trong ngân hàng, tìm ra những nhân tố ảnh hưởng tới việc đánh giá thanh khoản trong ngân hàng. Cùng với việc đi khảo sát thực tế phát phiếu khảo sát thăm do ý kiến của các anh chị nhân viên ngân hàng, kết hợp lý thuyết chương 2 tác giả đưa ra các biến tác động đến đánh giá thanh khoản trong ngân hàng. Qua phân tích các nhân tố được chọn lọc và mô phỏng như sau:
Sơ đồ 3.2: Chỉ tiêu tác động đến việc đánh giá rủi ro thanh khoản của ngân hàng
( Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ tác giả)
Mức độ an toàn vốn Chất lƣợng tài sản có Năng lực quản lý của ngân hàng Lợi nhuận của ngân hàng Yếu tố thanh khoản của ngân hàng Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trƣờng cu Mức chênh tài sản có và tài sản nợ
Đánh gi Đánh giá rủi ro thanh khoản ngân hàng Tác động
Tác giả thiết lập mô hình với các biến được ký hiệu như sau:
Biến phụ thuộc Y:
Y = ĐGTK: Đánh giá rủi ro thanh khoản tại NHNo & PTNT chi nhánh Biên Hòa
Biến độc lập X:
Bảng 3.1: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình hồi quy tổng thể
Ký hiệu biến Diễn giải các biến độc lập Thang đo
X1 = CA(Capital Adequacy) Mức độ an toàn vốn Thang đo Likert 5 điểm X2 = AQ(Asset Quality) Chất lượng tài sản có Thang đo Likert 5 điểm X3 = MAN(Management) Năng lực quản lý của ngân
hàng
Thang đo Likert 5 điểm X4 = EAR(Earnings) Lợi nhuận của ngân hàng Thang đo Likert 5 điểm X5 = LIQ(Liquidity) Thanh khoản của ngân hàng Thang đo Likert 5 điểm X6 =SMR (Sensitivity to
Market Risk)
Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường
Thang đo Likert 5 điểm X7 =LEV(Level) Mức chênh tài sản có và tài
sản nợ
Thang đo Likert 5 điểm
( Nguồn: Nghiên cứu từ tác giả)
Mô hình tổng thể:
Y = β0 + β1CA + β2AQ + β3MAN + β4EAR + β5LIQ + β6SMR +β7LEV+ Ui
Xây dựng thang đo biến độc lập
Qua quá trình thảo luận thang đo được đề xuất ban đầu như sau:
-Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn): Vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, Bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ rủi ro. - Asset Quality (Chất lƣợng tài sản có): Xuất phát từ việc quản lý trong chính sáchcho vay, Duy trì mức độ đa dạng trong cấu trúc của danh mục đầu tư, Các chuẩn mực cấp tín dụng đúng đắn, Sử dụng các chứng từ và quy trình hiệu quả để giám sát tài sản đảm bảo.
- (Management )Quản lý: Trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên, năng lực lãnh đạo, Tuân thủ các quy định, Khả năng lập kế hoạch, Khả năng ứng phó với những thay đổi về môi trường xung quanh, Chất lượng của các chính sách và khả năng kiểm soát việc tuân thủ các chính sách.
- Earnings (Lợi nhuận): Thu nhập từ lãi, Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng, Thu nhập từ kinh doanh mua bán, Thu nhập khác.
- Liquidity (Thanh khoản) của ngân hàng: Mức biến động của tiền gửi, Khả năng tiếp cận thị trường tiền tệ, Mức độ hiệu quả nói chung của chiến lược.
- ( Sensitivity to Market Risk)Phân tích mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trƣờng: mức độ ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất và/hoặc tỷ giá, khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng trong việc xác định, giám sát, quản lý và kiểm soát rủi ro. - Phân tích mức chênh tài sản nợ và tài sản có: Định lượng sự mất cân đối về kỳ hạn của tài sản có và tài sản nợ, Lượng hoá được ảnh hưởng của những thay đổi về lãi suất thị trường đến lợi nhuận và giá trị tài sản có ròng của ngân hàng.
Sau khi điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tính chất của cuộc khảo sát nghiên cứu, thang đo các thành phần tác động đến hoạt rủi ro thanh khoản của ngân hàng (Đánh giá rủi ro thanh khoản) bao gồm 25 biến quan sát dược đo lường bởi 7 thành phần và 1biến quan sát đo lường tình hình quản trị rủi ro thanh khoản.
Bảng 3.2 Thang đo biến độc lập
Ký hiệu biến
Câu hỏi các biến của thang đo Mã
câu hỏi Thang đo X1=CA Mức độ an toàn vốn M14.1 M14.2 M14.3 3
X1.1Vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh NH X1.2.Bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ RR X1.3.Thể hiện vị thế của ngân hàng
X2=AQ Chất lƣợng tài sản có M15.1
M15.2 M15.3 M15.4
4
X2.1.Xuất phát từ việc quản lý trong chính sáchcho vay X2.2.Duy trì mức độ đa dạng trong cấu trúc của danh mục đầu tư
X2.3.Các chuẩn mực cấp tín dụng đúng đắn
X2.4.Sử dụng các chứng từ và quy trình hiệu quả để giám sát TSĐB
X3=MAN Năng lực quản lý của ngân hàng M16.1
M16.2 M16.3 M16.4 M16.5
5
X3.1.Trình độ cán bộ công nhân viên NH X3.2.Năng lực lãnh đạo
X3.3.Khả năng lập kế hoạch
X3.4.Khả năng ứng phó với những thay đổi về môi trường X3.5.Chất lượng của các chính sách và khả năng kiểm soát việc tuân thủ các chính sách
X4=EAR Lợi nhuận của ngân hàng M17.1
M17.2 M17.3
4
X4.1.Thu nhập từ lãi
X4.3.Thu nhập từ kinh doanh mua bán X4.4.Thu nhập khác
M17.4
X5=LIQ Thanh khoản của ngân hàng M18.1
M18.2 M18.3
3
X5.1. Mức biến động của tiền gửi
X5.2. Khả năng tiếp cận thị trường tiền tệ
X5.3. Mức độ hiệu quả nói chung của chiến lược
X6=SMR Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trƣờng M19.1
M19.2
M19.3
3
X6.1.Nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất và/hoặc tỷ giá đến giá trị của lợi nhuận hay vốn cổ phần
X6.2.Quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng trong việc xác định, giám sát, quản lý và kiểm soát rủi ro thị trường, đồng thời đưa ra dấu hiệu chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập trung
X6.3.Hành làng pháp lý chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ và chưa chuẩn với các thông lệ quốc tế đã làm tăng tính rủi ro của nền kinh tế và trong hoạt động của các NHTM
X7=LEV Mức chênh tài sản có và tài sản nợ M20.1
M20.2
M20.3
3
X7.1.Định lượng sự mất cân đối về kỳ hạn của TSC và TSN
X7.2.Lượng hoá được ảnh hưởng của những thay đổi về lãi suất thị trường đến lợi nhuận và giá trị tài sản có ròng của ngân hàng
X7.3.Dự đoán trạng thái dòng tiền khi bất ổn trong nền kinh tế ,sự leo thang của chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất và giá USD đã ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng và tiết kiệm của dân chúng khiến hoạt động huy động và cho vay gặp nhiều khó khăn
( Nguồn: Nghiên cứu từ tác giả)