Bài nghiên cứu kiến nghị hình thành một hệ thống dữ liệu đáng tin cậy cho toàn bộ thị trường như hệ thống CRSP (The Center for Research in Security Prices) ở Mỹ - cung cấp hệ thống dữ liệu của các thị trường chứng khoán NYSE, NASDAQ và Amex. Đây là một yêu cầu cần phải có nhằm đảm bảo cho thông tin trên thị trường được minh bạch, rõ ràng, và là điều kiện cần để phát triển thị trường chứng khoán. Qua nghiên cứu hiện tại cho thấy có rất nhiều kênh thông tin cung cấp các dữ liệu của công ty niêm yết, tuy nhiên khi thực hiện so sánh, đối chiếu thì nhận thấy giữa một số nguồn thông tin có thể xảy ra sự khác biệt, gây nhiễu thông tin cho nhà đầu tư.
Một điều chúng ta cần quan tâm nữa là, trong quá trình tìm hiểu, tác giả đã tham khảo các trang web của Fama, French và nhận thấy rằng trên các phương tiện thông tin này có sẵn dữ liệu là các danh mục đã xếp hạng cho mô hình ba nhân tố do Fama và French tự cập nhật liên tục qua các tháng, có thể xem thêm ở http://mba.tuck.
dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html. Như vậy nếu chúng ta muốn
tiến hành kiểm định trên thị trường nào thì chỉ cần tham khảo dữ liệu ở đây và có những điều chỉnh cho thị trường đó. Tuy nhiên, trang web này chỉ cung cấp dữ liệu của các thị trường chứng khoán trên thế giới như Anh, Thụy Điển, Singapore, NaUy, NewZealand, Malaysia… , không có dữ liệu của thị trường Việt Nam. Điều này chính vì thị trường chứng khoán Việt Nam còn quá non trẻ, chưa thu hút nhà đầu tư nhiều và rõ ràng là chưa có chỗ đứng trên thị trường chứng khoán quốc tế. Do đó, giải pháp căn bản nhất được kiến nghị cho quá trình xây dựng mô hình vẫn là phát triển TTCK Việt Nam.