IV. Tổng quát về quản trị rủi ro tín dụng
b. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
4.3.2.1 Về thành tựu
Qua phân tích trên ta thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ACB là khá tốt biểu hiện tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhưng tính an toàn và hiệu quả của hoạt
động tín dụng luôn được đảm bảo, cụ thể trong nhiều năm qua, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ luôn dưới 1%. Kết quảđó có được là do những nguyên nhân sau:
¾ Do chính sách tín dụng của ACB là chính sách tín dụng thận trọng với quy trình xét duyệt tín dụng khá chặt chẽ. Danh mục các khoản cho vay của ACB có tính an toàn cao với phần lớn các khoản dư nợđược đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Phần lớn các khoản nợ quá hạn của ngân hàng đều có khả năng thu hồi được do được đảm bảo bằng tài sản có tính khả mại cao. Trong đó, bất động sản thương mại có tính khả
mại cao là nhóm tài sản đảm bảo chủ yếu, sau đó là đến nhà xưởng, máy móc, hàng hóa, ngoại tệ, vàng bạc đá quý…
¾ Trong công tác tín dụng, mỗi khoản vay, tùy quy mô và mức độ rủi ro, sẽ được phê duyệt bởi Hội đồng tín dụng, Ban tín dụng hoặc các chuyên viên tín dụng hoạt động độc lập với các đơn vị kinh doanh. Nhờ vậy mà tỉ lệ nợ xấu của ACB trong các năm gần đây đều dưới mức 1% và có xu hướng giảm dần..
¾ Công tác pháp lí chứng từđối với các giao dịch với khách hàng cũng nhưđối tác đều được thực hiện cẩn trọng và tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của khách hàng đối tác và Ngân hàng.
¾ ACB tăng cường công tác phân đoạn thị trường, chú trọng tăng dư nợ cho vay trên cơ sở giữ vững nguyên tắc quản lí hoạt động tín dụng theo hướng thận trọng, tăng cường bán chéo sản phẩm. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bằng mô hình quản lí tập trung, xây dựng các tiêu chí cho vay rõ ràng, chuẩn hóa sản phẩm, cải tiến quy trình và quy chế cho vay. Trong thời gian gần đây, đã có một sự
thay đổi cơ bản trong cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình cấp tín dụng của ACB. Nếu như trước đây, phòng tín dụng, là bộ phận trước đây tiếp xúc khách hàng và tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn để xem xét quyết định cho vay thì nay có sự xuất hiện Phòng Quan hệ khách hàng hay còn gọi là bộ phận PFC, là đầu mối tiếp xúc và tiếp nhận đầy đủ các yêu cầu của khách hàng để các bộ phận chức năng xem xét phê duyệt. Những thay đổi cơ bản trong mô hình quản lý rủi ro tín dụng đang được các ngân hàng này áp dụng là:
- Hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro tín dụng với sự phân cấp rõ ràng về mức phán quyết, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, đồng thời xây dựng các chính sách quản lý rủi ro tín dụng, chính sách phân bổ tín dụng, chính sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tư …
- Phân tách bộ phận tín dụng thành các bộ phận chuyên môn khác nhau như
quan hệ khách hàng (tập trung chủ yếu vào hoạt động tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, khởi tạo tín dụng), bộ phận quản lý rủi ro tín dụng (thực hiện thẩm định tín dụng độc lập và ra các ý kiến về cấp tín dụng cũng như giám sát quá trình thực hiện các quyết
định tín dụng của bộ phận quan hệ khách hàng), bộ phận tác nghiệp (thực hiện lưu trữ hồ sơ, nhập hệ thống máy tính và quản lý khoản vay…).đã và đang tiến hành quá trình cơ cấu lại bộ máy kinh doanh tín dụng theo hướng này để phân định rõ chức năng đề xuất và thẩm định tín dụng nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động cấp tín dụng.
¾ Nguyên tắc cấp tín dụng là sự nhất trí 100% của các thành viên xét duyệt. Các khách hàng vay cá nhân và doanh nghiệp đều được xếp hạng trong quá trình thẩm định. Sau khi thẩm định, phân tích và định lượng rủi ro, các hạn mức tín dụng hoặc các khoản vay độc lập sẽđược cấp cho từng khách hàng. Ngoài ra, ACB luôn nghiêm túc thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo đúng quy định của NHNN với mức trích lập đủ các khoản nợ quá hạn theo quyết định của HĐTD. Việc thành lập Ban Chính sách và Quản lý tín dụng là nhằm chuyên nghiệp hóa công tác quản lý rủi ro tín dụng.