IV. Tổng quát về quản trị rủi ro tín dụng
4.1.5Phương pháp quản lí rủi ro tín dụng
b. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
4.1.5Phương pháp quản lí rủi ro tín dụng
4.1.5.1 Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu, bao thanh toán và bảo đảm tiền vay, xem xét và quyết định việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản hoặc không có bảo đảm bằng tài sản, cho vay có đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
4.1.5.2 Phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc, thủ
tục cho vay và cấp tín dụng khác, tránh xảy ra sự cố gây thất thoát tài sản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tăng cường công tác đào tạo cán bộ đểđáp ứng yêu cầu kinh doanh ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế.
4.1.5.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng , tính chất rủi ro của khoản nợ của tổ chức tín dụng.
4.1.5.4 Thực hiện chính sách quản lí rủi ro tín dụng , mô hình giám sát rủi ro tín dụng , phương pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả trong đó bao gồm cách thức đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng, hợp đồng tín dụng, các tài sản đảm bảo, khả năng thu hồi nợ và quản lí nợ của tổ chức tín dụng
4.1.5.5Đối với các trường hợp chây ỳ nhận nợ và trả nợ vay, các tổ chức tín dụng cần áp dụng các biện pháp kiên quyết, đúng pháp luật để thu hồi nợ vay, kể cả
việc xử lí tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, khởi kiện lên cơ quan tòa án.
4.1.5.6 Phân tán rủi ro trong cho vay: không dồn vốn cho vay quá nhiều đối với một khách hàng hoặc không tập trung cho vay quá nhiều vào một ngành, lĩnh vực kinh tế có rủi ro cao.
4.1.5.7 Thực hiện tốt việc thẩm định khách hàng và khả năng trả nợ
4.1.5.8 Bảo hiểm tiền vay, nghĩa là ngân hàng chuyển toàn bộ rủi ro cho cơ
4.1.5.9 Trước khi cho vay một khách hàng, ngân hàng phải xem xét 4 điều kiện sau:
+ Khả năng trả nợ của khách hàng >= Mức cho vay
+ Tài sản đảm bảo; mức cho vay không được vượt quá 70% tài sản đảm bảo + Tổng dư nợ cho vay một khách hàng không được phép vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng. Tổng mức cho vày và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
Khả năng còn có thể cho vay thêm của ngân hàng (Z) đảm bảo được yêu cầu của hệ số H3
+ Gọi X là tài sản có ở mức rủi ro lí tưởng( sau khi cho khách hàng vay), ta có: Vốn tự có 8% X Vốn tự có X = 8%Î
+ Gọi Y là tài sản có ở mức rủi ro thực tế ( trước khi cho khách hàng vay), ta có: Vốn tự có Y = Vốn tự có 3n Y H3nÎ H
Với Z = X – Y, H3 thực tế = 8%. NH chỉ có thể cho vay bằng cách bán tài sản có mức độ rủi ro cao rồi cho vay với mức độ rủi ro bằng hoặc thấp hơn
+Z < 0 => X < Y, H3 thực tế < 8%. NH không thể cho vay mà phải điều chỉnh giảm Y để tăng H3 thực tế lên >= 8%
+Z > 0 => X > Y, H3 thực tế > 8%. NH có thể cho vay thêm số tiền bằng Z ( nếu cho vay không đảm bảo)