doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng
(1) Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro
Mô hình tổ chức quản lý rủi ro là một mô hình biểu thị mối liên kết quan hệ điều hành, quản lý trực tiếp, phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các bộ phận, phòng ban của ngân hàng. Tại VPBank đã thiết lập một khuôn khổ quản lý rủi ro, thành lập Hội đồng quản lý tài sản có/nợ (ALCO) và Hội đồng quản lý rủi ro (RCO); các hội đồng này có trách nhiệm trực tiếp xây dựng và giám sát rủi ro quan trọng theo từng lĩnh vực. Thành viên của các hội đồng bao gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Bên cạnh đó, VPBank còn có một cơ chế tổ chức chặt chẽ theo các cấp quản lý như Ban kiểm soát, Hội đồng tín dụng, Ban tín dụng, Hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro trong hoạt động ngân hàng, chủ yếu là hoạt động sử dụng vốn hay cho vay doanh nghiệp. Tuy vậy, trong thực tế công tác quản lý rủi ro CVDN tại VPBank vẫn còn nhiều hạn chế; đặc biệt trong thời gian tới sẽ là quá trình phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng cũng như VPBank; sự phát triển rộng rãi của các doanh nghiệp đòi hỏi công tác quản lý rủi ro của VPBank cần phải hiệu quả và bắt kịp xu thế hơn. Hơn nữa, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro vẫn luôn là một giải pháp tất yếu và có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro CVDN. Để đạt được điều này, VPBank cần phải đầu tư về nguồn lực nhân sự cấp cao và cơ cấu lại bộ máy tổ chức của các bộ phận trực tiếp thực hiện công tác quản lý rủi ro, đặc biệt Khối quản lý rủi ro của VPBank; xem xét việc thuê các nhân sự cấp cao có chuyên môn và kinh nghiệm về quản lý rủi ro từ các ngân hàng nước ngoài để đưa ra những định hướng, điều hành hoạt động quản lý rủi ro bắt kịp với xu thế chung của ngành trên thị trường quốc tế và trong nước; đưa ra những hành động kịp thời, hạn chế thấp nhất những tổn thất do rủi ro CVDN gây ra cho VPBank. Bên cạnh đó, cần chuyên môn hóa các phòng ban của khối và phải đầu tư nâng cao năng lực của các cán bộ trong khối.
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro CVDN cần phải đầu tư nguồn lực và thời gian vì vậy quá trình hoàn thiện phải có một lộ trình cụ thể. Tuy nhiên, cần phải thấy để đạt được mục tiêu ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, VPBank trong quá trình hoàn thiện công tác quản trị rủi ro CVDN cần phải đạt được các yêu cầu sau: Rủi ro được kiểm soát; tối ưu hóa quản lý; gia tăng lợi nhuận cho VPBank.
(2) Hoàn thiện chính sách cho vay doanh nghiệp: Chính sách CVDN được hiểu
và hướng dẫn hoạt động của cán bộ ngân hàng trong việc cấp vốn cho doanh nghiệp. Tổng thể các quy định này thường bao gồm: Quy mô, lãi suất, kỳ hạn, đảm bảo, phạm vi, các khoản vay có vấn đề và các nội dung khác liên quan đến CVDN.
Tại VPBank, chính sách CVDN đã được thiết kế và thực hiện nhưng chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Vì vậy, cần phải hoàn thiện hơn nữa chính sách CVDN hợp lý và khoa học. Hiệu quả của chính sách này được phản ánh thông qua cơ cấu và chất lượng CVDN. Cụ thể, chính sách CVDN của VPBank cần cải thiện các điểm như sau:
Xác định chi tiết đối tượng khách hàng vay vốn về quy mô, loại hình doanh nghiệp;
ngành nghề kinh doanh; ưu điểm, nhược điểm về mặt pháp lý và phát triển hoạt động kinh doanh; khả năng trả nợ; khả năng xảy ra rủi ro CVDN,…
Kiểm soát tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn ở mức dưới 30%. Cải thiện cơ cấu DNCVDN về loại hình doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro trong
quá trình CVDN.
(3) Hoàn thiện quy trình cho vay doanh nghiệp
Để hạn chế được rủi ro ngân hàng cần xây dựng và kiểm soát chặt chẽ các bước trong quy trình cấp vốn cho doanh nghiệp. Một quy trình CVDN hợp lý sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng CVDN và hạn chế được rủi ro CVDN. Tại VPBank, quy trình CVDN đã thực sự được thiết lập khá chặt chẽ và hợp lý gồm năm bước: Marketing/tiếp thị doanh nghiệp; thẩm định, phê duyệt cho vay doanh nghiệp; hoàn thiện thủ tục và giải ngân; kiểm tra, giám sát khoản vay; thu hồi nợ vay. Tuy nhiên, quy trình này vẫn cần hoàn thiện hơn nữa để đồng bộ các quy tắc thực hiện trong các bước chi tiết.
Trong khâu Marketing/tiếp thị khách hàng doanh nghiệp, VPBank cần xây dựng được một hệ thống các thông tin cơ bản làm cơ sở cho khâu thẩm định, phê duyệt CVDN. Để có được hệ thống thông tin về doanh nghiệp chính xác và khoa học thì cần phải phân nhóm thông tin. Trong thời gian tới, VPBank nên xây dựng hệ thống các câu hỏi đa dạng để CBTD có thể áp dụng linh hoạt đối với nhiều loại hình doanh nghiệp, các câu hỏi thường liên quan đến các nội dung như sau: Loại hình doanh nghiệp và sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp; cơ cấu pháp lý và quyền sở hữu; thời gian hoạt động của doanh nghiệp; mối quan hệ với các ngân hàng và VPBank; thị trường phục vụ và tình hình cạnh tranh; cơ cấu và kinh nghiệm quản lý; nhu cầu vay vốn.
Trong quá trình đặt ra câu hỏi và phỏng vấn, điều tra doanh nghiệp; CBTD có thể nhận biết các đặc điểm về pháp lý và hoạt động của doanh nghiệp; liên hệ với những thông tin khác như BCTC,… Từ đó, CBTD có thể nhận biết được những rủi ro tồn tại khi cho doanh nghiệp vay vốn.
88
Thẩm định CVDN cần phải hoàn thiện hơn, VPBank không chỉ kết hợp áp dụng các phương pháp thẩm định mà cần phải cải tiến các phương pháp đó. Chẳng hạn mô hình xếp hạng tín nhiệm hay chấm điểm tín dụng; VPBank nên đầu tư nhiều hơn vào phương pháp này thông qua việc tổ chức các hội thảo về hướng dẫn quy trình chấm điểm tín dụng cho toàn bộ hệ thống các đơn vị kinh doanh; xem xét phương án mua quy trình chấm điểm tín dụng của một tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu có uy tín như S&P, Moody’s;… Tại Việt Nam, đã có một số ngân hàng tiến hành mua quy trình này, chuyển hóa phù hợp với thị trường Việt Nam và đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác thẩm định doanh nghiệp, cũng như công tác quản trị rủi ro CVDN. VPBank có thể thành lập một dự án để xây dựng chi tiết đề xuất này và tiến hành thương lượng mua quy trình về ứng dụng cho ngân hàng.
Bên cạnh đó, VPBank cần kiểm soát chặt chẽ khâu kiểm tra, giám sát khoản vay vì trong khâu này dễ xảy ra rủi ro đạo đức của CBTD; cần phải đưa ra chính sách thưởng phạt rõ ràng, xác định quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của CBTD trong quá trình kiểm tra, giám sát doanh nghiệp sử dụng vốn. Nếu khâu này được thực hiện tốt sẽ giúp cho công tác quản trị rủi ro CVDN được hiệu quả và khâu thu hồi nợ vay được thuận lợi hơn trong việc đưa ra những hành động kịp thời để hạn chế tổn thất cho ngân hàng ở mức tối thiểu.
(4) Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro CVDN
Quản trị rủi ro vẫn là một chức năng khá mới mẻ tại các NHTM ở Việt Nam, trong bối cảnh các ngân hàng đang chật vật xây dựng khẩu vị rủi ro, khả năng chịu đựng và các giới hạn rủi ro, cũng như làm thế nào để nâng cao quy trình, kiểm soát và quản lý các nguồn lực. Tại VPBank công tác quản trị rủi ro CVDN vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn đặt ra. Vì vậy việc hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro CVDN là yêu cầu cấp thiết nhằm giải quyết những hạn chế nội tại trong chính hệ thống trực tiếp thực hiện công tác quản trị rủi ro CVDN.
Trong công tác nhận diện rủi ro CVDN được VPBank thực hiện một cách cụ thể và đồng bộ. Đối với khâu đo lường rủi ro CVDN, giống như khâu thẩm định CVDN đã phân tích ở trên; VPBank cần cải tiến các phương pháp đo lường rủi ro, bao gồm cả định tính và định lượng. Đặc biệt đối với những phương pháp định lượng như mô hình xếp hạng tín nhiệm VPBank nên xem xét chính sách cải tiến như mua mới quy trình của tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu; đối với phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, VPBank cần phải rà soát, kiểm tra lại các thông tin số liệu do doanh nghiệp cung cấp và tham khảo các số liệu lưu trữ tại Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN để đánh giá được chính xác năng lực tài chính, nhu cầu vay vốn cũng như các thông tin cần thiết của doanh nghiệp mà có ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận tài
trợ vốn. Đối với các phương pháp định tính như tiêu chuẩn 5C, 5P cần phải được tận dụng thông qua việc giao nhiệm vụ cho những CBTD có kinh nghiệm nhiều năm, có sự nhạy cảm tốt để đánh giá được đúng bản chất về các yếu tố của doanh nghiệp.
Trong công tác kiểm soát rủi ro CVDN, VPBank cần xây dựng thêm những giải pháp mới phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng, thị trường tài chính, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng các doanh nghiệp cũng như sự phát triển chóng vánh của công nghệ thông tin hiện đại.
Một trong những phương pháp đó là phương pháp phân loại doanh nghiệp vay vốn dựa trên các thông tin về mối quan hệ tương ứng giữa các cấp thông tin của doanh nghiệp và rủi ro; chọn một cơ chế khuyến khích hợp lý để kiểm soát rủi ro CVDN dựa trên các nhóm khách hàng doanh nghiệp đã phân loại. Phương pháp này được xây dựng dựa trên sự tích hợp các thông tin mà ngân hàng thu thập được và hoạt động trên một trang web độc lập của ngân hàng. Để xây dựng được trang web với những mong muốn này, VPBank cần cải tiến quy trình, các trang thiết bị công nghệ thông tin và nâng cao năng lực nhân sự của bộ phận này; có thể tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ tham gia các khóa thực tế tại các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp trên thế giới.
Bên cạnh đó, phương pháp đa dạng hóa danh mục CVDN cần được VPBank áp dụng một cách thấu triệt để phân tán rủi ro.
(5) Nâng cao năng lực CBTD: Yếu tố then chốt của mọi chính sách cải thiện là đội ngũ nhân sự trực tiếp tham gia vào quy trình CVDN. Vì vậy cần phải cải thiện, nâng cao năng lực của CBTD cả về nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Để làm được việc này, VPBank cần phải chú trọng các nội dung sau:
Về năng lực chuyên môn: VPBank không chỉ yêu cầu các CBTD thường xuyên tự
nghiên cứu, học tập, nắm vững và thực hiện đúng quy định hiện hành mà cần phải tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và kiểm tra định kỳ CBTD.
Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: VPBank không chỉ đơn thuần yêu cầu các
CBTD phải tuân theo các quy định nghề nghiệp đối với một CBTD mà cần phải xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân. Các vị trí càng cao càng phải chịu trách nhiệm lớn trong quy trình CVDN. Đồng thời, VPBank cần phải xây dựng độc lập chính sách thưởng, phạt đối với cán bộ tham gia vào quy trình CVDN. Nếu đạt chỉ tiêu về chất lượng cho vay thì sẵn sàng thưởng và nếu liên tiếp đạt được chỉ tiêu thì xem xét đề bạt lên cấp cao hơn. Ngược lại nếu để xảy ra rủi ro, CBTD phải chịu trách nhiệm trong giới hạn phạm vi của mình. Chính sách này sẽ tạo áp lực nên các CBTD và giúp hạn chế được các rủi ro về đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh chính sách nghiêm khắc đó, có thể áp dụng chính sách mềm dẻo hơn nhưng vẫn tác động mạnh mẽ đến tư tưởng làm việc của CBTD như: Nếu CBTD liên tiếp để xảy ra những rủi ro về CVDN
90
như nợ quá hạn, nợ xấu gia tăng trong một khoảng thời gian nhất định, VPBank sẽ không cho phép CBTD được tiếp cận thêm khách hàng mới, cho đến khi tiến hành giải quyết được rủi ro đã xảy ra.
3.3. Kiến nghị