khách hàng vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông chi nhánh Cần Thơ
Để xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng vay tiêu dùng tại Ngân hàng MDB chi nhánh Cần Thơ, phần này sẽ trình bày kết quả phân tích bằng mô hình hồi quy Logistic. Trong đó,
77
biến phụ thuộc của mô hình là khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng và 6 biến độc lập giải thích các nhân tố: tuổi, học vấn, thời hạn vay, lãi suất, thu nhập, tỷ lệ ngƣời phụ thuộc.
Khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng vay tiêu dùng đƣợc đo lƣờng theo hai khả năng là trả nợ đúng hạn (nhận giá trị 1) và không trả nợ đúng hạn (nhận giá trị 0). Theo kết quả hồi quy bằng mô hình Logistic, do biến phụ thuộc là biến nhị phân nhận hai giá trị 1 và 0 nên các ƣớc lƣợng β trong hàm hồi quy sẽ không phản ánh tác động biên của các biến độc lập lên xác suất biến phụ thuộc, mà β dùng để phản ánh chiều tác động của các biến độc lập lên xác suất biến phụ thuộc. Để giải thích mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc cần phải quy các hệ số tác động biên về hệ số tác động góc.
Để xác định mô hình có hiện tƣợng đa cộng tuyến hay không, ta kiểm định tƣơng quan cặp giữa các biến độc lập trong mô hình, thấy rằng các hệ số trong ma trận tự tƣơng quan đều thấp hơn 0,8. Điều này cho ta thấy mô hình không có hiện tƣợng đa cộng tuyến. Kết quả phân tích hồi quy bằng mô hình Logistic đƣợc thể hiện ở bảng:
Bảng 4.30: Kết quả phân tích hồi quy bằng mô hình Logistic
Biến độc lập Hệ số β Mức ý nghĩa X1(LAISUAT) -0,824 0,928 X2(THUNHAP) 0,569 0,025** X3(TYLENGUOIPHUTHUOC) -9,183 0,002*** X4(HOCVAN) 0,050 0,735 X5(THOIHANVAY) 0,028 0,047** X6(DOTUOI) -0,027 0,617 Hằng số -0,403 0,974 Số quan sát 110 Log likelihood -52,807 Prob>chi2 0,0001 Correctly classified 80,00%
Nguồn: tính toán từ số liệu khảo sát
Ghi ch : *: Mức nghĩa 10%, **: Mức nghĩa 5%, ***:Mức nghĩa 1%
Dựa theo kết quả trên, mô hình có ý nghĩa thống kê, giá trị Prob>chi2 của mô hình là 0,0001<0,05 (mức ý nghĩa 5%). Đồng thời, xác suất trúng của
78
mô hình là 80,00%. Có nghĩa là các biến độc lập giải thích đƣợc 80,00% xác suất khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng, xác suất 20,00% còn lại đƣợc giải thích bởi các biến không có trong mô hình.
Kết quả phân tích cho thấy trong số 6 biến độc lập đƣa vào mô hình thì có 3 biến tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn. Cụ thể, biến tỷ lệ ngƣời phụ thuộc có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1%, biến thu nhập và biến thời hạn vay có ý nghĩa thống kê ở mức 5% .
- X2 (thu nhập): Theo kết quả hồi quy Logistic cho thấy thu nhập của khách hàng tƣơng quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn, theo nhƣ kỳ vọng ban đầu. Thu nhập của ngƣời vay càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của họ sẽ càng cao. Khách hàng vay vốn có thu nhập cao, họ sẽ tự chủ hơn về mặt tài chính và chủ động trong việc trả nợ. Thu nhập cao giúp khách hàng có đủ chi tiêu cho các hoạt động thiết yếu cho gia đình và còn tích lũy đƣợc số tiền để trả nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng đúng kỳ hạn. Kết quả này đồng tình với nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009), tác giả chứng minh rằng thu nhập có ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ đúng hạn ở mức ý nghĩa 5%. Do đó, đối với những khách hàng vay tiêu dùng mà những khách hàng có thu nhập của họ cao thì những khoản cho vay này tƣơng đối an toàn và ít rủi ro. Ngân hàng cần quan tâm nhiều đến đối tƣợng này, đồng thời đƣa ra nhiều chính sách, chƣơng trình chăm sóc khách hàng để giữ chân họ.
- X3 (tỷ lệ ngƣời phụ thuộc): Theo kết quả của mô hình, biến tỷ lệ ngƣời phụ thuộc tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Nhân tố này cũng đã đƣợc Nguyễn Quốc Nghi kiểm định trong nghiên cứu thực hiện năm 2012. Nghĩa là những khách hàng có tỷ lệ ngƣời phụ thuộc càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của họ sẽ càng thấp, đúng nhƣ kỳ vọng ban đầu. Thật vậy, đối với những khách hàng mà gia đình của họ có số ngƣời phụ thuộc càng nhiều (tức là những ngƣời chƣa tạo ra thu nhập) thì gánh nặng về chi phí của họ sẽ càng cao. Áp lực về chi phí quá lớn trong khi thu nhập của họ hàng tháng không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày thì khả năng thanh toán nợ vay của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
- X5 (thời hạn vay): Theo kết quả của mô hình cho ta thấy thời hạn vay tƣơng quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn, biểu hiện qua β mang dấu dƣơng. Điều này có ý nghĩa rằng, khách hàng vay với thời hạn vay dài có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn khách hàng vay vốn với thời hạn vay ngắn hạn. Có thể giải thích đối với những khách hàng vay ngắn hạn, họ sẽ không lo kịp tiền trả nợ cho ngân hàng. Do phần lớn thời hạn vay ngắn số tiền góp hàng tháng sẽ cao, thu nhập thì không đổi. Khi họ gặp rủi ro nhƣ tháng đó chi tiêu
79
quá nhiều, bị tai nạn hay gia đình ốm đau chƣa lo tiền kịp để hoàn trả nợ vay sẽ ảnh hƣởng khả năng trả nợ đúng hạn. Vì vậy, để giúp khách hàng hoàn trả nợ vay đúng hạn tốt hơn, ngân hàng cần chú ý đến yếu tố thời hạn vay vốn. Thời hạn vay vốn đủ dài để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả đồng thời trả đƣợc nợ vay đúng hạn, hạn chế đƣợc chi phí do việc trả nợ vay chậm trễ gây ra.
Trái ngƣợc với kỳ vọng, kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày chỉ ra rằng các biến tuổi, trình độ học vấn và lãi suất vay không có ý nghĩa về mặt thống kê. Nghĩa là trong một chừng mực nhất định của đề tài nghiên cứu thì các biến này không ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng:
Tuổi và trình độ học vấn: Những biến này không có ý nghĩa trong mô hình. Điều này cho thấy để phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng thì yếu tố tuổi và trình độ học vấn ít đƣợc quan tâm hay suy xét đến.
Lãi suất vay: Theo kết quả nghiên cứu biến này không có ý nghĩa về mặt thống kê. Cho thấy, đối với hình thức vay tiêu dùng, mặt bằng lãi suất lúc nào cũng cao hơn các hình thức cho vay khác là điều hiển nhiên. Đồng thời, hình thức cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên thƣờng là trả góp hàng tháng, do đó đa phần họ chỉ quan tâm đến hàng tháng họ phải trả bao nhiêu tiền hơn là quan tâm đến lãi suất biến động nhƣ thế nào (dù hiển nhiên lãi suất hợp đồng khoản vay gây ảnh hƣởng đến quy mô thanh toán tiền vay theo yêu cầu). Vì thế, lãi suất vay vốn không ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng.
Qua kết quả phân tích bằng mô hình Logistic, giả thuyết Ho bị bác bỏ ở mức ý nghĩa (Prob>chi2=0,0001) rất nhỏ, do đó các biến đƣa vào mô hình hoàn toàn phù hợp. Kiểm định đa cộng tuyến, kết quả không phát hiện hiện tƣợng đa cộng tuyến. Đồng thời, sau khi kiểm tra phân phối chuẩn của phần dƣ thì kết quả chỉ ra rằng phần dƣ không tuân theo phân phối chuẩn (Pr (Skewness) là 0,0000 và Pr (Kurtosis) là 0,0000). Theo Trọng và Ngọc (2008) phần dƣ có phân phối chuẩn khi Pr (Skewness) là 0,000 và Pr (Kurtosis) là 3,000. Vì thế, ta thấy đƣợc tính chắc chắn của mô hình hồi quy Logistic đƣợc sử dụng trong phân tích đề tài này.
80
CHƢƠNG 5
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG CẦN THƠ
Qua phân tích thực trạng và rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng MDB chi nhánh Cần Thơ có thể nhận thấy rằng đây là lĩnh vực cho vay đầy tiềm năng, đang trên đà phát triển và mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Tuy nhiên, song song đó là rủi ro do hoạt động này mang lại nhƣ sau:
- Rủi ro đối với lĩnh vực cho vay tiêu dùng còn cao biểu hiện qua nợ quá hạn và nợ xấu tăng qua các năm, vòng quay vốn tín dụng còn rất thấp, đồng thời việc trích lập rủi ro đối với lĩnh vực này tăng qua các năm. Xét về sâu bên trong, rủi ro tăng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay mua xe trả góp và cho vay cán bộ công nhân viên. Vì đây là hình thức cho vay không có tài sản đảm bảo nên ngân hàng không có nguồn thứ hai để thu nợ, từ đó nguy cơ không thu đƣợc gốc và lãi đúng hạn là rất lớn. Đồng thời, qua phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng đối với sản phẩm cho vay CBCNV nhân tố thu nhập, tỷ lệ ngƣời phụ thuộc và thời hạn vay có ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng trả nợ đúng hạn. Đặc biệt là nguồn thu nhập của đối tƣợng này lại ảnh hƣởng rất nhiều từ sự biến động của nền kinh tế. Do đó, ngân hàng cần có biện pháp thích hợp hơn để theo dõi các khoản vay này, tình hình thu nợ nhằm giảm thiểu rủi ro.
- Mặc dù cho vay tiêu dùng là một thế mạnh của chi nhánh biểu hiện qua doanh số cho vay luôn tăng qua các năm. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và có sự tham gia ngày càng nhiều các định chế tài chính trong và ngoài nƣớc, trong khi đó chi nhánh với quy mô nhỏ thị phần huy động cũng nhƣ cho vay cũng còn thấp là một trở ngại đối với hoạt động ngân hàng.
- Thủ tục cho vay tiêu dùng còn nhiều hạn chế so với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần khác trên địa bàn. Hạn mức cho vay đối với gói sản phẩm cán bộ công nhân viên còn thấp. Đồng thời, hoạt động marketing về sản phẩm cho vay tiêu dùng còn nhiều hạn chế, chƣa tiếp cận rộng rãi đến các tầng lớp dân cƣ.
- Các cán bộ tín dụng trong chi nhánh phải thực hiện tất cả các công việc từ khâu giới thiệu sản phẩm, tƣ vấn, tìm kiếm khách hàng, giao dịch trực tiếp, thẩm định và kiểm tra đối tƣợng vay vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn
81
đốc khách hàng trả lãi và gốc đúng hạn. Nếu các khoản vay có vấn đề nhƣ xảy ra nợ quá hạn hay nợ xấu thì các cán bộ phải kiêm luôn công tác đi thu hồi nợ. Do đó, công việc của cán bộ tín dụng khá nhiều mà chi nhánh có số nhân lực vẫn còn hạn chế nên chất lƣợng tín dụng chƣa đƣợc nhƣ mong đợi.
5.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
Từ kết quả phân tích đƣợc ở chƣơng 4, phần này đề tài sẽ đi sâu vào tìm hiểu những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng. Qua đó, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại MDB chi nhánh Cần Thơ.
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, để thu đƣợc lợi nhuận, các Ngân hàng chấp nhận đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nghĩa là không thể không cho vay mà chỉ có thể tìm cách sao cho hoạt động này an toàn và hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể có bằng cách đề ra một chiến lƣợc quản lý rủi ro phù hơp. Dựa vào kết quả phân tích về thực trạng cho vay và các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng, MDB chi nhánh Cần Thơ thƣờng gặp các rủi ro bởi các nguyên nhân nhƣ sau:
- Rủi ro do ảnh hƣởng chung từ nền kinh tế vĩ mô, cụ thể từ thị trƣờng không ổn định và môi trƣờng pháp lý chƣa thuận lợi. Một khi thị trƣờng không ổn định thì những phƣơng án hay dự án của khách hàng đều không khả thi và ngân hàng sẽ gặp rủi ro. Bên cạnh đó, luật và các văn bản triển khai vào hoạt động ngân hàng còn nhiều chậm chạp và gặp phải nhiều vƣớng mắc.
- Rủi ro do chi nhánh tập trung quá nhiều vào cho vay tiêu dùng trung và dài hạn làm cho vòng quay vốn tín dụng chậm ảnh hƣởng đến lợi nhuận của Ngân hàng. Đồng thời, các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng chủ yếu là cho vay CBCNV và cho vay mua xe trả góp chƣa đa dạng các sản phẩm cho vay, dẫn đến nợ xấu của các sản phẩm này rất cao.
- Tỷ lệ ngƣời phụ thuộc càng lớn thì khả năng trả nợ đúng hạn sẽ càng thấp, khi đó rủi ro tín dụng càng cao. Kết quả phản ánh thực tế là hầu nhƣ khách hàng vay vốn tiêu dùng là những khách hàng ở nông thôn. Những khách hàng này thƣờng là những khách hàng thuộc gia đình trẻ có một đến hai con, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Do đó, khi ngân hàng cho vay những khách hàng này nếu không thẩm định thật kỹ thì khả năng thu hồi nợ sẽ thấp, nhất là những khách hàng mà gia đình có số ngƣời phụ thuộc càng nhiều.
82
- Thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ đúng hạn sẽ càng cao và khi đó rủi ro sẽ càng thấp. Phần lớn những khách hàng ở nông thôn có thu nhập tƣơng đối thấp hơn thành thị. Vì thế, khi ngân hàng cho vay với thời hạn ngắn, số tiền trả góp hàng tháng sẽ cao, họ sẽ không lo kịp tiền để trả nợ cho ngân hàng. Bên cạnh đó, khi họ gặp rủi ro do gia đình bị ốm đau hay chi tiêu quá nhiều sẽ dẫn đến không trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.
- Thu nhập của khách hàng càng cao thì rủi ro sẽ càng thấp. Thực tế hiện nay, một số khách hàng cá nhân khi vay không có tài sản thế chấp, chỉ dựa chủ yếu thu nhập từ lƣơng là nguồn trả nợ. Nếu việc làm không ổn định sẽ dẫn đến không đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng và phát sinh rủi ro. Do đó, ngân hàng khi cho vay không thẩm định chính xác thu nhập thực tế của khách hàng để định mức cho vay thì khả năng không trả đƣợc nợ sẽ rất lớn.
- Rủi ro do động cơ lệch lạc và lựa chọn sai lầm: Động cơ lệch lạc là hiện tƣợng các cá nhân, vì động cơ lợi ích của chính mình, không thực hiện các thỏa ƣớc với đối tác. Thật vậy, các cán bộ tín dụng rất khó kiểm soát động cơ lệch lạc. Vì đối với khách hàng vay vốn ở địa bàn nông thôn, một số vùng giao thông còn khó khăn, các cán bộ cho vay không gắn kết, kiểm soát đƣợc ngƣời vay dẫn đến sử dụng vốn sai mục đích. Còn lựa chọn sai lầm là do không đủ thông tin nên các cán bộ cho vay có thể chọn nhầm đối tác thiếu tin cậy hay không đủ uy tín. Điều này dẫn đến rủi ro không trả đƣợc nợ là rất lớn.
5.2.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông chi nhánh Cần Thơ Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông chi nhánh Cần Thơ
5.2.2.1. Giải pháp hạn chế rủi ro do thu nhập khách hàng vay vốn
Theo kết quả phân tích từ mô hình Logistic, thu nhập của khách hàng càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn sẽ càng cao, khi đó rủi ro tín dụng càng thấp. Do đó, để hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng từ nhân tố khách hàng vay vốn, chi nhánh nên thẩm định các nguồn thu của khách hàng một cách chính