- σj.k là đồng phương sai giữa lợi nhuận của khoản cấp tớn dụng j và k.
2.2.2Quy trỡnh tổ chức hoạt động tớn dụng tại NHNTVN
Tổ chức hoạt động tớn dụng tại NHNT đ−ợc phõn lμm ba cấp: Hội sở chớnh; Chi nhỏnh cấp I; vμ Chi nhỏnh cấp II.
Tại hội sở chớnh
Uỷ ban Quản lý rủi ro : Uỷ ban quản lý rủi ro đ−ợc thμnh lập nhằm hỗ
trợ cho Hội đồng quản trị trong cụng tỏc quản lý rủi ro. Đứng đầu uỷ ban lμ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cỏc thμnh viờn của uỷ ban hoạt động bỏn nhiệm
vμ th−ờng lμ những ng−ời đại diện cho Ban lónh đạo hoặc lμ những ng−ời hiện đang đ−ợc phõn cụng phụ trỏch cỏc phũng quản lý cỏc hoạt động lớn của ngõn hμng nh− phũng Vốn, phũng Quản lý tớn dụng, phũng Phõn tớch tổng hợp kinh tế, phũng Đề ỏn cụng nghệ...Nhiệm vụ chớnh của Uỷ ban lμ ban hμnh cỏc chớnh sỏch chế độ hoặc đề ra cỏc biện phỏp nhằm quản lý cú hiệu quả cỏc loại hỡnh rủi ro khỏc nhau trong hoạt động NH, trong đú tất nhiờn bao gồm loại hỡnh rủi ro tớn dụng.
Hội đồng tớn dụng Trung −ơng: Đ−ợc thμnh lập nhằm hỗ trợ cho Ban
điều hμnh trong việc cung ứng sản phẩm tớn dụng đến khỏch hμng. Chủ tịch Hội đồng lμ Tổng giỏm đốc. Phú chủ tịch Hội đồng lμ một phú Tổng giỏm đốc phụ trỏch tớn dụng. Thμnh viờn Hội đồng lμ cỏc tr−ởng phũng Quản lý tớn dụng, Đầu t− dự ỏn, Phõn tớch Tổng hợp Kinh tế, Quan hệ khỏch hμng vμ phũng Phỏp chế. Nhiệm vụ chớnh của Hội đồng lμ xem xột vμ quyết định cỏc khoản vay v−ợt thẩm quyền phỏn quyết của Giỏm đốc cỏc chi nhỏnh.
Phũng Quản lý tớn dụng: Phũng Quản lý tớn dụng thực hiện ba nhiệm vụ
chủ yếu: Theo dừi vμ quản lý rủi ro tớn dụng ; H−ớng dẫn vμ ban hμnh cỏc chớnh sỏch chế độ liờn quan đến hoạt động tớn dụng; Xõy dựng kế hoạch vμ cỏc định h−ớng hoạt động tớn dụng trong từng thời kỳ.
Phũng Đầu t− dự ỏn: Thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản: Tỏi thẩm định
cỏc dự ỏn đầu t− v−ợt hạn mức phỏn quyết của cỏc Giỏm đốc chi nhỏnh; Trực tiếp xem xột thẩm định cho vay cỏc dự ỏn lớn tại Hμ nội vμ cỏc tỉnh phớa Bắc (trừ cỏc tỉnh đó cú chi nhỏnh VCB)
Phũng Cụng nợ: Chịu trỏch nhiệm theo dừi quản lý toμn bộ cỏc khoản
vay khú đũi ( trờn 180 ngμy); Theo dừi tớnh toỏn trớch lập quĩ dự phũng rủi ro vμ xử lý nợ khú đũi từ quĩ dự phũng rủi ro; Xem xột thẩm định cỏc khoản miễn giảm lói v−ợt mức phỏn quyết của cỏc Giỏm đốc chi nhỏnh.
Phũng Thụng tin tớn dụng
Chịu trỏch nhiệm theo dừi, thu thập thụng tin liờn quan đến phũng ngừa rủi ro trong hoạt động tớn dụng núi riờng vμ trong cỏc hoạt động khỏc cú liờn quan. Phối hợp hoạt động thu thập thụng tin phũng ngừa rủi ro giữa cỏc chi nhỏnh. Tổng hợp, phõn tớch đỏnh giỏ, dự bỏo vμ cung cấp thụng tin phục vụ
hoạt động tớn dụng trong toμn hệ thống vμ thụng tin phục vụ quản lý. Đầu mối quan hệ giao dịch trao đổi thụng tin với cỏc tổ chức tớn dụng, Ngõn hμng Nhμ n−ớc vμ cỏc tổ chức cung cấp thụng tin khỏc.
Phũng quan hệ khỏch hμng: Quản lý quan hệ với một số khỏch hμng
trong hệ thống Ngõn hμng Ngoại th−ơng Việt Nam.
Phũng Phỏp chế: Chịu trỏnh nhiệm về mặt phỏp lý liờn quan đến mọi
hoạt động của Ngõn hμng Ngoại th−ơng Việt Nam.
Tại chi nhỏnh cấp 1
Hội đồng tớn dụng cơ sở: Đ−ợc thμnh lập nhằm hỗ trợ Ban giỏm đốc
chi nhỏnh trong việc cung ứng sản phẩm tớn dụng đến khỏch hμng. Chủ tịch Hội đồng tớn dụng cơ sở lμ Giỏm đốc chi nhỏnh. Phú chủ tịch Hội đồng lμ phú Giỏm đốc chi nhỏnh phụ trỏch tớn dụng hoặc một phú Giỏm đốc khỏc do Chủ tịch HĐTD chỉ định. Cỏc thμnh viờn HĐTD lμ tr−ởng phũng tớn dụng, tr−ởng phũng khỏch hμng (nếu cú) vμ cỏc thμnh viờn khỏc do Chủ tịch HĐTD chỉ định. Nhiệm vụ chớnh của HĐTD cơ sở lμ xột duyệt Giới hạn tớn dụng, xột duyệt cỏc khoản vay v−ợt mức phỏn quyết của Giỏm đốc chi nhỏnh hoặc cỏc khoản vay tuy khụng v−ợt mức phấn quyết của Giỏm đốc chi nhỏnh song do phức tạp nờn cần đ−a ra Hội đồng tớn dụng thẩm định đỏnh giỏ lại.
Phũng tớn dụng , phũng Đầu t− dự ỏn, Phũng khỏch hμng, bộ phận tớn dụng tại cỏc phũng Giao dịch
Tuỳ theo quy mụ hoạt động, Sở giao dịch vμ cỏc chi nhỏnh cú thể thμnh lập riờng cỏc phũng Đầu t− dự ỏn, cho vay trả gúp ..vv.. Tr−ờng hợp chi nhỏnh chỉ cú một phũng tớn dụng, thỡ phũng tớn dụng chịu trỏch nhiệm xem xột cho vay tất cả cỏc loại hỡnh đối với khỏch hμng. Tr−ờng hợp chi nhỏnh cú thờm cỏc phũng khỏc thỡ hầu nh− tờn gọi của phũng đó núi lờn nhiệm vụ chớnh của phũng đú ( VD Phũng Đầu t− dự ỏn chịu trỏch nhiệm xem xột đầu t− dự ỏn, phũng cho vay doanh nghiệp vừa vμ nhỏ chịu trỏch nhiệm cho vay đối với cỏc doanh nghiệp vừa vμ nhỏ_)
Do quy mụ hoạt động tớn dụng tại cỏc phũng Giao dịch th−ờng nhỏ, phạm vi hẹp vỡ vậy khụng tỏch thμnh lập riờng phũng tớn dụng mμ chỉ lμ một bộ phận trực thuộc sự điều hμnh trực tiếp của tr−ởng phũng Giao dịch.
Tại chi nhỏnh cấp 2
Tại chi nhỏnh cấp 2 th−ờng chỉ cú một phũng tớn dụng vỡ vậy phũng tớn dụng sẽ chịu trỏch nhiệm thực hiện tất cả cỏc loại hỡnh cho vay đến khỏch hμng.