- Phát hiện các nguy cơ rựi ro.
1.3.3.4 Nghiên cứu số liệu tổn thất trong quá khứ
Bước này có thể phát hiện được ít nguy cơ rủi ro hơn cấc bước trên, nhưng nó có thể phát hiện những nguy cơ rủi ro m à các bước trên không thể phát hiện. Bằng cách tham khảo các hồ sơ được lưu trữ về tổn thất, các sồ liệu thồng kê cho phép
người đánh giá rủi ro đánh giá được xu hướng của các tổn thất m à đồi tượng bảo hiểm có thể sẽ gặp phải. Khi có một sồ đủ lớn các dữ kiện về tổn thất trong quá khứ, ta có thể dùng thông tin này dự báo các chi phí của tổn thất bằng các hàm xu thế hay phương pháp khai triển tổn thất.
Nhận dạng rủi ro là bước khởi đầu trong quá trình đánh giá rủi ro.Tuy nhiên, nhận dạng rủi ro chưa cung cấp hết thông tin để đo lường mức độ nghiêm trọng của rủi ro và tổn thất. Để đánh giá được chính xác rủi ro cần phải tìm kiếm thêm các thông tin khác, trong đó quan trọng nhất là tần sồ của tổn thất và mức độ nghiêm
trọng của tổn thất. Như vậy, sau khi nhận dạng rủi ro, phải tiến hành đo lường rủi ro, để từ đó có thể chọn lựa những công cụ quản lý thích hợp.
Đối với tái bảo hiểm, công viịc nghiên cứu số liịu tổn thất trong quá khứ là vô cùng quan trọng, cho dù là nhận hay nhượng thì các nhà tái luôn yêu cầu cung cấp thông tin này. Đây là thông tin cơ bản, trọng yếu để đưa ra các quyết định trong viịc hợp tác tái bảo hiểm.
1.3.3.5 Xác định mức giữ lại và tái bảo hiểm
Do bảo hiểm là ngành kinh doanh rủi ro trong khi khả năng tài chính là hữu hạn, để giảm thiểu rủi ro thì cần thiết phải xác định mức giữ lại phù hợp với khả năng tài chính hiịn có, phù hợp với đặc thù của từng loại hình bảo hiểm và chiến lược trong từng thời kỳ.
Ngoài ra như đã đề cập đến vai trò của tái bảo hiểm ở phần trên thì tái bảo hiểm không chỉ là công cụ để san xẻ rủi ro m à còn là công cụ để mở rộng năng lực khai thác cho cóng ty bảo hiểm, tái bảo hiểm.
1.3.3.6 Tích tụ r ủ i r o và phương thức bảo vị
Công viịc đánh giá rủi ro không chỉ xem xét nguồn rủi ro, nguy cơ rủi ro m à sau cùng cần xác định : với hiịn trạng như lúc đánh giá thì mức độ tổn thất lớn nhất có thể xảy đến với rủi ro này là bao nhiêu, với rủi ro kia là bao nhiêu, cũng cần xem xét sự tác động có tính chất dây chuyền của tổn thất và các vấn đề liên đới khác.
Dưới góc độ bảo hiểm gốc thì thường chỉ xử lý những hợp đồng riêng lẻ, không có được cách tiếp cận vĩ mô. Tuy nhiên tái bảo hiểm buộc phải xem xét tích tụ rủi ro như vấn đề sống còn của mình do tái bảo hiểm thường thực hiịn trên một danh mục rất nhiều rủi ro, khi đấy quy luật số lớn vừa phát huy tính tích cực nhưng cũng thể hiịn mặt tiêu cực thông qua tích tụ tổn thất khi có rủi ro thảm họa.
Tích tụ rủi ro thường khó định lượng một cách chính xác nên cần phải có phương thức bảo vị, đặc biịt đối với tái bảo hiểm.
1.3.4 Đ o lường r ủ i r o và lựa chọn công cụ quản lý
Trong viịc đo lường rủi ro, cả hai số liịu: tần số và mức độ nghiêm trọng của tổn thất đều rất cần thiết. Chúng được chỉ ra trong hình dưới đây:
Mức độ nghiêm trọng
l i HI
ì IV
ổ *" Tần số Hình 1.1 : M a t r ậ n biểu diễn mức độ r ủ i ro
Trong hình 1.1, các vị trí ì, li, IU, I V biểu thị mức độ rủi ro theo 2 nhân tố là Tần số xảy ra tổn thất và Mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Cụ thể :
- Ô số ì diễn tả các rủi ro có tần số và mức độ nghiêm trọng thấp, những rủi ro này ít khi gây ra tổn thất và nếu tổn thất có xảy ra thì cũng tương đối thấp. - Ó số l i diễn tả các rủi ro có tần số thấp và độ nghiêm trọng cao, tổn thất ít
khi xảy ra nhưng nếu xảy ra thì nghiêm trọng.
- 0 số IU diễn tả các rủi ro có tần số và độ nghiêm trọng cao, tổn thất xảy ra thường xuyên và lần nào cũng nghiêm trọng.
- Ó số IV diễn tả các rủi ro có tần số cao và mức độ nghiêm trọng thấp, tổn thất thường xuyên xảy ra nhưng mức độ nghiêm trọng thấp.
1.3.4.1 Đ o lường tần xuất
Mót phương pháp để ưệc lượng tần số tổn thất là quan sát xác suất một nguy hiểm gây ra tổn thất trong một năm. Dựa trên các số liệu tổn thất thống kê được, các nhà đánh giá và quản lý rủi ro có thể tính toán xác suất xảy ra tổn thất của một rủi ro và ưệc lượng được giá trị trung bình của tổn thất. Thông thường các rủi ro có tần số và mức độ nghiêm trọng thấp, hoặc tần số tổn thất cao nhưng mức độ nghiêm trọng thấp sẽ được ưa thích hơn là những rủi ro có tần số tổn thất thấp m à mức độ nghiêm trọng cao và những rủi ro có tần số và mức độ nghiêm trọng cao. Căn cứ vào xác suất tổn thất, các rủi ro sẽ được xếp vào các dạng sau:
- Hầu như không xảy ra - Hiếm k h i xảy ra - Thỉnh thoảng có xảy ra
- Thường xuyên xảy ra
Tần xuất tổn thất cũng chính là một căn cứ để xác định phí bảo hiểm. Thông thường các rủi ro "hầu như không xảy ra" có mức phí thấp nhất còn những rủi ro "thường xảy ra" sẽ có mức phí cao nhất.
Bên cạnh đó, hầu hết các rủi ro đều rất phức tạp và một đối tượng có thể chịu ảnh hưởng của rất nhiều rủi ro khác nhau. Chẳng hạn như một phòng máy tính có thể bị tàn phá bởi động đất, bão, lật lội, hoa hoạn hoặc trộm cắp,... Do vậy việc đo lường tần số tổn thất của các rủi ro là rất quan trọng bởi vì rủi ro xảy ra có thể vượt quá tổn thất ta dự kiến.
