PHÂN TÍCH CHUẨN ĐOÁN PHẦN DƯ

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình tài chính và dự báo huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa (Trang 90 - 93)

C. HUY ĐỘNG VỐN QUA ĐI VAY

2013 CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-CN KHÁNH HOÀ

3.1.2.1. PHÂN TÍCH CHUẨN ĐOÁN PHẦN DƯ

Trước khi khiểm định hệ số hồi quy β1 có ý nghĩa thống kê hay không (để sử dụng cho mục đích dự báo), chúng ta cần thực hiện kiểm định chuẩn đoán để đảm bảo đây là một mô hình tốt nhất.

a. Kiểm định Durbin- Watson

Hình 3.3 Kết quả ước lượng hàm xu thế bậc một

Ta có kết quả của thống kê d. d=1.053.

Tra bảng n=13, α= 5%, k’=1 → dL= và dU= 1.010 và 1.340 Lập bảng kiểm định Durbin- Watson:

0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 Bác bỏ H0 Vùng Chấp nhận H0 Vùng Bác bỏ H0

Tự tương không không Tự tương

quan quyết quyết quan

dương định định dương

Ta nhận thấy dL<d<dU nên rơi vào vùng không đưa ra được quyết định có hiện tượng tự tương quan hay không. Vì vậy, ta sử dụng kiểm định LM của Breusch-Godfrey.

b. Kiểm định LM của Breusch- Godfrey (BG)

Hình 3.4 Kết quả kiểm định LM của Breush- Godfrey bậc 1

Nhìn vào phần trên kết quả của hình 3.4, ta có: prob F-statistic = 0.1407

Với α= 0.05< 0.1407 → Ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có hiện tượng tự tương quan .Nên ở độ tin cậy 95% mô hình không bị tương quan chuỗi bậc 1.

Kiểm định BG bậc 2:

Dựa vào kết quả hình 3.5, ta có: prob F-statistic = 0.3212

Với α= 0.05< 0.3212→ Ta chấp giả thiết cho rằng không có sự tương quan bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận không tồn tại hiện tượng tương quan bậc 2.

c. Kiểm định Correlogram (Hệ số tự tương quan)

Hình 3.6 Giản đồ tự tương quan của phần dư

Đồ thị hệ số tự tương quan (hình 3.6) , tự tương quan riêng phần cho thấy các cột autocorreclation đều nằm trong giới hạn của các đường nét đứt, và Prob của thống kê Q-Stat đều lớn hơn 0.05 nên không có hiện tượng tự tương quan.

Kết luận về kiểm định tự tương quan :

Tất cả các kiểm định chuẩn đoán đều cho thấy không có hiện tượng tự tương quan (tương quan chuỗi). Như vậy, phần dư là ngẫu nhiên, các hạng nhiễu độc lập với nhau. Mô hình không bị vi phạm các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính.

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình tài chính và dự báo huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa (Trang 90 - 93)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(106 trang)