Hình 3.2: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng tại OCB
Giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý RRTD với các biến quan sát độc lập:
- Thang đo về mức độ ảnh hưởng của các yếu tốđộc lập: Mô hình nghiên cứu có 06 yếu
tố với 23 biến được mã hóa theo bảng câu hỏi tương ứng như sau:
Bảng 3.1. Bảng câu hỏi và mã hóa biến
CHÍNH SÁCH KINH TẾ YẾU TỐ THUỘC VỀ KHÁCH HÀNG
YẾU TỐ THUỘC VỀ NGÂN HÀNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NH
KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
STT YẾU TỐ MÃ HÓA BIẾN CÂU HỎI 1
Chính sách kinh tế
CS1 Nội dung các chính sách kinh tế thống nhất, rõ ràng, giúp Ngân hàng hoạch định được định hướng phát triển kinh doanh hiệu quảhơn.
2 CS2 Sự phối hợp đồng bộ của các chính sách kinh tế
tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh của khách hàng diễn ra thuận tiện, suôn sẽ và an toàn.
3 CS3 Trong điều kiện Ngân hàng nhà nước áp dụng
chính sách tiền tệ mở rộng, Ngân hàng có xu
hướng xét duyệt tín dụng dễ dãi, tăng trưởng Tín dụng nóng.
4 CS4 Chính sách kinh tế ổn định làm cho hoạt động
kinh doanh của khách hàng vay vốn phát triển
ổn định; nguồn thu đảm bảo khả năng thanh
toán nợ cho ngân hàng. 5
Các yếu tố thuộc về
khách hàng
KH1 Khách hàng có kế hoạch và chiến lược kinh doanh tốt thường chủ động được dòng tiền;
đảm bảo khảnăng thanh toán nợđúng hạn
6 KH2 Khách hàng có năng lực tài chánh rõ ràng,
nguồn trả nợ có thể kiểm chứng sẽ hạn chế được rủi ro tín dụng cho Ngân hàng
7 KH3 Khách hàng có uy tín , đạo đức tốt thường có ý
thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay
8 KH4 Khách hàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt các điều
kết thỏa thuận với Ngân hàng sẽ hạn chế được (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tối đa rủi ro tín dụng cho Ngân hàng.
9
Các yếu tố thuộc về
nội bộ
ngân hàng
NH1 Hệ thống thông tin Tín dụng giúp nhân viên phát triển và thẩm định khách hàng đạt chất lượng.
10 NH2 Quy trình, quy chế, chính sách tín dụng an toàn
và chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể rõ ràng giúp nhân viên xử lý công việc cho vay an toàn và hiệu quảhơn.
11 NH3 Tách bạch công tác thẩm định và phát triển
khách hàng nhằm giảm khối lượng công việc và tăng tính chuyên môn.
12 Các yếu tố thuộc về nguồn nhân lực của Ngân hàng
NS1 Ý thức tuân thủ quy trình, quy chế, điều kiện phê duyệt tín dụng hạn chế tối đa rủi ro tín dụng
14 NS2 Chất lượng tín dụng phụ thuộc vào khả năng
khai thác, thu thập và xử lý thông tin
14 NS3 Năng lực CBTD đóng vai trò quan trọng trong
công tác phòng ngừa, phát hiện và đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng
15 NS4 Cơ chế thưởng phạt công bằng tạo động lực để CBTD tăng trưởng tín dụng bền vững và an toàn 16 Thanh tra, giám sát của NHNN
NHNN1 Kỹ năng, trình độ kiểm tra, thanh tra; khả năng đánh giá thực trạng và đưa ra những kiến nghị phù hợp giúp Ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng
xuất nhằm giúp cho NHTM kịp thời đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của mình.
18 NHNN3 Nội dung thanh tra giám sát nên bám sát với
thực tế hoạt động tín dụng tại ngân hàng và
thực trạng tình hình Kinh tế tại thời điểm phát sinh giao dịch
19 NHNN4 Việc nghiêm túc thực hiện những kiến nghị, sửa
đổi bổ sung sau thanh tra của NHNN sẽ giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động quản trị
rủi ro tín dụng
20 KS1 Thường xuyên thăm hỏi và cập nhật thông tin
tài chánh hoạt động kinh doanh của khách hàng để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các khoản nợ có vấn đề 21 Các yếu tố thuộc về kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng
KS2 Kiểmsoát nội bộ cần được trao thêm quyền ra các đề xuất xử lý cụ thể và quyết liệt thực hiện
đối với các đơn vị kinh doanh không thực hiện các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc những giải trình xác đáng cụ thể
22 KS3 Phải lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
kiểm tra, kiểm soát một cách cụ thể, khoa học, đảm bảo chất lượng và phù hợp hơn với thực tế.
23 KS4 Việc kiểm soát vốn vay phải được thực hiện nghiêm túc sau giải ngân để kịp thời nhận diện các khoản nợ có vấn đề, từ đó có những biện
pháp kiểm soát, ngăn chặn kịp thời.
- Thang đo về mức độảnh hưởng của các biến phụ thuộc:
STT BIẾN MÃ HÓA BIẾN CÂU HỎI 1 Quản lý rủi ro tín dụng
RRTD1 Nếu biết kết hợp nhận dạng, đo lường, kiểm soát và đề ra biện pháp loại bỏ rủi ro tín dụng thì sẽ giúp cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đạt hiệu quả.
2 RRTD2 Nhận biết và xử lý sớm các nguyên nhân rủi
ro tín dụng là một trong những biện pháp quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại
3 RRTD3 Các bộ phận có liên quan đến quá trình cấp
Tín dụng (quan hệ khách hàng, thẩm định, giám sát, tác nghiệp,…) phải hoạt động độc lập nhưng vẫn phải thống nhất định hướng; chính sách; tránh mâu thuẫn nội bộ làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng.
4 RRTD4 Bộ phận quản lý rủi ro phải thường xuyên
giám sát bộ phận quan hệ khách hàng trong quá trình thực hiện các điều kiện cho vay để kịp thời phát hiện và giảm thiểu được những rủi ro sau khi cho vay.
Kì vọng dấu của các yếu tố độc lập
Với mô hình nghiên cứu đề xuất như trên, tác giả đưa ra các giả thuyết là các yếu tố trong mô hình sẽ có quan hệ đồng biến (cùng chiều) với biến phụ thuộc Quản lý rủi ro tín dụng. Cụ thể như sau:
+ Chính sách Kinh tế_CS: Chính sách kinh tế càng ổn định sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả.
+ Thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước_TTr_NHNN: NHNN càng đẩy mạnh
công tác thanh tra giám sát hoạt động tín dụng tại ngân hàng thì OCB càng thực hiện tốt quản lý rủi ro tín dụng
+ Kiểm tra kiểm soát nội bộ của Ngân hàng_KS: Ngân hàng càng tăng cường công tác
kiểm tra kiểm soát sau giải ngân, kiểm soát nội bộ thì càng hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro tín dụng
+ Các yếu tố thuộc về nội bộ Ngân hàng_NH: các yếu tố như : chính sách tín dụng, quy trình nghiệp vụ, sự phối hợp giữa các bộ phận phòng ban...sẽ góp phần làm cho công tác quản lý rủi ro tín dụng dễ dàng, hiệu quả.
+ Các yếu tố thuộc về nguồn nhân lực của Ngân hàng_NS: CBTD càng có trình độ và
năng lực trong thẩm định, trong xét duyệt cho vay, càng có đạo đức nghề nghiệp tốt thì
càng đảm bảo công tác quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả.
+ Các yếu tố thuộc về khách hàng_KH: Khách hàng càng uy tín trong lịch sử quan hệ tín dụng, càng có phương án kinh doanh tốt thì rủi ro tín dụng sẽ khó xảy ra.