Ở Việt Nam trong những năm gần đây có rất nhiều đề tài nghiên cứu về chính sách tiền tệ, về các mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế trong đó có lạm phát. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, đã có một số công trình nghiên cứu và các bài viết tiêu biểu của các nhà khoa học, nhà quản lý được phát hành và đăng tải liên quan đến chính sách tiền tệ và lạm phát như sau:
Lê Việt Hùng và Wade D.Pfau (2008) sử dụng mô hình VAR rút gọn tập trung vào mối quan hệ giữa tiền tệ, các mức giá, lãi suất thực, tỷ giá thực và tín dụng. Kết quả cho thấy chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng ảnh hưởng đến sản lượng và giá cả. Nghiên cứu của Lê Việt Hùng và Wade D.Pfau có mô tả các kênh truyền dẫn nhưng dữ liệu nghiên cứu cập nhật từ quý 1 năm 1996 đến quý 4 năm 2005.
Võ Văn Minh (2009) nghiên cứu đo lường mức độ truyền dẫn tỷ giá ở Việt Nam và đánh giá tác động sự thay đổi tỷ giá lên lạm phát. Tác giả sử dụng mô hình VAR để ước lượng mức độ tác động của các cú sốc tỷ giá đến chỉ số giá nhập khẩu và tỷ lệ lạm phát trong nước. Dữ liệu được lấy từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 2 năm 2007.
Nguyễn Thị Ngọc Trang và Lục Văn Cường (2011) nghiên cứu về sự chuyển dịch tỷ giá vào các mức giá ở Việt Nam. Bài nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về sự chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào các mức giá ở Việt Nam trong dài hạn thông qua việc sử dụng phương pháp đồng liên kết Johansen, mô hình vector hiệu
chỉnh sai số (VECM) và mô hình vector tự quy (VAR). Dữ liệu được sử dụng từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2011.
Trần Ngọc Thơ và cộng sự (2013) nghiên cứu về phân tích cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình VAR cấu trúc (SVAR) để phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ Việt Nam. Các biến giá dầu và lãi suất cơ bản của Mỹ đại diện cho biến nước ngoài, sản lượng công nghiệp, lạm phát, cầu tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương đại diện cho nền kinh tế trong nước. Để nhận diện tác động của điểm gãy cấu trúc, bài nghiên cứu này phân tích cơ chế truyền dẫn tiền tệ qua hai giai đoạn trước và sau khi gia nhập WTO. Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 5 năm 2012.
Nguyễn Khắc Quốc Bảo và cộng sự (2013), cũng đóng góp một bài nghiên cứu về mức độ truyền dẫn của chính sách tiền tệ lên nền kinh tế Việt Nam bằng mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM). Trong mô hình này tác giả sử dụng tám biến là giá dầu thế giới, lãi suất cơ bản Fed, sản lượng công nghiệp Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất kỳ hạn 3 tháng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương và chỉ số chứng khoán để đo lường các cú sốc của chính sách tiền tệ tác động lên nền kinh tế Việt Nam. Kết quả thực nghiệm với mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) cho thấy rằng mức độ truyền dẫn CSTT thông qua kênh lãi suất không có ảnh hưởng lớn đến sản lượng công nghiệp, lạm phát và thị trường chứng khoán khi so với các kênh còn lại. Dữ liệu chạy mô hình nghiên cứu được lấy từ tháng 1 năm 1999 đến tháng 12 năm 2012.