Dựa trên những nội dung đã bàn về lạm phát ở các phần trên, ta tiến hành xây dựng được mô hình thực nghiệm VAR - mô hình hệ phương trình - để đo lường các nhân tố tác động đến lạm phát. Ưu điểm nổi trội nhất của mô hình VAR là không cần xác định biến nào là biến nội sinh, biến nào là biến ngoại sinh. Vì như ta đã biết mối quan hệ giữa các biến số - đặc biệt là biến số kinh tế - không đơn thuần chỉ theo một chiều là biến dộc lập ảnh hưởng lên biến phụ thuộc mà còn theo chiều ngược lại, đòi hỏi phải xem xét mối quan hệ giữa các biến cùng một lúc bằng cách sử dụng mô hình nhiều phương trình. Trong mô hình của bài nghiên cứu này gồm các biến: chỉ số giá tiêu dùng, tổng sản phẩm quốc nội, cung tiền, lãi suất, tỷ giá, giá dầu thế giới. Tuy nhiên, một khó khăn khi sử dụng mô hình VAR là phải đảm bảo tính dừng của các biến và lựa chọn độ trễ phù hợp.
Kết luận chương 1
Chương 1 đã cung cấp cơ sở lý luận chung về các khái niệm của lạm phát và các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát, phương pháp đo lường tác động cũng những nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát. Bên cạnh đó, chương 1 cũng trình bày sự cần thiết phải nghiên cứu các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của lạm phát. Dựa trên những kinh nghiệm từ các nghiên cứu có liên quan cùng với cơ sở lý luận được trình bày sẽ là nền tảng khoa học vững chắc cho việc phân tích chi tiết ở chương 2.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM