LI MU
2.1. Ph ng pháp nghiê nc u:
2.1.1. Ph ng pháp thu th p và x lý s i u th c p 2.1.1.1 Ph ng pháp thu th p s li u th c p
Tác gi s d ng các ph ng pháp thu th p d li u th c p đ ph c v cho quá trình nghiên c u c a mình; các d li u th c p đ c tác gi thu th p qua các ngu n sau:
- Báo cáo tài chính, báo cáo th ng niên c a 24 ngân hàng đã l a ch n nghiên
c u trong giai đo n t 2008 – 2011. (trong đó bao g m 22 ngân hàng nh và 2 ngân hàng l n là BIDV và Vietcombank)
- Các báo cáo c a chính ph , b ngành, s li u c a các c quan th ng kê v tình hình kinh t xã h i, ngân sách qu c gia, d li u c a hi p h i ngân hàng v k t qu tình hình ho t đ ng kinh doanh, qu n tr thanh kho n...
- Các báo cáo đánh giá qu n tr thanh kho n trong NHTM Vi t Nam c a các t ch c, đnh ch tài chính l n trên th gi i.
- Các báo cáo nghiên c u c a c quan, vi n, tr ng đ i h c; các báo cáo c a các NHTM, đnh ch tài chính v v n đ thanh kho n trong ngân hàng.
- Các bài vi t đ ng trên báo ho c các t p chí khoa h c chuyên ngành và t p chí mang tính hàn lâm có liên quan
- Tài li u giáo trình ho c các xu t b n khoa h c liên quan đ n v n đ nghiên c u - Cu i cùng nh ng không kém ph n quan tr ng là các công trình nghiên c u c a
các tác gi đi tr c v qu n tr thanh kho n, qu n tr r i ro thanh kho n trong NHTM.
2.1.1.2. Ph ng pháp x lý s li u th c p
- Tác gi s d ng ph ng pháp tính toán các ch s và ph ng pháp so sánh nh m đánh giá di n bi n qu n tr thanh kho n c a các NHTM nh .
- S d ng ph ng pháp phân tích logic nh m suy lu n chu i lôgic các v n đ s ki n th c t phát sinh đ đ a ra k t lu n.
- Ti n hành mô ph ng di n bi n qu n tr thanh kho n trong các NHTM Vi t
Nam khi ti n hành áp d ng các mô hình, quy đ nh hi n hành v qu n tr thanh kho n c a NHNN và các đnh ch tài chính l n trên th gi i.
2.1.2. Ph ng pháp nghiên c u các nhân t nh h ng đ n qu n tr thanh kho n 2.1.2.1. Nghiên c u s b 2.1.2.1. Nghiên c u s b
(i) M c tiêu: Nh m xác đnh rõ nét v các y u t c b n nh h ng t i hi u qu
qu n tr thanh kho n trong các ngân hàng nh và đ ph c v cho công tác nghiên c u ti p theo.
(ii) Bi n pháp: a ra gi thi t, li t kê danh sách các bi n có nh h ng t i
vi c qu n tr thanh kho n c a ngân hàng nh . Nh ng bi n gi thi t này đ c hình thành thông qua vi c tham kh o các công trình nghiên c u c a các tác gi trong và ngoài n c tr c đây v v n đ qu n tr thanh kho n, qu n tr r i ro thanh kho n.
- L a ch n 50 nhà qu n tr trong các ngân hàng nh đ kh o sát s b , xin ý ki n, quan đi m c a h v các y u t nh h ng đ n hi u qu qu n tr thanh kho n.
- Cách th c tri n khai xin kh o sát s b , xin ý ki n, quan đi m c a các nhà qu n tr ngân hàng nh nh sau: tác gi g i đi n trao đ i và sau đó g i th đi n t có đính kèm b ng h i l a ch n các y u t c b n nh h ng t i qu n tr thanh kho n cho các nhà qu n tr ngân hàng nh nghiên c u l a ch n và cho quan đi m riêng v t ng y u t
N i dung và k t qu c a các nghiên c u s b này s là c n c cho vi c xây d ng mô hình, gi thi t nghiên c u và đnh ngh a bi n nghiên c u các ph n sau c a lu n v n.
2.1.2.2. Mô hình, gi thi t và bi n nghiên c u Hình 2.1: Mô hình nghiên c u Hình 2.1: Mô hình nghiên c u S c m nh và uy tín c a ngân hàng (X1 – 10 bi n) Chính sách phát tri n c a ngân hàng (X2 – 4 bi n) Chính sách huy đ ng và s d ng v n c a ngân hàng (X3 – 6 bi n) Chính sách t ng c ng qu n lý r i ro và ki m soát n i b (X4 – 5 bi n)
Di n bi n môi tr ng kinh t v mô
(X5 – 5 bi n) Di n bi n môi tr ng ngành (X6 – 6 bi n) Hi u qu qu n tr thanh kho n c a ngân hàng (Y) Công tác qu n lý c u thanh kho n (Y1) Công tác qu n lý cung thanh kho n
(Y2) Công tác qu n lý k t h p (Y3) Các ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh kho n (Y4)
Hình 2.1 mô t m i quan h gi a hi u qu qu n tr thanh kho n c a ngân hàng và sáu nhân t nh h ng và đ c di n gi i nh sau:
- Sáu y u t c b n (X) nh h ng t i hi u qu qu n tr thanh kho n c a ngân hàng (Y) và gi i thích hi u qu qu n tr thanh kho n ngân hàng
- M i y u t X đ c di n gi i b i các bi n Xij thành ph n
- Hi u qu qu n tr thanh kho n c a ngân hàng (Y) đ c đánh giá thông qua b n bi n Yi
- Gi thi t mô hình đ nh l ng là Y(Yi) = f(X i(Xij)
2.1.2.3. Mô t và đnh ngh a bi n nghiên c u B ng 2.1: Mô t các bi n nghiên c u B ng 2.1: Mô t các bi n nghiên c u Stt Nhân t nh h ng Các bi n nghiên c u chi ti t Mã hóa 1 N h ân t c h q u an S c m nh và uy tín c a b n thân ngân hàng (X1) Trình đ đ i ng cán b ngân hàng X11 2 Trình đ công ngh c a ngân hàng X12 3 S l ng th ph n c a ngân hàng X13 4 Uy tín c a ngân hàng trên th tr ng X14 5 Kh n ng qu n tr , đi u hành c a cán b ngân hàng X15 6
Công tác d báo và phân tích th tr ng c a cán b
NH X16
7
M c đ ng d ng linh ho t các h c thuy t qu n lý
thanh kho n c a ngân hàng X17
8 N x u t i ngân hàng m c ……….. X18
9 Quy mô c a ngân hàng m c ……… X19
10
M c đ m o hi m trong ho t đ ng kinh doanh c a
ngân hàng ông/ bà là X10
11 Chính sách
phát tri n c a ngân
Ngân hàng u tiên nâng cao kh n ng sinh l i m c X21
12
Ngân hàng u tiên cho m c đ an toàn trong thanh
13 hàng (X2) Ngân hàng u tiên vi c m r ng th tr ng m c X23
14
Hi u qu đnh h ng chi n l c phát tri n c a ngân
hàng m c ……… X24 15 Chính sách huy đ ng và s d ng v n c a ngân hàng (X3) Dòng ti n vào đ u đ n t i ngân hàng X31 16 Kh n ng đáp ng nhu c u tín d ng c a ngân hàng X32 17 Kh n ng đáp ng các k ho ch đ u t c a ngân hàng X33
18 T l v n huy đ ng dài h n/ ng n h n c a ngân hàng X34
19 Kh n ng duy trì thanh kho n c a ngân hàng X35
20 Kh n ng duy trì l ng ngân qu t i ngân hàng X36
21 Chính sách t ng c ng qu n lý r i ro và ki m soát n i b (X4)
Vi c b sung đi u ch nh chính sách, xây d ng, hoàn thi n các quy trình qu n tr r i ro t i ngân hàng X41
22
Kh n ng v n d ng m t cách có hi u qu các mô hình
l ng hóa r i ro t i ngân hàng X42
23
Ngu n c s d li u ph c v cho công tác phân tích
c a ngân hàng X43 24 Hi u qu h th ng ki m soát n i b c a ngân hàng X44 25 Nghiêm túc th c hi n các ch tiêu qu n tr phù h p v i yêu c u c a NHNN t i ngân hàng ……… X45 26 N h ân t k h ác h q u an Di n bi n môi tr ng kinh t v mô (X5)
L m phát t i Vi t Nam trong th i gian v a qua X51
27
S trì tr trong s n xu t và kinh doanh c a n n kinh t
trong th i gian v a qua X52
28
Chính sách th t ch t ti n t c a NHNN trong th i
gian v a qua X53
29
S h n ch trong chính sách tài khóa (đ u t , chi tiêu, h tr …) c a chính ph trong th i gian v a qua là X54
30
S phát tri n c a các th tr ng b t đ ng s n, vàng,
ngo i t , công c tài chính là X55
31
Di n bi n
môi tr ng
ngành
M c đ gia t ng thu nh p và nhu c u chi tiêu c a
ng i dân trong th i gian qua X61
(X6) hàng
33
Tính liên k t h th ng gi a các ngân hàng th ng m i
trong các nghi p v , ho t đ ng kinh doanh X63
34
Tác đ ng c a di n bi n tâm lý nhà đ u t t i kh n ng
thanh kho n c a ngân hàng X64
35
M c đ cam k t ng h c a nhà n c đ i v i l nh v c
ngân hàng X65
36
M c đ tác đ ng c a các nhà đ u t l n t i v n đ
thanh kho n c a ngân hàng X66
37 H i u q u (Y ) Hi u qu qu n tr thanh kho n NH
Hi u qu công tác qu n lý c u thanh kho n t i ngân
hàng Y1
38
Hi u qu công tác qu n lý cung thanh kho n t i ngân
hàng Y2
39
Hi u qu công tác qu n lý k t h p thanh kho n t i
ngân hàng Y3
40
M c đ tích c c c a các ch tiêu ph n nh kh n ng
thanh kho n t i ngân hàng Y4
Ngu n: Gi thi t nghiên c u c a tác gi
2.1.2.4. Gi thi t nghiên c u
B ng 2.2: Các gi thi t nghiên c u
Gi thi t Mô t gi thi t nghiên c u chi ti t
H10 S c m nh và uy tín c a b n thân ngân hàng t ng/gi m làm hi u qu qu n tr thanh kho n t ng/gi m t ng ng
H20 Chính sách phát tri n c a ngân hàng t ng/gi m làm hi u qu qu n tr
thanh kho n t ng /gi m t ng ng
H30 Chính sách huy đ ng và s d ng v n c a ngân hàng t ng/gi m làm hi u
qu qu n tr thanh kho n t ng/gi m t ng ng
H40 Chính sách t ng c ng qu n lý r i ro và ki m soát n i b t ng/gi m làm hi u qu qu n tr thanh kho n ngân hàng t ng/gi m t ng ng
kho n ngân hàng t ng/gi m t ng ng
H60 Di n bi n môi tr ng ngành t ng /gi m làm hi u qu qu n tr thanh
kho n ngân hàng t ng/gi m t ng ng
Ngu n: Gi thi t nghiên c u c a tác gi
2.1.2.5. M u nghiên c u
Ph ng pháp l y m u, đ đ t đ c các m c tiêu nghiên c u đã đ tác gi đã ti n hành l a ch n hình th c ch n m u trong danh sách các nhà qu n lý c p trung và c p cao c a nhóm 22 ngân hàng nghiên c u. Lý do đ l a ch n ph ng pháp ch n m u này vì tác gi có kh n ng ti p c n ng i tr l i và h s n sàng tr l i b ng câu h i nghiên c u; m t khác nó c ng ít t n kém v th i gian và chi phí đ thu th p thông tin c n nghiên c u. Tác gi đã ti n hành phân chia t l l y m u cho 22 ngân hàng nghiên c u theo t l bình quân 1/22 cho m i ngân hàng và phân b đ u cho hai khu v c Hà N i và Thành ph H Chí Minh
Quy mô m u, s ph thu c vào vi c ta mu n gì t nh ng d li u thu th p đ c và m i quan h ta mu n thi t l p là gì (Kumar, 2005). V n đ nghiên c u càng đa d ng ph c t p thì m u nghiên c u càng l n. M t nguyên t c chung khác n a là m u càng l n thì đ chính xác c a các k t qu nghiên c u càng cao. Tuy nhiên trên th c t thì vi c l a ch n kích th c m u còn ph thu c vào m t y u t h t s c quan tr ng là n ng l c tài chính và th i gian mà nhà nghiên c u đó có th có đ c.
- Vi c xác đnh kích th c m u bao nhiêu là phù h p v n còn nhi u tranh cãi v i nhi u quan đi m khác nhau. MacCallum và đ ng tác gi (1999) đã tóm t t các quan
đi m c a các nhà nghiên c u tr c đó v con s tuy t đ i m u t i thi u c n thi t cho
phân tích nhân t . Trong đó, Gorsuch (1983) và Kline (1979) đ ngh con s đó là 100 còn Guilford (1954) cho r ng con s đó là 200.
- Comrey và Lee (1992) thì không đ a ra m t con s c đnh mà đ a ra các con s khác nhau v i các nh n đnh t ng ng: 100 = t , 200 = khá, 300 = t t, 500 = r t
t t, 1000 ho c h n = tuy t v i. M t s nhà nghiên c u khác không đ a ra con s c th v s m u c n thi t mà đ a ra t l gi a s m u c n thi t và s tham s c n c l ng.
- Trong khi Hoàng Tr ng & Chu Nguy n M ng Ng c (2008) cho r ng t l đó là 4 hay 5 s bi n c n quan sát. Trong đ tài này có t t c 40 bi n quan sát c n ti n hành phân tích nhân t , vì v y s m u t i thi u c n thi t là 40 x 5 = 200.
K t lu n: Nh v y s l ng m u tác gi d ki n là 220 v i đ tài nghiên c u này, v i kích th c m u này, thông qua các m i quan h có tr c tác gi đã ti n hành l p danh sách các nhà qu n tr c p trung và c p cao c a 22 ngân hàng nghiên c u theo t l phân b 1/22 và chia đ u theo khu v c (t ng ng v i 10 nhà qu n tr c a m i ngân hàng và trong m i ngân hàng chia đ u là 5 nhà qu n tr làm vi c t i Hà N i và 5 nhà qu n tr làm vi c t i thành ph H Chí Minh)
2.1.2.6. Thi t k b ng h i và thang đo
Tác gi s d ng thang đó đo Likert 5 b c trong vi c đo l ng các y u t nh h ng t i hi u qu qu n tr thanh kho n, c th nh sau:
B c 5: R t cao B c 4: Cao B c 3: Bình th ng B c 2: Th p B c 1: R t th p V i các y u t v đ c đi m cá nhân : đ c k t h p s d ng m t s thang đo nh thang đo đ nh danh đ i v i các thông tin v gi i tính, trình đ v n hóa.
B ng câu h i đ các nhà qu n tr ngân hàng t tr l i đã đ c s d ng đ thu th p thông tin c n nghiên c u trong đ tài này. Vi c s d ng b ng câu h i đ thu th p thông tin c n nghiên c u có nh ng l i ích sau (Ranjit Kumar, 2005):
- Ti t ki m chi phí, th i gian và ngu n nhân l c;
- m b o đ c tính n danh cao vì ng i nghiên c u và đ i t ng kh o sát
Ngoài ra, c ng d th y r ng v i công c b ng câu h i nghiên c u chúng ta có th có đ c nh ng thông tin c n thi t t s l ng l n ng i tr l i m t cách nhanh chóng và hi u qu
Tuy nhiên theo Bless và đ ng tác gi (2006) thì b ng câu h i t tr l i có m t