năm 2013 và quí I, II năm 2014
Hiện nay các NHTM tại Việt Nam đều đánh giá tình hình thanh khoản của ngân hàng mình hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và quý để xem xét tính rủi ro trong thanh khoản. Vì nếu một ngân hàng ở trạng thái thanh khoản bị thâm hụt thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tiền tệ và uy tín của ngân hàng. Tuy nhiên, nếu nguồn cung thanh khoản luôn lớn hơn nhu cầu thanh khoản hay ngân hàng luôn trong trạnh thái thặng dư về thanh khoản thì cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vì lượng tiền nhàn rỗi sẽ không sinh lời. Do vậy, việc dự báo đúng nhu cầu thanh khoản cũng như nguồn cung thanh khoản sẽ giúp cho ngân hàng có thể cân đối được lợi nhuận và rủi ro.
Phương pháp dự báo thanh khoản bắt nguồn từ hai thực tế đơn giản sau:
Một là, khả năng thanh khoản của ngân hàng tăng khi tiền gửi tăng và cho
vay giảm.
Hai là, khả năng thanh khoản của ngân hàng giảm khi tiền gửi giảm và cho
vay tăng.
Tác giả dùng phương pháp dự báo theo phương pháp bình phương bé nhất về cung và cầu thanh khoản. Tuy nhiên phương pháp này có những hạn chế là chỉ dự đoán dựa vào các số liệu trong quá khứ, không sát với thực tế. Mặt khác, ảnh hưởng tới cung cầu thanh khoản còn có các yếu tố khác có khả năng thay đổi trong thời gian tới như là: mặt bằng lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng hoạt động của Ngân Hàng và chịu ảnh hường của chính sách của NHNN….nhưng do thời gian thực tập có hạn và những hạn chế trong việc thu thập số liệu nên những yếu tố trên không được đưa vào phương pháp dự báo.
Bảng dưới đây trình bày kết quả dự báo cung, cầu thanh khoản và tính toán trạng thái thanh khoản ròng dự kiến cho quí IV 2013 và quí I, II năm 2014, nội
63
dung và cách thức dự báo vui lòng xem phụ lục từ trang 71 đến trang 75 luận văn này.
Bảng 14. Kết quả dự báo tình hình thanh khoản tại KienLongbank CN Cần Thơ các quí IV năm 2012, và quí I, II năm 2014
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu Quý 4/2013 Quý 1/2014 Quý 2/2014
1.Cung thanh khoản
Các khoản tín dụng thu về 221.989,06 233.606,04 245.223,03
Vốn điều chuyển 52.677,35 55.112,14 57.546,93
Tiền gửi và nguồn cung khác 266.386,56 263.254,57 260.644,58
Tổng cung 541.052,96 551.972,75 563.414,54
2. Cầu thanh khoản
Cấp tín dụng 226.916,19 235.769,68 244.623,17
Chi trả tiền gửi và nguồn cầu khác 244.500,92 257.436,83 270.372,73
Tổng cầu 471.417.11 493.206,51 514.995,90
Trạng thái thanh khoản ròng 69.635,85 58.766,25 48.418,64
Nguồn Phòng Kế toán Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ
(Ghi chú: với giả định các chỉ tiêu muốn dự báo tăng đều theo thời gian và các yếu tố khác là không thay đổi).
Như vậy, theo kết quả dự báo, có khả năng trong những quí tới Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Cần Thơ sẽ ở trạng thái thừa khả năng dư thanh khoản. Ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động tín dụng để tận dụng triệt để nguồn vốn, tránh dự trữ quá nhiều. Bên cạnh đó, việc xem xét tính toán số lượng vốn điều chuyển từ Hội sở là rất cần thiết, việc điều chuyển vốn về dư thừa quá nhiều so với nhu cầu sử dụng là một trong những nguyên nhân gây tang chi phí, từ đó làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng. Thay vào đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Cần Thơ nên có chiến lược tang huy động vốn, đặc biệt là các khoản huy động trung và dài hạn để có thể tự chủ và tạo được nguồn cung thanh khoản ổn định, từ đó giảm thiểu rủi ro thanh khoản có thể xảy ra, giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phát triển một cách vững chắc nhất.
64
Chƣơng 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠICỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH
CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN TỚI