CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
Với phương châm phát triển nhanh và bền vững một cách linh hoạt, có hiệu quả, Eximbank thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động và cập nhật kịp thời các chương trình hành động kịp thời. Hiện tại, Eximbank đang theo đuổi 5 chương trình hành động sau:
(1)Chương trình 1: Phát triển tín dụng gắn chặt với quản trị rủi ro: Kế hoạch phát triển tín dụng từ năm 2011 - 2015 là duy trì và phát triển thế mạnh tài trợ khách hàng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời điều chỉnh cơ cấu phát triển tín dụng cân bằng giữa tín dụng doanh nghiệp và bán lẻ. Đối với khách hàng doanh nghiệp, chú trọng phát triển tín dụng tài trợ các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, thu hút nguồn thu ngoại tệ để chủ động tài trợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Đối với nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, tài trợ vốn cho các nhu cầu tiêu dùng, tài trợ vốn để thực hiện các phương án trực tiếp sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Định hướng phát triển cân bằng giữa cho vay doanh nghiệp và cá nhân đã được Hội đồng Quản trị Eximbank đưa ra từ năm 2011 tuy nhiên tốc độ triển khai khá chậm, mức thay đổi cơ cấu là rất nhỏ. Do đó, đến tháng 6/2013, Hội đồng Quản trị Eximbank đã thống nhất thành lập Trung tâm bán lẻ với trách nhiệm chính là quản lý đội ngũ bán hàng trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh, trực tiếp kinh doanh và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh phát triển tín dụng bán lẻ. Cho thấy động thái rất kiên quyết của Ban lãnh đạo Eximbank trong việc phát triển tín dụng bán lẻ.
Bên cạnh việc phát triển tín dụng, Eximbank rất chú trọng quản lý 4 loại rủi ro chính trong hoạt động ngân hàng: Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động nhằm đảm bảo phát triển tín dụng nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn.
Để quản lý rủi ro tín dụng, Eximbank tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng.Với sự tư vấn của Ernst & Young, hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng của Eximbank đã được xây dựng và thử nghiệm từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa được chính thức triển khai do có nhiều hạn chế và độ chính xác chưa cao. Ban lãnh đạo Eximbank đang yêu cầu các bộ phận phụ trách nghiên cứu thêm và đề xuất hướng xây dựng mô hình phù hợp hơn. Định hướng của Eximbank trong thời gian tới là hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng để chuyển việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro từ phương pháp định lượng sang phương pháp định tính.
(2) Chương trình 2: Phát triển mạng lưới, đầu tư cơ sở vật chất: Đầu tư xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất và phát triển mạng lưới là điều kiện giúp cho hoạt động kinh doanh ngày càng thuận lợi, hiện đại, tăng cường hiệu quả và quảng bá thương hiệu.
(3) Chương trình 3: Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Việc xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Eximbank giai đoạn 2011 – 2015 và đưa Eximbank trở thành một định chế tài chính phát triển theo chiều rộng và có chiến lược theo chiều sâu đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
(4) Chương trình 4: Phát triển công nghệ thông tin và công tác quản trị: Với mục tiêu đáp ứng những yêu cầu cơ bản trong công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, đảm bảo độ an toàn hoạt động cao nhất, Eximbank đã thuê những chuyên gia giỏi và nhiều kinh nghiệm sang Eximbank cộng tác để tư vấn và nâng cấp phát triển hệ thống công nghệ thông tin.
(5) Chương trình 5: Tiếp thị và quảng bá thương hiệu Eximbank: Eximbank đã giới thiệu bộ nhận dạng thương hiệu mới với logo và thông điệp truyền thông mới. Trong các giai đoạn tiếp theo, các chiến dịch truyền thông quảng
bá thương hiệu sẽ từng bước lồng ghép các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để thu hút thêm khách hàng, tăng thị phần của Eximbank.
4.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
4.2.1 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam:
4.2.1.1 Đánh giá và nhận xét:
Qua nghiên cứu ứng dụng của mô hình Logistic đã phần nào cho thấy hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Eximbank còn nhiều điểm chưa phù hợp và cần cải thiện, như:
Về tính đầy đủ và khách quan của việc đánh giá xếp hạng khách hàng: Mô hình chấm điểm của Eximbank sử dụng được cả chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu định lượng về khách hàng, tuy nhiên, nhược điểm là không thể thu thập được đủ lượng kiến thức chuyên gia đủ lớn để bao quát tất cả các thuộc tính thông tin liên quan đến xếp hạng tín dụng.
Điển hình như các biến:
(1) Đánh giá mối quan hệ của khách hàng với cộng đồng: biến này thực sự rất định tính và khó xác định được chính xác. Theo cách thức thẩm định thông thường, cán bộ thẩm định sẽ đi thăm hỏi các gia đình sống xung quanh nhà khách hàng (không đi cùng khách hàng), nhưng trong số đó có người quý mến cũng có người không quý mến, thậm chí là ganh ghét và nói xấu khách hàng chỉ vì nhà khách hàng khá giả hơn. Do đó, đối với tiêu chí này, đa phần những cán bộ thẩm định đều chọn lựa câu trả lời là bình thường. Như vậy kết quả của chỉ tiêu này không mang lại ý nghĩa đánh giá khách hàng như mong đợi.
(2) Chiều hướng biến động của giá cả sản phẩm: trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, kinh tế rất khó dự báo, thực tế cho thấy các chuyên gia kinh tế dự báo còn có nhiều quan điểm trái ngược nhau do đó cán bộ thẩm định rất khó có thể xác định được câu trả lời cho chỉ tiêu này.
Các biến liên quan đến việc dự đoán xu hướng giá cả, xu hướng ổn định của nguồn thu, hay triển vọng phát triển của ngành nghề là rất chủ quan, phụ thuộc lớn khả năng đánh giá và nhận xét của các cán bộ thẩm định ngân hàng.
(3) Đánh giá về cơ quan, doanh nghiệp nơi khách hàng công tác: Không có một chuẩn nào cho việc xếp hạng doanh nghiệp tại Eximbank, nếu chỉ dựa trên số vốn điều lệ để đánh giá thì các doanh nghiệp nhà nước luôn được xếp thứ hạng cao, trong khi các doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần của cá nhân đang kinh doanh tốt thì lại có thứ hạng thấp hơn. Cho thấy việc xếp hạng doanh nghiệp này là chưa hợp lý.
Về xác suất khách hàng không trả được nợ:
Hiện tại, các mô hình xếp hạng tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đều được xây dựng theo phương pháp chuyên gia, cho điểm từng chỉ tiêu và từ tổng điểm đó sẽ suy ra hạng tín dụng của khách hàng theo thứ bậc đã được Ngân hàng đưa ra.
Ví dụ như tại Eximbank, khách hàng có tổng điểm từ 90 – 100 điểm sẽ được xếp hạng là AAA, tức là khách hàng có khả năng đáp ứng tất cả các cam kết tài chính với Eximbank, có khả năng trả nợ rất tốt và Eximbank sẽ cho vay tối đa đề xuất của khách hàng.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy, việc hiện tại khách hàng có khả năng tài chính tốt không có nghĩa là trong tương lai khả năng tài chính của khách hàng không suy giảm, mô hình định lượng không thể giúp các Ngân hàng thương mại xác định được xác xuất vỡ nợ của khách hàng là bao nhiêu.
Thực tế thì không có mô hình xếp hạng tín dụng nào chính xác hoàn toàn mà chỉ có mô hình xếp hạng thích hợp nhất có thể áp dụng cho những nội dung đánh giá khác nhau của người sử dụng. Theo đề xuất của em, mô hình Logistic phù hợp với xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tiêu dùng và thẻ tín dụng, phù hợp với định hướng tín dụng của Eximbank trong thời gian tới.
Về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro: Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank nói riêng và các Ngân hàng nói chung đang có xu hướng tăng do việc phân loại nợ đều được dựa theo phương pháp định lượng.
Có rất nhiều tình huống trong thực tế không chỉ dựa vào số ngày chậm trả nợ mà đánh giá phân loại nợ quá hạn đối với khách hàng như: Kế hoạch tài chính của khách hàng có thay đổi dẫn đến việc khách hàng đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hay dòng tiền kinh doanh thu về bị chậm, thời gian chậm trả có thể là hơn 10 ngày, trong trường hợp này khách hàng đã bị chuyển nợ nhóm 2 (nợ dưới tiêu chuẩn) và Ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng đối với khách hàng này.
Thực tế, những khách hàng trên có đầy đủ khả năng trả nợ, nếu phân loại nợ theo phương pháp định tính dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ thì kết quả phân loại nợ của Eximbank sẽ thay đổi, do đó, các Ngân hàng thương mại cần xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng hoàn chỉnh và có tính ứng dụng cao để đưa vào công tác đánh giá khách hàng trước trong và sau khi cho vay.
4.2.1.2 Đề xuất giải pháp để ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank: tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank:
Trên cơ sở các phân tích và nhận định trên, qua bài nghiên cứu này, em đề xuất một số giải pháp để Eximbank có thể ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân:
Giải pháp đối với Ban điều hành của Eximbank:
(1)Ban điều hành của Eximbank cần đánh giá để đưa ra quyết định nên ứng dụng mô hình Logistic để xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng mới hay cải tiến mô hình xếp hạng tín dụng hiện tại của mình, để có được đánh giá chính xác, Eximbank cần có một nghiên cứu tổng quát, đánh giá hiệu quả của hai hệ thống xếp hạng để quyết định nên áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nào phù hợp hơn với Ngân hàng.
(2)Eximbank cần xác định chính xác đối tượng khách hàng để xây dựng mô hình đánh giá xếp hạng với ứng dụng mô hình Logistic đó là: các khách hàng cá nhân vay vốn để tiêu dùng, mở thẻ tín dụng và các mục đích phục vụ đời sống khác.
(3)Eximbank cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để quản trị rủi ro của Ngân hàng, đảm bảo cung cấp thông tin một cách đẩy đủ, chính xác phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm khách hàng.
Giải pháp đối với hệ thống kiểm tra, giám sát của Eximbank:
(1)Cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước khi cho vay để đảm bảo Eximbank đã đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng, đảm bảo tuân thủ quy định về hạng tín dụng, mức cho vay và giá cho vay hợp lý; kiểm tra, kiểm soát chứng từ đầy đủ để đảm bảo thông tin chính xác, góp phần cung cấp thông tin cho công tác nghiên cứu sau này.
(2)Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay để có thể có thông tin kịp thời về biến động của khách hàng nhằm điều chỉnh chính sách hợp lý.
(3)Ngoài ra, cần tăng cường thêm công tác đào tạo để nâng cao trình độ và kỹ năng phân tích đánh giá của cán bộ đánh giá xếp hạng. Thực tế cho thấy không có mô hình hay phương pháp đánh giá khách hàng nào có thể thay thế được kỹ năng và kinh nghiệm của các chuyên gia phân tích.
Giải pháp đối với các cán bộ phụ trách nhiên cứu ứng dụng mô hình Logistic để xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank:
Sau khi quyết định xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng dựa trên ứng dụng mô hình Logistic, Eximbank cần thành lập một nhóm các cán bộ phụ trách nghiên cứu và đánh giá tính hiệu quả của mô hình từ lúc nghiên cứu, xây dựng đến khi triển khai trên toàn hệ thống. Nhiệm vụ chính của nhóm phụ trách như sau:
(1)Tham mưu cho Ban điều hành của Ngân hàng về việc lựa chọn nhà tư vấn, bởi vì đối tác tư vấn là một phần rất quan trọng trong bất kỳ dự án nào, nhà tư vấn là người hiểu rõ về kỹ thuật, biết cách giúp Ngân hàng ứng dụng các kiến thức về tài chính vào việc xây dựng mô hình thống kê.
(2)Xây dựng cơ sở dữ liệu: Để thực hiện nghiên cứu được chính xác thì kích thước của mẫu phải đủ lớn do đó các thành viên nhóm nghiên cứu cũng như mỗi nhân viên Eximbank đều phải có trách nhiệm thu thập thông tin khách hàng phục vụ cho nghiên cứu.
Thời gian thu thập dữ liệu phải đủ dài vì các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian sẽ không chính xác nếu dữ liệu thu thập không đủ dài.
(3)Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng từ việc ứng dụng mô hình Logistic: Sau khi thu thập dữ liệu, cần thực hiện các bước đánh giá theo phương pháp thống kê, ước lượng mô hình và kiểm định mô hình. Sau đó, sử dụng mô hình kết quả thu được từ nghiên cứu đánh giá khách hàng.
Việc đánh giá xếp hạng khách hàng sẽ thực hiện song song với mô hình hiện tại của Eximbank trong một khoảng thời gian đủ dài (khoảng 6 tháng – 1 năm) để có thể so sánh được kết quả.
(4)Thường xuyên theo dõi và đánh giá mức độ chính xác của mô hình xếp hạng tín dụng để nghiên cứu và điều chỉnh kịp thời.
4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước
Để các NHTMCP có thể áp dụng được hệ thống xếp hạng tín dụng, đưa ra được các quyết định cho vay chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro nợ xấu cho các NHTMCP nói riêng và cho cả hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung, các khách hàng có thể tiếp cận với vốn vay Ngân hàng dễ dàng hơn thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải hoàn thiện hơn nữa các quy định đối với hệ thống Ngân hàng như:
(1)Hoàn thiện hệ thống pháp lý, các quy định liên quan đến tín dụng:
Ngân hàng Nhà nước cần có quy định cụ thể, rõ ràng về việc ứng dụng mô hình xếp hạng tín dụng tránh trường hợp các Ngân hàng xây dựng hệ thống xếp hạng để báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước chứ chưa thực sự áp dụng. Việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng chính thức còn ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng và mức độ trích lập dự phòng của Ngân hàng.
(2)Công khai, minh bạch các thông tin tín dụng:
Cần có các biện pháp để các thông tin tín dụng được công khai, minh bạch hơn. Hiện tại, các Ngân hàng đều sử dụng thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng – CIC, tuy nhiên, thông tin trên CIC còn được cập nhật khá chậm, thông thường 1 đến 3 tháng/lần. Do đó, trong thời gian thông tin chưa được cập nhật sẽ dẫn đến việc quyết định cho vay của các Ngân hàng không chính xác.
4.2.3 Đối với khách hàng
Theo phân tích từ mô hình Logistic, có nhiều yếu tố có tác động lớn đến kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng do đó nghiên cứu tác động của các yếu tố nói trên để đưa ra đề xuất đối với khách hàng vay vốn sẽ giúp cải thiện hạng xếp hạng tín dụng của khách hàng và đánh giá được rủi ro sơ bộ từng khách hàng, cụ thể như sau:
(1) Loại tài sản đảm bảo: Khách hàng vay có tài sản đảm bảo sẽ có mức tín nhiệm cao hơn khách hàng vay vốn không có tài sản đảm bảo do đó khách hàng vay có tài sản đảm bảo thường được Ngân hàng xem xét cho vay vốn dễ dàng hơn, số tiền cho vay sẽ cao hơn không có tài sản đảm bảo.
(2) Số người phụ thuộc: Số người phụ thuộc vào khách hàng càng nhiều thì