Eximbank:
Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Eximbank được thử nghiệm từ năm 2011 và chính thức triển khai từ năm 2012, đến hết Quý III/2013 đã xếp hạng tín dụng được cho 20.451 khách hàng cá nhân.
Bảng 21: Thống kê kết quả xếp hạng tín dụng của Eximbank đến Quý III/2013 Hạng tín dụng Vay tiêu dùng Vay kinh doanh Tổng cộng
AAA 732 818 1.550 AA 4.685 3.967 8.652 A 4.721 1.150 5.871 BBB 1.982 200 2.182 BB 900 48 948 B 325 18 343 CCC 161 5 166 CC 82 4 86 C 210 7 217 D 413 23 436 Tổng cộng 14.211 6.240 20.451
Nguồn: Số liệu nội bộ Eximbank
Trong 20.451 khách hàng cá nhân đã được Eximbank đánh giá xếp hạng tín dụng có 14.156 khách hàng đã vay vốn. Trong số lượng khách hàng đã vay vốn có 13.717 khách hàng trả nợ tốt (nợ nhóm 1) và 439 khách hàng trả nợ không tốt (nợ nhóm 2 – 5).
Qua thống kê các khách hàng đã được xếp hạng tín dụng và có vay vốn tại Eximbank cho thấy, độ chính xác của hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Eximbank là khoảng 78,3% (11.084/14.156).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Eximbank là một trong những NHTMCP lớn nhất Việt Nam, tuy nhiên, công tác xếp hạng tín dụng chưa được chú trọng đúng mức, đặc biệt là đối với xếp hạng các khách hàng cá nhân.
Trong thời gian qua, số lượng khách hàng cá nhân của Eximbank tăng trưởng khá nhanh, đi đôi với việc tăng trưởng khách hàng và dư nợ cho vay cá nhân thì nợ xấu cũng tăng khá cao. Điều này cho thấy, ngoài ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, hệ thống quản trị rủi ro của Eximbank cũng đã bộc lộ những yếu kém nhất định.
Theo quy định của Ngân hàng nhà nước, Eximbank đã xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng từ năm 2011. Hệ thống xếp hạng tín dụng của Eximbank được xây dựng theo phương pháp điểm số, cho điểm từng chỉ tiêu đánh giá. Tuy nhiên chưa xây dựng được hệ thống xếp hạng cụ thể đối với từng nhóm khách hàng như: khách hàng vay tiêu dùng, vay kinh doanh, thẻ tín dụng.... Mặt khác, hệ thống xếp hạng với số lượng tiêu chí đánh giá khá nhiều, cách thức đánh giá còn phụ thuộc nhiều vào trình độ của cán bộ đánh giá do đó tính chính xác chưa cao.
Với những vấn đề còn tồn tại trên, Chương 2 của bài nghiên cứu đã phân tích để cho thấy Eximbank cần thiết phải xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng riêng dành cho khách hàng cá nhân, với số lượng chỉ tiêu và cách thức đánh giá đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo được an toàn vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống xếp hạng, giảm thiểu rủi ro tín dụng và tăng tính hiệu quả trong cho vay khách hàng.
Chương 3
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM