- Đối tượng của Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân được phân chia theo mục đích vay và thời gian quan hệ tín dụng với Eximbank.
- Mục đích chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân là đánh giá và phân loại rủi ro đối với khách hàng vay vốn tại Eximbank theo định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần.
- Thời điểm đánh giá là: Cuối Quý I hoặc Quý II hoặc Quý III hoặc thời điểm 30/11 hoặc theo định kỳ khác tùy theo chính sách quản lý rủi ro của Eximbank.
- Việc chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân được phân biệt thành các nhóm sau:
Khách hàng cũ: Là cá nhân đã và đang quan hệ tín dụng với Eximbank (không có thời gian gián đoạn quan hệ tín dụng tại Eximbank trên 12 tháng)
Khách hàng mới: Là cá nhân trước đây chưa từng có quan hệ tín dụng tại Eximbank hoặc là cá nhân mới có quan hệ tín dụng và chưa đến kỳ trả nợ đầu tiên (nợ gốc và/hoặc nợ lãi) hoặc đã từng có quan hệ tín dụng với Eximbank nhưng thời gian gián đoạn quan hệ tín dụng trên 12 tháng
- Việc đánh giá sẽ được thực hiện theo từng món vay dựa trên đánh giá xếp loại rủi ro khách hàng. Mỗi chỉ tiêu dùng để đánh giá sẽ có năm mức điểm là 20, 40, 60, 80 và 100.
- Phần xếp loại rủi ro khách hàng được xem xét theo 3 nhóm chỉ tiêu chính như sau:
Nhóm chỉ tiêu về nhân thân.
Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ.
Nhóm chỉ tiêu về quan hệ với Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng khác.
2.2.3.2. Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng.
Việc chấm điểm khách hàng cá nhân tại Eximbank được thực hiện theo quy trình như sau:
Mô hình 3: Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân của Eximbank
Trọng số của từng nhóm chỉ tiêu:
Ba nhóm chỉ tiêu về nhân thân, khả năng trả nợ và quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng được gọi là chỉ tiêu cấp 1, mỗi chỉ tiêu cấp 1 có một hệ số rủi ro theo từng loại khách hàng như sau:
Bảng 19: Trọng số của từng nhóm chỉ tiêu trong mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank
STT Các nhóm chỉ tiêu(chỉ tiêu cấp 1) Khách hàng cũ Khách hàng mới
1 Thông tin về nhân thân 15% 25%
2 Khả năng trả nợ 42% 60%
3 Quan hệ với Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng khác 43% 15%
Tổng 100% 100%
Nguồn: Sổ tay hướng dẫn chấm điểm tín dụng cá nhân tại Eximbank
Ứng với từng chỉ tiêu cấp 1 có những chỉ tiêu cấp 2. Mỗi chỉ tiêu cấp 2 cũng gắn với một hệ số rủi ro nhất định.
Điểm số tín dụng của khách hàng:
Điểm số của khách hàng được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
Z: là điểm tín dụng của khách hàng.
Tổng hợp điểm và xếp loại rủi ro
Chấm điểm
a: là điểm số của chỉ tiêu cấp 2 thứ i. xi: là hệ số rủi ro của chỉ tiêu cấp 2 thứ i.
yj: là hệ số rủi ro của chỉ tiêu cấp 1 thứ j mà chỉ tiêu cấp 2 thứ i thuộc vào nó.
Tổng điểm kết hợp của 3 nhóm chỉ tiêu trên sẽ giúp xếp loại rủi ro khách hàng theo bảng dưới đây:
Bảng 20: Các nhóm xếp hạng khách hàng trong mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank
Điểm số Xếp loại Định nghĩa
90 -100 AAA Khả năng đáp ứng các cam kết tài chính quy định trong nghĩa vụ trả nợ của người vay cực kỳ tốt. 80 – 90 AA
Một món nợ được xếp hạng AA chỉ khác biệt so với món nợ được xếp hạng AAA ở mức độ rất nhỏ. Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ của người vay rất tốt.
75 – 80 A
Một món nợ được xếp hạng A bị tác động tương đối bởi ảnh hưởng bất lợi của tình thế và các điều kiện kinh tế hơn so với các món nợ được xếp hạng cao hơn.
70 – 75 BBB
Một món nợ được xếp hạng BBB thể hiện các thông số an toàn ở mức tương đối. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế bất lợi hoặc sự biến động của tình hình kinh tế sẽ làm suy yếu khả năng trả nợ.
65 – 70 BB
Một món nợ được xếp hạng BB đang phải đối mặt với các bất ổn hệ trọng hoặc liên đới trực tiếp đến các điều kiện kinh tế, tài chính, kinh doanh không thuận lợi khiến cho người vay không đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.
60 – 65 B
Người vay có khả năng trả nợ ở thời điểm hiện tại. Các điều kiện kinh tế, tài chính, kinh doanh không thuận lợi sẽ làm suy giảm khả năng hoặc thiện chí hoàn thành các nghĩa vụ trả nợ.
56 – 60 CCC
Một món nợ được xếp hạng CCC không có khả năng trả nợ ở thời điểm hiện tại và tùy thuộc vào các điều kiện kinh tế, tài chính, kinh doanh thuận lợi mà người vay có thể hoàn thành các nghĩa vụ trả nợ.
53 – 56 CC Một món nợ được xếp hạng CC có nguy cơ không hoàn trả cao ở thời điểm hiện tại.
Điểm số Xếp loại Định nghĩa
45 – 53 C
Hạng C được sử dụng trong tình huống bên vay đã đưa đơn phá sản hoặc tiến hành các động thái tương tự nhưng việc thanh toán nợ vẫn được thực hiện.
20 – 45 D Khác mới các mức tín nhiệm khác, mức tín nhiệm D không thể hiện triển vọng trả được nợ mà được sử dụng cho tình huống người vay đã thực sự mất khả năng chi trả.
Nguồn: Sổ tay hướng dẫn chấm điểm tín dụng cá nhân tại Eximbank
2.2.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank.
Các chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank bao gồm 3 phần và có tổng cộng 48 chỉ tiêu đánh giá khách hàng. Cụ thể như sau:
Phần 1: Thông tin về nhân thân.
Bao gồm 12 câu hỏi, nội dung chủ yếu là về tuổi, trình độ học vấn, lý lịch tư pháp, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, số người phụ thuộc, tình trạng sức khỏe của khách hàng...
Trong 12 chỉ tiêu của phần này, có 3 tiêu chí định tính, sự đánh giá phụ thuộc vào nhận định của cán bộ đánh giá như: Tình trạng sức khỏe của khách hàng, Đánh giá gia cảnh của khách hàng so với mặt bằng của vùng, đánh giá mối quan hệ của khách hàng so với cộng đồng.
Phần 2: Khả năng trả nợ của khách hàng.
Eximbank đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng theo nguồn thu nhập của khách hàng, trường hợp khách hàng có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau thì Eximbank sẽ căn cứ trên nguồn thu nhập cao nhất để đánh giá. Để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng Eximbank sẽ đánh giá thành 2 phần: đánh giá mức độ ổn định của thu nhập (chiếm 47% điểm số của phần 2) và đánh giá nguồn thu nhập (chiếm 53% điểm số của phần 2). Cụ thể như sau:
Đánh giá mức độ ổn định của nguồn thu nhập:Bao gồm 3 nguồn thu nhập
chính như sau:
Khách hàng có nguồn thu nhập trả nợ từ kinh doanh: Bao gồm 13 tiêu chí đánh giá, các câu hỏi chủ yếu xoay quanh tình hình hoạt động của doanh nghiệp,
quy mô, kinh nghiệm kinh doanh của khách hàng. Trong 13 tiêu chí đánh giá nguồn thu nhập này có 5 tiêu chí định tính và để đánh giá được chỉ tiêu này phụ thuộc rất lớn vào trình độ của cán bộ đánh giá như: Biên độ biến động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào trong 12 tháng qua, Chiều hướng biến động của giá cả sản phẩm, Đánh giá rủi ro gián đoạn hoạt động kinh doanh, Quan hệ của khách hàng đối với các cá nhân, tổ chức khác, Đánh giá của cán bộ tín dụng về tính ổn định nguồn thu của khách hàng.
Khách hàng có nguồn thu nhập trả nợ từ lương: Bao gồm 8 chỉ tiêu đánh giá, các câu hỏi chủ yếu xoay quanh vấn đề thâm niên công tác, loại doanh nghiệp, loại hợp đồng lao động...để đánh giá mức độ ổn định của nguồn thu này. Trong 8 tiêu chí đánh giá có 3 chỉ tiêu định tính khó đánh giá chính xác như: Đánh giá về cơ quan, doanh nghiệp nơi khách hàng công tác; Triển vọng phát triển của cơ quan, doanh nghiệp nơi khách hàng công tác; Rủi ro nghề nghiệp.
Khách hàng có nguồn thu nhập từ cho thuê tài sản: Bao gồm 6 chỉ tiêu đánh giá, chủ yếu đánh giá loại tài sản cho thuê và mức độ ổn định của nguồn thu. Trong 6 chỉ tiêu trên, có 1 chỉ tiêu định tính khó đánh giá chính xác là: Đánh giá khả năng tìm khách hàng thuê thay thế.
Đánh giá nguồn thu nhập: Bao gồm 4 chỉ tiêu, phần này chủ yếu đánh giá
tổng thu nhập hàng tháng của khách hàng có đủ để thanh toán nợ gốc và lãi cho Eximbank hay không, tuy nhiên, có 1 chỉ tiêu định tính khó xác định được nếu không được đánh giá sâu và trình độ của cán bộ đánh giá không cao như: Đánh giá của cán bộ tín dụng về khả năng trả nợ của khách hàng.
Phần 3: Quan hệ với Eximbank và các Tổ chức tín dụng khác.
Phần 3 bao gồm 5 chỉ tiêu để đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tại Eximbank và tại các tổ chức tín dụng khác, đồng thời đánh giá chất lượng các khoản tín dụng của khách hàng tại các tổ chức tín dụng từ đó đánh giá được lịch sử tín dụng và thiện chí trả nợ của khách hàng.
Chi tiết về các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng và trọng số từng chỉ tiêu trong mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank theo Phụ lục 3 của bài nghiên cứu.
2.2.3.4. Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank Eximbank
Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank đưa ra rất nhiều tiêu chí đánh giá, phân định rõ chỉ tiêu định tính, chỉ tiêu định lượng và có hệ số rủi ro của từng chỉ tiêu, từng nhóm chỉ tiêu do đó đánh giá được khách hàng ở nhiều khía cạnh có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, việc áp hệ số rủi ro đối với từng chỉ tiêu cũng giúp điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu đến kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng của Eximbank sao cho phù hợp với từng thời kỳ để cho kết quả chính xác hơn.
Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank còn có một số hạn chế sau:
Số lượng chỉ tiêu đánh giá:
Số lượng chỉ tiêu đánh giá khá nhiều, đây vừa là ưu và vừa là nhược điểm của hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank. Do khối lượng thông tin cần thu thập khá nhiều, dẫn đến việc thời gian cán bộ xếp hạng phải bỏ ra để thu thập thông tin và nhập thông tin vào hệ thống xếp hạng khá lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.
Cách xác định và cho điểm:
Do số lượng tiêu chí định tính khá nhiều, các kết quả để lựa chọn cũng mang tính định tính cao dẫn đến việc xác định và cho điểm đối với từng chỉ tiêu còn phụ thuộc rất lớn vào trình độ của cán bộ tín dụng, phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người đánh giá và thu thập thông tin.
Điểm số và hệ số rủi ro của từng chỉ tiêu:
Điểm số và hệ số rủi ro của từng chỉ tiêu đã được phân tích và đánh giá từ dữ liệu lịch sử và từ sự tư vấn của các tổ chức khác nhưng đây chỉ mang tính chất thời điểm, trong tương lai các yếu tố kinh tế thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác nhau dẫn đến kết quả chấm điểm bị sai lệch, giảm tính chính xác.
2.2.4 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank: Eximbank:
Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Eximbank được thử nghiệm từ năm 2011 và chính thức triển khai từ năm 2012, đến hết Quý III/2013 đã xếp hạng tín dụng được cho 20.451 khách hàng cá nhân.
Bảng 21: Thống kê kết quả xếp hạng tín dụng của Eximbank đến Quý III/2013 Hạng tín dụng Vay tiêu dùng Vay kinh doanh Tổng cộng
AAA 732 818 1.550 AA 4.685 3.967 8.652 A 4.721 1.150 5.871 BBB 1.982 200 2.182 BB 900 48 948 B 325 18 343 CCC 161 5 166 CC 82 4 86 C 210 7 217 D 413 23 436 Tổng cộng 14.211 6.240 20.451
Nguồn: Số liệu nội bộ Eximbank
Trong 20.451 khách hàng cá nhân đã được Eximbank đánh giá xếp hạng tín dụng có 14.156 khách hàng đã vay vốn. Trong số lượng khách hàng đã vay vốn có 13.717 khách hàng trả nợ tốt (nợ nhóm 1) và 439 khách hàng trả nợ không tốt (nợ nhóm 2 – 5).
Qua thống kê các khách hàng đã được xếp hạng tín dụng và có vay vốn tại Eximbank cho thấy, độ chính xác của hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Eximbank là khoảng 78,3% (11.084/14.156).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Eximbank là một trong những NHTMCP lớn nhất Việt Nam, tuy nhiên, công tác xếp hạng tín dụng chưa được chú trọng đúng mức, đặc biệt là đối với xếp hạng các khách hàng cá nhân.
Trong thời gian qua, số lượng khách hàng cá nhân của Eximbank tăng trưởng khá nhanh, đi đôi với việc tăng trưởng khách hàng và dư nợ cho vay cá nhân thì nợ xấu cũng tăng khá cao. Điều này cho thấy, ngoài ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, hệ thống quản trị rủi ro của Eximbank cũng đã bộc lộ những yếu kém nhất định.
Theo quy định của Ngân hàng nhà nước, Eximbank đã xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng từ năm 2011. Hệ thống xếp hạng tín dụng của Eximbank được xây dựng theo phương pháp điểm số, cho điểm từng chỉ tiêu đánh giá. Tuy nhiên chưa xây dựng được hệ thống xếp hạng cụ thể đối với từng nhóm khách hàng như: khách hàng vay tiêu dùng, vay kinh doanh, thẻ tín dụng.... Mặt khác, hệ thống xếp hạng với số lượng tiêu chí đánh giá khá nhiều, cách thức đánh giá còn phụ thuộc nhiều vào trình độ của cán bộ đánh giá do đó tính chính xác chưa cao.
Với những vấn đề còn tồn tại trên, Chương 2 của bài nghiên cứu đã phân tích để cho thấy Eximbank cần thiết phải xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng riêng dành cho khách hàng cá nhân, với số lượng chỉ tiêu và cách thức đánh giá đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo được an toàn vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống xếp hạng, giảm thiểu rủi ro tín dụng và tăng tính hiệu quả trong cho vay khách hàng.
Chương 3
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
3.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK: DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK:
3.1.1 Thu thập dữ liệu:
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, dữ liệu được thu thập từ hệ thống xếp hạng tín dụng của Eximbank. Dữ liệu được chọn lọc như sau:
Khách hàng đã và đang quan hệ tín dụng tại Eximbank từ năm 2009 đến nay, đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, có đầy đủ thông tin và đã được xếp hạng tín dụng.
Lựa chọn ngẫu nhiên và không phân biệt giới tính.
3.1.2 Phân tích các chỉ tiêu lựa chọn để ứng dụng mô hình Logistic: Các chỉ tiêu đưa vào mô hình dựa theo mô hình nghiên cứu đã được công bố Các chỉ tiêu đưa vào mô hình dựa theo mô hình nghiên cứu đã được công bố bởi tác giả Đinh Thị Huyền Thanh & Stefanie Kleimeier trong bài viết “Mô hình điểm số tín dụng cho thị trường Ngân hàng bán lẻ của Việt Nam: Việc thực hiện