Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 26,333 ,549 ,875
Ngu n: S li u t́nh toán t d li u thu th p t i SHB
K t qu B ng 3.8 cho th y giá tr c a -2LL = 26,333 không cao l m, nh v y nó th hi n m t đ phù h p khá t t c a mô hình t ng th . B ng 3.9: Classification Tablea Observed Predicted ChatluongTD Percentage Correct
Khong tra Tra duoc
ChatluongTD Khong tra 26 3 89,7
Tra duoc 1 119 99,2
Overall Percentage 97,3
M c đ chính x́c c a d b́o c ng th hi n qua B ng 3.9. B ng ǹy cho th y
trong 29 tr ng h p có r i ro tín d ng (xem theo hàng ) mô h̀nh đ̃ d đón trúng 26
tr ng h p, đ t t l 89,7%. Còn v i 120 tr ng h p không có r i ro tín d ng mô h̀nh ch d đón sai 1 tr ng h p, đ t t l 99,2%. K t lu n chung t l đón đúng c a tòn b mô h̀nh l̀ 97,3%.
B ng 3.10: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a KinhNghiem ,378 ,155 5,934 1 ,015 1,459 SuDungVon 3,907 1,713 5,205 1 ,023 49,754 KhaNangTT 3,102 1,489 4,342 1 ,037 22,239 VonTuCo 2,685 5,138 4,655 1 ,031 6,516 Kinhdoanh 2,318 1,095 4,483 1 ,034 10,159 Nhansu ,708 ,279 6,439 1 ,011 2,031 Kiemtra 2,114 ,860 6,046 1 ,014 8,281 Constant -21,573 6,197 12,120 1 ,000 ,000
Ngu n: S li u t́nh toán t d li u thu th p t i SHB
K t qu B ng 3.10 cho th y ki m đ nh Wald v ý ngh a c a ćc h s h i qui t ng th c a ćc bi n đ c l p đ u có m c ý ngh a Sig . nh h n 0,05, t c ćc bi n đ c l p đ a v̀o mô h̀nh đ u phù h p v̀ có ý ngh a v m t th ng kê m c ý ngh a 5%
nên ta an tòn b́c b gi thuy t H0: βKinhNghiem = 0, βKhaNangTT = 0, βSDVon = 0, βVonTuCo = 0, βKinhDoanh = 0, βNhanSu = 0, βKiemTra = 0.
T ćc h s h i qui ǹy ta vi t đ c ph ng tr̀nh:
Loge [ ] ]= -21,573 + 0,378KinhNghiem + 3,907SuDungVon +
3,102KhaNangTT + 2,685VonTuCo + 2,318KinhDoanh+ 0,708NhanSu + 2,114KiemTra
P (Y = 1) P (Y = 0)
K t qu phân tích cho th y trong 7 bi n đ a v̀o mô h̀nh Binary Logistic th̀ c
7 bi n đ u có m i t ng quan thu n chi u v i bi n ph thu c , ta gi i t hích m i quan h c a t ng bi n đ c l p v i bi n ph thu c nh sau:
Kinh nghi m qu n lý kinh doanh (KinhNghiem): Kinh nghi m qu n lý kinh doanh c a ng i qu n lý DN c̀ng cao th̀ ch t l ng tín d ng đ i v i DN c̀ng cao v̀ ng c l i. i u đó có ngh a l̀ ch t l ng tín d ng c a DN ph thu c r t l n v̀o n ng
l c t ch c, kinh nghi m qu n lý đi u hành ho t đ ng kinh doanh c a ng i qu n lý DN. ây chính l̀ ti n đ t o ra kh n ng kinh doanh có hi u qu c a DN, l̀ c s cho DN th c hi n cam k t hoàn tr đúng h n n NH.
Uy tín, đ o đ c c a kh́ch h̀ng (SuDungVon): Uy tín, đ o đ c c a khách hàng th hi n qua vi c khách hàng s d ng v n vay có đúng m c đích hay không. Theo k t qu h i quy Bi nary Logistic th̀ bi n SuDungVon có h s β cao nh t ch ng t bi n đ c l p ǹy có t́c đ ng m nh nh t đ n ch t l ng tín d ng . K t qu ǹy hòn tòn phù h p v i th c t . i u này có th đ c hi u là khi c p b t k m t kh o n tín d ng
nào, NH đ u r t quan tâm đ n vi c s d ng v n vay có đúng v i ph ng ́n , d ́n kinh doanh c a kh́ch h̀ng đ ra hay không . i u ǹy cho th y vi c s d ng v n vay
không đúng m c đích r t d d n đ n r i ro tín d ng , nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c a NH. K t qu phân tích c ng cho th y vi c s d ng v n đúng m c đích c a ng i vay có th h n ch r i ro tín d ng cho NH.
Kh n ng thanh tón c a kh́ch h̀ng (KhaNangTT): Kh n ng thanh tón c a DN l̀ n ng l c v tài chính mà DN có đ c đ đ́p ng nhu c u thanh toán các kho n n cho các cá nhân, t ch c có quan h cho DN vay ho c n . K t qu cho th y h s
kh n ng thanh tón c a DN c̀ng cao , kh n ng tr n c a DN c̀ng cao, ch t l ng
tín d ng c a DN c̀ng cao v̀ ng c l i.
V n t có c a KH tham gia v̀o ph ng ́n , d ́n kinh doanh (VonTuCo): V n t có c a DN trong t ng nhu c u v n đ u t d ́n c̀ng l n th̀ ch t l ng tín d ng c̀ng cao v̀ ng c l i. Khi v n t có c a ng i vay tham gia v̀o d ́n c̀ng l n th̀ bên c nh vi c chi phí ph i tr cho v n vay s th p h n m̀ ng i vay còn ph i đ u t
th i gian v̀ s quan tâm nhi u h n đ n d ́n , nên d ́n s d d̀ng th̀nh công h n
và, r i ro s th p h n v̀ nh v y ch t l ng tín d ng c̀ng cao.
a d ng hóa ho t đ ng kinh doanh (KinhDoanh): V i s ph́t tri n không ng ng c a n n kinh t v̀ m i m t ng̀nh h̀ng đ u có chu k s ng c a nó , ho t đ ng
kinh doanh c a DN vay v n c̀ng đa d ng hóa th̀ r i ro cho DN c̀ng th p , do đó ch t l ng tín d ng đ i v i ćc DN đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh s c̀ng cao. K t qu phân tích b ng mô h̀nh Binary Logistic hòn tòn phù h p v i k v ng ban đ u. i u ǹy có ngh a l̀ kh n ng v t qua khó kh n v̀ kh n ng tr n c a ćc DN có đa d ng hóa ng̀nh ngh kinh doanh s cao h n so v i nh ng DN ch kinh doanh đ n đ c m t ho c hai ng̀nh h̀ng.
Kinh nghi m c a CBTD (NhanSu): CBTD c̀ng l̀m lâu n m th̀ c̀ng có nhi u kinh nghi m trong th m đ nh , qu n lý món vay c ng nh h tr kh́ch h̀ng trong nh ng lúc khó kh n. K t qu c ng cho th y rõ y u t kinh nghi m c a CBTD có m i t ng quan thu n v i ch t l ng tín d ng, CBTD c̀ng có nhi u kinh nghi m th̀ ch t l ng c a ćc kho n vay m̀ h qu n lý c̀ng cao v̀ ng c l i.
Ki m tra, gím śt kho n vay (KiemTra): Trong ho t đ ng tín d ng, vi c ki m
tra, giám śt sau khi cho vay l̀ m t nhi m v b t bu c c a CBTD. Nhi u nghiên c u cho r ng vi c x y ra r i ro tín d ng l̀ do qú tr̀nh ki m tra , giám sát sau khi cho vay
không ch t ch . K t qu trên cho th y rõ vi c ki m tra , giám sát c̀ng ch t ch th̀ kh n ng x y ra r i ro tín d ng c̀ng th p hay ch t l ng c a kho n vay đó c̀ng cao v̀ ng c l i.
K T LU N CH NG 3
Thông qua vi c thu th p d li u t ćc h s vay đ i v i các DNNVV t i SHB,
ćc s li u thu th p đ c sau đó đ c x lý b ng ph n m m SPSS 16.0 đ x́c đ nh các m i quan h gi a ćc nhân t nh h ng đ n ch t l ng tín d ng đ i v i DNNVV
t i SHB.
K t qu phân tích h i quy Binary Logistic cho th y ćc nhân t thu c v phía ćc DNNVV nh uy tín , đ o đ c c a khách hàng , kinh nghi m qu n lý kinh doanh ,
kh n ng thanh tón, v n t có tham gia v̀o t ng nhu c u v n, đa d ng hóa ho t đ ng
kinh doanh và các nhân t v phía NH nh ki m tra gi ́m śt kho n vay, kinh nghi m c a CBTDđ u có m i quan h cùng chi u v i ch t l ng tín d ng c a ćc DNNVV.
Ćc nhân t nh h ng đ n ch t l ng tín d ng trên cùng v i vi c phân tích th c tr ng v̀ nguyên nhân l̀m nh h ng đ n ch t l ng tín d ng trong Ch ng 2 là
c s đ đ a ra ćc ki n ngh v̀ gi i ph́p nh m nâng cao ch t l ng tín d ng đ i v i DNNVV t i SHBtrong Ch ng 4.
CH NG 4
GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L NG T́N D NG I V I DOANH
NGHI P NH VÀ V A T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N I
4.1 nh h ng ho t đ ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i giai
đo n 2013-2015
M c tiêu chính c a ho t đ ng tín d ng là phát tri n b n v ng, hi u qu , đ m b o an toàn v v n phù h p v i t ng đ a ph ng, vùng, chi nh́nh, v̀ t ng CBTD.
Ti p t c hoàn thi n quy trình tín d ng theo h ng phê duy t t p trung nh m
phân đnh rõ ch c n ng b́n h̀ng, th m đ nh, phê duy t ki m soát r i ro trong ho t
đ ng c p tín d ng; giúp ćc đ n v chuyên môn hóa trong t ng công đo n: bán hàng, th m đnh, phê duy t và qu n lý r i ro, h n ch th p nh t n quá h n phát sinh, nâng cao kh n ng c nh tranh c a SHB trên th tr ng và ti t gi m chi phí.
Xây d ng chính sách tín d ng phù h p, đ m b o v m t ch t l ng, đ m b o v m c tiêu cân b ng gi a t i đa hóa l i nhu n, gi m thi u r i ro, đ m b o t ng tr ng b n v ng theo thông l qu c t . Th c hi n chính sách tín d ng linh ho t đ i v i t ng th i k , áp d ng vào t ng lo i ti n, k h n, quy mô c a d án, khách hàng khác nhau.
Nghiên c u th c hi n chính sách tín d ng, quy tr̀nh cho vay riêng đ i v i DNNVV, các chính sách này ph i đ c th ng nh t th hi n rõ quan đi m rõ ràng, phân c p phán quy t, TS B, x lý r i ro. T đó có s chu n hóa v quy trình cho vay
DNNVV đ m b o hi u qu , ch t ch và an toàn v n.
T ng tr ng tín d ng m i n m trên nguyên t c th c hi n nghiêm túc vi c ki m soát t c đ t ng tr ng tín d ng m̀ NHNN đ̃ cho ph́p. Xây d ng t c đ t ng tr ng t ng quý, giao k ho ch t c đ t ng tr ng t ng quý và c n m cho ćc đ n v kinh doanh và nghiêm túc th c hi n ch đ báo cáo c a NHNN. Ki m soát cho vay b ng ngo i t và ki m sót c c u cho vay theo lnh v c, ngành ngh . Rà soát các chính sách n i b đ b o đ m tuân th pháp lu t, an toàn trong ho t đ ng tín d ng và h n ch r i ro.
Ti p t c t p trung phát tri n tín d ng đ i v i DNNVV, nh t l̀ đ i v i nh ng DN có tình hình tài chính lành m nh, kh n ng qu n lý t t, có tr̀nh đ chuyên môn,
kinh nghi m kinh doanh, nh ng DN có TS B cho kho n vay. T p trung vào các DN ho t đ ng trong l nh v c công nghi p, ch bi n, ch t o, mang l i giá tr gia t ng cao.
H n ch cung c p tín d ng ćc l nh v c có r i ro cao nh b t đ ng s n, ch ng khoán. Nghiên c u th c hi n ćc chính śch u đ̃i đ i v i DNNVV nh l̃i su t, phí d ch v , đi u ki n th ch p,...
T p trung v̀ đ y m nh công tác là Ngân hàng ph c v các ngu n v n ODA c a các t ch c tài chính qu c t ph c v các d án tr ng đi m qu c gia, các DNNVV nh m nâng cao hi u qu kinh doanh và tính chuyên nghi p.
Ti p t c c c u l i danh m c tín d ng và ch t p trung phát tri n tín d ng ph c v s n xu t kinh doanh, xu t kh u, nông nghi p nông thôn và công nghi p ph tr và các ngành hàng mà Chính ph khuy n khích phát tri n trong n c.
T p trung thu h i n và x lý n quá h n, n x u, h n ch t i đa n quá h n, n x u phát sinh m i nh m nâng cao ch t l ng tín d ng c a toàn h th ng SHB, đ c bi t là t p trung t i đa thu h i n x u, n quá h n t i ćc đ n v Habubank (c ).
Ti p t c hoàn thi n h th ng ch m đi m khách hàng n i b phù h p v i đ i
t ng DNNVV, đ m b o tính công khai minh b ch, thúc đ y DNNVV phát tri n, t
đó ti n t i th ng nh t ch m đi m khách hàng theo thông l qu c t .
4.2 Gi i pháp nâng cao ch t l ng tín d ng đ i v i DNNVV t i Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Hà N i
H i nh p qu c t đ̃ v̀ đang tr thành yêu c u t t y u đ i v i m i qu c gia trong
đi u ki n xu th toàn c u hóa m i ho t đ ng th ng m i, d ch v . Làm th ǹo đ t n t i và phát tri n trong môi tr ng c nh tranh ngày càng gay g t v i nh ng đ i th c nh
tranh đ y ti m l c và giàu kinh nghi m đang l̀ m t câu h i l n đ t ra cho các DN nói chung và NHTM Vi t Nam nói riêng. Câu tr l i kh́ đ n gi n nh ng l i không d th c hi n cho t t c các DN, các NHTM Vi t Nam dù là NHTM qu c doanh đ n NHTM c ph n, hay đ n v s n xu t kinh doanh đó l̀ ph i n l c nâng cao s c c nh tranh, t ng c ng h p t́c đ có th h i nh p th ng l i. Có r t nhi u ph ng th c kh́c nhau đ
nâng cao s c c nh tranh, và m t trong nh ng ph ng th c hi u qu nh t đó l̀ nâng cao
ch t l ng tín d ng, nh t là nâng cao ch t l ng tín d ng đ i v i DNNVV.
Chính sách tín d ng là kim ch nam cho ho t đ ng tín d ng c a NHTM. Hi n nay các NH ch a th c s chú ý xây d ng m t chính sách tín d ng dành riêng cho DNNVV mà m i ch là chính sách tín d ng áp d ng chung cho các lo i hình DN. Vì v y đ có th thu hút khách hàng là các DNNVV và nâng cao ch t l ng tín d ng đ i v i các DN này thì NH c n ph i xây d ng m t chính sách tín d ng riêng phù h p v i DNNVV.
4.2.1.1 Chính sách tài s n đ m b o vay v n
Hi n nay các DNNVV r t khó kh n trong v n đ TS B khi vay v n NH. Th c t cho th y, các DNNVV l n đ u vay v n NH bu c ph i có TS B, thông th ng giá tr kho n vay không v t quá 70% giá tr TS B kho n vay (t l này còn tùy vào t ng
TS B c th ), mà v n c a DNNVV l i th ng th p. Do đó, NH nên n i l ng h n quy
đ nh cho vay trên c s đ m b o các nguyên t c tín d ng đ i v i ćc DN l̀m n hi u qu nh ng l i thi u TS B. N u xét th y khách hàng có quan h tín d ng lâu n m v̀ có uy tín, ph ng ́n kinh doanh hi u qu , tình hình tài chính lành m nh, có ngu n tr n rõ ràng thì NH có th linh ho t áp d ng quy đ nh v TS B nh m t n a là tín ch p,