K TL UN CH NG 1
3.2.4.3 Kt qu phân tích hi quy Binary Logistic
S d ng ph n m m th ng kê SPSS 16.0 v i ph ng ph́p đ a bi n tr c ti p v̀o
mô hình (Enter), ta đ a t t c 7 bi n v̀o mô h̀nh.
Ta có ćc k t qu th c nghi m nh sau:
B ng 3.7: Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 118,542 7 ,000
Block 118,542 7 ,000
Model 118,542 7 ,000
Ngu n: S li u t́nh toán t d li u thu th p t i SHB
Kinh Nghiem SDVon KhaNang TT VonTuCo Kinh Doanh NhanSu Kiem Tra KinhNghiem 1 SDVon 0,104 1 KhaNangTT 0,076 0,340** 1 VonTuCo 0,158 0,179* 0,291** 1 KinhDoanh 0,205* 0,119 0,192* 0,08 1 NhanSu 0,222** 0,216** 0,162* 0,139 0,130 1 KiemTra 0,265** 0,380** 0,278** 0,117 0,322** 0,413** 1
B ng 3.7 ta đ c k t qu ki m đ nh H 0: βKinhNghiem = βKhaNangTT = βSDVon =
βVonTuCo = βKinhDoanh = βNhanSu = βKiemTra = 0. Ki m đ nh ǹy xem x́t kh n ng gi i thích bi n ph thu c c a t h p bi n đ c l p, t c l̀ ki m đ nh gi thuy t v đ phù h p t ng
quát. K t qu cho th y đ phù h p t ng qút có m c ý ngh a quan śt sig . = 0,000 nên
ta b́c b gi thuy t H 0. Ngh a l̀ t h p bi n đ c l p trên có ý ngh a trong vi c gi i thích cho bi n ph thu c.
V th hi n k t q u đ phù h p c a mô hình, H i quy Binary Logistic s d ng ch tiêu -2LL (-2 log likelihood) đ đ́nh gí đ phù h p c a mô hình. -2LL càng nh càng th hi n đ phù h p cao. Giá tr nh nh t c a -2LL là 0 (t c là không có sai s )
khi đó mô h̀nh có đ phù h p hoàn h o.
B ng 3.8: Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 26,333 ,549 ,875
Ngu n: S li u t́nh toán t d li u thu th p t i SHB
K t qu B ng 3.8 cho th y giá tr c a -2LL = 26,333 không cao l m, nh v y nó th hi n m t đ phù h p khá t t c a mô hình t ng th . B ng 3.9: Classification Tablea Observed Predicted ChatluongTD Percentage Correct
Khong tra Tra duoc
ChatluongTD Khong tra 26 3 89,7
Tra duoc 1 119 99,2
Overall Percentage 97,3
M c đ chính x́c c a d b́o c ng th hi n qua B ng 3.9. B ng ǹy cho th y
trong 29 tr ng h p có r i ro tín d ng (xem theo hàng ) mô h̀nh đ̃ d đón trúng 26
tr ng h p, đ t t l 89,7%. Còn v i 120 tr ng h p không có r i ro tín d ng mô h̀nh ch d đón sai 1 tr ng h p, đ t t l 99,2%. K t lu n chung t l đón đúng c a tòn b mô h̀nh l̀ 97,3%.
B ng 3.10: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a KinhNghiem ,378 ,155 5,934 1 ,015 1,459 SuDungVon 3,907 1,713 5,205 1 ,023 49,754 KhaNangTT 3,102 1,489 4,342 1 ,037 22,239 VonTuCo 2,685 5,138 4,655 1 ,031 6,516 Kinhdoanh 2,318 1,095 4,483 1 ,034 10,159 Nhansu ,708 ,279 6,439 1 ,011 2,031 Kiemtra 2,114 ,860 6,046 1 ,014 8,281 Constant -21,573 6,197 12,120 1 ,000 ,000
Ngu n: S li u t́nh toán t d li u thu th p t i SHB
K t qu B ng 3.10 cho th y ki m đ nh Wald v ý ngh a c a ćc h s h i qui t ng th c a ćc bi n đ c l p đ u có m c ý ngh a Sig . nh h n 0,05, t c ćc bi n đ c l p đ a v̀o mô h̀nh đ u phù h p v̀ có ý ngh a v m t th ng kê m c ý ngh a 5%
nên ta an tòn b́c b gi thuy t H0: βKinhNghiem = 0, βKhaNangTT = 0, βSDVon = 0, βVonTuCo = 0, βKinhDoanh = 0, βNhanSu = 0, βKiemTra = 0.
T ćc h s h i qui ǹy ta vi t đ c ph ng tr̀nh:
Loge [ ] ]= -21,573 + 0,378KinhNghiem + 3,907SuDungVon +
3,102KhaNangTT + 2,685VonTuCo + 2,318KinhDoanh+ 0,708NhanSu + 2,114KiemTra
P (Y = 1) P (Y = 0)
K t qu phân tích cho th y trong 7 bi n đ a v̀o mô h̀nh Binary Logistic th̀ c
7 bi n đ u có m i t ng quan thu n chi u v i bi n ph thu c , ta gi i t hích m i quan h c a t ng bi n đ c l p v i bi n ph thu c nh sau:
Kinh nghi m qu n lý kinh doanh (KinhNghiem): Kinh nghi m qu n lý kinh doanh c a ng i qu n lý DN c̀ng cao th̀ ch t l ng tín d ng đ i v i DN c̀ng cao v̀ ng c l i. i u đó có ngh a l̀ ch t l ng tín d ng c a DN ph thu c r t l n v̀o n ng
l c t ch c, kinh nghi m qu n lý đi u hành ho t đ ng kinh doanh c a ng i qu n lý DN. ây chính l̀ ti n đ t o ra kh n ng kinh doanh có hi u qu c a DN, l̀ c s cho DN th c hi n cam k t hoàn tr đúng h n n NH.
Uy tín, đ o đ c c a kh́ch h̀ng (SuDungVon): Uy tín, đ o đ c c a khách hàng th hi n qua vi c khách hàng s d ng v n vay có đúng m c đích hay không. Theo k t qu h i quy Bi nary Logistic th̀ bi n SuDungVon có h s β cao nh t ch ng t bi n đ c l p ǹy có t́c đ ng m nh nh t đ n ch t l ng tín d ng . K t qu ǹy hòn tòn phù h p v i th c t . i u này có th đ c hi u là khi c p b t k m t kh o n tín d ng
nào, NH đ u r t quan tâm đ n vi c s d ng v n vay có đúng v i ph ng ́n , d ́n kinh doanh c a kh́ch h̀ng đ ra hay không . i u ǹy cho th y vi c s d ng v n vay
không đúng m c đích r t d d n đ n r i ro tín d ng , nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c a NH. K t qu phân tích c ng cho th y vi c s d ng v n đúng m c đích c a ng i vay có th h n ch r i ro tín d ng cho NH.
Kh n ng thanh tón c a kh́ch h̀ng (KhaNangTT): Kh n ng thanh tón c a DN l̀ n ng l c v tài chính mà DN có đ c đ đ́p ng nhu c u thanh toán các kho n n cho các cá nhân, t ch c có quan h cho DN vay ho c n . K t qu cho th y h s
kh n ng thanh tón c a DN c̀ng cao , kh n ng tr n c a DN c̀ng cao, ch t l ng
tín d ng c a DN c̀ng cao v̀ ng c l i.
V n t có c a KH tham gia v̀o ph ng ́n , d ́n kinh doanh (VonTuCo): V n t có c a DN trong t ng nhu c u v n đ u t d ́n c̀ng l n th̀ ch t l ng tín d ng c̀ng cao v̀ ng c l i. Khi v n t có c a ng i vay tham gia v̀o d ́n c̀ng l n th̀ bên c nh vi c chi phí ph i tr cho v n vay s th p h n m̀ ng i vay còn ph i đ u t
th i gian v̀ s quan tâm nhi u h n đ n d ́n , nên d ́n s d d̀ng th̀nh công h n
và, r i ro s th p h n v̀ nh v y ch t l ng tín d ng c̀ng cao.
a d ng hóa ho t đ ng kinh doanh (KinhDoanh): V i s ph́t tri n không ng ng c a n n kinh t v̀ m i m t ng̀nh h̀ng đ u có chu k s ng c a nó , ho t đ ng
kinh doanh c a DN vay v n c̀ng đa d ng hóa th̀ r i ro cho DN c̀ng th p , do đó ch t l ng tín d ng đ i v i ćc DN đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh s c̀ng cao. K t qu phân tích b ng mô h̀nh Binary Logistic hòn tòn phù h p v i k v ng ban đ u. i u ǹy có ngh a l̀ kh n ng v t qua khó kh n v̀ kh n ng tr n c a ćc DN có đa d ng hóa ng̀nh ngh kinh doanh s cao h n so v i nh ng DN ch kinh doanh đ n đ c m t ho c hai ng̀nh h̀ng.
Kinh nghi m c a CBTD (NhanSu): CBTD c̀ng l̀m lâu n m th̀ c̀ng có nhi u kinh nghi m trong th m đ nh , qu n lý món vay c ng nh h tr kh́ch h̀ng trong nh ng lúc khó kh n. K t qu c ng cho th y rõ y u t kinh nghi m c a CBTD có m i t ng quan thu n v i ch t l ng tín d ng, CBTD c̀ng có nhi u kinh nghi m th̀ ch t l ng c a ćc kho n vay m̀ h qu n lý c̀ng cao v̀ ng c l i.
Ki m tra, gím śt kho n vay (KiemTra): Trong ho t đ ng tín d ng, vi c ki m
tra, giám śt sau khi cho vay l̀ m t nhi m v b t bu c c a CBTD. Nhi u nghiên c u cho r ng vi c x y ra r i ro tín d ng l̀ do qú tr̀nh ki m tra , giám sát sau khi cho vay
không ch t ch . K t qu trên cho th y rõ vi c ki m tra , giám sát c̀ng ch t ch th̀ kh n ng x y ra r i ro tín d ng c̀ng th p hay ch t l ng c a kho n vay đó c̀ng cao v̀ ng c l i.