ước lượng mô hình hồi quy trên tạo một file mới trong eview và nhập số liệu vào

Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Ngày tải lên : 13/10/2014, 10:44

... tế lượng 18 10/13/14 Kinh tế lượng 19 10/13/14 Kinh tế lượng 20 10/13/14 Kinh tế lượng 21 Ước lượng mô hình hồi quy Tạo file eview nhập số liệu vào 10/13/14 Kinh tế lượng 22 Hiện lên bảng Workfile ... −1 coi giá trị ước lượng hệ số hồi quy Y t −1 ( = p ) ước lượng ρ 10/13/14 Kinh tế lượng 15 ˆ (2) Sau thu ρ , đổi biến * * ˆ Y t − Χ = Χ − ρ Χ−1 ˆ Y t =Y t −ρ t t t ước lượng hồi quy phương pháp ... Watson hai bước để ước lượng Ta viết lại pt sai phân tổng quát dạng sau: Y t = β (1 − ρ ) + β Χt + ρ Χt −1 + ε t (1.31) Durbin đề xuất thủ tục bước: (1) Coi (1.31) mô hình hồi quy bội, hồi quy Y t...

45
1.6K
3

kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 10:42

... Pvalule=0.000000

17
1.1K
12

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:45

... 5%, 10% Mô hình ARIMA chuỗi RBPC : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – Chuỗi dừng nên ta có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược ... dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/07 Time: 22:46 ... dịch trước hệ số AR(1) AR(2) thực khác (P_value kiểm định T hệ số < 0.05) • Hệ số AR(1) AR(2) âm cho biết lợi suất phiên giao dịch ảnh hưởng ngược chiều lợi suất phiên giao dịch trước Vậy mô hình...

8
1.7K
27

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 12/04/2013, 13:24

... dừng nên ta có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn Dependent ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô hình GARCH(p,q) chuỗi RBPC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA ước lượng trên, ta ghi lại phần dư mô hình, kí hiệu et, sau sử dụng lược ... dịch trước hệ số AR(1) AR(2) thực khác (P_value kiểm định T hệ số < 0.05) • Hệ số AR(1) AR(2) âm cho biết lợi suất phiên giao dịch ảnh hưởng ngược chiều lợi suất phiên giao dịch trước Vậy mô hình...

8
452
1

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 16/04/2013, 08:07

... có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBTC Ta thấy có trình AR(7) AR(9) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBTC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô hình GARCH(p,q) chuỗi RBTC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA ước lượng trên, ta ghi lại phần dư mô hình, kí hiệu et, sau sử dụng lược ... thuộc vào thay đổi lợi suất • Hệ số GARCH(1) dương thực (do kiểm định T có P_value = 0.0011< 0.05) cho biết mức độ dao động lợi suất phụ thuộc vào mức độ dao động thay đổi c) Kiểm định giả thiết mô...

9
496
2

Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:05

... Pvalule=0.000000

17
500
2

Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:06

... 0.189162Rt-1+ εt Các bước ước lượng mô hình GARCH Như kiểm định ta thấy chuỗi lợi suất cổ phiếu FPT chuỗi dừng.Từ phương trình ARIMA ước lượng ta ghi lại phần dư mô hình ,kí hiệu : RESID02 Website: ... truơc hệ số AR(1) dương Có khác mức dao động lợi suất Hệ số ARCH(1) dương kiểm định T có P-value = 0.0000 0 cho biết lợi suất cổ phiếu phiên giao dich chiu ảnh hưởng chiều lợi suất phiên giao dịch trước Vây mô hình ARIMA chuỗi R Rt = 0.189162Rt-1+ εt Các bước...

13
546
3