tính độ lệch chuẩn của danh mục

... của danh mục - β i là hệ số beta của một chứng khoán - ω i là tỉ trọng của chứng khoán i trong danh mục 2. Danh mục đầu tư và sự phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1. Lý thuyết danh mục ... thu được của việc đầu tư. Lợi suất của một tài sản hay của một danh mục thể hiện phần trăm thay đổi giá trị của tài sản (danh mục) tại thời điểm xem xét với giá trị của tài sản (danh mục) ban ... đổi giữa lợi suất của danh mục với rủi ro của danh mục, hay còn gọi là giá của rủi ro. Tức là khi nhà đầu tư chấp nhận cho rủi ro danh mục tăng thêm 1% thì lợi suất kỳ vọng danh mục sẽ tăng lên (...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 05:20

... sut k vng ca A và B, σ P là độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư, σ A và σ B lần lượt là độ lệch chuẩn của A và B, Cov(R A , R B ) là hiệp phương sai giữa tỷ suất sinh lợi của tài sản A và B. 3.2.3.6 ... 23 3.2 Biên hiệu quả của danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro . . . . 31 3.3 Biên hiệu quả của danh mục đầu tư gồm nhiều tài sản rủi ro . . . 51 3.4 Biên hiệu quả của danh mục đầu tư gồm N tài ... ngược lại. Từ (*) và (**), giá trị của độ lệch chuẩn danh mục trường hợp hệ số tương quan bằng -1 nhỏ hơn so với trường hợp hệ số tương quan bằng 1. Rủi ro của danh mục trong trường hợp này đã được...

Ngày tải lên: 12/05/2014, 11:56

Ngày tải lên: 07/08/2014, 22:22

Ngày tải lên: 11/08/2014, 22:21

... số beta của danh mục theo tính toán bằng: β P = 0.64092 - Ta thấy 0 < β P < 1 , vậy danh mục biến động cùng chiều với biến động của thị trường - Mức độ biến động của danh mục chậm ... tương ứng của chúng ta có thể thay đổi hệ số beta của danh mục hay chính là thay đổi tỷ lệ rủi ro của danh mục đầu tư. 3. Ý nghĩa và vai trò của hệ số beta của danh mục 3.1. Danh mục hỗn hợp 29 ... mức độ biến động của một danh mục đầu tư so với danh mục thị trường. Nó được xác đinh dựa trên tỉ trọng của các tài sản trong danh mục cùng với các hệ số bêta tương ứng. Hệ số bêta của danh mục...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 09:57

... 23, 23, 25 a )Tính số trung bình của dÃy 1. b )Tính số trung bình của dÃy 2. x = 20 y = 20 Đáp số a) b) Tính các độ lệch của mỗi số liệu thống kê đối với số trung bình cộng? Độ lệch của mỗi số ... sai của dÃy số 1 còn S y 2 là phương sai của dÃy số 2 Và ta cũng gọị S x 2 là phương sai của dÃy 1, còn S y 2 là phương sai của dÃy 2 Ví dụ 1 II -Độ lệch chuẩn. Công thức độ lệch chuẩn S x ... liệu thống kê với số trung bình của dÃy? II -Độ lệch chuẩn. Công thức độ lệch chuẩn S x = S x 2 *)S x 2 và S x đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê( so với...

Ngày tải lên: 02/06/2013, 01:25

... liệu thống kê ngời ta dùng căn bậc hai của phơng sai ta gọi là độ lệch chuẩn S x = 2 x S Hoạt động 6: HÃy tính phơng sai và độ lệch chuẩn của bảng 6 Hoạt động 7: Củng cố bài học ... và độ lệch chuẩn và hiểu đợc ý nghĩa của nó + Bài tập về nhà: 1,2,3 + Để đánh giá đợc độ phân tán của các số liệu thống kê ít hay nhiều ta cần xác định phơng sai cũng nh độ lệch chuẩn của ... nhau nhng tổ 1 có độ phân tán so với TBC là ít hơn so với tổ hai Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh thực hiện tính phơng sai của bài toán trên HĐGV HĐHS + Ta tính các độ lệch của các số liệu thống...

Ngày tải lên: 30/06/2013, 01:26

... cuỷa phửụng sai được gọi là độ lệch chuẩn, ký hiệu S x vaứ ã S x = ã Y nghúa : phửụng sai vaứ ủoọ lệch chuẩn S x đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê (so ... . + n k ) ; là số trung bình cộng của các số liệu ñaõ cho. 2 2 2 1 1 1 ( ) ( ) k k x i i i i i i S n x x f x x n = = = − = − ∑ ∑ PHƯƠNG SAI ĐỘ LỆCH CHUẨN ã * Trửụứng hụùp baỷng phaõn ... x f c x n = = = − = − ∑ ∑ 1. Cuỷng doỏ, daởn doứ : ã - Coõng thửực tớnh phương sai và độ lệch chuẩn của một mẫu số lieọu. ã - Laứm baứi taọp 1, 2, 3 trang 128 SGK. ...

Ngày tải lên: 07/07/2013, 01:26

... sai và phương sai và độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của các số liệu độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu quanh số trung bình.Phương sai và độ lệch trong mẫu quanh ... và khi nào dùng độ lệch chuẩn S x ? Ví dụ 2: Tính phương sai S x 2 của các số liệu thống kê cho ở bảng sau: Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành. Lớp Lớp của độ của độ dài dài (cm) (cm) Tần ... 23, 23, 25 a )Tính số trung bình của dÃy 1. b )Tính số trung bình của dÃy 2. y = 20 x = 20 Đáp số a) b) Tính các độ lệch của mỗi số liệu thống kê đối với số trung bình cộng? Độ lệch của mỗi số...

Ngày tải lên: 18/08/2013, 14:10

Ngày tải lên: 21/11/2013, 23:21

... trung bình động của X, S là phương sai, d là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn sẽ được tính toán như sau: S = E[(X – EX) 2 ] = E(X 2 ) – [E(X)] 2 d = Căn bậc hai của S 2. Ý nghĩa độ lệch chuẩn Trong ... thống kê độ lệch chuẩn xác định mức độ ổn định của số liệu thống kê xoay quanh giá trị trung bình . Giá trị của độ lệch chuẩn càng thấp thì mức độ ổn định của số liệu càng lớn, dao động quanh ... trị độ lệch chuẩn càng cao thì mức độ ổn định của số liệu càng nhỏ, dao động quanh giá trị trung bình càng lớn. Như vậy nếu giá của cổ phiếu có độ lệch chuẩn nhỏ, mức độ biến thiên giá của...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 13:16

Ngày tải lên: 25/12/2013, 12:21

... tác giả chỉ nên trình bày độ lệch chuẩn kèm theo số trung bình và cỡ mẫu. Bởi vì mẫu số của sai số chuẩn là số cỡ mẫu, cho nên sai số chuẩn thường thấp hơn độ lệch chuẩn. Chính vì thế mà có ... trung bình. Độ lệch chuẩn của N số trung bình này chính là sai số chuẩn. (Nen nhớ N ở đây là hàng triệu hay tỉ lần). Do đó, sai số chuẩn phản ảnh độ dao động hay biến thiên của các số trung ... có độ biến thiên cao hơn nhóm A. Một cách để định lượng hóa độ lệch chuẩn tương quan với số trung bình là lấy độ lệch chuẩn chia cho số trung bình (và nếu cần, nhân cho 100). Kết quả của tính...

Ngày tải lên: 16/01/2014, 22:20

Ngày tải lên: 27/02/2014, 10:20

... góc nhìn của danh họa theo trường phái siêu thực người Tây Ban Nha – Salvador Dali, hoa trái cũng có cảm xúc và tư thế sống động như của con người. Trước đây, những người yêu tranh của danh họa ... của danh họa Tây Ban Nha Salvador Dali chưa có dịp chiêm ngưỡng những bức tĩnh vật của ông. Thực chất vị danh họa này đã từng thực hiện một bộ 14 bức tranh khắc họa các loài hoa trái. Chỉ có ... lãng. Trong bộ tranh mới được phát hiện này, người ta cảm nhận rất rõ tâm trạng vui vẻ, thoải mái của vị họa sĩ khi thực hiện bộ tranh. Năm 1969, Dali nhận được đơn đặt hàng từ phía nhà xuất bản...

Ngày tải lên: 02/04/2014, 14:20

... nhận kiến thức. Hoạt động 5: Độ lệch chuẩn. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV đưa công thức tính độ lệch chuẩn. - Yêu cầu vận dụng công thức tính độ lệch chuẩn của bảng trên (bảng 6). ... đó. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS tính độ lệch của mỗi số liệu. - Yêu cầu HS tính trung bình cộng của tổng các bình phương độ lệch trên . - Tương tụ yêu cầu HS tính 2 y s . ... Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Hãy tính số trung bình cộng của bảng 4. - Tính số trung bình cộng - Từ đó hãy tính phương sai bảng 4 ( thay giá trị ở trên bởi gái trị đại diện của lớp)...

Ngày tải lên: 20/06/2014, 14:20

... trực tiếp kết quả đầu ra của mô hình, tính chính xác có thể được đánh giá gián tiếp thông qua tính chính xác của các dữ liệu đầu vào và tính hợp lý của các giả thiết chính của mỗi mô hình 10 4. ... gọi của KMV. Xác suất này là một hàm của cấu trúc vốn của công ty vay vốn, độ bất ổn định của giá trị tài sản công ty, và giá trị hiện tại của tài sản công ty. Theo cách tiếp cận quyền chọn của ... PortfolioManager không giả thiết độ bất ổn định của giá trị tài sản bằng với độ bất ổn định của giá trị vốn riêng của công ty như trong CreditMetrics. 5 Nếu như dựa vào các giả thiết của mô hình Merton,...

Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41

... thiệu khái niệm độ lệch chuẩn. Yêu cầu HS tính độ lệch chuẩn ở ví dụ trên HS: 2 s ≈ 31 31 5,6s⇒ ≈ ≈ cm GV: Phương sai và đọ lệch chuẩn s đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu ... …… -./0123456789:;</</=>2 ?(@" ABC2/D< - Hiểu được phương sai và độ lệch chuẩn. - Biết được ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn. EABCF2G23 - Giải được các bài toán về phương sai và độ lệch chuẩn. - Biết vận dụng các kiến ... khái niệm độ lệch, độ phân tán Yêu cầu HS tính độ lệch của các số liệu ở dãy a) so với số trung bình cộng? HS: 180 –200; 190–200; 190–200; 200– 200; 210–200; 210–200; 220–200 GV: Tính bình phương...

Ngày tải lên: 03/07/2014, 11:16

Ngày tải lên: 10/07/2014, 05:00