tích phân ngẫu nhiên và  công thức itô

... ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên (giải tích môi trờng ngẫu nhiên) đời với lý thuyết độ đo ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phơng trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, điểm bất động ngẫu ... tơ ngẫu nhiên v tích phân ngẫu nhiên hm tất định độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss Đặc biệt trình by kỹ độ đo ngẫu nhiên Gauss v tích phân Wiener vô hạn chiều (tích phân hm tất định độ đo ngẫu nhiên ... 2 Tích phân ngẫu nhiên Ito vô hạn chiều v công thức Ito 2.1 Tích phân ngẫu nhiên hm ngẫu nhiên nhận giá trị toán tử độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss 2.2 27 27 Biến phân bình phơng...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:55

... hình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên ®· ®êi víi c¸c lý thut vỊ ®é ®o ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phơng trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, điểm bất động ngẫu nhiên, hệ động lực ngẫu ... tính vi tích phân ngẫu nhiên Sự khác giải tích cổ điển v giải tích ngẫu nhiên thực chất nằm khác công thức đạo hm hm số hợp, môi trờng ngẫu nhiên công thức ny mang tên Ito Vi tích phân ngẫu nhiên ... m cho hm ngẫu nhiên Năm 1942 nh toán học Ito xây dựng trình tích phân cho hm ngẫu nhiên phù hợp chuyển động Brown Tích phân ny đợc gọi l tích phân ngẫu nhiên Ito Tích phân Ito v công thức Ito...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:55

... khác để mở rộng tích phân ngẫu nhiên Một phương pháp mở rộng tích phân ngẫu nhiên cho q trình ngẫu nhiên khơng thích nghi Kiyosi Ito với ý tưởng mở rộng lọc Ft phân tích bội lấy tích phân (integrator) ... 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito Tích phân Wiener tích phân hàm tất định theo độ đo Wiener, ta mở rộng hàm dấu tích phân hàm ngẫu nhiên f : [0, T ] × Ω → R, với T không âm Ta định nghĩa tích phân ... Tính chất tích phân Wiener hàm đơn giản 1.3.3 Tích phân Wiener hàm số bình phương khả tích 11 1.4 1.5 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito...

Ngày tải lên: 09/05/2017, 20:38

... giải tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây nên lớp trình ngẫu nhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tích phân ngẫu nhiên Ito trình bày hướng mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito, đưa số kết công ... Tính chất tích phân Wiener hàm đơn giản 1.3.3 Tích phân Wiener hàm số bình phương khả tích 11 1.4 1.5 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito ... dựng định nghĩa tích phân Wiener, số tính chất tích phân Wiener; xây dựng định nghĩa tích phân Ito, số tính chất tích phân Ito, cơng thức Ito 2 Chương 2: Mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito Chương...

Ngày tải lên: 27/08/2017, 17:12

Ngày tải lên: 18/11/2014, 11:39

... tích phân hay dùng Ý tưởng phương pháp chia nhỏ khoảng [a,b] cần lấy tích phân, sau khoảng nhỏ ta xấp xỉ hàm số đa thức Với đa thức ta dùng ngun hàm chúng để tính tích phân, sau ta cộng tích phân ... tài: Tính gần tích phân xác định cơng thức hình thang Simpson tổng qt _ CHƯƠNG II: TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH NHỜ CƠNG THỨC HÌNH THANG VÀ CÔNG THỨC SIMPSON ... phần để xấp xỉ tích phân tồn thể u cầu mục đích tốn • Hiểu nắm tốn tính gần tích phân xác định • Nắm phương pháp tính gần tích phân xác định, qua biết cách tính giá trị gần tích phân xác định...

Ngày tải lên: 21/07/2015, 16:16

... phân khơng bị chặn q trình Wiener 55 Q TRÌNH WIENER VÀ TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN .60 3.1.Tổng quan tích phân ngẫu nhiên .60 3.2.Một công thức Ito rời rạc 64 3.3 .Tích phân ngẫu nhiên ... luận tích phân ngẫu nhiên đưa ra, dựa [8], sử dụng chuỗi di động ngẫu nhiên Luận văn chia thành chương Chương trình bày khái niệm trình ngẫu nhiên di động ngẫu nhiên Chương trình bày di động ngẫu ... 2010 Tác giả CHƯƠNG QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ DI ĐỘNG NGẪU NHIÊN 1.1 Quá trình ngẫu nhiên gì? 1.1.1 Định nghĩa kí hiệu Một trình ngẫu nhiên tập X(t) (t∈T) biến ngẫu nhiên xác định không gian mẫu...

Ngày tải lên: 15/12/2015, 09:20

... gọi tích phân tích phân FiskStratonovich, phổ biến tên tích phân Stratonovich Vì tiện dụng ứng dụng công thức kiểu Itơ tích phân Stratonovich giống với vi phân hàm hợp Giải tích cổ điển nên tích ... Giải tích ngẫu nhiên truyền thống xây dựng loại tích phân ngẫu nhiên Kiyosi Itơ sáng tạo từ năm 1941, đáp ứng việc giải loạt phương trình ngẫu nhiên nảy sinh từ Cơ học, kinh tế Tài Giải tích ngẫu ... dụng tích phân ngẫu nhiên Stratonovich 32 3.1 Ứng dụng phương trình vi phân ngẫu nhiên 32 3.1.1 Chuyển đổi phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ phương trình vi phân...

Ngày tải lên: 09/05/2017, 20:38

... thuyết tích phân ngẫu nhiên Stratonovich Mối liên hệ tích phân Stratonovich tích phân Itơ Giải thích ích lợi tích phân Stratonovich cách chứng minh công thức kiểu Newton-Leibnitz tích phân Trình ... chuyển sang tích phân Stratonovich 2.3 Mở rộng tích phân Stratonovich 2.3.1 λ tích phân T Xét tích phân ngẫu nhiên Itơ (I) f (t, ω)dWt hàm ngẫu nhiên f (t, ω) ∈ L2 [0, T ] Ta biết tích phân giới hạn ... Chương Tích phân ngẫu nhiên Stratonovich Trong chương này, chúng tơi trình bày sở lý thuyết tích phân Stratonovich, mối liên hệ với tích phân Itơ, ích lợi tích phân Stratonovich mở rộng tích phân...

Ngày tải lên: 27/08/2017, 17:12

... lượng) Từ thành phần nguyên tố lập cơng thức nêu Riêng công thức phân tử cần biết thêm khối lượng phân tử kiện có liên quan I Sơ lược phân tích nguyên tố: Phân tích định tính: Người ta chuyển ngun ... biết phân tử có nguyên tố Công thức thực nghiệm cho biết tỉ lệ số lượng nguyên tử phân tử Thí dụ: ( n số nguyên dương, n >= chưa xác định cụ thể) Công thức đơn giản có ý nghĩa tương tự cơng thức ... dụ: (người ta tạm bỏ n) Công thức phân tử cho biết số lượng nguyên tử nguyên tố phân tử, tức cho biết giá trị n Thí dụ: hay Để xác định thành phần nguyên tố cần phân tích nguyên tố (định tính...

Ngày tải lên: 18/08/2013, 19:10

... h (t ) dt ≤ ∫ f (t ) , ∀h 2 §2 Tích phân vi phân ngẫu nhiên Ito Mục nhắc lại số kiến thức sở giải tích ngẫu nhiên Trọng tâm khái niệm tích phân vi phân ngẫu nhiên đề xuất nhà toán học người ... tế Giải tích ngẫu nhiên bao gồm tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên tính tốn ngẫu nhiên ngày chứng tỏ giá trị phương diện lý thuyết ứng dụng Nó diện chủ đề thời giải tích, xác ... dựng tích phân ngẫu nhiên Ito: • Trước tiên, ta xét tích phân ngẫu nhiên hàm ngẫu nhiên bậc thang [ 0,1] n −1 f (t , ω ) = ∑ηi ∏[ ti ,ti+1 ) , = t0 < t1 < < tn = T i =0 phân hoạch [ 0,1] Hàm ngẫu...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 14:05

... G  H E On × n  On×n  n× n 2.5 Tính ổn định hệ vi -tích phân ngẫu nhiên chứa tích phân bội Xét hệ vi -tích phân ngẫu nhiên chứa tích phân bội dạng: 28 t t t'   dx(t)= A1 x(t ) + A2 ∫ x(τ ... với xác suất hệ vi phân ngẫu nhiên ngẫu nhiên Itô tuyến tính Các đóng góp luận văn: 2.1 Đã phát biểu chứng minh đợc định lý điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân -tích phân sau: t t   ... suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính Xét hệ phơng trình vi phân tuyến tính tất định dx(t) = Ax(t) , t ≥ t ; x(t )=x (1) hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô: dx (t ) = A x (t...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 19:22

... phân tích nguyên tố (định tính định lượng) Từ thành phần ngun tố lập cơng thức nêu Riêng công thức phân tử cần biết thêm khối lượng phân tử kiện có liên quan IV Sơ lược phân tích nguyên tố: Phân ... công thức phân tử phân cấu tạo : Nhận xét : Ankan từ cacbon b) Bậc cacbon (thành viên thứ năm dãy đồng đẳng) có đồng trở có đồng phân cấu tạo, đồng phân mạch (ankan không phân nhánh) (ankan phân ... etylic có cơng thức chung Phân loại Ancol phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon theo số lượng nhóm hiđroxyl phân tử Đồng phân danh pháp a) Đồng phân Ngoài đồng phân nhóm chức (chẳng hạn phân mạch...

Ngày tải lên: 02/08/2014, 13:20

Ngày tải lên: 18/11/2014, 06:58

... tìm hiểu thêm tính chất tích phân ngẫu nhiên, xem xét số ứng dụng tích phân ngẫu nhiên, khái quát lại kiến thức giải tích ngẫu nhiên sở bước đầu tìm hiểu tích phân ngẫu nhiên Martingale Luận văn ... lấy tích phân hàm lấy tích phân Vì xa có xét đến tích phân ngẫu nhiên 1[0,t] XdM phép lấy tích phân L2 - martingale liên tục phải hàm lấy tích phân Λ2 (P, M ) Khi mở rộng cuối ta xác định tích phân ... cứu phát triển Trong tích phân ngẫu nhiên khái niệm quan trọng giải tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây dựng nên loại tích phân ngẫu nhiên Martingale,mở rộng tích phân Ito, chúng có ý nghĩa...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:55

... -Lw V •••• * - e s • / • (b) ' la n, C¿.,-.j V ^ ^ - o¿t:

Ngày tải lên: 31/03/2015, 15:48

... dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ quan trọng ... TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 3.1.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình vi phân: ... phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm...

Ngày tải lên: 29/10/2015, 20:58

... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành cơng cụ ... TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình vi phân: ... phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm...

Ngày tải lên: 17/06/2016, 15:41

... dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ quan trọng ... phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm ... trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 19 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 19 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên không...

Ngày tải lên: 18/06/2016, 04:20

... tìm hiểu thêm tính chất tích phân ngẫu nhiên, xem xét số ứng dụng tích phân ngẫu nhiên, khái quát lại kiến thức giải tích ngẫu nhiên sở bước đầu tìm hiểu tích phân ngẫu nhiên Martingale Luận văn ... lấy tích phân hàm lấy tích phân Vì xa có xét đến tích phân ngẫu nhiên 1[0,t] XdM phép lấy tích phân L2 - martingale liên tục phải hàm lấy tích phân Λ2 (P, M ) Khi mở rộng cuối ta xác định tích phân ... cứu phát triển Trong tích phân ngẫu nhiên khái niệm quan trọng giải tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây dựng nên loại tích phân ngẫu nhiên Martingale,mở rộng tích phân Ito, chúng có ý nghĩa...

Ngày tải lên: 19/06/2016, 23:12