phương sai hồi qui

Ngày tải lên: 21/01/2014, 01:38

Ngày tải lên: 20/03/2014, 18:20

Ngày tải lên: 19/06/2014, 10:20

... hồi qui. F càng lớn mô hình càng có ý nghĩa. Các nguồn biến động của hồi qui tuyến tính đơn được tóm tắt trong bảng phân tích phương sai hồi qui như sau: 1.1.1.5. Dự báo trong phương pháp hồi ... đến k. - U là sai số 1.1.2.2. Phương trình hồi qui Gọi các hệ số a, b 1 …b k ước lượng cho α , 1 β … k β được xác định bởi phương pháp bình phương bé nhất. Phương trình hồi qui có dạng: Y ... : a = y - b x Và phương trình hồi qui tuyến tính mẫu của y trên x là: y = a + b x 1.1.1.2. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết trong hồi qui một chiều Giả sử đường hồi qui tuyến tính có dạng:...

Ngày tải lên: 25/11/2012, 21:43

... biến cao hơn hoặc thấp hơn hẳn các biến còn lại… Phương sai sai số thay đổi làm ước lượng OLS không còn hiệu quả nữa, ước lượng của phương sai của hệ số beta không còn chính xác và các kiểm ... suất. Phương pháp trung bình -phương sai trong đầu tư chứng khoán 12 1. Tỷ suất lợi nhuận - rủi ro 45 2. Chỉ số Sharpe: 46 3. Chỉ số Treynor: 46 Chương III: Áp dụng phương pháp trung bình - phương ... P( P r ) Danh mục MVP là danh mục biên duyên có phương sai nhỏ nhất Với nhóm tài sản rủi ro, danh mục MVP là danh mục có: Phương pháp trung bình -phương sai trong đầu tư chứng khoán Lợi suất kỳ vọng...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... nhất), phương sai của beta mũ và phương sai của phần dư thấp hơn, các kiểm định T và F mát ý nghĩa, và R 2 thường cao hơn thông thường dẫn tới các kết luận về mô hình thiếu chính xác + phương sai ... sản i σ i 2 : phương sai lợi suất của tài sản i cov(r i ,r k )= σ ik hiệp phương sai lợi suất giữa tài sản i và tài sản k V= [ ] σ ki NN , * (i. k=1÷N): ma trận hiệp phương sai các tài sản Ta ... biến cao hơn hoặc thấp hơn hẳn các biến còn lại… Phương sai sai số thay đổi làm ước lượng OLS không còn hiệu quả nữa, ước lượng của phương sai của hệ số beta không còn chính xác và các kiểm...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50

... P – Value = 0.0347 < 0.05  Kết luận: Có phương sai sai số thay đổi. Hoặc: KĐGT: { H 0 : Không có phương sai sai số thay đổi H 1 :Có phương sai sai số thay đổi ↔ { H 0 : β 2 =0 H 1 : β 2 ≠0 TCKĐ: T= ̂ β 2 se ( ̂ β 2 ) T ( n−k ) Ta ... của hồi qui này. 8 Nhóm 08 – KTL – 1113AMAT0411  Kết luận: Không có phương sai sai số thay đổi, hiện tượng đã được khắc phục Hoặc: KĐGT: { H 0 :Không có phương sai sai số thay đổi H 1 :Có phương ... bỏ. 9 Nhóm 08 – KTL – 1113AMAT0411 2. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi Ta dùng giả thiết thứ 3: Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của giá trị kỳ vọng của Y. • Tạo các biến mới: Tại...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:33

... về phương sai của sai số thay đổi Câu 1: 1, Bản chất Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số không đổi ( ) ( ) iUEU ii ∀== ,var 22 σ . Phương sai của sai ... dư Đồ thị của sai số của hồi quy (phần dư) đối với giá trị của biến độc lập X hoặc giá trị dự đoán Y ˆ sẽ cho ta biết liệu phương sai của sai số có thay đổi hay không. Phương sai của phần ... lập, nghĩa là nó mô tả cho trường hợp phương sai của các sai số thay đổi, ( ) ( ) 22 var iii UEU σ == . Đồ thị minh họa 1 trường hợp của phương sai sai số thay đổi giảm dần theo giá trị của...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:37

... 1.180137< χ²(5) = 11.0705 Vậy chấp nhận H0,hay phương sai sai số đồng đều. 1.3 Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi: Vì mô hình (*) có phương sai sai số thay đổi theo biến Y nên khắc phục ... α5=0 Hay: H0 : Phương sai sai số đồng đều H1: Tồn tại ít nhất αj # 0. H1 : Phương sai sai số thay đổi  Tiêu chuẩn kiểm định : χ² =χ(k-1)  Bước 4: Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý ... H0 : phương sai có sai số không đổi H1 : phương sai có sai số thay đổi Tiêu chuẩn kiểm định : χ² =χ(df) Tính toán trị thống kê nR2, Trong đó : n là cỡ mẫu R là hệ số xác định của mô hình hồi...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:18

... h ` ˆoi qui tuy ´ ˆen t´ınh m ˜ ˆau y x = ax + b. Sau ¯d´o t`ım ph ’ u ’ ong sai sai s ´ ˆo th ’ u . c nghiˆe . m v`a kho ’ ang tin cˆa . y 95% cho hˆe . s ´ ˆo g´oc c ’ ua ¯d ’ u ` ’ ong h ` ˆoi qui ... f(x, y) v ´ ’ oi y khˆong ¯d ’ ˆoi 3.2 H`am h ` ˆoi qui * H`am h ` ˆoi qui c ’ ua Y ¯d ´ ˆoi v ´ ’ oi X l`a f(x) = E(Y/x). * H`am h ` ˆoi qui c ’ ua X ¯d ´ ˆoi v ´ ’ oi Y l`a f(y) = E(X/y). Trong ... 6 8 10 12 14 Y 30 2 17 9 3 35 10 17 9 40 3 24 16 13 45 6 24 12 50 2 11 22 3. H ` ˆoi qui 103 3. H ` ˆ OI QUI 3.1 K`y vo . ng c´o ¯di ` ˆeu kiˆe . n i) D ¯ a . i l ’ u ’ o . ng ng ˜ ˆau nhiˆen...

Ngày tải lên: 31/10/2012, 10:24

... bảo dầu luôn luôn ở mức cân bằng giữa 2 máy nén. Tuy nhiên phương pháp này chỉ sử dụng cho hệ thống nhỏ, bố trí ít máy nén. Phương pháp hồi dầu trong hệ thống lạnh Chủ nhật, 03 Tháng 7 2011 04:02 ... bố trí hình chữ U ngược ngăn chặn lỏng từ TBNT quay lại máy nén. 4. PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG CHO MÁY NÉN LẮP SONG SONG: Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng ống cân bằng dầu giữa 2 máy nén. ... dầu kiểu xy clon Phần lớn dầu đựơc tách ra và rơi xuống đáy bình và có thể được hồi về cac te máy nén. Lượng dầu hồi về máy nén được điều khiển bằng phao gắn trong đó hay sử dụng ống tiết lưu...

Ngày tải lên: 24/03/2013, 11:05

... sản i σ i 2 : phương sai lợi suất của tài sản i cov(r i ,r k )= σ ik hiệp phương sai lợi suất giữa tài sản i và tài sản k V= [ ] σ ki NN , * (i. k=1÷N): ma trận hiệp phương sai các tài sản Ta ... danh mục P là: r p = ∑ = N i i r w i 1 = (w, r) Phương sai của danh mục P là: σ p 2 =w , Vw Độ dao động của danh mục P: σ p = Vww , Hiệp phương sai giữa danh mục P và tài sản k: Cov(r k , r p )= ... đổi lợi suất hay phương sai của danh mục đầu tư. Nhà đầu tư chỉ có thể tác động vào tỷ trọng w của các tài sản trong danh mục từ đó gián tiếp điều chỉnh lợi suất và phương sai của danh mục...

Ngày tải lên: 28/03/2013, 08:26

... định sai số tổng hợp các bấc lới Sai số tổng hợp các bậc lới đợc xác định trên cơ sở yêu cầu độ chính xác quan trắc lún. Nếu yêu cầu đa ra là sai số tuyệt đối độ lún thì việc xác định sai số ... phơng pháp bình sai gián tiếp kèm điều kiện. Chúng tôi sẽ sử dụng thuật toán bình sai tự do để bình sai hỗn hợp hai bậc lới. 3.1 thuật toán 1. Chọn ẩn số ẩn số đợc chọn là độ cao bình sai của tất ... )1000( = T C Kết quả bình sai bảng 2.3 Bảng 2.3 Kết quả bình sai Từ ví dụ trên chúng ta rút ra các tính chất sau: - Tính chất của vector trị bình sai của các đại lợng: Vector trị bình sai của các đại...

Ngày tải lên: 02/04/2013, 08:12

... bài toán bình sai điều kiện cũng nh bình sai gián tiếp với số liệu gốc, tập hợp số liệu gốc tham gia vào quá trình bình sai mạng lới. Kết quả bình sai vì thế chịu ảnh hởng của sai số số liệu ... liệu gốc. Giải pháp bình sai lới tự do bậc 0 và bình sai có tính đến ảnh hởng sai số của số liệu gốc sẽ loại trừ đợc ảnh hởng sai số của số liệu gốc. Trong bài toán bình sai lới trắc địa tự do, ... bằng thi công công trình. Lập hệ phương trình số hiệu chỉnh Lập hệ phương trình chuẩn thường Chọn điều kiện định vị: C T X= 0 Giải hệ phương trình chuẩn mở rộng Bình sai và đánh giá độ chính xác Kết...

Ngày tải lên: 02/04/2013, 08:13

... bình phương nhỏ nhất có phương sai không nhỏ nhất. b, Kiểm định Glejser • Ta thực hiện hồi quy = β 1 + β 2 X+ v i i e Ta có P-value = 0.0013 < 0.05 nên bác bỏ H 0 . Vậy phương sai thay ... liệu có phương sai thay đổi. • Dùng kiểm định white kiểm tra lại: a, Giả Thuyết 2 Ta có P-value = 0,189010 > 0,05 nên chấp nhận H 0 không còn phương sai thay đổi. Đồ thị bình phương phần ... dư Nhập số liệu và thực hiện hồi quy X, Z theo Y. a, Giả Thuyết 1 • Ta thực hiện hồi quy sau: V i (5) 2 1 RSS df RSS df 17/10.76,5 17/10.78,3 8 9 Tính F = = Vậy phương sai thay đổi. = 6,5625 >...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 10:51

... xây dựng tiếp Trong đại hội lần VI của Đảng nêu lên một số sai lầm nh sau: + Sai lầm trong cách đánh giá tình hình kinh tế của nớc ta. + Sai lầm trong quan hệ hợp tác với nớc ngoài. Kết quả nền ... mối liên hệ phổ biến chúng ta thấy nền kinh tế suy thoái của nớc ta. Do đó chủ trơng của Đảng bị sai lệch xây dựng nền kinh tế tập trung theo lối đơn giản cha có khoa học kỹ thuật phát triển. ... tế đó từ đại hội lần thứ VI của Đảng chúng ta đà kiên quyết xoá bỏ nền kinh tế cũ xác định lại sai lầm và xây dựng kế hoạch kinh tế mới, đó là một nhiệm vụ quan trọng. Nền kinh tế đó có u điểm...

Ngày tải lên: 05/04/2013, 08:25

... 41.47 Phương sai DMHQ 33.64 - 50.93 35.76 - 46.54 36.47 - 52.74 (35.00, 34.14) (21.40, 39.66) (35.00, 42.81) (35.00, 33.64) ( 15.00, 35.67) (24.00, 36.47)  Kiến nghị Phương pháp trung bình phương ... 0.03331 BT6 LAF REE HAP Lợi suât 0.00028 0.00043 0.00073 -0.0002 Đề tài:Áp dụng phương pháp trung bình -phương sai trong quá trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Giảng viên ...  Rủi ro của tài sản và danh mục: ρ i 2 = β i 2 ρ I 2 + ρ 2 εi  Ma trận hiệp phương sai:  Quá trình phục hồi trung bình: dX= η(-X)dt+σdW Các giá trị tham số:  Chỉ tiêu đánh giá thực thi...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 19:27

Ngày tải lên: 08/04/2013, 10:19

Ngày tải lên: 10/04/2013, 12:01