mô hình black scholes vi quyn chon kiu my

Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học

... trỡnh vi phõn ngu nhiờn v gii mt s lp phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn tuyn tớnh Chng trỡnh by mt cỏch khỏi quỏt v th trng quyn chn, mụ hỡnh Black- Scholes, xõy dng cụng thc nh giỏ quyn chn BlackScholes ... thỡ quyn chn c chia lm hai loi l Quyn chn mua (ngi gi quyn chn mua cú quyn mua mt ti sn no ú vi mt mc giỏ ó xỏc nh trc hp ng vo mt thi im nht nh) v Quyn chn bỏn (ngi s hu quyn chn bỏn s cú quyn ... ngu nhiờn tuyn tớnh vi s , m l nhng hng s V c gi l phng trỡnh Black Scholes 3.2.5 S tn ti v tớnh nht nghim mụ hỡnh Black Scholes Xột phng trỡnh Black Scholes dng phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn...

37
1,804
9

Tài liệu Bài 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes pptx

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... số nhỏ Đặc tính thể tốt mơ hình thời gian liên tục Mơ hình Black- Scholes sử dụng khn khổ mơ hình thời gian liên tục để định giá quyền chọn GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH BLACK SCHOLES Giá cổ phiếu biến ... GIỚI HẠN CỦA MÔ HÌNH NHỊ PHÂN Mơ hình định giá quyền chọn nhị phân hội tụ vào giá trị cụ thể giới hạn GIỚI HẠN CỦA MÔ HÌNH NHỊ PHÂN Mơ hình nhị phân gọi mơ hình thời gian rời rạc Khi ... với giá cổ phiếu, xác giá cổ phiếu thay đổi nhỏ CÁC BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S CÁC BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S CÁC BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S Giá cổ phiếu Phòng ngừa delta xây dựng danh mục phòng ngừa...

16
4,242
32

Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Danh mục: Kinh tế

...

97
938
16

đánh giá quyền chọn bằng mô hình black scholes

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... số nhỏ Đặc tính thể tốt mơ hình thời gian liên tục Mơ hình Black- Scholes sử dụng khn khổ mơ hình thời gian liên tục để định giá quyền chọn GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH BLACK SCHOLES Giá cổ phiếu biến ... GIỚI HẠN CỦA MÔ HÌNH NHỊ PHÂN Mơ hình định giá quyền chọn nhị phân hội tụ vào giá trị cụ thể giới hạn GIỚI HẠN CỦA MÔ HÌNH NHỊ PHÂN Mơ hình nhị phân gọi mơ hình thời gian rời rạc Khi ... với giá cổ phiếu, xác giá cổ phiếu thay đổi nhỏ CÁC BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S CÁC BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S CÁC BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S Giá cổ phiếu Phòng ngừa delta xây dựng danh mục phòng ngừa...

16
423
3

Mô hình black scholes có trễ và ứng dụng

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... 2.3 So sánh mô hình Black - Scholes Black Scholes có trễ Trong phần trình bày so sánh hai mô hình Black - Scholes mô hình Black - Scholes có trễ, đặc biệt yếu tố ảnh hưởng đến hai mô hình Nội dung ... mô hình Black - Scholes Black - Scholes có trễ S = 50, K = 50, r = 0.5, σ = 30%, T = 0.5 Trong hình, nét liền ứng với mô hình Black - Scholes, nét đứt ứng với mô hình Black - Scholes có trễ Hình ... 25 Mô hình Black -Scholes cho phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ số 2.3 31 So sánh mô hình Black - Scholes Black - Scholes có trễ 38 Ứng dụng mô hình Black...

59
462
0

sử dụng mô hình black scholes ước lượng biến động giá cổ phiếu theo tính chất dải bollinger

Danh mục: Báo cáo khoa học

...

60
320
2

Mô Hình Hóa Hành Vi Lựa Chọn: Lý Thuyết và Ứng Dụng

Danh mục: Khoa học xã hội

... bày khung lý thuyết hành vi lựa chọn, tập trung vào ba mô hình phổ biến nhất: mô hình logit đa lựa chọn, mô hình logit phân lớp mô hình logit có thông số ngẫu nhiên Bài vi t sau trình bày cách ... lượng hai mô hình theo phương trình 15 16 Chỉ số BIC thấp mô hình có phân khúc, cho thấy mô hình với phân khúc tối ưu Các số thống kê khác Hit rate R2 xác nhận mô hình phân khúc tốt mô hình phân ... lượng thông qua mô (simulation) Ngoài ba mô hình thông dụng trên, có số mô hình khác với giả định ứng dụng khác mô hình probit (giả định phần dư có phân phối đa biến chuẩn), mô hình logit thứ...

24
838
3

Mô hình black scholes có trễ và ứng dụng

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... 2.2.2 Mô hình Black -Scholes cho phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ số 31 So sánh mô hình Black - Scholes Black - Scholes có trễ 38 Ứng dụng mô hình Black - Scholes ... nhau, đáng ý vi c đưa mô hình Black - Scholes có trễ Trong mô hình Black - Scholes có trễ, biến động khứ ảnh hưởng đến biến động Nó phù hợp với thị trường tài so với mô hình Black - Scholes cổ ... 2.3 Mô hình Black - Scholes cho phương trình vi phân ngẫu nhiên thông thường 25 Mô hình Black - Scholes cho phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ 29 2.2.1 Mô hình...

11
388
0

Mô hình xác định vị trí tối ưu đặt nhà máy công nghiệp (2).DOC

Danh mục: Kế toán

... (1.3.17) Nghiệm (1.3.17) đợc minh hoạ hình dới y (x) x0 x Hình Đồ thị mô tả nghiệm trường hợp vectơ hướng gió thay đổi ngược chiều khoảng thời gian định Cuối xét mô hình thống kê vectơ vận tốc dòng ... tán vật chất Những mô hình cho truyền tải chất gây ô nhiễm không gian từ nguồn chất thải đợc xét đến không để ý đến yếu tố tác động bên nh sức gió, nguồn ô nhiễm từ bên , mô hình xét đến trờng ... Chu Minh Dơng Toán Tin K43 Mô hình đơn giản không mô tả đợc tính chất truyền tải vật chất không gian hàm nguồn f Trên thực tế, biết đợc ô nhiễm không khí phân tán phạm vi lân cận nguồn thải f Xét...

77
1,015
0

Mô hình xác định vị trí tối ưu đặt nhà máy công nghiệp.DOC

Danh mục: Kế toán

... (1.3.17) Nghiệm (1.3.17) đợc minh hoạ hình dới y (x) x0 x Hình Đồ thị mô tả nghiệm trường hợp vectơ hướng gió thay đổi ngược chiều khoảng thời gian định Cuối xét mô hình thống kê vectơ vận tốc dòng ... tán vật chất Những mô hình cho truyền tải chất gây ô nhiễm không gian từ nguồn chất thải đợc xét đến không để ý đến yếu tố tác động bên nh sức gió, nguồn ô nhiễm từ bên , mô hình xét đến trờng ... Chu Minh Dơng Toán Tin K43 Mô hình đơn giản không mô tả đợc tính chất truyền tải vật chất không gian hàm nguồn f Trên thực tế, biết đợc ô nhiễm không khí phân tán phạm vi lân cận nguồn thải f Xét...

77
734
0

Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng mô hình Dài hạn: [Mô hình cổ điển] • P = Pe, nên phương trình (3) trở thành: (3-lr) Y= Y • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm phương trình (1C), ... giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng mô hình B Nền kinh tế mở nhỏ (Small and Open economy, ký hiệu O): • Mô hình kinh tế mở nhỏ bao gồm phương trình (4) Khi phương ... định phương trình (2) [Phân đôi cổ điển1] Ngắn hạn: [Mô hình IS-LM, AD-SRAS] • Nếu πe = 0, phương trình trở thành: (2C-sr) Ms = L(Y , r ) P • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm phương trình (1C), (2C-sr)...

5
573
3

Sử dụng các mô hình kinh tế vĩ mô thích hợp để phân tích tác động của một số chính sách cụ thể mà chính phủ Việt Nam đã thực hiện để kiềm chế lạm phát trong giai đoạn hiện nay

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... triển lên? Để giải vấn đề nhóm em lựa chon đề tài “Sử dụng mô hình kinh tế vĩ mô thích hợp để phân tích tác động số sách cụ thể mà phủ Vi t Nam thực để kiềm chế lạm phát giai đoạn nay”để thảo luận ... pháp khác mà phủ Công vi c sử dụng Nguyễn quang Linh Hoàng Văn Long Phân tích sách tài khóa mà nhà nước Lê Thị Mai sử dụng Phân tích sách tài khóa mà nhà nước Phân tích mô hình AD-AS, IS-LM sử ... giai đoạn 2007-2009, đánh giá tình hình lạm phát Vi t Nam giải pháp mà Đảng nhà nước ta sử dụng để giải vấn đề kiềm chế lạm phát Đồng thời đề xuất số ý kiến để vi c kiềm chế lạm phát thực tốt hiệu...

8
1,132
5

Thí nghiệm: Mô hình kính hiển vi, kính thiên văn, ống nhòm

Danh mục: Vật lý

... băng quang học theo sơ đồ ứng với dụng cụ quang học kính hiển vi, kính thiên văn ống nhòm * Kính hiển vi: Với mô hình kính hiển vi vật kính thấu kính hội tụ f1 = 5cm, thị kính thấu kính f2 = ... hiển vi tạo ảnh qua kính hiển vi O2 II DỤNG CỤ vÀ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Lắp thấu kính lên băng quang học theo sơ đồ ứng với dụng cụ quang học kính hiển vi, kính thiên văn ống nhòm * Với mô hình ... TN MINH HOẠ mô hình kính hiển vi, kính thiên văn, ống nhòm I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: Minh họa khả làm tăng góc trông ảnh vật qua kính hiển vi, kính thiên văn ống nhòm II DỤNG...

7
1,340
18

Mô hình ra quyết định – lựa chọn hệ thống chấm công và quản lý vào ra

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... luận: Mô hình định – Lựa chọn hệ thống chấm công quản lý vào Các v n đ phát sinh vi c qu n lý nhân vi n m i t ng không đư c đ m b o không lưu đư c l ch s làm vi c t i tòa nhà c a m i nhân vi n ... 2010B Trang 11 Tiểu luận: Mô hình định – Lựa chọn hệ thống chấm công quản lý vào CHƯƠNG II: RA QUY T Đ NH Đ U TƯ H TH NG D A TRÊN ĐA TIÊU CHÍ II.1 Mô hình quy t đ nh AHP Mô hình quy t đ nh AHP (Analytic ... i th vi n thông c a Viettel, Mobifone, Vinaphone VTC Link xây d ng đư c h th ng đ i lý kh p t nh thành nư c, đ t tr s t i t nh thành: Hà N i, Vinh, HCM, Đà n ng, C n thơ Qu ng Ninh o M ng Vi t...

28
880
0

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG các mô HÌNH tổ CHỨC & vị TRÍ PHÁP lý

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... ĐỊNH HƯỚNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VI T NAM 2.1 Những nhược điểm mô hình tổ chức 2.1. 1Mô hình tổ chức Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam Hiện Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nước thành vi n Chính ... lý Tại Vi t Nam, quốc hội thảo luận đóng góp cho “Luật Ngân Hàng Nhà Nước sửa đổi”, nên vi c nghiên cứu mô hình & vị trí pháp lý NHTW nước giới để từ định hướng mô hình NHTW cho Vi t Nam vi c làm ... HÀNG TRUNG ƯƠNG CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC & VỊ TRÍ PHÁP LÝ Mục đích & nhiệm vụ: Vi c nghiên cứu đề tài nhằm mục đích xem xét mô hình & vị trí pháp lý NHTW nước giới, mô hình NHTW Vi t Nam, ưu nhược...

25
759
5

Tiểu luận: Ngân hàng trung ương các mô hình tổ chức vị trí pháp lý

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... HƯỚ NG MÔ HÌNH TỔ CH ỨC CỦA NGÂN HÀNG T RUNG ƯƠ NG VI T NAM 2.1 Những nhược điểm mô hình tổ chức 2.1. 1Mô hình tổ chức Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam Hiện Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nước thành vi n Chính ... lý Tại Vi t Nam, quốc hội thảo luận đóng góp cho “Luật Ngân Hàng Nhà Nước sửa đổi”, nên vi c nghiên cứu mô hình & vị trí pháp lý NHTW nước giới để từ định hướng mô hình NHTW cho Vi t Nam vi c làm ... HÀNG TRUNG ƯƠ NG CÁC MÔ HÌNH TỔ C HỨC & VỊ TRÍ PHÁP LÝ Mục đích & nhiệm vụ: Vi c nghiên cứu đề tài nhằm mục đích xem xét mô hình & vị trí pháp lý NHTW nước giới, mô hình NHTW Vi t Nam, ưu nhược...

25
1,018
1

Báo cáo khoa học: "Phương pháp định vị TDOA và phát triển trong mô hình tự định vị DVB-T(H) dùng tín hiệu tham chiếu TPS" ppsx

Danh mục: Báo cáo khoa học

... đề xuất mô hình hệ thống định vị DVB-T(H) có nguyên lý hoạt động nh sau: (hình 1) CT Trạm phát Trạm phát Máy thu Trạm phát Hình Mô hình định vị DVB-T(H) đề ti đề xuất Máy thu định vị mô hình đồng ... hởng địa lý môi trờng truyền sóng, hiệu ứng Doppler sinh máy thu chuyển động Trong phạm vi báo, tác giả xây dựng mô hình thuật toán phơng diện lý thuyết, vi c mô đánh giá suy giảm độ xác hình học ... xây dựng phơng trình định vị TDOA không gian 2D Chúng ta xét với mô hình trạm phát DVB-T đợc bố trí ngẫu nhiên, xem hình Hình 4: Mô hình xác định khoảng cách theo phơng pháp TDOA : toạ độ đài phát...

10
1,162
6

Chương 2 Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình pptx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... số mô hình - Các ước lượng thu ước lượng vững - Phương sai ước lượng mô hình sai (b) > mô hình (a) - Khoảng tin cậy rộng, kiểm định không tin cậy 2 Đưa vào mô hình biến không thích hợp (mô hình ... sai lầm thường gặp chọn mô hình Bỏ sót biến thích hợp Giả sử mô hình : Yi = β1 + β2X2i+ β3X3i + Ui (a) Nhưng ta lạI chọn mô hình : Yi = α1 + α2X2i + Vi ( b)  hậu : Hậu vi c bỏ sót biến : - Các ... Xét mô hình : Yi = β1 + β2Xi + Ui (*) Giả sử nghi ngờ mô hình bỏ sót biến Z  kiểm tra cách : - Nếu có số liệu Z : + Hồi qui mô hình Yi = β1+β2Xi+β3Zi +Ui + Kiểm định H0 : β3= Nếu bác bỏ H0 mô hình...

11
387
2

Mô hình phát triển vì con người ở Việt Nam: mười năm nhìn lại và con đường phía trước ppsx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... mà Vi t Nam hướng mục tiêu phát triển theo mô hình họ bị thấp nhiều, ví dụ như: Hàn Quốc(+16), Philipines (+10) Kết luận: Đứng góc độ xã hội, thấy tăng trưởng kinh tế Vi t Nam hướng theo mô hình ... nghèo Vi t Nam đạt khu vực thành thị nông thôn Mặc dù năm cuối thời kỳ 2006-2010 tăng trưởng kinh tế có chậm lại vi c giảm tỷ lệ hộ nghèo thiếp tục cải thiện (xem Hình 2) Hình Tỷ lệ nghèo Vi t ... hiệu ô nhiễm môi trường,khắc phục suy thoái cải thiện chất lượng môi trường số cho người dân Mô hình thiết kế văn sách cụ thể hóa rõ ràng Tuy vậy, hiệu ứng thực thi thực tế điều mà vi t sâu phân...

19
360
0

Mô hình kinh tế vi mô potx

Danh mục: Tiếp thị - Bán hàng

... tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng mô hình Dài hạn: [Mô hình cổ điển] • P = Pe, nên phương trình (3) trở thành: (3-lr) Y= Y • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm phương trình (1C), ... giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng mô hình B Nền kinh tế mở nhỏ (Small and Open economy, ký hiệu O): • Mô hình kinh tế mở nhỏ bao gồm phương trình (4) Khi phương ... định phương trình (2) [Phân đôi cổ điển1] Ngắn hạn: [Mô hình IS-LM, AD-SRAS] • Nếu πe = 0, phương trình trở thành: (2C-sr) Ms = L(Y , r ) P • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm phương trình (1C), (2C-sr)...

5
222
0