mô hình arch la gi
Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... có mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đà đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của mô hình ARCH- M nh sau:)1(ttttxy++=2Trong mô ... Mô hình ARCH bất đối xứngTrong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của gi cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCHMô...
- 22
- 1,384
- 6
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc
... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... Mô hình ARCH bất đối xứngTrong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của gi cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô ... có mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đà đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của mô hình ARCH- M nh sau:)1(ttttxy++=2Trong mô...
- 22
- 2,345
- 30
Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch
... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... Mô hình ARCH bất đối xứngTrong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của gi cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô ... dng mụ hỡnh ARCH v GARCH phõn tớch v d bỏo gi c phiu trờn th trng chng khoỏn Vit Nam.Trong phần này sẽ gi i thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc áp dụng mô hình ARCH và GARCH đối...
- 23
- 612
- 2
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... sự biến động của độ rủi ro hay là phản ứng chậm với các cú sốc.2.3/ Mô hình T -ARCH. Trong mô hình ARCH, GARCH và các mô hình khác thì ảnh hưởng của các cú sốc dương cũng như cú sốc âm là như ... Từ đó ta thấy chấp nhận gi thiết Ho hay hệ số 0α≤ 0 (không thoả mãn điều kiện của mô hình) .Kiểm định các cặp gi thiết sau đẻ kiểm tra điều kiện của mô hình: Gi thiết 1: 00: 0( ... nguồn vốn. 15Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa: Toán Kinh tế 2/ Mô hình đưa ra phân tích2.1/ Mô hình ARCH * Mô hình chung: 01 1. .t t tp qt i t i j t ji jE UE Uµµ φ φ θ−...
- 54
- 950
- 6
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... 10/2001 đến tháng 12/2006.- Gọi tỷ lệ nợ quá hạn thời kỳ t làtE.2/ Mô hình đưa ra phân tích2.1/ Mô hình ARCH * Mô hình chung:Lê Trần Thanh Thuỷ Toán Tài chính 4525Website: http://www.docs.vn ... Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ta kiểm định các gi thiết sau để xem mô hình có thoả mãn các gi thiết của mô hình hay không. Gi thiết 1: : 0( 0)1: 0ooHoHαα= <> Sử ... Từ đó ta thấy chấp nhận gi thiết Ho hay hệ số 0α≤ 0 (không thoả mãn điều kiện của mô hình) .Kiểm định các cặp gi thiết sau đẻ kiểm tra điều kiện của mô hình: Gi thiết 1: 00: 0(...
- 45
- 791
- 6
Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... biến ngoại sinh. Mô hình ARCH đợc Engle gi i thiệu vào năm 1982 và mô hình GARCH đợc gi i thiệu bởi Bollerslev vào năm 1986. Những mô hình này đợc sử dụng rộng rÃi trong các mô hình toán kinh ... thể đặt: 2ttxz=2. Mô hình GARCH(p, q)Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...
- 23
- 1,041
- 1
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY VÀ BỒI LẮNG TẠI TIỂU LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ
... lớn. Mô hình SWAT là mô hình tích hợp, sử dụng và kế thừa nhiều mô hình trước đó. Mô hình SWAT có thể mô phỏng và xem xét tổng hợp các mối quan hệ của các quá trình diễn ra trong tự nhiên, để gi i ... tạp trong khoảng thời gian dài. Mô hình là sự tập hợp những gi i thuật toán để thể hiện mối quan hệ gi a gi trị thông số đầu vào và thông số đầu ra. SWAT cho phép mô hình hóa nhiều quá trình ... trình sử dụng Mô hình SWAT đã nảy sinh một số vấn đề chưa tương thích với điều kiện ở Việt Nam. KẾT LUẬN Mô hình SWAT là mô hình tích hợp, có thể mô phỏng các quá trình diễn ra trong môi trường...
- 17
- 1,118
- 6
Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf
... hỡnh ARCH và GARCH để phân tích và dự báo gi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phần này sẽ gi i thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc áp dụng mô hình ARCH và GARCH ... các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của gi cổ phiếu trên thị trên thị trường là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô hình được Zakoian gi i thiệu ... cao hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phương sai có điều kiện. B. Gi i thiệu về mô hình ARCH và GARCH Mô hình ARCH đặc biệt được xây dựng để lập mô hình và dự báo về phương sai...
- 25
- 896
- 3
Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx
... dng mụ hỡnh ARCH v GARCH phõn tớch v d bỏo gi c phiu trờn th trng chng khoỏn Vit Nam. Trong phần ny sẽ gi i thiệu về mô hình ARCH v GARCH. Sau đó l việc áp dụng mô hình ARCH v GARCH đối với ... nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH l một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH khi không có dự báo phơng sai ở các thời kỳ trễ trong phơng trình phơng sai có điều kiện. 1. Mô hình ARCH- ... đặt: 2ttxz = 2. Mô hình GARCH(p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện l mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...
- 25
- 776
- 0
Mô hình cho vay gián tiếp
... lợi thế không nhỏ gi p các ngân hàng khắc phục được tình trạng nợ xấu trong cho vay nông nghiệp. 3.2. Mô hình cho vay gi n tiếp: 3.2. Mô hình cho vay gi n tiếp: Theo mô hình này khách hàng ... lẻ. Mô hình 6.10 Cho vay thông qua tổ chức trung gian Mô hình 6.10 Cho vay thông qua tổ chức trung gian Ngân hàng Hộ nông dân (2) (3) (5) (1) Thị trường Tổ chức trung gian ... trước đó để đánh gi xem bên đi thuê sự sẵn lòng thanh toán tiền thuê. 3.2. Đánh gi tài sản thuê mua: - Đánh gi về mặt gi cả: so sánh gi tài sản do bên đi thuê đề nghị với gi cả thị trường...
- 17
- 1,716
- 3
Mô hình phủ sóng giao thoa
... không gian 38 2.3.2. Phân tập theo cực tính 40 Phần II Các mô hình truyền sóng Chương III Một số mô hình truyền sóng 3.1. Mô hình Okumura 43 3.2. Mô hình SAKAGAMIKUBOL 46 3.3. Mô hình ... 47 3.3. Mô hình Hata. Mô hình Hata xây dựng trên kinh nghiệm, đúc rút từ mô hình Okumura. Mô hình Hata chuyển đổi các thông tin về suy hao đường truyền có tính hình học của mô hình Okumura ... iI: các mô hình truyền sóng chương III: một số mô hình truyền sóng Phạm Trọng Đại - 505102009 Khoa CNTT - ĐH phương đông 42 Phần II Các mô hình truyền sóng Chương III Một số mô hình truyền...
- 142
- 1,192
- 5
Tìm hiểu về định giá đất, bất động sản và một số mô hình trên thế giới
... ngoài nước. - Định gi gi trị tài sản vô hình, gi trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh 8và bất động sản nói chung tại nhiều nước trên thế gi i có những điểm rất gi ng nhau, sự gi ng nhau đó có ... trong tương lai.Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của cơ quan định gi : Nói chung, có 2 mô hình tổ chức định gi : tổ chức định gi của nhà nước và tổ chức định gi của tư ... trong Ủy ban Định gi Trung ương. Ủy ban Định gi Trung ương do JPPH thành lập gồm 17 chuyên gia định gi nhà nước liên bang, chuyên gia của JPPH, đại diện Hiệp hội Định gi Trung ương. Hội...
- 30
- 1,661
- 10
Đổi mới mô hình tổ chức giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta hiện nay
... hoạt động gi i quyết KKHC ở các quốc gia trên thế gi i có thể khái quát theo các mô hình sau: - Mô hình tổ chức gi i quyết KKHC thuộc Chính phủ (Cộng hòa Pháp, Italia, Thái Lan…). - Mô hình tổ ... thống hành chính nhà nước. Các quốc gia tiêu biểu theo mô hình này có thể kể đến: Cộng hoà liên bang Đức, Thuỵ Điển … Mô hình này có các ưu điểm gi ng như mô hình TPHC trực thuộc hệ thống Toà ... đổi mô hình tổ chức và thủ tục gi i quyết KKHC bằng một mô hình và thủ tục tố tụng khác, mà đổi mới cần phải được hiểu cả về nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp, cả về hình thức lẫn nội dung. Mô hình...
- 104
- 550
- 2
Đổi mới mô hình tổ chức giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta hiện nay
... chức, thẩm quyền gi i quyết, thủ tục tố tụng… thì việc tổ chức và hoạt động gi i quyết KKHC ở các quốc gia trên thế gi i có thể khái quát theo các mô hình sau: - Mô hình tổ chức gi i quyết KKHC ... thống hành chính nhà nước. Các quốc gia tiêu biểu theo mô hình này có thể kể đến: Cộng hoà liên bang Đức, Thuỵ Điển … Mô hình này có các ưu điểm gi ng như mô hình TPHC trực thuộc hệ thống Toà ... chức gi i quyết khiếu kiện hành chính ở một số quốc gia Tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá cụ thể, các quốc qia trên thề gi i có hình thức tổ chức mô hình gi i...
- 106
- 654
- 2
Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose