kiểm định mô hình và kiểm định khác

... cứu ? ?Kiểm định mơ hình Fama French năm nhân tố mơ hình Q bốn nhân tố thị trƣờng chứng khốn Việt Nam” ứng dụng mơ hình Fama French nhân tố Fama French (2013) để kiểm định phù hợp nhân tố mơ hình ... thích tốt mơ hình FF nhân tố 15 năm sau đó, Hou cộng (2012) nghiên cứu đƣa mô hình Q với nhân tố dựa vào lý thuyết q Cuối năm 2013, mơ hình FF nhân tố đời cách thêm hai nhân tố vào mơ hình FF nhân ... Kết nghiên cứu cho thấy mô hình với cách phân loại khác có ý nghĩa thống kê Mơ hình Fama French nhân tố có mức độ giải thích cao mơ hình Q nhân tố, mức độ giải thích hai mơ hình với cách phân loại...

Ngày tải lên: 25/11/2016, 09:38

... hiện nay, việc kiểm định các mô hình chuyển hoá mới chỉ được áp dụng cho một số ít lĩnh vực, thậm chí còn không có Đặc biệt là chưa có một nghiên cứu nào về việc kiểm định mô hình chuyển hoá ... công của Bộ môn điều tra Quy hoạch, khoa Lâm học và của nhà trường, tôi tiến hành thực hiện khoá luận: ? ?Kiểm định mô hình chuyển hoá rừng trồng Mỡ (Manglietia glauca Dandy) cấp tuổi III và IV (5 ... -Xác định được quy luật cấu trúc cơ bản của rừng trồng Mỡ cấp tuổi III và IV(5-<7 và 7-<9 tuổi) trên các mô hình chặt chuyển hóa (Bao gồm cả trước khi chặt 2 năm và sau khi chặt 2 năm) và...

Ngày tải lên: 31/10/2012, 10:07

... công tác nghiên c u khoa h c, đ c s phân công c a B môn u tra Quy ho ch, khoa Lâm h c c a nhà tr ng, ti n hành th c hi n khoá lu n: “Ki m đ nh mơ hình chuy n hố r ng tr ng M (Manglietia glauca Dandy) ... Nhâm Sinh viên thực hiện: Phan Văn Lực Khoá häc: 2005 - 2009 Hµ Néi - 2009 DANH M C CÁC KÝ HI U VÀ CH VI T T T OTH3: Ô t ng h p c p tu i III OTC: Ô tiêu chu n OTH4: Ô t ng h p c p tu i IV O C:...

Ngày tải lên: 15/01/2016, 16:17

... suất sinh lời trong giai đoạn kiểm định Trang 28V KẾT QUẢ THỰC NGHIỆMTiến hành kiểm định giả thiết hệ số chặn = 0 của mô hình CAPM Kiểm định độ dốc của đường SML với mô hình CAPM Sử dụng phương trình ... QUAN LÝ THUYẾT MÔ HÌNH CAPM1.4 ƯU - NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH: - Ưu điểm: đơn giản và có thể ứng dụng được trên thực tế Trang 10I TỔNG QUAN LÝ THUYẾT MÔ HÌNH CAPM1.5 CÁC ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH:  CAPM ... của mô hình trong thực tế Trang 12II GIỚI THIỆU – MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:2.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: ? ?Kiểm định xem mô hình CAPM đúng đối với thị trường vốn Trang 13III NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VÀ...

Ngày tải lên: 06/11/2014, 23:08

... 1.1.3 Kiểm định mơ hình chuyển hố rừng từ gỗ nhỏ thành gỗ lớn Kiểm định mơ hình chuyển hố sở mơ hình xây dựng cách năm Mơ hình xây dựng cách hai năm xây dựng dựa sở nghiên cứu cấu trúc bản, xác định ... nhiều lần Do việc kiểm định mơ hình chuyển hóa rừng trồng Sa mộc cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn vô cần thiết Việc kiểm định mơ hình chặt chuyển hóa cho biết mơ hình chặt chuyển hóa ... dưỡng Thời kỳ phát triển khác có đặc điểm sinh trưởng khác Do nhiệm vụ chặt ni dưỡng mức độ khác việc chặt nuôi dưỡng lâm phần khác thời kỳ phát triển khác nhiệm vụ khác Còn Nhật Bản, phương...

Ngày tải lên: 03/10/2014, 15:41

... French, hai mơ hình đƣợc kiểm định sử dụng rộng rãi nhiều quốc gia Thế giới, có Việt Nam; cịn mơ hình ba nhân tố Long Chen- Lu Zhang giai đoạn hoàn thiện, việc kiểm định ứng dụng vào thực tiễn ... nghiên cứu khác không đồng tình với mơ hình CAPM cho có nhiều nhân tố khác nhân tố tham gia định giá Sau đó, Ross (1976) phát triển mơ hình, sử dụng thêm nhiều nhân tố cho việc xác định tỷ suất ... nhiều mơ hình định giá tài sản lần lƣợt đời, đƣợc ứng dụng vào thực tiễn để dự báo Khởi đầu Sharpe (1964), Lintner (1965) Mossin (1966) giới thiệu mơ hình định giá tài sản vốn CAPM Mơ hình CAPM...

Ngày tải lên: 09/08/2015, 13:10

... n v mơ hình: Mơ hình nh giá tài s n v n CAPM, Mơ hình ba nhân t c a Fama French (1993), Mơ hình b n nhân t c a M Carhart (1997) Mơ hình ba nhân t c a Lu Zhang Long Chen (2010) Các mơ hình ã th ... t t thu t ng Danh m c hình, b ng bi u ph CH ng trình NG 1: GI I THI U CH NG 2: MƠ HÌNH BA NHÂN T FAMA – FRENCH VÀ CÁC CH NG C TH C NGHI M 2.1 Mơ hình ba nhân t Fama – French ... HOSE” nhà ó, nhu c u u t vào th tr Vi t Nam hi n Mơ hình ba nhân t Fama French ch nh ng u t có th th c t là làm th ng ch ng khoán c xem nh m t mơ hình hồn u t t i u NH MƠ HÌNH BA NHÂN T FAMA – FRENCH...

Ngày tải lên: 09/08/2015, 15:51

... 2.3.2 Phương pháp mô lịch sử .51 2.3.3 Phương pháp phương sai - hiệp phương sai 52 2.4 KIỂM ĐỊNH VAR 52 ng CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 55 3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU ... phương pháp Lịch sử 59 họ Hình 3.3 Kết kiểm định Kupiec với giá trị VaR 99% tính phương pháp Lịch sử 59 Hình 3.4 Kết kiểm định Kupiec với giá trị VaR 95% tính phương ... trung bình Phương sai Kiểm định Tau DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Đồ thị minh họa giá trị VaR 16 uế Hình 1.2 Mơ tả VaR với độ tin cậy 95% số NASDAQ 100 17 tế H Hình 1.3 Phương pháp...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 15:12

... 4.5: Tổng hợp kết kiểm định danh mục 39 Bảng 4.6: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục BH 40 Bảng 4.7: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục BL 41 Bảng 4.8: Kết Kiểm định phương pháp ... 4.13: Kết Kiểm định mơ hình CAPM phương pháp GLS 48 Bảng 4.14: Kết Kiểm định mơ hình nhân tố Fama - French phương pháp GLS 49 Bảng 4.15: Tổng hợp số biến tương ứng với mơ hình ... tìm mơ hình định giá cổ phiếu dựa mơ hình định giá điển hình CAPM hai nhà nghiên cứu Sharpe (1964) Lintner (1965) Fama French dựa mơ hình CAPM mở rộng thêm nhân tố để giải thích mà mơ hình CAPM...

Ngày tải lên: 09/09/2019, 15:03

... 2.4 Xác định biến cho mơ hình Fama – French Carhart: 38 Kết kiểm định mơ hình Fama – French mơ hình Carhart: 39 2.4.1 Phân tích liệu sơ bộ: 39 2.4.2 Kiểm định tính dừng kiểm định đa ... 2.7: Kết hồi quy mô hình Fama – French Bảng 2.8: Kết hồi quy mơ hình Carhart Bảng 2.9: Kết kiểm định Jarque-Berra Bảng 2.10: Kết kiểm định Breusch – Godfrey Bảng 2.11: Kết kiểm định Harvey LỜI ... quy mơ hình Carhart: 50 Bảng 2.8: Kết hồi quy mơ hình Carhart 50 2.5.5 Kiểm định phần dƣ: 51 2.5.5.1 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ: 51 2.5.5.2 Kiểm định tự...

Ngày tải lên: 01/09/2020, 13:27

... 2.4 Xác định biến cho mơ hình Fama – French Carhart: 38 Kết kiểm định mơ hình Fama – French mơ hình Carhart: 39 2.4.1 Phân tích liệu sơ bộ: 39 2.4.2 Kiểm định tính dừng kiểm định đa ... 2.7: Kết hồi quy mô hình Fama – French Bảng 2.8: Kết hồi quy mơ hình Carhart Bảng 2.9: Kết kiểm định Jarque-Berra Bảng 2.10: Kết kiểm định Breusch – Godfrey Bảng 2.11: Kết kiểm định Harvey LỜI ... quy mơ hình Carhart: 50 Bảng 2.8: Kết hồi quy mơ hình Carhart 50 2.5.5 Kiểm định phần dƣ: 51 2.5.5.1 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ: 51 2.5.5.2 Kiểm định tự...

Ngày tải lên: 17/09/2020, 08:05

... 40 Bảng 2.6: Kết mơ hình hồi quy 42 Bảng 2.7: Kết kiểm định tính dừng lạm phát 44 Bảng 2.8: Kết kiểm định tính dừng thất nghiệp 45 Bảng 2.9: Kết kiểm định đồng liên kết theo ... 2.5.2.2 Kiểm định đồng liên kết 46 2.5.2.3 Kiểm định nhân Granger 49 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ĐƢỜNG CONG PHILLIPS TẠI VIỆT NAM 53 3.1 Định ... việc nghiên cứu đề tài ? ?Kiểm định mơ hình đường cong Phillips Việt Nam” cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao Tác giả kết hợp sử dụng phương pháp định tính phương pháp định lượng để phân tích mối...

Ngày tải lên: 20/09/2020, 10:58

... French, hai mơ hình đƣợc kiểm định sử dụng rộng rãi nhiều quốc gia Thế giới, có Việt Nam; cịn mơ hình ba nhân tố Long Chen- Lu Zhang giai đoạn hoàn thiện, việc kiểm định ứng dụng vào thực tiễn ... nghiên cứu khác khơng đồng tình với mơ hình CAPM cho có nhiều nhân tố khác nhân tố tham gia định giá Sau đó, Ross (1976) phát triển mơ hình, sử dụng thêm nhiều nhân tố cho việc xác định tỷ suất ... nhiều mơ hình định giá tài sản lần lƣợt đời, đƣợc ứng dụng vào thực tiễn để dự báo Khởi đầu Sharpe (1964), Lintner (1965) Mossin (1966) giới thiệu mơ hình định giá tài sản vốn CAPM Mơ hình CAPM...

Ngày tải lên: 10/10/2020, 11:37

... khoán Việt Nam 33 4.1 Kiểm định tính dừng 33 4.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 35 4.3 Kiểm định mơ hình CAPM mơ hình ba nhân t ố Fama-French thị trường ... 36 4.3.1 Kiểm đinh mơ hình CAPM 36 4.4.2 Kiểm định mơ hình ba nhân t ố Fama-French 38 4.4.3 So sánh kết hai mơ hình: 41 4.4 Kiểm định phần bù ... TTCKVN hay không? Và kết kiểm định có nh ững khác biệt so với kết nghiên cứu hai tác giả Fama French Đồng thời, tác giả xem xét khác biệt so với nghiên cứu tác giả khác? ?ã ki ểm định mơ hình TTCKVN...

Ngày tải lên: 10/10/2020, 11:42

... 2.4 Xác định biến cho mơ hình Fama – French Carhart: 38 Kết kiểm định mơ hình Fama – French mơ hình Carhart: 39 2.4.1 Phân tích liệu sơ bộ: 39 2.4.2 Kiểm định tính dừng kiểm định đa ... 2.7: Kết hồi quy mơ hình Fama – French Bảng 2.8: Kết hồi quy mô hình Carhart Bảng 2.9: Kết kiểm định Jarque-Berra Bảng 2.10: Kết kiểm định Breusch – Godfrey Bảng 2.11: Kết kiểm định Harvey LỜI MỞ ... quy mơ hình Carhart: 50 Bảng 2.8: Kết hồi quy mơ hình Carhart 50 2.5.5 Kiểm định phần dƣ: 51 2.5.5.1 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ: 51 2.5.5.2 Kiểm định...

Ngày tải lên: 10/10/2020, 11:42