... 17. Mẫu báo cáo về tình hình danhmụcđầutưcủa Quỹ(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANHMỤCĐẦUTƯCỦA QUỸ(Tháng năm)1. Tên Công ... loại chứng khoán V Các tài sản khác12TổngVI Tiền1 Tiền mặt2 TGNHTổngVII Tổng giá trị danh mục (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc ... THỊ TRƯỜNG HOẶC GIÁ TRỊ HỢP LÝ CUỐI THÁNGTỔNG GIÁ TRỊ TỶ LỆ %/TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸI Cổ phiếu niêm yết12TổngII Cổ phiếu không niêm yết12TổngTổng các loại cổ phiếuIII...
... cáo tình hình danhmụcđầutư gửi cho nhà đầutư uỷ thác(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)Báo cáo tình hình danhmụcđầutưcủa nhà đầutư uỷ thác(Tháng, ... nhà đầu tư: 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu:5. Ngày lập báo cáo:I. Bảng kê tài sản của khách hàngĐơn vị tính: ….VNDSTT Tài sản Kỳ báo cáo Kỳ trước Ghi chú1 Tiền mặt2 Danhmụcđầutư ... khácTổng nợGiá trị tài sản ròng của nhà đầu tư II. Tình hình thu nhập và chi phí củadanhmục trong kỳĐơn vị tính: ….VNDSTT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Lũy kế từ đầu năm 12TổngVI. Tiền1...
... quan củadanhmụcđầu t) nhỏ hơn 1 thì danhmụcđầu t sẽ đạt đợc hiệu quả đa dạng hoá. Sự phân biệt giữa đờng thẳng và đờng cong trên đồ thị chính là hệu quả của đa dạng hoá đầu t trong danh mục. ... quản lý danhmụcđầu t chủ động nh sau:ã Xác định mục tiêu của khách hàng đặt ra: khách hàng đầu t có thể đa ra các yêu cầu cụ thể cho khoản đầu t của mình, chẳng hạn đặt ra mục tiêu chỉ đầu t ... các danhmục hiệu quả (nằm trên đờng cong hiệu quả). Tiếp theo, căn cứ theo mục tiêu của ng-ời đầu t để xác định danhmục tối u ứng với mục tiêu đó.ã Theo dõi, đánh giá các biến động của cổ...
... trường. - Danhmụcđầutư là việc một nhà đầutư thực hiện đầutư bằng cách lựa chọn các vị thế của các tài sản và tập hợp chúng gọi là danhmụcđầu tư. - Hệ số bêta của một danhmụcđầutư : Là ... thay đổi hệ số beta củadanhmục hay chính là thay đổi tỷ lệ rủi ro củadanhmụcđầu tư. 3. Ý nghĩa và vai trò của hệ số beta củadanh mục 3.1. Danhmục hỗn hợp29 đặc thù của quản lý lĩnh vực ... biến động của một danhmụcđầutư so với danhmục thị trường. Nó được xác đinh dựa trên tỉ trọng của các tài sản trong danhmục cùng với các hệ số bêta tư ng ứng. Hệ số bêta củadanhmục được...
... hoá danhmụcđầu t. Khi một chứng khoán đợc đa vào một danhmục đầu t thì rủi ro của nó sẽ tơng tác với các chứng khoán khác trong danhmục để tạo nên rủi ro của cả danh mục. Mức độ rủi ro của ... Rủi ro danhmụcđầu t và đa dạng hoá danhmụcđầu t- Rủi ro củadanhmụcđầu tNh ta đà biết, có rủi ro có nghĩa là có khả năng xuất hiện nhiều kết quả khác nhau từ một nguyên nhân ban đầu. Cũng ... tổng thể củadanhmục là khả năng biến động trong tơng lai về kết quả thu đợc của việc đầu t. Tuy nhiên, khi phân tích một danhmụcđầu t, ta phải quan tâm đến rủi ro của cả danhmục chứ không...
... ro củadanhmục thị trờngã Lập ra một danhmục chuẩn (hay còn gọi danhmục thông thờng) để làm căn cứ so sánh cho danhmục chủ động trên đây. ã Xây dựng một chiến lợc và kết cấu danhmụcđầu ... thoả mÃn nhu cầu ngời đầu t theo quy trình sau:4.Quản lý danhmụcđầu t hỗn hợp : Danh mụcđầu t hỗn hợp đợc xây dựng trên cơ sở kết hợp danhmục chứng khoán rủi ro với danhmục chứng khoán phi ... suất củadanhmục thị tr-ờng.3. Các mô hình quản lý danhmụcđầu t :Nh đà phân tích ở trên, khái niệm danhmụcđầu t (portfolio) là khái niệm chỉ một tập hợp các tài sản tài chính của nhà đầu...
... chứng khoán i trong danh mục 2. Danhmụcđầutư và sự phòng hộ rủi ro cuadanhmụcđầu tư 2.1. Lý thuyết danhmụcđầu tư 2.1.1. Khái niệm về danhmụcđầutư Danh mụcđầutư là một nhóm các tài ... mức HỆ SỐ BETA CỦADANHMỤCĐẦUTƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNHI. HỆ SỐ BETA CỦADANHMỤCĐẦU TƯKhi nhà đầutư thiết lập một danhmục đa dạng hoá đầu tư, rủi ro phi hệthống là loại đầutư không được ... Lợi suất của tài sản (danh mục) thể hiện đầy đủ các thôngtin và đặc điểm của tài sản (danh mục) và lợi suất của tài sản thì không phụthuộc vào quy mô của việc đầu tư. Một danhmụcđầutư là sự...
... rủi ro cho một danhmụcđầu tư, phải xây dựng một danh mục đầutư sao cho TGĐHBQ của cả danhmục bằng kỳ đầutư dự kiến. TGĐHBQ của cả danhmục được xác định bằng TGĐHBQ gia quyền của tất cả ... đích củadanhmụcđầutư là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá danh mụcđầu tư. Quản lý danhmụcđầutư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danhmục đầu tư) là xây dựng một danhmục các loại chứng ... dùng tư ng đương nhau, với trọng tâm đề tài là nghiên cứu nội dung của nghiệp vụ quản lý danhmụcđầu tư. 2.1.2. Khái niệm quản lý danhmụcđầutư Danh mụcđầutư chứng khoán: Là các khoản đầu tư...
... cho danhmụcđầu tư. Độ rủi ro củadanhmục cao hay thấp phu thuộc vào sự tư ng tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danhmục thì rủi ro càng giảm. trong danh mụcđầutư ... công cụ đầutư có thể chia thành đầutư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầutư vào cổ phiếu.Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầutư nhằm hưởng lợi và đầutư nắm ... họa sử dụng đồ thị ta có tập danhmục biên duyên P như hình sau:4.2. Danhmục MVP:Ta có danhmục biên duyên là tập hợp các danhmục P(Pr) Danh mục MVP là danhmục biên duyên có phương sai...
... trong đầu tư. 1.2.2 Vai trò danhmụcđầu tư v Danhmụcđầutư là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợinhuận.Khi đồng thời đầutư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau, sự thua lỗ của ... danhmụcđầutư hiệu quả cần phải xâydựng một danhmụcđầutư sao cho đường rủi ro không hệ thống có thể tiệm cận tới(j), khi đó danhmục chỉ còn rủi ro hệ thống. Như vậy, đa dạng hoá đầutư ... tắc sau:+ Rủi ro danhmụcđầutư tương đương với rủi ro danhmục thị trường:βp = βM =1+Đa dạng hóa tối đa dựa vào khối lượng vốn đầu tư, chi phí giao dịch, và mục tiêu đầu tư. Đa dạng hóa trong...