dự báo bằng mô hình arch garch

... (IGARCH)…………………………………… 21 2.4 Mơ hình GARCH – M…………………………………………………… 22 2.5 Mơ hình TGARCH………………………………………………………… 22 2.6 Mơ hình GARCH dạng mũ (EGARCH)……………………………………24 2.7 Mơ hình hợp phần GARCH ... 2.1.3.4 Dự báo Dự báo theo mơ hình σ t2 = α + α 1u t2−1 + α u t2− + + α m u t2−m thực theo phương pháp đệ quy dự báo mơ hình AR Chúng ta xét mơ hình ARCH( m) Giả sử điểm gốc dự báo h, dự báo cho ... mô hình ARCH – GARCH ………………… …….13 2.1 Mơ hình ARCH ……………………………………………………… … 13 2.1.1 Mơ hình ……………………………………………………………… …13 2.1.2 Tính chất mơ hình ARCH ………………………………………….13 2.1.3 Ước lượng mơ hình...

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:57

... Jamaica (Serju [2002]) sử dụng mơ hình dự báo dựa phương pháp luận ANN để dự đoán báo kinh tế vĩ mô khác Theo nghiên cứu Swanson and White [1997] cho dự báo dựa phương pháp luận giúp đưa định ... số mô hình ANN thấp mơ hình khác) Tuy nhiên, trường hợp dự báo mức tăng trưởng theo quý kết nghiên cứu cho thấy khơng có khác biệt lớn từ kết dự báo từ hai loại mơ hình Trong nghiên cứu dự báo ... hình mạng thần kinh kết tốt 2.2.2 Dự báo tỷ giá TGHĐ báo quan trọng nên kinh tế vĩ mô quốc gia, việc thực tốt dự báo diễn biến tỷ giá lợi quốc gia việc điều hành kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, dự báo...

Ngày tải lên: 25/12/2013, 10:41

... hình dự báo, bạn chọn mơ hình có RMSE nhỏ Bảng Forecast cho thấy kết dự báo điểm kết dự báo khoảng độ tin cậy 95% Ví dụ, Quý năm 2007, Doanh Thu Cty theo kết dự báo điểm, 143.4 tỷ đồng; sử dụng dự ... mean square error để tính RMSE mơ hình, đánh dấu chọn Display forecasts để thể kết dự báo hình Viewer (Hình 7) Hình Tab Statistics Khánh Duy Kế hoạch kinh doanh Hình Tab Plots Chọn Tab Plots, đánh ... dự báo đến quý năm 2008 (Hình 9) Nếu bạn muốn lưu lại giá trị dự báo vào file liệu tiếp tục bấm Tab Save Xem kết Ở Bảng Model Statistics, bạn thấy RMSE 10.148 Nếu bạn muốn so sánh độ xác mơ hình...

Ngày tải lên: 23/03/2014, 12:21

... dụ dự báo giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng khơng? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình ... mơ hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với mơ hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số mơ hình ARIMA(1,1,1) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng Thực dự báo ... nhiễu trắng Thực dự báo Tại cửa sổ Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 10 Hình 16 11 Hình 17 12 Hình 18 13 ...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 09:30

... lý sơ thông tin,số liệu Bước 4: Xây dựng mơ hình dự báo kỹ thuật hồi quy OLS Bước 5: Kiểm tra mơ hình Bước 6: Dự báo khoảng dự báo Mơ hình nhân tố  Dạng mơ hình: ˆ ˆ ˆ y =a +a 1x  Hệ phương ... thuộc - Kiểm định phù hợp mơ hình: Tính: R2 F= * ( n − 2) 1− R Nếu: ; F > F(α1, n − ) Tra bảng: : F(α1, n − ) ; Mơ hình phù hợp Sai số dự báo -Sai số dự báo khoảng dự báo trung bình: Δ1 = t α/ 2;( ... hình nhân tố) mơ hình nhân tố có dạng tổng quát sau: y t = f ( x1t , x t , , x mt ) + u t ( t = 1,2, , n ) Tùy theo kỹ thuật xây dựng mơ hình, chia mơ hình nhân tố thành: mơ hình nhân tố mơ hình...

Ngày tải lên: 19/04/2014, 21:24

... theo chu kỳ áp dụng mơ hình thời vụ Với chương học tiếp cận với phương pháp dự báo dài hạn sở mô hình tăng trưởng theo hàm mũ mơ hình dùng để phân tích mức bão hồ Các mơ hình bỏ qua nét đặc trưng ... Chương V DỰ BÁO BẰNG MƠ HÌNH TĂNG TRƯỞNG BÃO HOÀ  Một số phương pháp dự báo nghiên cứu ngắn hạn: - Đối với chuỗi thời gian tương đối ổn ... Trường hợp S biết: S = S0 S xác định bên ngồi mơ hình dựa vào kinh nghiệm đặc tính đối tượng dự báo S xác định bên ngồi mơ hình tốt xác định bên mơ hình để xác định S vòng đời đối tượng S0 xt =...

Ngày tải lên: 19/04/2014, 21:59

...  Quan hệ cân đối hình thành nên tính kế hoạch I CÁCH TIẾP CÂÂN:  Quá trình phát triển kinh tế trình chuyển từ nấc thang lên nấc thang khác  Dự báo dựa mơ hình CĐLN ( Mơ hình I/O) cho phép ... Chương DỰ BÁO BẰNG MƠ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (I/O) I CÁCH TIẾP CÂÂN:  Trong kinh tế cần phải đảm bảo nhiều ... đặt làm cho hệ thống đó đạt hiệu cao Sự thống hình thái giá trị vật: Bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ có thống hình thái vật giá trị Sự thống hai hình thái Mác đề cập học thuyết tính hai mặt lao...

Ngày tải lên: 19/04/2014, 21:59

... dụ dự báo giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng khơng? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình ... mơ hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với mơ hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số mơ hình ARIMA(1,1,1) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng Thực dự báo ... nhiễu trắng Thực dự báo Tại cửa sổ Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 10 Hình 16 11 Hình 17 12 Hình 18 13 ...

Ngày tải lên: 08/08/2014, 04:21

... trường (như mơ hình dự báo nước dâng bão, mơ hình dự báo sóng, mơ hình dự báo lũ, mơ hình lan truyền nhiễm ) có u cầu đầu vào từ kết dự báo mơ hình dự báo số Do việc nghiên cứu áp dụng mơ hình ETA ... tơi dự báo xuất dông sân bay Nội Bài vùng phụ cận cho hạn dự báo đến 48 giờ, dự báo cách giờ, cách trường khí tượng dự báo lấy từ mơ hình dự báo thời tiết bất thủy tỉnh ETA Mơ hình ETA Mơ hình dự ... thời điểm dự báo 03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h, 21h, 24h, 27h, 30h, 33h, 36h, 39h, 42h, 45h, 48h 3.2 Yếu tố dự báo nhân tố dự báo * Yếu tố dự báo Yếu tố dự báo để xây dựng phương trình dự báo xác...

Ngày tải lên: 09/08/2014, 18:20

... dựa vào mơ hình tốn học để dự đốn tình hình xảy tương lai Dự báo nhu cầu lượng phục vụ cho định đầu tư ngành thuộc lượng Chất lượng dự báo có quan hệ trực tiếp tới chi phí tài chính, kết dự báo ... 5%) mơ hình khơng có tự tương quan – điều kiện mơ hình tốt - Kiểm tra khả dự báo: Từ mơ hình dự báo mẫu trên, thay biến độc lập giai đoạn 2008-2009 để ước lượng giá trị dự báo Y, sai số dựa MAPE ... đơn giản đến tổng qt: Bước 1: Xây dựng mơ hình dự báo mẫu - Tách riêng liệu thống kê từ 1995 – 2009 để xây dựng mơ hình dự báo mẫu - Đánh giá lựa chọn biến: Xây dựng ma trận tương quan để xác định...

Ngày tải lên: 20/09/2014, 18:59

... biết, kết dự báo mơ hình số phụ thuộc lớn vào điều kiện ban đầu tương ứng tính phi tuyến hệ khí Đây khó khăn thực dự báo thời tiết Lý thuyết hệ động lực cho dù có mơ hình dự báo hồn hảo, dự báo lệch ... mưa dự báo từ mơ hình 28 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo mơ hình HRM ứng dụng vào dự báo thời tiết nghiệp vụ - Hà Nội 2007 - Trung Tâm Dự báo KTTV ... trắc (a) theo dự báo từ mơ hình GME14 (b), GME28 (c) so sánh với dự báo từ mơ hình tồn cầu GSM28 (d) Lượng mưa tích lũy 24h 18UTC ngày 26/9/2005 theo quan trắc (a) theo dự báo từ mơ hình tồn cầu...

Ngày tải lên: 08/03/2016, 16:20

... dụ dự báo giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng khơng? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình ... mơ hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với mơ hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số mơ hình ARIMA(1,1,1) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng Thực dự báo ... Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 Hình 16 10 Hình 17 Hình 18 11 Mở rộng kiểm định tính dừng với kiểm nghiệm đơn vị Hình 19 Hình 20 Hình 21 12 ...

Ngày tải lên: 25/04/2016, 09:38

... 2.4 Mơ hình Box-Jenkins Arima cho chuỗi không dừng dự báo 12 Mơ hình Arch – Garch - Tgarch .13 3.1 Mơ hình Arch 13 3.2 Mơ hình Garch 17 3.3 Mơ hình Garch giá ... mơ hình TGARCH(2,1) phù hợp mơ hình dự báo, nghiên cứu nhóm chọn mơ hình TGARCH (2,1) làm mơ hình dự báo. (xem phụ lục bảng 3.9) Kết dự báo Như phân tích nhóm nghiên cứu định chọn mơ hình TGARCH(2,1) ... mơ hình GARCH (p,q) mơ hình GARCH (1,1) Phương trình phương sai mơ hình GARCH (1,1): ht = γ0 + δ1h t-1 + γ1u t-1 (9) Mơ hình GARCH (1,1) qui trình ARCH (q) vơ tận : 18 Để nhận thấy mơ hình GARCH...

Ngày tải lên: 12/11/2014, 13:43

... này Cụ thể là mơ hình sau đây:        Mơ hình ARCH Mơ hình ARCH( 1) Mơ hình ARCH( q) Mơ hình GARCH( p, q) Mơ hình GARCH- M Mơ hình TGARCH Ý tưởng mơ hình ARCH mở rộng (mơ hình hóa nhân tố ... lượng GARCH( 2,1) Hình 2.21 Kết ước lượng GARCH( 3,1) Hình 2.22 Kết ước lượng GARCH( 2,2) Hình 2.23 Bảng A5 Hình 2.24 Bảng A25 Hình 2.25 Kết ước lượng GARCH- M(2,1) Hình 2.26 Kết ước lượng TGARCH(3,1) ... chuẩn mơ hình ARCH( 4) Hình 3.16 So sánh kết mơ hình ARCH( 1) ARCH( 4) Hình 3.17 Kết ước lượng mơ hình ARCH( 5) Hình 3.18 Kết ước lượng mơ hình ARCH( 4) Hình 3.19 Kết ước lượng mơ hình ARCH( 1) Hình 3.20...

Ngày tải lên: 25/04/2015, 11:30

... đoạn dự báo (Forecast Phase) Để dự báo cường độ bão chọn mơ hình RAMS, WRF, HRM làm mơ hình thành phần giá trị dự báo áp suất cực tiểu tốc độ gió cực đại mơ hình nhân tố dự báo Yếu tố dự báo giá ... xây dựng dựa dự báo bão từ năm 2004 đến 2008 Ứng với thời hạn dự báo, chuỗi số liệu có độ lớn khác Dung lượng mẫu ứng với hạn dự báo biểu diễn bảng Bảng Bộ mẫu số liệu xây dựng phương trình dự báo ... dự báo thời tiết Dự án WRF phát triển hệ thống đồng hóa số liệu dự báo thời tiết quy mô vừa tăng cường khả hiểu biết dự báo giáng thủy quy mô vừa WRF đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ nghiên cứu dự báo...

Ngày tải lên: 10/03/2014, 18:20

... kết dự báo sai số vị trí trung bình tốt hạn dự báo nhỏ 36 h Từ thời điểm dự báo 36 h đến dự báo 48 h, ưu dự báo với sai số nhỏ phương án thuộc MM5 MM5+L Sai số lớn thuộc MM5+B+L thời điểm dự báo ... án MM5+B+L MM5+B dự báo tốt hầu hết hạn dự báo Từ thời điểm dự báo 24 h đến 48 h, sai số vị trí dự báo phương án thử nghiệm tương đối xấp xỉ MM5+B có khuynh hướng cho kết dự báo bão chuyển động ... lại kết dự báo xấu hạn dự báo 24-48h, đặc biệt kết hợp với cài xoáy nhân tạo Trong hầu hết trường hợp mô thử nghiệm, mô hình MM5 cho quĩ đạo lệch bên trái quĩ đạo thực Nguyên nhân tượng mô nguyên...

Ngày tải lên: 09/08/2014, 18:20

... hình GARCH thuộc loại một, mơ hình biến động ngẫu nhiên thuộc loại hai Do mơ hình GARCH xây dựng dựa sở lí thuyết mơ hình ARCH, ta tìm hiều mơ hình ARCH trước để hiểu rõ mơ hình GARCH b) Mơ hình: ... mơ hình ARCH tổng qt (GARCH) , mơ hình GARCH mũ (EGARCH) Nelson(1991) Những mơ hình sử dụng rộng rãi mơ hình tốn kinh tế, đặc biệt phân tích chuỗi thời gian tài 1.1.2 Mơ hình a) Cấu trúc mơ hình: ... theo phương pháp động tĩnh Với dự báo tĩnh dự báo quan sát thứ 840, muốn dự báo rộng cần dùng dự báo động.(bảng tính excel) 3.5 Mở rộng mơ hình 3.5.1 Mơ hình GARCH- M Sinh viên: Phạm Thị Tú 30...

Ngày tải lên: 24/10/2014, 17:58

... trình bày phương pháp sử dụng mơ hình ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M để phân tích rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng Quốc tế VIB 1/ Số liệu sử dụng - Dựa vào số liệu sẵn có VIBank tỷ ... độ rủi ro mà đưa chế thay đổi mà thơi + Mơ hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.3/ Mơ hình T -ARCH Trong mơ hình ARCH, GARCH mơ hình khác ảnh hưởng cú sốc dương cú sốc âm ... âm ảnh hưởng + Mơ hình khơng cho biết ngun nhân biến đổi độ rủi ro mà đưa chế thay đổi mà + Mô hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.2/ Mơ hình GARCH * Mơ hình chung: Et =...

Ngày tải lên: 29/03/2013, 10:05

... trình bày phương pháp sử dụng mơ hình ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M để phân tích rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng Quốc tế VIB 1/ Số liệu đầu vào - Dựa vào số liệu sẵn có VIBank tỷ ... : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Mơ hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.3/ Mơ hình T -ARCH Trong mơ hình ARCH, GARCH mơ hình khác ảnh hưởng cú sốc dương cú sốc âm ... tỷ lệ nợ hạn ỏ thời kỳ trễ (t-1) không ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ hạn thời kỳ t 3.3 Mô hình GARCH Ước lượng mơ hình GARCH( 1,1): Et = µt +U t U t = σt εt σt2 = α0 +α1.U t2−1 + β1.σt2−1 Với điều kiện...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 14:52

... mơ hình số trị giới 1.1.1 Lịch sử phát triển dự báo số trị dự báo thời tiết bão 1.1.2 Mơ hình số trị toàn cầu 1.1.3 Mơ hình dự báo số trị khu vực dự báo bão 10 1.1.4 Một số mơ hình ... I: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO CƯỜNG ĐỘ VÀ QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG MƠ HÌNH KHÍ QUYỂN ĐẠI DƯƠNG 1.1 Tổng quan tình hình dự báo bão mơ hình số trị giới 1.1.1 Lịch sử phát triển dự báo số trị dự báo thời tiết bão ... Hoa Kỳ); AVN (hệ thống mơ hình dự báo tồn cầu NCEP, Hoa Kỳ); COAMPS (hệ thống dự báo đại dương-khí quy mô vừa Hải Quân Hoa Kỳ; UKM (mô hình dự báo thời tiết quan dự báo khí tượng Anh Quốc); GFDN...

Ngày tải lên: 13/02/2014, 17:27