dự báo bằng mô hình arch garch

Dự báo lợi suất và ước lượng phương sai cổ phiếu ngành Dược bằng mô hình ARCH – GARCH

Dự báo lợi suất và ước lượng phương sai cổ phiếu ngành Dược bằng mô hình ARCH – GARCH

Ngày tải lên : 24/03/2015, 12:57
... (IGARCH)…………………………………… 21 2.4 hình GARCH – M…………………………………………………… 22 2.5 hình TGARCH………………………………………………………… 22 2.6 hình GARCH dạng mũ (EGARCH)……………………………………24 2.7 hình hợp phần GARCH ... 2.1.3.4 Dự báo Dự báo theo hình σ t2 = α + α 1u t2−1 + α u t2− + + α m u t2−m thực theo phương pháp đệ quy dự báo hình AR Chúng ta xét hình ARCH( m) Giả sử điểm gốc dự báo h, dự báo cho ... hình ARCHGARCH ………………… …….13 2.1 hình ARCH ……………………………………………………… … 13 2.1.1 hình ……………………………………………………………… …13 2.1.2 Tính chất hình ARCH ………………………………………….13 2.1.3 Ước lượng hình...
  • 85
  • 1.5K
  • 5
Phân tích lạm phát việt nam giai đoạn 2005  - 2011 và dự báo bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo

Phân tích lạm phát việt nam giai đoạn 2005 - 2011 và dự báo bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo

Ngày tải lên : 25/12/2013, 10:41
... Jamaica (Serju [2002]) sử dụng hình dự báo dựa phương pháp luận ANN để dự đoán báo kinh tế vĩ khác Theo nghiên cứu Swanson and White [1997] cho dự báo dựa phương pháp luận giúp đưa định ... số hình ANN thấp hình khác) Tuy nhiên, trường hợp dự báo mức tăng trưởng theo quý kết nghiên cứu cho thấy khơng có khác biệt lớn từ kết dự báo từ hai loại hình Trong nghiên cứu dự báo ... hình mạng thần kinh kết tốt 2.2.2 Dự báo tỷ giá TGHĐ báo quan trọng nên kinh tế vĩ quốc gia, việc thực tốt dự báo diễn biến tỷ giá lợi quốc gia việc điều hành kinh tế vĩ Tuy nhiên, dự báo...
  • 61
  • 1.1K
  • 1
Dự báo bằng mô hình Winters với SPSS 15 doc

Dự báo bằng mô hình Winters với SPSS 15 doc

Ngày tải lên : 23/03/2014, 12:21
... hình dự báo, bạn chọn hình có RMSE nhỏ Bảng Forecast cho thấy kết dự báo điểm kết dự báo khoảng độ tin cậy 95% Ví dụ, Quý năm 2007, Doanh Thu Cty theo kết dự báo điểm, 143.4 tỷ đồng; sử dụng dự ... mean square error để tính RMSE hình, đánh dấu chọn Display forecasts để thể kết dự báo hình Viewer (Hình 7) Hình Tab Statistics Khánh Duy Kế hoạch kinh doanh Hình Tab Plots Chọn Tab Plots, đánh ... dự báo đến quý năm 2008 (Hình 9) Nếu bạn muốn lưu lại giá trị dự báo vào file liệu tiếp tục bấm Tab Save Xem kết Ở Bảng Model Statistics, bạn thấy RMSE 10.148 Nếu bạn muốn so sánh độ xác hình...
  • 10
  • 3.6K
  • 40
Dự báo bằng mô hình ARIMA

Dự báo bằng mô hình ARIMA

Ngày tải lên : 25/03/2014, 09:30
... dụ dự báo giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng khơng? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình ... hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số hình ARIMA(1,1,1) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng Thực dự báo ... nhiễu trắng Thực dự báo Tại cửa sổ Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 10 Hình 16 11 Hình 17 12 Hình 18 13 ...
  • 13
  • 846
  • 3
slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 6: Dự báo bằng mô hình nhân tố

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 6: Dự báo bằng mô hình nhân tố

Ngày tải lên : 19/04/2014, 21:24
... lý sơ thông tin,số liệu Bước 4: Xây dựng hình dự báo kỹ thuật hồi quy OLS Bước 5: Kiểm tra hình Bước 6: Dự báo khoảng dự báo hình nhân tố  Dạng hình: ˆ ˆ ˆ y =a +a 1x  Hệ phương ... thuộc - Kiểm định phù hợp hình: Tính: R2 F= * ( n − 2) 1− R Nếu: ; F > F(α1, n − ) Tra bảng: : F(α1, n − ) ; hình phù hợp Sai số dự báo -Sai số dự báo khoảng dự báo trung bình: Δ1 = t α/ 2;( ... hình nhân tố) hình nhân tố có dạng tổng quát sau: y t = f ( x1t , x t , , x mt ) + u t ( t = 1,2, , n ) Tùy theo kỹ thuật xây dựng hình, chia hình nhân tố thành: hình nhân tố hình...
  • 22
  • 1.3K
  • 6
slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 5: Dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hòa

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 5: Dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hòa

Ngày tải lên : 19/04/2014, 21:59
... theo chu kỳ áp dụng hình thời vụ Với chương học tiếp cận với phương pháp dự báo dài hạn sở hình tăng trưởng theo hàm mũ hình dùng để phân tích mức bão hồ Các hình bỏ qua nét đặc trưng ... Chương V DỰ BÁO BẰNG HÌNH TĂNG TRƯỞNG BÃO HOÀ  Một số phương pháp dự báo nghiên cứu ngắn hạn: - Đối với chuỗi thời gian tương đối ổn ... Trường hợp S biết: S = S0 S xác định bên ngồi hình dựa vào kinh nghiệm đặc tính đối tượng dự báo S xác định bên ngồi hình tốt xác định bên hình để xác định S vòng đời đối tượng S0 xt =...
  • 20
  • 1.3K
  • 7
slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 7: Dự báo bằng mô hình cân đối liên ngành

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 7: Dự báo bằng mô hình cân đối liên ngành

Ngày tải lên : 19/04/2014, 21:59
...  Quan hệ cân đối hình thành nên tính kế hoạch I CÁCH TIẾP CÂÂN:  Quá trình phát triển kinh tế trình chuyển từ nấc thang lên nấc thang khác  Dự báo dựa hình CĐLN ( hình I/O) cho phép ... Chương DỰ BÁO BẰNG HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (I/O) I CÁCH TIẾP CÂÂN:  Trong kinh tế cần phải đảm bảo nhiều ... đặt làm cho hệ thống đó đạt hiệu cao Sự thống hình thái giá trị vật: Bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ có thống hình thái vật giá trị Sự thống hai hình thái Mác đề cập học thuyết tính hai mặt lao...
  • 20
  • 1.4K
  • 12
Dự báo bằng mô hình ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) pdf

Dự báo bằng mô hình ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) pdf

Ngày tải lên : 08/08/2014, 04:21
... dụ dự báo giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng khơng? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình ... hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số hình ARIMA(1,1,1) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng Thực dự báo ... nhiễu trắng Thực dự báo Tại cửa sổ Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 10 Hình 16 11 Hình 17 12 Hình 18 13 ...
  • 13
  • 715
  • 6
Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo bằng mô hình ETA " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo bằng mô hình ETA " doc

Ngày tải lên : 09/08/2014, 18:20
... trường (như hình dự báo nước dâng bão, hình dự báo sóng, hình dự báo lũ, hình lan truyền nhiễm ) có u cầu đầu vào từ kết dự báo hình dự báo số Do việc nghiên cứu áp dụng hình ETA ... tơi dự báo xuất dông sân bay Nội Bài vùng phụ cận cho hạn dự báo đến 48 giờ, dự báo cách giờ, cách trường khí tượng dự báo lấy từ hình dự báo thời tiết bất thủy tỉnh ETA hình ETA hình dự ... thời điểm dự báo 03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h, 21h, 24h, 27h, 30h, 33h, 36h, 39h, 42h, 45h, 48h 3.2 Yếu tố dự báo nhân tố dự báo * Yếu tố dự báo Yếu tố dự báo để xây dựng phương trình dự báo xác...
  • 9
  • 470
  • 0
kinh tế lượng dự báo bằng mô hình holt winter

kinh tế lượng dự báo bằng mô hình holt winter

Ngày tải lên : 20/09/2014, 18:59
... dựa vào hình tốn học để dự đốn tình hình xảy tương lai Dự báo nhu cầu lượng phục vụ cho định đầu tư ngành thuộc lượng Chất lượng dự báo có quan hệ trực tiếp tới chi phí tài chính, kết dự báo ... 5%) hình khơng có tự tương quan – điều kiện hình tốt - Kiểm tra khả dự báo: Từ hình dự báo mẫu trên, thay biến độc lập giai đoạn 2008-2009 để ước lượng giá trị dự báo Y, sai số dựa MAPE ... đơn giản đến tổng qt: Bước 1: Xây dựng hình dự báo mẫu - Tách riêng liệu thống kê từ 1995 – 2009 để xây dựng hình dự báo mẫu - Đánh giá lựa chọn biến: Xây dựng ma trận tương quan để xác định...
  • 26
  • 3.9K
  • 7
Nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo bằng mô hình HRM và ứng dụng vào dự báo thời tiết nghiệp vụ

Nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo bằng mô hình HRM và ứng dụng vào dự báo thời tiết nghiệp vụ

Ngày tải lên : 08/03/2016, 16:20
... biết, kết dự báo hình số phụ thuộc lớn vào điều kiện ban đầu tương ứng tính phi tuyến hệ khí Đây khó khăn thực dự báo thời tiết Lý thuyết hệ động lực cho hình dự báo hồn hảo, dự báo lệch ... mưa dự báo từ hình 28 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo hình HRM ứng dụng vào dự báo thời tiết nghiệp vụ - Hà Nội 2007 - Trung Tâm Dự báo KTTV ... trắc (a) theo dự báo từ hình GME14 (b), GME28 (c) so sánh với dự báo từ hình tồn cầu GSM28 (d) Lượng mưa tích lũy 24h 18UTC ngày 26/9/2005 theo quan trắc (a) theo dự báo từ hình tồn cầu...
  • 270
  • 578
  • 0
Dự báo bằng mô hình ARIMA

Dự báo bằng mô hình ARIMA

Ngày tải lên : 25/04/2016, 09:38
... dụ dự báo giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng khơng? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình ... hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số hình ARIMA(1,1,1) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng Thực dự báo ... Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 Hình 16 10 Hình 17 Hình 18 11 Mở rộng kiểm định tính dừng với kiểm nghiệm đơn vị Hình 19 Hình 20 Hình 21 12 ...
  • 12
  • 257
  • 3
phân tích nhân tố ảnh hưởng và dự báo đồng usd, ứng dụng mô hình arch  garch

phân tích nhân tố ảnh hưởng và dự báo đồng usd, ứng dụng mô hình arch garch

Ngày tải lên : 12/11/2014, 13:43
... 2.4 hình Box-Jenkins Arima cho chuỗi không dừng dự báo 12 hình ArchGarch - Tgarch .13 3.1 hình Arch 13 3.2 hình Garch 17 3.3 hình Garch giá ... hình TGARCH(2,1) phù hợp hình dự báo, nghiên cứu nhóm chọn hình TGARCH (2,1) làm hình dự báo. (xem phụ lục bảng 3.9) Kết dự báo Như phân tích nhóm nghiên cứu định chọn hình TGARCH(2,1) ... hình GARCH (p,q) hình GARCH (1,1) Phương trình phương sai hình GARCH (1,1): ht = γ0 + δ1h t-1 + γ1u t-1 (9) hình GARCH (1,1) qui trình ARCH (q) vơ tận : 18 Để nhận thấy hình GARCH...
  • 42
  • 706
  • 5
CÁC MÔ HÌNH ARCH GARCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO

CÁC MÔ HÌNH ARCH GARCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO

Ngày tải lên : 25/04/2015, 11:30
... này Cụ thể là hình sau đây:        hình ARCH hình ARCH( 1) hình ARCH( q) hình GARCH( p, q) hình GARCH- M hình TGARCH Ý tưởng hình ARCH mở rộng (mơ hình hóa nhân tố ... lượng GARCH( 2,1) Hình 2.21 Kết ước lượng GARCH( 3,1) Hình 2.22 Kết ước lượng GARCH( 2,2) Hình 2.23 Bảng A5 Hình 2.24 Bảng A25 Hình 2.25 Kết ước lượng GARCH- M(2,1) Hình 2.26 Kết ước lượng TGARCH(3,1) ... chuẩn hình ARCH( 4) Hình 3.16 So sánh kết hình ARCH( 1) ARCH( 4) Hình 3.17 Kết ước lượng hình ARCH( 5) Hình 3.18 Kết ước lượng hình ARCH( 4) Hình 3.19 Kết ước lượng hình ARCH( 1) Hình 3.20...
  • 55
  • 959
  • 21
Báo cáo "Dự báo cường độ bão bằng mô hình WRF hạn 5 ngày trên khu vực biển Đông " potx

Báo cáo "Dự báo cường độ bão bằng mô hình WRF hạn 5 ngày trên khu vực biển Đông " potx

Ngày tải lên : 10/03/2014, 18:20
... đoạn dự báo (Forecast Phase) Để dự báo cường độ bão chọn hình RAMS, WRF, HRM làm hình thành phần giá trị dự báo áp suất cực tiểu tốc độ gió cực đại hình nhân tố dự báo Yếu tố dự báo giá ... xây dựng dựa dự báo bão từ năm 2004 đến 2008 Ứng với thời hạn dự báo, chuỗi số liệu có độ lớn khác Dung lượng mẫu ứng với hạn dự báo biểu diễn bảng Bảng Bộ mẫu số liệu xây dựng phương trình dự báo ... dự báo thời tiết Dự án WRF phát triển hệ thống đồng hóa số liệu dự báo thời tiết quy vừa tăng cường khả hiểu biết dự báo giáng thủy quy vừa WRF đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ nghiên cứu dự báo...
  • 6
  • 482
  • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá bước đầu khả năng dự báo quĩ đạo bão bằng mô hình MM5 kết hợp với cài xoáy nhân tạo và cập nhật số liệu địa phương khu vực Việt Nam " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá bước đầu khả năng dự báo quĩ đạo bão bằng mô hình MM5 kết hợp với cài xoáy nhân tạo và cập nhật số liệu địa phương khu vực Việt Nam " ppsx

Ngày tải lên : 09/08/2014, 18:20
... kết dự báo sai số vị trí trung bình tốt hạn dự báo nhỏ 36 h Từ thời điểm dự báo 36 h đến dự báo 48 h, ưu dự báo với sai số nhỏ phương án thuộc MM5 MM5+L Sai số lớn thuộc MM5+B+L thời điểm dự báo ... án MM5+B+L MM5+B dự báo tốt hầu hết hạn dự báo Từ thời điểm dự báo 24 h đến 48 h, sai số vị trí dự báo phương án thử nghiệm tương đối xấp xỉ MM5+B có khuynh hướng cho kết dự báo bão chuyển động ... lại kết dự báo xấu hạn dự báo 24-48h, đặc biệt kết hợp với cài xoáy nhân tạo Trong hầu hết trường hợp thử nghiệm, hình MM5 cho quĩ đạo lệch bên trái quĩ đạo thực Nguyên nhân tượng nguyên...
  • 6
  • 376
  • 0
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/10/2014, 17:58
... hình GARCH thuộc loại một, hình biến động ngẫu nhiên thuộc loại hai Do hình GARCH xây dựng dựa sở lí thuyết hình ARCH, ta tìm hiều hình ARCH trước để hiểu rõ hình GARCH b) hình: ... hình ARCH tổng qt (GARCH) , hình GARCH mũ (EGARCH) Nelson(1991) Những hình sử dụng rộng rãi hình tốn kinh tế, đặc biệt phân tích chuỗi thời gian tài 1.1.2 hình a) Cấu trúc hình: ... theo phương pháp động tĩnh Với dự báo tĩnh dự báo quan sát thứ 840, muốn dự báo rộng cần dùng dự báo động.(bảng tính excel) 3.5 Mở rộng hình 3.5.1 hình GARCH- M Sinh viên: Phạm Thị Tú 30...
  • 43
  • 2.1K
  • 5
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 29/03/2013, 10:05
... trình bày phương pháp sử dụng hình ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M để phân tích rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng Quốc tế VIB 1/ Số liệu sử dụng - Dựa vào số liệu sẵn có VIBank tỷ ... độ rủi ro mà đưa chế thay đổi mà thơi + hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.3/ hình T -ARCH Trong hình ARCH, GARCH hình khác ảnh hưởng cú sốc dương cú sốc âm ... âm ảnh hưởng + hình khơng cho biết ngun nhân biến đổi độ rủi ro mà đưa chế thay đổi mà + hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.2/ hình GARCH * hình chung: Et =...
  • 54
  • 950
  • 6
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 08/04/2013, 14:52
... trình bày phương pháp sử dụng hình ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M để phân tích rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng Quốc tế VIB 1/ Số liệu đầu vào - Dựa vào số liệu sẵn có VIBank tỷ ... : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.3/ hình T -ARCH Trong hình ARCH, GARCH hình khác ảnh hưởng cú sốc dương cú sốc âm ... tỷ lệ nợ hạn ỏ thời kỳ trễ (t-1) không ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ hạn thời kỳ t 3.3 hình GARCH Ước lượng hình GARCH( 1,1): Et = µt +U t U t = σt εt σt2 = α0 +α1.U t2−1 + β1.σt2−1 Với điều kiện...
  • 45
  • 791
  • 6
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TƯƠNG TÁC ĐẠI DƯƠNG KHÍ QUYỂN ĐẾN CƯỜNG ĐỘ VÀ QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG MÔ HÌNH HWRF

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TƯƠNG TÁC ĐẠI DƯƠNG KHÍ QUYỂN ĐẾN CƯỜNG ĐỘ VÀ QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG MÔ HÌNH HWRF

Ngày tải lên : 13/02/2014, 17:27
... hình số trị giới 1.1.1 Lịch sử phát triển dự báo số trị dự báo thời tiết bão 1.1.2 hình số trị toàn cầu 1.1.3 hình dự báo số trị khu vực dự báo bão 10 1.1.4 Một số hình ... I: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO CƯỜNG ĐỘ VÀ QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG HÌNH KHÍ QUYỂN ĐẠI DƯƠNG 1.1 Tổng quan tình hình dự báo bão hình số trị giới 1.1.1 Lịch sử phát triển dự báo số trị dự báo thời tiết bão ... Hoa Kỳ); AVN (hệ thống hình dự báo tồn cầu NCEP, Hoa Kỳ); COAMPS (hệ thống dự báo đại dương-khí quy vừa Hải Quân Hoa Kỳ; UKM (mô hình dự báo thời tiết quan dự báo khí tượng Anh Quốc); GFDN...
  • 71
  • 475
  • 0