Phân tích lạm phát việt nam giai đoạn 2005 - 2011 và dự báo bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVDH: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2012” Đề tài: “Phân tích lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 - 2011 dự báo mơ hình mạng thần kinh TÊN CƠNG TRÌNH: nhân tạo” PHÂN TÍCH LẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN Họ -tên: Huỳnh Nhật Khƣơng 2005 2011 VÀ DỰ BÁO BẰNG MƠ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO Lớp: TC03 - K34 MSSV: 108201819 Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 THUỘC NHĨM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC THUẬT NGỮ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG GIỚI THIỆU LẠM PHÁT 1.1 Tổng quan lý thuyết lạm phát 1.1.1 Các quan điểm lạm phát 1.1.2 Phân loại lạm phát 1.1.3 Ảnh hưởng lạm phát 1.2 Tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005-2011 1.3 Mục tiêu đối tƣợng nghiên cứu 15 1.4 Cấu trúc chuyên đề 15 CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 17 2.1 Lịch sử phát triển mạng thần kinh 17 2.2 Những ứng dụng mạng thần kinh lĩnh vực kinh tế tài 18 2.2.1 Dự báo tài 18 2.2.2 Dự báo tỷ giá 20 2.2.3 Dự báo lạm phát 21 2.2.4 Những ứng dụng khác 22 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Giới thiệu tổng quan mạng thần kinh nhân tạo 24 ii 3.1.1 Tế bào thần kinh nhân tạo 26 3.1.2 Cấu trúc ANN 28 3.1.3 Quá trình xử lý thông tin ANN 32 3.1.4 Huấn luyện mạng 35 3.2 Xác định liệu mơ hình 36 3.2.1 Xác định liệu 36 3.2.2 Xác định mơ hình 37 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 CHƢƠNG KẾT LUẬN 42 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 42 5.2 Khuyến nghị sách từ kết nghiên cứu 42 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 44 PHỤ LỤC 45 Phụ lục 1: Các dạng mô hình mạng thần kinh nhân tạo phổ biến 45 Phụ lục 2: Một số hàm kích hoạt mơ hình mạng thần kinh nhân tạo 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANN (Artificial Neural Network) Mạng thần kinh nhân tạo CPI (Consumer Price Index) Chỉ số giá tiêu dùng GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm quốc nội MAE (Mean Absolute Error) Sai số tuyệt đối trung bình ME (Mean Error) Sai số trung bình MSE (Mean Square Error) SOM (Sefl – Organizing Map) Sai số bình phương trung bình Căn bậc hai sai số bình phương trung bình Sơ đồ tự tổ chức TGHĐ Tỷ giá hối đoái WTO (World Trade Organization) Tổ chức thương mại giới RMSE (Root Mean Squared Error) DANH MỤC THUẬT NGỮ Backpropagation Thuật toán truyền ngược Batch Training Huấn luyện hàng loạt Desired value Giá trị đầu mục tiêu Epoch Số vòng lặp Input Layer Lớp nơ-ron đầu vào Layer Lớp mạng Normalized Function Hàm chuẩn hóa On-line training Huấn luyện dịng Output Các giá trị đầu Output Layer Lớp nơ-ron đầu Perceptron Mạng thần kinh truyền thẳng đơn giản Stochastic training Huấn luyện đoán Supervised learning Học có giám sát Threshold value Giá trị ngưỡng Training set Dữ liệu huấn luyện Unsupervised learning Học không giám sát Weights Trọng số iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Cơ cấu tính CPI Việt Nam (áp dụng từ 2009-2014) Bảng 4.1: Giá trị tham số mặc định cho ANN DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 - 2011 Hình 1.2: Tăng trưởng M2 Việt Nam, Trung Quốc Thái Lan giai đoạn 2004-2010 Hình 1.3: Chỉ số CPI hàng tháng Việt Nam năm 2010 Hình 1.4: Chỉ số CPI hàng tháng Việt Nam năm 2011 Hình 3.1 Mơ hình sinh học tế bào thần kinh nhân tạo Hình 3.2: Sự truyền tín hiệu tế bào thần kinh Hình 3.3: Mơ hình tế bào thần kinh nhân tạo Hình 3.4: Cấu trúc tổng quát ANN Hình 3.5: Các lớp mạng thần kinh nhân tạo Hình 3.6: Tổng qt q trình xử lý thơng tin ANN Hình 3.7a: Minh họa hàm tổng Nơ-ron Hình 3.7b: Minh họa hàm tổng nhiều Nơ-ron Hình 3.8: Minh họa hàm tổng hàm chuyển đổi Hình 3.9: Tỷ lệ lạm phát hàng tháng (YoY) Việt Nam từ tháng 1/2005 đến 2/2012 Hình 4.1: Dự báo lạm phát hàng tháng Việt Nam năm 2012 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nước ta sau trải qua giai đoan khủng hoảng kinh tế năm 2008 làm cho kinh suy yếu dần qua nhập lạm phát từ Mỹ - nơi bắt đầu khủng hoảng, tình hình lạm phát ln vấn đề vĩ mơ gây nhức nhối cho nhà điều hành sách lẫn dân cư xã hội Lạm phát bắt đầu tăng tốc mà đỉnh điểm năm 2008, tỷ lệ lạm phát đạt đến mức gần 20% tác động tình hình phát triển kinh tế chung hội nhập khu vực giới Kể từ thời điểm lạm phát Việt Nam mức cao châu Á, cao kỷ lục 23% vào tháng Tám hạ xuống 22,4% tháng Chín năm 2011 Giá lương thực tiếp tục tăng mạnh, mức 31,72% tháng Mười so với năm trước Diễn biến phức tạp lạm phát tác động đến đời sống thường ngày người dân, đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, gây khó khăn kinh tế vĩ mô Đây vấn đề trọng tâm mà Chính phủ tập trung theo dõi, nghiên cứu để tiếp tục thực giải pháp điều hành Trong nghiên cứu này, tác giả tóm tắt lại diễn biến phức tạp lạm phát giai đoạn 2005 - 2011và sử dụng mơ hình mạng thần kinh (ANN) để dự báo lạm phát hàng tháng so với kỳ năm trước (YoY)1 cho năm 2012 Việt Nam dựa sở liệu lạm phát hàng tháng tháng 1/2005 đến tháng 2/2012 Kết dự báo mơ hình sở vững để đưa đề xuất sách vấn đề kiểm sốt tình hình lạm phát Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu có mục tiêu tóm tắt lại tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005-2011 để xem xét diễn biến phức tạp tình hình lạm phát dựa ứng dụng mơ hình mạng thần kinh nhân tạo để dự đốn lạm phát thời gian tới Dự báo lạm phát sử dụng nhằm định hướng xây dựng sách tiền tệ nhà cầm quyền điều hành sách tiền tệ giới YoY (Year over Year): năm so với năm trước đó, nghiên cứu YoY hiểu theo nghĩa kỳ năm trước Phƣơng pháp nghiên cứu Dự báo mức độ lạm phát hàng tháng năm 2012 dựa mơ hình mạng thần kinh nhân tạo Kết hợp với việc xem xét tham khảo nghiên cứu nước để ứng dụng vào Việt Nam nhằm đưa kiến nghị giải pháp đắn Nội dung nghiên cứu Chương 1: Giới thiệu lạm phát Chương 2: Tổng quan nghiên cứu trước Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Nội dung kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận Đóng góp đề tài Giúp cho nhà điều hành sách có số dự báo cách xác để từ chọn lựa đưa giải pháp hợp lý kịp thời để đối phó với tình hình lạm phát diễn biến phức tạp Hƣớng phát triển đề tài Mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu dự báo tình trạng lạm phát dựa số liệu lạm phát khứ, qua khơng thể cho thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố khác lên lạm phát tốc độ tăng cung tiền, tăng trưởng tín dụng, thay đổi tỷ giá cần phải có thêm nghiên cứu để tìm mơ hình hồn thiện nhằm dự báo tốt tình hình lạm phát Việt Nam để đưa đề xuất sách phù hợp CHƢƠNG GIỚI THIỆU LẠM PHÁT 1.1 Tổng quan lý thuyết lạm phát 1.1.1 Các quan điểm lạm phát Lạm phát tăng lên theo thời gian mức giá chung kinh tế Trong kinh tế, lạm phát giá trị thị trường hay giảm sức mua đồng tiền Khi so sánh với kinh tế khác lạm phát phá giá tiền tệ loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác Thơng thường theo nghĩa người ta hiểu lạm phát đơn vị tiền tệ phạm vi kinh tế quốc gia, cịn theo nghĩa thứ hai người ta hiểu lạm phát loại tiền tệ phạm vi thị trường toàn cầu Một số lạm phát hay số dương nhỏ người ta gọi "ổn định giá cả" Tuy nhiên chưa có thống hoàn toàn định nghĩa lạm phát Quan điểm cổ điển cho lạm phát xảy số tiền lưu hành vượt dự trữ vàng làm đảm bảo ngân hàng phát hành Cụ thể người ta dự vào tỷ lệ đảm bảo tiền tệ để xem xét có lạm phát hay khơng Chẳng hạn pháp luật ấn định tỷ lệ đảm bảo tối thiểu tiền tệ 30%, tỷ lệ xuống mức pháp định tức ngân hàng phát hành tiền mức Quan điểm coi trọng sở đảm bảo tiền Trong thực tế, có trường hợp tỷ lệ đảm bảo pháp định tơn trọng giá hàng hóa lên cao Quan điểm khác cho lạm phát cân đối tiền hàng kinh tế Có thể tóm tắt phương trình Fisher: M.V=P.Y Nếu tổng khối lượng tiền lưu hành (M) tăng thêm tổng lượng hàng hóa - dịch vụ trao đổi (Y) khơng thay đổi, mức giá trung bình (P) phải tăng lên Và thêm vào tốc độ lưu thơng tiền tệ (V) tăng P lại tăng nhanh Để khắc phục tình trạng cần dùng biện pháp thích hợp để thiết lập lại cân đối tiền hàng kinh tế Cũng bàn vấn đề lưu thông tiền tệ, Milton Friendman phát biểu: Lạm phát lúc nơi tượng lưu thông tiền tệ Lạm phát xuất xuất số lượng tiền lưu thông tăng nhanh so với sản xuất Quan điểm tĩnh lạm phát nêu giúp ta hiểu rõ lạm phát, không cho biết nguyên nhân lạm phát khiến cho ta lầm tưởng lạm phát cao kết việc tăng trưởng mức cung tiền tệ cao Thật nhiều trường hợp khơng vậy, nhà nước tăng cung ứng tiền tệ mà không làm cho giá tăng, không gây lạm phát, khối lượng tăng phù hợp với khối tiền cần thiết cho lưu thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Ngồi cịn có quan điểm khác cho lạm phát tăng giá loại hàng hóa (tư liệu tiêu dùng, tư liệu sản xuất hàng hóa sức lao động) Lạm phát xảy mức chung giá chi phí tăng Theo quan điểm giá tăng lên cho dù nguyên nhân lạm phát Lạm phát giá tăng ý nghĩa Thật giá đồng loạt tăng lên biểu lạm phát mà thơi Tóm lại, có nhiều góc nhìn khác lạm phát Mỗi quan điểm, lý thuyết giải thích cho số thời kỳ định ngày nhiều quan điểm đời phát triển kinh tế Nhưng xét khía cạnh lạm phát có đặc trưng sau:  Sự giá đồng tiền tượng tiền lưu thông vượt nhu cầu cần thiết  Giá hầu hết loại hàng hóa đồng loạt tăng lên 1.1.2 Phân loại lạm phát Tùy theo tiêu thức dùng để phân loại lạm phát mà có loại lạm phát khác Thông thường người ta phân loại lạm phát sở định lượng định tính Về mặt định lượng: Đó dựa tỷ lệ phần trăm lạm phát tính năm, phân theo cách lạm phát có loại sau:  Lạm phát vừa phải (Mild inflation): Là loại lạm phát mức số - 10%/năm Loại lạm phát xem là tích cực cần thiết có khả tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế  Lạm phát phi mã (Galloping inflation): Là loại lạm phát mức hai đến ba số, giá hàng hóa dịch vụ tăng từ 10% đến 999% năm Loại lạm phát xảy gây tác động tiêu cực đến kinh tế, với hậu khó khăn cho đời sống kinh tế, xã hội, trị quốc gia  Siêu lạm phát (Hyper inflation): Là loại lạm phát từ bốn số trở lên, tỷ lệ lạm phát từ 1000% năm trở lên, đồng tiền bị giá nghiêm trọng Đây thực giai đoạn hỗn loạn, kinh tế bất ổn, sống khó khăn thứ trở nên khan trừ tiền giấy Về mặt định tính: Lạm phát chia làm thành nhiều loại khác nhau, tùy theo tính chất lạm phát mà người ta chia loại sau:  Lạm phát túy (Pure Inflation): Đây trường hợp đặc biệt lạm phát, giá loại hàng hóa tăng lên tỷ lệ đơn vị thời gian  Lạm phát cân (Balanced inflation): Là loại lạm phát có mức giá chung tăng tương ứng với mức tăng thu nhập  Lạm phát dự đốn (Predicted inflation): Là loại lạm phát mà người dự đốn trước nhờ vào diễn tiến liên tục theo chuỗi thời gian nhiều năm  Lạm phát khơng thể dự đốn (Non Predicted inflation): Là loại lạm phát xảy bất ngờ, ngồi tiên liệu người quy mơ, cường độ mức độ tác động Lạm phát cao lạm phát thấp (High inflation and Low inflation): Theo quan điểm Gary Smith lạm phát cao mức lạm phát mà tỷ lệ tăng thu nhập tăng thấp tỷ lệ lạm phát Ngược lại lạm phát thấp mức tăng thu nhập tăng tăng cao mức độ tăng tỷ lệ lạm phát 1.1.3 Ảnh hƣởng lạm phát Lạm phát (inflation) có ảnh hưởng định định đến phát triển kinh tế - xã hội tùy theo mức độ Nhìn chung, lạm phát vừa phải đem lại điều lợi bên cạnh tác hại không đáng kể; lạm phát cao siêu lạm phát gây tác hại nghiêm trọng kinh tế đời sống Tác động lạm phát tùy thuộc vào lạm phát có dự đốn trước hay không, nghĩa công chúng thể chế có tiên tri mức độ lạm phát hay thay đổi mức độ lạm phát điều bất ngờ Nếu lạm phát hồn tồn dự đốn trước lạm phát khơng gây nên gánh nặng kinh tế lớn người ta có giải pháp để thích nghi với Lạm phát khơng dự đốn trước dẫn ... tạp lạm phát giai đoạn 2005 - 201 1và sử dụng mơ hình mạng thần kinh (ANN) để dự báo lạm phát hàng tháng so với kỳ năm trước (YoY)1 cho năm 2012 Việt Nam dựa sở liệu lạm phát hàng tháng tháng 1 /2005. .. Kết dự báo mơ hình sở vững để đưa đề xuất sách vấn đề kiểm sốt tình hình lạm phát Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu có mục tiêu tóm tắt lại tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 200 5- 2011. .. xét diễn biến phức tạp tình hình lạm phát dựa ứng dụng mơ hình mạng thần kinh nhân tạo để dự đoán lạm phát thời gian tới Dự báo lạm phát sử dụng nhằm định hướng xây dựng sách tiền tệ nhà cầm quyền