chương 8 phân tích chuỗi thời gian và dự báo potx

... khoảng thời gian hữu hạn 8. 3.1.2 Phân loại dự báo : a) Dựa vào thời gian : Căn vào khoảng cách dự báo, người ta chia dự báo thành loại chính: - Dự báo ngắn hạn : Khoảng cách dự đoán ngắn hạn dùng ... thuật Dự báo dân số lao động Dự báo xã hội Dự báo thò trường… 8. 3.2 Các bước dự báo: Công tác dự báo gồm bước: 8. 3.2.1 Thu thập số liệu: Yêu cầu phải có số liệu - Chính xác - Đúng mục đích dự báo ... 24.9 8. 3 Dự báo: 8. 3.1 Khái niệm chung : Dự báo khả nhận thức vận động đối tượng nghiên cứu tương lai dựa phân tích chuỗi thông tin khứ Cho đến nay, nhu cầu dự báo trở nên cần thiết lónh vực 8. 3.1.1...

Ngày tải lên: 24/07/2014, 01:20

...    Liên hệ giữa tính toán hồi qui và dự báo chuỗi thời gian Tính toán hồi qui dựa quan hệ nhân – hệ thống cực tiểu sai số phương pháp bình phương bé Dự báo chuỗi thời gian dựa quan hệ nội liệu để phát dự báo cho bước thời gian ... 0.1 S0 = 289 .83 175 320.06 8. 75 0.57 185 .21 -10.21 m= 389 329. 78 8 .85 1.17 383 .32 5. 68 454 337 .80 8. 77 1.36 459.66 -5.66 t xt It 6 18 349. 58 9.07 1.71 592.22 25. 78 143 0. 48 0.47 0. 48 770 362.16 ... 19. 98 25.76 29.00 31.03 32. 68 33.56 27.50 26.75 30.55 28. 94 28. 50 28. 19 26.13 27.79 27.63 29 .89 28. 18 26.65 30.01 30 .80 30.45 36.61 31.40 30 .83 33.22 30.15 27. 28 33.66 36. 58 29.04 28. 08 30. 28 29.35...

Ngày tải lên: 06/01/2015, 13:25

... luật trình mô tả thông qua chuỗi liệu, từ đưa dự báo hay định đắn, kịp thời Ví dụ dự báo thời tiết, dự báo số chứng khoán, mức tăng dân số, dự báo nhu cầu sử dụng điện, dự báo số lượng sinh viên ... sau: rt = 2, 1 38. 10−3 + at σt2 = 5, 081 .10−4 + 0, 118a2−1 + 0, 0 389 3.a2−2 + 0, 1 589 .a2−3 t t t 2 8 a2 + 10 8 a2 + 0, 0 688 2.a2 +0, 0 385 4.at−4 + 0, 2322.at−5 + 10 t −6 t −7 t 8 20 Hình 2.3: Sai ... H0 bị bác bỏ có hiệu ứng ARCH 2.5 Dự báo Dự báo mô hình ARCH thực theo phương pháp đệ quy dự báo mô hình AR Xét mô hình ARCH ( p) Giả sử điểm gốc dự báo h, dự báo cho σh+1 p σh (1) = α + ∑ α i...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:14

... phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo GDP Việt Nam 14 Báo cáo môn học – Phương pháp toán tin học • Dự báo doanh số • Phân tích chi phí dự báo • Dự báo tiêu kinh tế lượng • Mô • Phân tích ... gian - Trong hình trung ta quan sát giá trị tự tương quan riêng trợ giúp phần mềm Eviews Phương pháp dự báo chuỗi thời gian ARMA 5.1 Dự báo chuỗi thời gian dừng Mô hình phân tích chuỗi thời gian ... vài đặc trưng không biên đổi theo thời gian Đây khái niệm cốt lõi việc phân tích chuỗi thời gian Nếu đặc trưng phân phối đồng thời {Xt} ta có Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự...

Ngày tải lên: 07/11/2015, 23:49

... 19 98 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng y 3.1132 3.3343 3. 481 5 3.5656 3. 689 8 3.7 689 3 .87 68 3.9 585 4.10 18 4.2432 4. 285 3 4.5903 4.6 387 4 .85 53 4 .88 91 60.392 3 .87 6769 3.9 585 34 4.10 183 4 4.243 181 ... 3.9 585 34 4.10 183 4 4.243 181 4. 285 291 4.5903 28 4.6 387 38 4 .85 5264 4 .88 906 t -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 yt -137353.3 -129542.4 -114 182 .5 -94112 .8 -7 489 1.1 -52793.4 -27523.9 31393 .8 65059 96325.2 137 788 .8 ... 3.9 585 34 4.10 183 4 4.243 181 4. 285 291 4.5903 28 4.6 387 38 4 .85 5264 4 .88 906 t -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 yt -21.79 -20.01 -17.41 -14.26 -11.07 -7.5 38 -3 .87 7 4.10 18 8. 486 4 12 .85 6 18. 361 23.194 29.132 34.223...

Ngày tải lên: 25/11/2012, 21:43

... số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.2 Loại bỏ biến động thời ... tính thời vụ dãy số thời gian 2.1 Xác định số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định số thời vụ Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh công ty muốn phân tích ... tự thời gian I DÃY SỐ THỜI GIAN Phân loại  Dãy số thời kỳ: dãy số biểu thay đổi tượng qua thời kỳ định  Dãy số thời điểm: dãy số biểu mặt lượng tượng vào thời điểm định I DÃY SỐ THỜI GIAN...

Ngày tải lên: 05/04/2014, 22:45

... 25.39 985 507 38 28. 8520765 785 25.91 788 47664 26.2671793032 24.7127956734 27.7767362364 22 .89 280 20246 21.594565 080 3 18. 95394703 18 19.2410610 187 20.4297359131 23.04 480 8 182 8 24. 787 8103732 30 .83 109 988 18 ... 26.96 786 06167 28. 988 389 5 78 30.65 681 013 98 26.2449416412 23.6 985 616064 26.92996 682 53 26.14393942 68 26.0346319951 24 .80 11041793 26.43194667 68 25.332 383 4476 26.5369623469 27.5761 582 246 28. 988 389 5 78 26.9743104233 ... sau: Y 19.6 18. 6 23.2 24.5 27.7 30 28. 7 YSA 21.0595997912 20.66 589 17599 21.6 780 819172 24 .83 881 8 989 1 28. 0761675 283 27.6 187 4 787 37 21.96005321 YSM 25.5 583 333333 20.4342143333 18. 85 680 4 680 4 22.5919179097...

Ngày tải lên: 24/07/2014, 01:20

... 0,5% thời kỳ yên ổn đến gần 3% suốt thời kỳ xáo động Nhiều chuỗi thời gian tài đặc trưng biến đổi thời gian giống tính dễ thay đổi Đóng góp Engle Hình cho thấy tính toán trước tính hay biến đổi thời ... lãi trông đợi phụ thuộc vào khác biệt tính hay thay đổi thời gian tính hiệp biến có liên quan tới thân tính hay thay đổi thời gian Cái ngụ ý thực tế tính hay biến đổi thời gian? Nếu mô hình GARCH ... với nhà nghiên cứu khác, Granger mở rộng phân tích hội nhập nhiều khía cạch khác, gồm khả giải nhiều chuỗi với mẫu hình thời vụ (cùng hội nhập thời vụ) chuỗi mà việc điều chỉnh hướng tới cân không...

Ngày tải lên: 12/08/2014, 09:20

... khoảng thời gian hữu hạn 8. 3.1.2 Phân loại dự báo : a) Dựa vào thời gian : Căn vào khoảng cách dự báo, người ta chia dự báo thành loại chính: - Dự báo ngắn hạn : Khoảng cách dự đoán ngắn hạn dùng ... 21,0 20,0 19 ,8 18, 9 16,5 15 ,8 18, 9 23,5 24,3 24,7 24,9 22,5 23 ,8 24,4 27,6 29,0 29,0 28, 8 27,6 25,0 23,0 23,4 23 ,8 24,4 24,2 26,1 31,0 31,5 28, 3 25,7 23 ,8 23,4 22,7 24,9 8. 3 Dự báo: 8. 3.1 Khái ... thuật Dự báo dân số lao động Dự báo xã hội Dự báo thị trường… 8. 3.2 Các bước dự báo: Công tác dự báo gồm bước: 8. 3.2.1 Thu thập số liệu: Yêu cầu phải có số liệu - Chính xác - Đúng mục đích dự báo...

Ngày tải lên: 24/10/2014, 19:00

... thời gian Bảng 8. 1: Số tiền cho vay ngắn hạn ngân hàng X (1 981 - 1995) Năm Số tiền cho vay ( triệu đồng ) 1 981 55,4 1 982 61,5 1 983 68, 7 1 984 87 ,2 1 985 90,4 1 986 86 ,2 1 987 94,7 1 988 103,2 1 989 ... 1 981 -7 55,4 - 387 ,8 49 1 982 -6 61,5 - 369 36 1 983 -5 - 343,5 25 1 984 -4 87 ,2 - 3 48, 8 16 1 985 -3 90,4 - 271,2 1 986 -2 86 ,2 - 172,4 1 987 -1 94,7 - 94,7 1 988 103,2 0 1 989 119 119 1990 122,4 244 ,8 ... Năm Q 21,50 24,73 25,04 28, 48 24,10 28, 16 28, 23 31,92 25 ,82 28, 43 27,79 30,74 25 ,87 29,70 30,41 34,52 29,20 33,73 34 ,82 38, 06 32,35 37 ,89 38, 67 44,91 a Vẽ đồ thị phân tích yếu tố ảnh hưởng đến...

Ngày tải lên: 05/11/2014, 10:05

... phân tích chuỗi thời gian nhằm dự báo kết tương lai, luận văn nghiên cứu đề tài "Tìm hiểu phân tích chuỗi thời gian" Luận văn cung cấp kiến thức cho việc phân tích chuỗi thời gian miền thời gian ... lại theo thời gian Phân tích chuỗi thời gian bao gồm phương pháp để phân tích liệu chuỗi thời gian, từ trích xuất thuộc tính thống kê có ý nghĩa đặc điểm liệu Nhờ đó, ta có sở để dự báo kết cho ... tra Box – Ljung Chương giới thiệu mô hình chuỗi thời gian nhúng mô hình không gian trạng thái Bộ lọc Kalman phương pháp dự đoán thống gần với phân tích chuỗi thời gian miền thời gian Bản luận văn...

Ngày tải lên: 11/06/2015, 16:40

... bị tự học viên thời gian Tuần Chương 1: Dữ liệu chuỗi thời gian Đọc chương 1, (4 tiết) tài đặc điểm ▪ Bản chất đặc điểm liệu chuỗi Đọc chương 1, thời gian ▪ Những liệu chuỗi thời gian quan trọng ... hình VAR phân tích chuỗi Tuần (4 tiết) thời gian tài Thực hành phân tích mô hình VAR Học viên (theo nhóm) Sử dụng liệu nhóm để phân tự sưu tầm liễu tích VAR chuỗi thời gian (về tài công) để phân ... (4 tiết) Sử dụng liệu nhóm để phân tự sưu tầm liễu tích quan hệ tương quan chuỗi thời gian (về tài công) để phân Tuần tích Chương 3: Hồi quy chuỗi thời gian Đọc chương 2, (4 tiết) ▪ Hồi quy đơn...

Ngày tải lên: 11/07/2015, 07:15

... đồng bảng số giá đầy đủ họ để tổng hợp lạm phát thời gian hợp đồng ban đầu Nếu công ty không tham gia vào hợp đồng sau N* thời gian, khoảng thời gian lại hợp đồng N N*, họ tính giá mong muốn , ... công ty tham gia vào hợp đồng thời điểm t đặt giá mức Vì , với hãng ký hợp đồng thời điểm t không tham gia vào thời điểm t + N*, toàn giá tính toán Chúng theo hướng Ball cộng (1 988 ), Romer (1990), ... thẳng: Đường chấm: Quy trình kinh tế lượng Phần giới thiệu mô hình chuỗi thời gian phi tuyến mà sử dụng phân tích thực nghiệm Có ba dự đoán mô hình lý thuyết ERPT muốn hợp mô hình thực nghiệm Thứ...

Ngày tải lên: 13/08/2015, 16:03

... 34 102. 68 39 162 .88 40 101.76 36 186 .94 26 120. 18 34 2 28. 78 33 88 .02 20 119.57 37 172.31 38 137.65 33 197.56 39 70 35 97 31 181 .43 29 125.57 26 180 .63 28 75 .87 30 Phân tích chuỗi thời gian với ... 111.25 488 8. 57 488 2 171.45494 8. 574937 110.334 98 8.574979 … … … … 42 45 82 .7049 8. 5749 43 46 91.53 489 8. 57 489 4 44 47 249.445 18 8.575 181 $table5 point 48 49 50 51 52 forecast diff.forecast 2 58. 0203 8. 575 082 ... -8. 772 -10.199 -10. 188 -11. 982 -10.2 98 -10 .88 MAPE 24. 385 28. 686 27.335 28. 972 29.311 31.263 MSE 1 482 . 582 1770.113 1667.7 28 181 8.671 2046.905 2 189 .764 RMSE 38. 504 42.073 40 .83 8 42.646 45.243 46.795...

Ngày tải lên: 15/12/2015, 10:02

Ngày tải lên: 01/01/2016, 21:00

... Khái niệm chuỗi thời gian Chuỗi thời gian biến số quan sát theo trinh tự thời gian Yt giá trị quan sát chuỗi thời kỳ (hoặc thời điểm) t 2.2 Khái niệm chuỗi thời gian dừng không dừng * Chuỗi Yt ... C(7) 0.495 281 0.0 382 73 12.94 080 0.0000 C (8) 0.10 687 6 0.017707 6.03 588 9 0.0000 C(9) 0.063034 0.0 185 25 3.402563 0.0007 C(10) 0.000 485 0.000 585 0 .82 8553 0.4074 C(11) 0.430314 0.0395 68 0.430314 0.0000 ... II MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT 10 Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu 10 2 .Chuỗi thời gian ...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:27

... Khái niệm chuỗi thời gian Chuỗi thời gian biến số quan sát theo trinh tự thời gian Y t giá trị quan sát chuỗi thời kỳ (hoặc thời điểm) t 2.2 Khái niệm chuỗi thời gian dừng không dừng * Chuỗi Yt ... C(7) 0.495 281 0.0 382 73 12.94 080 0.0000 C (8) 0.10 687 6 0.017707 6.03 588 9 0.0000 C(9) 0.063034 0.0 185 25 3.402563 0.0007 C(10) 0.000 485 0.000 585 0 .82 8553 0.4074 C(11) 0.430314 0.0395 68 0.430314 0.0000 ... II MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT 10 Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu 10 2 .Chuỗi thời gian ...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 11:31

... 0,133 786 , φ3 = -0,7 684 8 Ta dự báo R_HAP thời điểm 3/1/2006: ˆ R _ HAP3 / / 2006 = 0,133 786 R_HAP30/12/2005 – 0,7 684 8 R_HAP 28/ 12/2006 = 0,133 786 *0,004405-0,7 684 8*(-0,004 386 ) = 0,00395 988 Thực ... Prob 0 .88 01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 281 0.021914 -5.2 789 21 -5.256601 174.2530 0.000000 0 .88 0110 0 .88 0 083 Std Error t-Statistic 0.022379 6.37 088 5 0.022456 4.97 288 0 0.022992 9.2 483 81 0.027901 ... SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu 2 .Chuỗi thời gian .8 Ứng dụng...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 22:40

... số thời gian Phân tích dãy số thời gian  Các tiêu phân tích dãy số thời gian  Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian Dự đoán dựa vào dãy số thời gian Khái niệm chung dãy số thời gian ... phản ánh tượng thời điểm định Phân tích dãy số thời gian • Các tiêu phân tích dãy số thời gian tiêu • Phân tích thành phần DSTG thành phần Bài 2.1 Các tiêu phân tích dãy số thời gian a Mức độ ... số thời gian  Kết cấu dãy số thời gian: thành phần   Thời gian Chỉ tiêu tượng nghiên cứu  Các loại dãy số thời gian   Bài Dãy số thời kỳ: phản ánh tượng khoảng thời ngian định Dãy số thời...

Ngày tải lên: 29/11/2013, 11:11