Đề cương chi tiết học phần: Ứng dụng phân tích chuỗi thời gian trong tài chính

Dữ liệu chuỗi thời gian đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính công. Do vậy, hiểu và vận dụng phương pháp phù hợp để phân tích loại dữ liệu này một phần tất yếu trong việc phân tích và đánh giá về tài chính công. Chính vì thể, môn học này được xây dựng nhằm trang bị cho học viên các phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi thời gian để áp dụng nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính công. Trọng tâm của môn học là nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn các mô hình phân tích kết hợp với các phần mềm tương thích chứ không chú trọng đến các công thức toán học. Các ví dụ cụ thể đa dạng và cập nhất được sử dụng để minh họa cho tất cả các nội duna của môn học. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA: TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC MÔN HỌC: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH SỐ TÍN CHỈ: 3 1. Giảng viên phụ trách Học hàm/học vị, họ và tên Bộ môn/Ban Email liên lạc PGS. TS. Sử Đình Thành Tài chính tiền tệ dinhthanh@ueh.edu.vn TS. Bùi Thị Mai Hoài Tài chính tiền tệ maihoai@ueh.edu.vn TS. Phạm Quốc Hùng Tài chính tiền tệ hungpham@ueh.edu.vn 2. Điều kiện tiên quyết Học viên đã hoàn thành môn Phương pháp nghiên cứu và các môn học thuộc chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng 3. Giới thiệu môn học Dữ liệu chuỗi thời gian đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính công. Do vậy, hiểu và vận dụng phương pháp phù hợp để phân tích loại dữ liệu này một phần tất yếu trong việc phân tích và đánh giá về tài chính công. Chính vì thể, môn học này được xây dựng nhằm trang bị cho học viên các phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi thời gian để áp dụng nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính công. Trọng tâm của môn học là nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn các mô hình phân tích kết hợp với các phần mềm tương thích chứ không chú trọng đến các công thức toán học. Các ví dụ cụ thể đa dạng và cập nhất được sử dụng để minh họa cho tất cả các nội duna của môn học. 4. Các mục tiêu học tập Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ đạt được những khả năng và kỹ năng sau: ð Hiểu được bản chất và đặc điểm của chuỗi thời gian trong tài chính ð Phân tích tích được tương quan và hồi quy đối với dữ liệu chuỗi thời gian ð Vận dụng được các mô hình ARMA, VAR, và GRANGER để phân tích và đánh giá trong tài chính công 5. Phương pháp giảng dạy  Học viên phải đọc trước ở nhà những tài liệu theo yêu cầu đã được hướng dẫn cụ thể trong đề cương của môn học.  Cách thức làm việc trong từng buổi học: Giáo viên hệ thống lại những nội dung đã yêu cầu học viên đọc trước buổi học, giải đáp các câu hỏi thắc mắc, chữa bài tập và phân tích về các câu hỏi thảo luận.  Cách thức liên lạc trao đổi chính giữa giáo viên và học viên: email 6. Tài liệu học tập Shumway. R. H., & Stoffer. D. S. (2006). Time Series Análisis and Its Application (2nd Edition). Springer. 1. Tsay. R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3 rd Edition). Wiley. 2. Cochrane. J. H. (2005). Time Series for Macroeconomics and Finance. University of Chicago. 7. Cách thức đánh giá kết quả học tập  Tham gia trên lớp: 10 %  Kiểm tra giữa kỳ: 20%  Bài tập nhóm giữa kỳ: 20%  Bài thi cuối kỳ: 50% 8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học  Học viên phải tham gia lên lớp đầy đủ (tối thiểu 80% giờ giảng)  Học viên đến muộn quá 10 phút không được vào lớp trong giờ lên lớp đó  Trong lớp học phải trật tự, không được sử dụng điện thoại di động và ăn uống  Phải làm bài kiểm tra giữa kỳ. Không có bài kiểm tra giữa kỳ thì không được dự thi hết môn.  Học viên phải tham gia làm bài tập nhóm và tham gia thuyết trình  Có tham gia bài tập nhóm nhưng không tham gia thuyết trình thì chỉ được 30% mức điểm của nhóm  Không tham gia làm bài tập nhóm thì không được thi hết môn.  Điểm thi hết môn phải > 3 điểm thì điểm bài tập nhóm mới được tính vào điểm môn học 9. Những nội dung khác Bài tập nhóm Trang bìa: Trình bày theo thứ tự từ trên xuống như sau ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (center), KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC (center), Tên môn học (center), tên đề tài (center), tên giáo viên (center), tên lớp học (center), số thứ tự nhóm (center), tên các thành viên của nhóm (lề trái), UEH – tháng/năm (center). Nội dung Sử dụng font Times New Roman 12, double space, page setup 1-1-1-1, tối thiểu 25 trang, tối đa 50 trang. - Trang 1 + 2: Giới thiệu - Trang 3 - …. Các nội dung chính - 2 trang cuối: Kết luận Tài liệu tham khảo Trình bày trên trang mới (1 trang) với cách ghi từng tài liệu tham khảo như sau: Họ tên tác giả 1; Họ tên tác giả 2; Họ, Tên tác giả 3. (năm). Tên sách hoặc bài báo. Tên nhà xuất bản (đối với sách) hoặc tên tạp chí (đối với bài báo). Phụ lục: trang mới, tối đa 10 trang Thời hạn nộp: Trước khi thuyết trình Bài thuyết trình - Sử dụng Powerpoint - Số lượng slides: 10 – 15 - Số lượng chữ trên 1 slide: ≤ 80 - Một nội dung không vượt quá 20 chữ và không dài quá hai dòng - Khuyến khích sử dụng kết hợp bảng, sơ đồ, đồ thị, hình minh họa…. - Thời gian thuyết trình: ≤ 25 phút - Thời gian thảo luận: ≤ 25 phút - Tất cả các thành viên nhóm phải tham gia thuyết trình - Lưu ý: ▪ Không đọc các thông tin trên màn hình ▪ Tập trung nhìn về phía các bạn học viên chứ không tập trung nhìn màn hình ▪ Không cầm tài liệu trên tay khi thuyết trình, không cho tay vào túi quần, sử dụng hành vi của tay để làm tăng mức độ hấp dẫn của lời thuyết trình ▪ Trang phục và tóc gọn gàng, sạch - Không trình bày các thông tin ở trang bìa của Bài tập nhóm - Số thứ tự nhóm (ví dụ Nhóm 2) xuất hiện ở góc trên bên phải của tất cả các slide - In một bản và nộp cho giáo viên trước khi thuyết trình 10. Nội dung chi tiết Trình tự thời gian Nội dung giảng dạy Chuẩn bị của học viên Tuần 1 (4 tiết) Chương 1: Dữ liệu chuỗi thời gian trong tài chính và các đặc điểm của nó ▪ Bản chất và đặc điểm của dữ liệu chuỗi thời gian ▪ Những dữ liệu chuỗi thời gian quan trọng trong tài chính ▪ Những đặc tính quan trọng về phân phối của dữ liệu chuỗi thời gian tài chính Đọc chương 1, quyển 1 Đọc chương 1, quyển 2 Tuần 2 (4 tiết) Chương2: Quan hệ tương quan đối với chuỗi thời gian ▪ Tương quan ▪ Tự tương quan Đọc chương 2, quyển 2 Đọc chương 4, quyển 3 Tuần 3 (4 tiết) Thực hành phân tích quan hệ tương quan Sử dụng dữ liệu của từng nhóm để phân tích quan hệ tương quan Học viên (theo nhóm) tự sưu tầm dữ liễu chuỗi thời gian (về tài chính công) để phân tích Tuần 4 (4 tiết) Chương 3: Hồi quy đối với chuỗi thời gian ▪ Hồi quy đơn biến ▪ Hồi quy đa biến Đọc chương 2, quyển 1 Tuần 5 (4 tiết) Thực hành phân tích hồi quy Sử dụng dữ liệu của từng nhóm để phân tích hồi quy Học viên (theo nhóm) tự sưu tầm dữ liễu chuỗi thời gian (về tài chính công) để phân tích Tuần 6 (4 tiết) Chương 4: Các mô hình ARMA ▪ Mô hình ARMA đơn giản ▪ Mô hình ARMA đa biến Đọc chương 3, quyển 3 Tuần 7 (4 tiết) Thực hành phân tích mô hình ARMA Sử dụng dữ liệu của từng nhóm để phân tích ARMA Học viên (theo nhóm) tự sưu tầm dữ liễu chuỗi thời gian (về tài chính công) để phân tích Tuần 8 (4 tiết) Chương 5: Mô hình VAR ▪ Giới thiệu về mô hình VAR và ưu điểm của nó ▪ Vận dụng mô hình VAR phân tích chuỗi thời gian tài chính Đọc chương 7, quyển 3 Tuần 9 (4 tiết) Thực hành phân tích mô hình VAR Sử dụng dữ liệu của từng nhóm để phân tích VAR Học viên (theo nhóm) tự sưu tầm dữ liễu chuỗi thời gian (về tài chính công) để phân tích Tuần 10 (4 tiết) Chương 6: Mô hình nhân quả Granger ▪ Giới thiệu về mô hình Granger và ưu điểm của nó ▪ Vận dụng mô hình Granger phân tích chuỗi thời gian tài chính Đọc chương 7, quyển 3 Tuần 11 (4 tiết) Thực hành phân tích mô hình Granger Sử dụng dữ liệu của từng nhóm để phân Học viên (theo nhóm) tự sưu tầm dữ liễu tích Granger chuỗi thời gian (về tài chính công) để phân tích Tuần 12 (4 tiết) Thuyết trình bài tập nhóm và Tổng kết môn học ▪ Chuẩn bị và nộp bài tập nhóm, trình bày và in theo đúng quy cách ▪ Chuẩn bị bài trình bày trên Powerpoint