Học viện tài chínhKhoa Ngân hàng và Bảo hiểm Bộ môn Nghiệp vụ ngân hàng Đề cơng môn học Quản trị NHTM 4 Quản trị Nguồn vốn và tài sản của NHTM 1.. Thông tin chung về môn học - Tên môn họ
Trang 1Học viện tài chính
Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm
Bộ môn Nghiệp vụ ngân hàng
Đề cơng môn học Quản trị NHTM 4 Quản trị Nguồn vốn và tài sản của NHTM
1 Thông tin về giảng viên
học vị
Nơi tốt nghiệp
Chuyên môn
GV kiêm chức, thỉnh giảng
2 Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM
- Mã môn học
- Số tín chỉ: 02
- Môn học: bắt buộc
- Các môn học trớc: Lý thuyết tài chính - tiền tệ, Bảo hiểm, Thị trờng chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp
- Các yêu cầu đối với môn học
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết, Thảo luận, Làm bài tập trên lớp: 45 giờ
+ Hoạt động theo nhóm, Tự học: 90 giờ
- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Khoa NH-BH, Học viện Tài chính
3 Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hoạt động NHTM, quản trị tài sản – nguồn vốn và rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất của ngân hàng thơng mại; đọc, hiểu đợc bảng cân đối kế toán của ngân hàng thơng mại, biết phân tích tình hình tài chính của ngân hàng
- Kỹ năng:
+ Sinh viên nắm đợc kỹ năng trong thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng: huy động vốn, quản lý dự trữ và thanh khoản, đầu t
+ Có khả năng t duy, phân tích và giải quyết công việc, phát hiện và giải quyết vấn đề; Tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt
+ Đánh giá đợc cách dạy và học
- Thái độ, chuyên cần:
+ Yêu thích môn học, ngành học
+ Kính trọng yêu quý, muốn noi gơng các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học
+ Có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội
4 Tóm tắt nội dung môn học:
Quản trị tài sản – nguồn vốn của ngân hàng thơng mại là học phần bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành ngân hàng Học phần này đề cập đến những vấn đề chung về hoạt động, rủi ro của NHTM, đánh giá hoạt động của NHTM, trang bị những kiến thức và kỹ năng về vấn đề quản trị nguồn vốn, tài sản và một số rủi ro chung liên quan đến TS – nguồn vốn của NHTM nh : rủi
ro thanh khoản, rủi ro lãi suất
5 Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1: Quản trị nguồn vốn của ngõn hàng thương mại (Thời gian: 9 tiết)
1 Quản trị vốn tự cú của NHTM
1.1.Tổng quan về vốn tự cú
1.1.1 Khỏi niệm
Trang 21.1.2 Chức năng của VTC
1.1.3 Thành phần của VTC
1.2 Nội dung quản trị VTC
1.2.1 Mục tiêu quản trị
1.2.2 Nội dung quản trị VTC
1.2.3 Các phơng pháp phát triển VTC
2 Quản trị nguồn vốn tiền gửi
2.1 Nguồn vốn tiền gửi
2.2 Quản trị nguồn vốn tiền gửi
2.2.1 Mục tiêu quản trị
2.2.2 Nội dung quản trị
3 Quản trị nguồn vốn phi tiền gửi
3.1 Các nguồn vốn phi tiền gửi
3.2 Quản trị các nguồn vốn phi tiền gửi
3.2.1 Mục tiêu
3.2.2 Nội dung
Chương 2: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại (Thời gian: 12 tiết)
1 Các mô hình quản lý tài sản
1.1 Khái niệm và phân loại tài sản
1.2 Các mô hình quản lý tài sản
2 Quản trị dự trữ và thanh khoản
2.1 Khái niệm
2.2 Mục tiêu quản trị
2.3 Nội dung quản trị
2.4 Quy định của NHNN Việt nam
3 Quản trị danh mục cho vay
3.1 Mục tiêu
3.2 Nội dung
3.2.1 Quản trị quy mô cho vay
3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng
4 Quản trị danh mục đầu tư chứng khoán
4.1 Các chứng khoán đầu tư của NH
4.2 Mục tiêu đầu tư
4.3 Chính sách đầu tư
4.4 Nội dung quản trị
Chương 3: Quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại (Thời gian: 12 tiết)
1 Rủi ro lãi suất
- Khái niệm
- Nguyên nhân
2 Quản trị rủi ro lãi suất
2.1 Quản trị nội bảng
2.1.1 Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất (khe hở thu nhập)
2.1.2 Quản lý khe hở kỳ hạn
2.2 Quản trị ngoại bảng
Trang 32.2.1 Hoỏn đổi lói suất
2.2.2 Hợp đồng tài chớnh kỳ hạn/tương lai
2.2.3 Hợp đồng quyền chọn lói suất
2.2.4 Hợp đồng trần, sàn và khoảng lói suất
Chương 4: Đỏnh giỏ hoạt động của NHTM (Thời gian: 12 tiết)
1 Đỏnh giỏ theo mục tiờu hoạt động
2 Đỏnh giỏ theo mụ hỡnh CAMELS
3 Phõn tớch hoạt động ngõn hàng thương mại
6 Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc:
- Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thơng mại, NXB Tài chính, Hà nội - 2005
- Câu hỏi và bài tập nghiệp vụ ngân hàng thơng mại
Sách và tài liệu tham khảo:
- Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng, NXB Xây dựng, Hà nội 2001
- Quản trị ngân hàng thơng mại, NXB Tài chính, Hà nội - 2006
- Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại - DAVID-COX, Nxb Chính trị Quốc gia Năm 1997
- Quản trị ngân hàng thơng mại – Peter S.Rose – NXB Tài chính - 2001
- Các văn bản hiện hành có liên quan
- Các tài liệu khác có liên quan
7 Hình thức tổ chức dạy học
STT
Tên chơng
Hình thức tổ chức dạy học
Tổng
số giờ
hành, thí nghiệm
Tự học,
tự nghiên cứu
Lý thuyết
Thảo luận Bài tập
Tổng số
1 Quản trị nguồn vốn của ngân hàng
2 Quản trị tài sản của ngân hàng thơng
3 Quản trị rủi ro lãI suất của ngân hàng
8 Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
- Tham dự các giờ lên lớp đầy đủ và tích cực
- Tự nghiên cứu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên
9 Phơng pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
9.1 Kiểm tra - đánh giá thờng xuyên: 20 %
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ giảng viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng, bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
9.2 Kiểm tra - đánh giá định kỳ: 80%
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 20%
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60%
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4 Lịch thi, kiểm tra
- Kiểm tra giữa kỳ
- Thi cuối kỳ
Trởng bộ môn
Trang 4TS Nghiªm V¨n B¶y